有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド	32,332,144,124	228,918,046,826
	親投資信託受益証券 小計	32,332,144,124	228,918,046,826
	合計	32,332,144,124	228,918,046,826

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年2月27日現在 ]	[ 平成29年8月28日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		70,886,798	41,917,843
コール・ローン		16,660,701,439	3,079,539,589
株式		276,188,880,844	235,401,202,068
派生商品評価勘定		―	7,977,135
未収入金		921,394,725	5,481,033,411
未収配当金		504,669,248	294,729,786
流動資産合計		294,346,533,054	244,306,399,832
資産合計		294,346,533,054	244,306,399,832
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		490,820	4,893,156
未払金		90,694,525	2,307,552,727
未払解約金		800,108,114	303,771,822
未払利息		29,669	5,484
流動負債合計		891,323,128	2,616,223,189
負債合計		891,323,128	2,616,223,189
純資産の部
元本等
元本		41,865,862,474	34,135,961,479
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		251,589,347,452	207,554,215,164
元本等合計		293,455,209,926	241,690,176,643
純資産合計		293,455,209,926	241,690,176,643
負債純資産合計		294,346,533,054	244,306,399,832

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月28日から翌月27日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年2月27日現在 ]	[ 平成29年8月28日現在 ]
1	期首	平成28年8月30日	平成29年2月28日
	期首元本額	49,753,204,647円	41,865,862,474円
	期首からの追加設定元本額	1,818,841,764円	268,568,911円
	期首からの一部解約元本額	9,706,183,937円	7,998,469,906円
	元本の内訳*
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	364,246,838円	291,639,246円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	1,654,048,260円	1,360,449,513円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	39,721,802,257円	32,332,144,124円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	125,765,119円	151,728,596円
	(合 計)	41,865,862,474円	34,135,961,479円
2	受益権の総数	41,865,862,474口	34,135,961,479口
3	1口当たり純資産額	7.0094円	7.0802円
	(1万口当たり純資産額)	(70,094円)	(70,802円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成28年 8月30日 至 平成29年 2月27日 )	( 自 平成29年 2月28日 至 平成29年 8月28日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年2月27日現在 ]	[ 平成29年8月28日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成29年2月27日現在 ]	[ 平成29年8月28日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	20,425,453,229	△12,164,139,955
合計	20,425,453,229	△12,164,139,955

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成29年2月27日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	920,929,017	―	921,312,589	△383,572
	買建
	イギリスポンド	19,914,063	―	19,806,815	△107,248
	合 計	940,843,080	―	941,119,404	△490,820

		[ 平成29年8月28日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	4,172,092,394	―	4,164,252,456	7,839,938
	イギリスポンド	241,277,574	―	241,140,377	137,197
	スイスフラン	238,148,761	―	238,211,351	△62,590
	デンマーククローネ	76,928,471	―	77,089,349	△160,878
	ユーロ	117,515,613	―	117,769,036	△253,423
	買建
	アメリカドル	996,763,960	―	992,347,695	△4,416,265
	合 計	5,842,726,773	―	5,830,810,264	3,083,979

