第11期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月13日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月13日)で絞込み

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2019年8月13日: 915億5417万
2020年2月13日 -5.7%: 863億3747万

個別

2019年8月13日: 200億6547万
2020年2月13日 -4.27%: 192億873万

個別

2019年8月13日: 93億8259万
2020年2月13日 -2.5%: 91億4796万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2020/05/12 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	890	13,659,102
追加型公社債投資信託	16	1,318,207
単位型株式投資信託	66	318,052
単位型公社債投資信託	13	71,887
合計	985	15,367,247

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/05/12 9:06

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、次に掲げる率を乗じて得た額とし、日々各ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2020/05/12 9:06

#4 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2020/05/12 9:06

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)23,923,214,5181.263430,225,562,2501.269430,368,128,50935.10日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)12,713,336,4981.033613,141,551,8451.04113,234,583,29415.30日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)10,233,331,5880.984510,075,187,4170.985610,085,971,61311.66日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)3,944,548,1032.14328,453,955,4942.00987,927,752,7779.16日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)4,839,239,0961.48657,193,696,7611.34726,519,422,9107.54日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)2,763,046,8481.53034,228,290,5911.48594,105,611,3114.75日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)3,199,728,2551.35174,325,072,6821.26254,039,656,9214.67日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)2,522,738,1131.34613,395,857,7731.23323,111,040,6403.60日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,413,019,8571.4041,983,879,8791.42532,013,977,2022.33日本投資信託受益証券先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)931,879,6261.30761,218,525,7981.27261,185,910,0121.37日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)705,103,2801.51921,071,192,9021.46711,034,457,0221.20アメリカ投資証券ISHARES JP MORGAN USD EMERGI64,32512,678.55815,548,35912,505.66804,426,6050.93アメリカ投資証券ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EM48,2676,262.67302,280,7225,859.97282,843,4850.33アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET32,2834,899.18158,160,2634,450.51143,676,0760.17e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 2月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券96.67投資証券1.42合計98.09e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/05/12 9:06

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)3,456,268,3301.26354,367,028,3401.26944,387,387,01823.16日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,354,725,9392.14322,903,448,6322.00982,722,728,19214.37日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)1,629,291,0091.48682,422,468,2571.34722,194,980,84711.59日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,838,279,4821.0341,900,795,4541.0411,913,648,94010.10日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,476,025,3940.98451,453,278,1600.98561,454,770,6287.68日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)948,895,2571.53031,452,094,4111.48591,409,963,4627.44日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,073,912,7201.35171,451,607,8231.26251,355,814,8097.16日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)898,312,5871.34191,205,477,3741.23321,107,799,0825.85日本投資信託受益証券先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)443,479,8151.3076579,894,2061.2726564,372,4122.98日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)371,215,2581.5192563,950,2191.4671544,609,9052.87日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)304,418,1461.404427,403,0761.4253433,887,1832.29アメリカ投資証券ISHARES JP MORGAN USD EMERGI26,15112,678.55331,557,01712,505.66327,035,5251.73アメリカ投資証券ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EM20,2476,262.67126,800,4605,859.97118,646,9440.63アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET13,5424,899.1866,344,7104,450.5160,268,9160.32e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 2月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券95.48投資証券2.67合計98.15e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/05/12 9:06

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)943,851,6362.14322,022,862,8262.00981,896,953,01821.09日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)1,121,432,1351.48651,667,046,3521.34721,510,793,37216.79日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)661,058,5111.53031,011,617,8391.4859982,266,84110.92日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)748,217,0411.35171,011,364,9741.2625944,624,01410.50日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)612,049,4841.3446822,963,4381.2332754,779,4238.39日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)554,677,7241.2632700,707,5361.2694704,107,9027.83日本投資信託受益証券先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)345,254,2461.3076451,454,4521.2726439,370,5534.88日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)297,179,6821.5192451,475,3721.4671435,992,3114.85日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)294,527,7461.0341304,600,0891.041306,603,3833.41アメリカ投資証券ISHARES JP MORGAN USD EMERGI18,83512,678.55238,800,67412,505.66235,544,1142.62日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)237,372,9340.9844233,688,2550.9856233,954,7632.60日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)121,101,7961.404170,026,9211.4253172,606,3891.92アメリカ投資証券ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EM14,4876,262.6790,727,4295,859.9784,893,4790.94アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET9,6894,899.1847,468,1664,450.5143,121,0700.48e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 2月28日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券93.17投資証券4.04合計97.21e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/05/12 9:06

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,650,425,291	1.91
純資産総額		86,507,883,668	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本83,626,512,21196.67投資証券アメリカ1,230,946,1661.42コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,650,425,2911.91純資産総額86,507,883,668100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/12 9:06

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	350,503,236	1.85
純資産総額		18,946,417,099	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本18,089,962,47895.48投資証券アメリカ505,951,3852.67コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―350,503,2361.85純資産総額18,946,417,099100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/12 9:06

#10 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	250,570,536	2.79
純資産総額		8,996,181,168	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本8,382,051,96993.17投資証券アメリカ363,558,6634.04コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―250,570,5362.79純資産総額8,996,181,168100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/12 9:06

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

2020/05/12 9:06

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)

(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/05/12 9:06

#13 注記表（連結）

		前期[令和 1年 8月13日現在]	当期[令和 2年 2月13日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	41,240円	―円
3.	受益権の総数	91,554,213,333口	86,333,869,609口

2020/05/12 9:06

#14 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/05/12 9:06

#15 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	86,741,619,498
Ⅱ 負債総額	233,735,830
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,507,883,668
Ⅳ 発行済口数	88,235,727,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9804
(10,000口当たり)	(9,804	)

e border="0">Ⅰ 資産総額86,741,619,498Ⅱ 負債総額233,735,830Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)86,507,883,668Ⅳ 発行済口数88,235,727,917口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9804(10,000口当たり)(9,804)

2020/05/12 9:06

#16 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	18,975,686,339
Ⅱ 負債総額	29,269,240
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,946,417,099
Ⅳ 発行済口数	19,598,736,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9667
(10,000口当たり)	(9,667	)

e border="0">Ⅰ 資産総額18,975,686,339Ⅱ 負債総額29,269,240Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,946,417,099Ⅳ 発行済口数19,598,736,504口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9667(10,000口当たり)(9,667)

2020/05/12 9:06

#17 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 2月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,017,168,436
Ⅱ 負債総額	20,987,268
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,996,181,168
Ⅳ 発行済口数	9,471,297,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9498
(10,000口当たり)	(9,498	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,017,168,436Ⅱ 負債総額20,987,268Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,996,181,168Ⅳ 発行済口数9,471,297,019口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9498(10,000口当たり)(9,498)

2020/05/12 9:06

#18 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2020/05/12 9:06