純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2020/12/23 9:10

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	859	14,414,569
追加型公社債投資信託	16	1,356,084
単位型株式投資信託	70	347,068
単位型公社債投資信託	26	137,304
合 計	971	16,255,025

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/12/23 9:10

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0780%(税抜0.9800%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2020/12/23 9:10

#4 投資リスク（連結）

・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2020/12/23 9:10

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2020/12/23 9:10

#6 投資対象（連結）

・個別銘柄の投資にあたっては、S&P社またはMoody's社による格付け(両社の格付けが異なる場合は高い方の格付け)が、主としてBB格相当以下とします。なお、一部無格付けの社債に投資する場合があります。
・無格付けの社債への投資は、投資顧問会社がハイ・イールド債券(BB格相当以下)の格付けと同等と判断した社債に投資を行います。無格付けの社債への投資割合は、原則として純資産総額の5%以内とします。
・S&P社またはMoody's社による格付けがBBB格相当以上の投資適格社債への投資割合は、原則として純資産総額の15%以内とします。

2020/12/23 9:10

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(JPYクラス)1,682,474,5230.741,252,770,5290.74441,252,434,03498.30日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド4,314,8231.00414,332,5131.00414,332,5130.34e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.30親投資信託受益証券0.34合計98.64e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/12/23 9:10

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(USDクラス)2,658,414,9831.042,777,777,8151.04762,784,955,53697.92日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド119,8571.0041120,3481.0041120,3480.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.92親投資信託受益証券0.00合計97.92e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/12/23 9:10

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(AUDクラス)2,915,742,2620.681,994,367,7070.6912,014,777,90398.25日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド769,0781.0041772,2311.0041772,2310.04e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.25親投資信託受益証券0.04合計98.29e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/12/23 9:10

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(BRLクラス)7,691,269,0070.272,138,172,7830.2762,122,790,24597.87日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド15,855,0201.004115,920,0251.004115,920,0250.73e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.87親投資信託受益証券0.73合計98.60e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/12/23 9:10

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(TRYクラス)20,613,963,6090.224,598,975,2810.22064,547,440,37297.43日本親投資信託受益証券マネー・プール マザーファンド19,9611.004120,0421.004120,0420.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.43親投資信託受益証券0.00合計97.43e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/12/23 9:10

#12 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,297,242	1.36
純資産総額		1,274,063,789	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,252,434,03498.30親投資信託受益証券日本4,332,5130.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―17,297,2421.36純資産総額1,274,063,789100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/23 9:10

#13 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	59,098,175	2.08
純資産総額		2,844,174,059	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,784,955,53697.92親投資信託受益証券日本120,3480.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―59,098,1752.08純資産総額2,844,174,059100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/23 9:10

#14 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	35,139,074	1.71
純資産総額		2,050,689,208	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,014,777,90398.25親投資信託受益証券日本772,2310.04コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―35,139,0741.71純資産総額2,050,689,208100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/23 9:10

#15 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	30,299,539	1.40
純資産総額		2,169,009,809	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,122,790,24597.87親投資信託受益証券日本15,920,0250.73コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―30,299,5391.40純資産総額2,169,009,809100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/23 9:10

#16 投資状況-007

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	120,008,294	2.57
純資産総額		4,667,468,708	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島4,547,440,37297.43親投資信託受益証券日本20,0420.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―120,008,2942.57純資産総額4,667,468,708100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/12/23 9:10

#17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2020/12/23 9:10

#18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/12/23 9:10

#19 注記表（連結）

		前期[令和 2年 3月24日現在]	当期[令和 2年 9月24日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	707,712,044円	471,939,210円
3.	受益権の総数	1,755,483,910口	1,745,650,086口

2020/12/23 9:10

#20 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/12/23 9:10

#21 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,274,289,843
Ⅱ 負債総額	226,054
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,274,063,789
Ⅳ 発行済口数	1,746,905,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7293
(10,000口当たり)	(7,293	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,274,289,843Ⅱ 負債総額226,054Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,274,063,789Ⅳ 発行済口数1,746,905,024口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7293(10,000口当たり)(7,293)

2020/12/23 9:10

#22 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,844,914,045
Ⅱ 負債総額	739,986
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,844,174,059
Ⅳ 発行済口数	3,864,741,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7359
(10,000口当たり)	(7,359	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,844,914,045Ⅱ 負債総額739,986Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,844,174,059Ⅳ 発行済口数3,864,741,882口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7359(10,000口当たり)(7,359)

2020/12/23 9:10

#23 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,054,131,430
Ⅱ 負債総額	3,442,222
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,050,689,208
Ⅳ 発行済口数	4,201,812,294	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4880
(10,000口当たり)	(4,880	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,054,131,430Ⅱ 負債総額3,442,222Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,050,689,208Ⅳ 発行済口数4,201,812,294口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4880(10,000口当たり)(4,880)

2020/12/23 9:10

#24 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,175,996,179
Ⅱ 負債総額	6,986,370
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,169,009,809
Ⅳ 発行済口数	6,942,336,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3124
(10,000口当たり)	(3,124	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,175,996,179Ⅱ 負債総額6,986,370Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,169,009,809Ⅳ 発行済口数6,942,336,747口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3124(10,000口当たり)(3,124)

2020/12/23 9:10

#25 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,668,379,841
Ⅱ 負債総額	911,133
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,667,468,708
Ⅳ 発行済口数	22,085,458,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2113
(10,000口当たり)	(2,113	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,668,379,841Ⅱ 負債総額911,133Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,667,468,708Ⅳ 発行済口数22,085,458,411口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.2113(10,000口当たり)(2,113)

2020/12/23 9:10

#26 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2020/12/23 9:10

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	100,282,229
Ⅱ 負債総額	102
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,282,127
Ⅳ 発行済口数	99,874,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041
(10,000口当たり)	(10,041	)

e border="0">Ⅰ 資産総額100,282,229Ⅱ 負債総額102Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)100,282,127Ⅳ 発行済口数99,874,391口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0041(10,000口当たり)(10,041)

2020/12/23 9:10

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 9月24日現在]
負債合計	5,913
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/23 9:10

#29 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	100,282,127	100.00
純資産総額		100,282,127	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―100,282,127100.00純資産総額100,282,127100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2020/12/23 9:10