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
通 貨		株式数	評 価 額		備考
	銘 柄		単 価	金 額
円
	武田薬品工業	276,900	5,934.00	1,643,124,600
	塩野義製薬	490,700	5,784.00	2,838,208,800
	中外製薬	293,700	4,315.00	1,267,315,500
	エーザイ	766,200	5,575.00	4,271,565,000
	小野薬品工業	887,400	2,236.50	1,984,670,100
	オリンパス	524,200	3,785.00	1,984,097,000
	円 小 計	3,239,100	―	13,988,981,000 (13,988,981,000)
アメリカドル
	ABBOTT LABORATORIES	1,160,811	49.350000	57,286,022.85
	ACADIA HEALTHCARE CO INC	210,214	45.570000	9,579,451.98
	AETNA INC	219,790	156.100000	34,309,219.00
	ALKERMES PLC	901,384	50.420000	45,447,781.28
	ALLERGAN PLC	458,909	221.810000	101,790,605.29
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	240,715	83.320000	20,056,373.80
	ANTHEM INC	167,535	192.680000	32,280,643.80
	ARENA PHARMACEUTICALS INC	486,421	22.210000	10,803,410.41
	ATHENAHEALTH INC	121,946	139.550000	17,017,564.30
	BAXTER INTERNATIONAL INC	197,039	61.510000	12,119,868.89
	BECTON DICKINSON AND CO	203,667	198.570000	40,442,156.19
	BIOGEN INC	105,210	285.060000	29,991,162.60
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,832,652	26.720000	75,688,461.44
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,212,584	58.370000	129,148,528.08
	CARDINAL HEALTH INC	454,750	66.080000	30,049,880.00
	CELGENE CORP	595,458	129.680000	77,218,993.44
	CERNER CORP	296,859	65.250000	19,370,049.75
	CIGNA CORP	187,479	179.300000	33,614,984.70
	DANAHER CORP	120,800	82.160000	9,924,928.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	99,435	111.760000	11,112,855.60
	ELI LILLY & CO	1,257,164	78.790000	99,051,951.56
	ENVISION HEALTHCARE CORP	283,248	52.050000	14,743,058.40
	HCA HEALTHCARE INC	306,430	79.510000	24,364,249.30
	HOLOGIC INC	296,135	37.910000	11,226,477.85
	HUMANA INC	49,275	253.000000	12,466,575.00
	INCYTE CORP	454,579	121.760000	55,349,539.04
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	999,887	14.920000	14,918,314.04
	JOHNSON & JOHNSON	456,618	131.680000	60,127,458.24
	LIFEPOINT HEALTH INC	145,265	56.850000	8,258,315.25
	MCKESSON CORP	228,699	147.580000	33,751,398.42
	MEDICINES COMPANY	706,665	36.900000	26,075,938.50
	MEDTRONIC PLC	1,182,299	79.060000	93,472,558.94
	MERCK & CO. INC.	926,036	62.940000	58,284,705.84
	MYLAN NV	1,092,513	30.530000	33,354,421.89
	PATHEON NV	194,610	34.970000	6,805,511.70
	REGENERON PHARMACEUTICALS	151,500	477.800000	72,386,700.00
	STRYKER CORP	340,666	139.880000	47,652,360.08
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	667,490	16.210000	10,820,012.90
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	216,778	177.220000	38,417,397.16
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	301,765	51.400000	15,510,721.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	558,285	194.360000	108,508,272.60
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	257,440	153.270000	39,457,828.80
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	383,258	81.130000	31,093,721.54
	WELLCARE HEALTH PLANS INC	127,930	168.820000	21,597,142.60
	ZEALAND PHARMA A/S-ADR	173,552	19.240000	3,339,140.48
	アメリカドル 小 計	23,031,745	―	1,738,286,712.53 (189,664,463,204)
イギリスポンド
	ASTRAZENECA PLC	1,232,190	44.985000	55,430,067.15
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	232,090	12.880000	2,989,319.20
	SMITH & NEPHEW PLC	1,471,708	13.910000	20,471,458.28
	イギリスポンド 小 計	2,935,988	―	78,890,844.63 (11,093,630,571)
スイスフラン
	NOVARTIS AG-REG	560,423	80.200000	44,945,924.60
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	195,808	242.000000	47,385,536.00
	ZUR ROSE GROUP AG	45,938	147.200000	6,762,073.60
	スイスフラン 小 計	802,169	―	99,093,534.20 (11,314,499,734)
香港ドル
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	6,589,120	6.960000	45,860,275.20
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	138,000	39.400000	5,437,200.00
	香港ドル 小 計	6,727,120	―	51,297,475.20 (715,599,779)
デンマーククローネ
	GENMAB A/S	139,232	1,401.000000	195,064,032.00
	デンマーククローネ 小 計	139,232	―	195,064,032.00 (3,411,669,919)
ユーロ
	ESSILOR INTERNATIONAL	164,785	105.050000	17,310,664.25
	UCB SA	395,401	57.530000	22,747,419.53
	ユーロ 小 計	560,186	―	40,058,083.78 (5,212,357,861)
	合 計	37,435,540	―	235,401,202,068 (221,412,221,068)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	45銘柄	100.00%	80.57%
イギリスポンド	株式	3銘柄	100.00%	4.71%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	4.81%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	0.30%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.45%
ユーロ	株式	2銘柄	100.00%	2.21%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。