有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/11/29-2023/05/26)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド	968,974,862	4,696,814,951
合計		968,974,862	4,696,814,951

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
ファンドは、「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同受益証券です。
なお、同投資信託受益証券の状況は以下の通りです。以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド
 
貸借対照表

(単位:円)
	[2022年11月28日現在]	[2023年 5月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	637,275,216	118,064,446
コール・ローン	257,801,530	1,000,714,128
株式	67,660,602,340	62,539,162,221
投資証券	1,022,725,054	989,188,136
未収配当金	53,533,366	40,214,211
流動資産合計	69,631,937,506	64,687,343,142
資産合計	69,631,937,506	64,687,343,142
負債の部
流動負債
未払解約金	68,777,000	732,270,000
未払利息	706	2,741
その他未払費用	-	1,424
流動負債合計	68,777,706	732,274,165
負債合計	68,777,706	732,274,165
純資産の部
元本等
元本	15,016,259,628	13,194,127,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,546,900,172	50,760,941,242
元本等合計	69,563,159,800	63,955,068,977
純資産合計	69,563,159,800	63,955,068,977
負債純資産合計	69,631,937,506	64,687,343,142

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

2022年11月28日現在	2023年 5月26日現在
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		2022年11月28日現在	2023年 5月26日現在
1.	元本の推移
	期首相当日現在元本額	17,547,336,652円	15,016,259,628円
	期中追加設定元本額	472,461,248円	738,575,155円
	期中一部解約元本額	3,003,538,272円	2,560,707,048円
	期末元本額	15,016,259,628円	13,194,127,735円
	元本の内訳
	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし	7,517,755,829円	6,346,287,404円
	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし	1,098,306,371円	968,974,862円
	iTrustエコイノベーション	372,470,575円	363,183,387円
	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり	595,592,272円	510,457,676円
	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	5,431,959,122円	5,005,049,462円
	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	175,459円	174,944円
2.	受益権の総数	15,016,259,628口	13,194,127,735口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 5月27日 至 2022年11月28日	自 2022年11月29日 至 2023年 5月26日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	自 2022年 5月27日 至 2022年11月28日	自 2022年11月29日 至 2023年 5月26日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2022年11月28日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△10,137,463,032
投資証券	△186,351,038
合計	△10,323,814,070

 
(2023年 5月26日現在)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,704,538,178
投資証券	45,595,019
合計	2,750,133,197

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	(2022年11月28日現在)	(2023年 5月26日現在)
1口当たり純資産額	4.6325円	4.8472円
(1万口当たり純資産額)	(46,325円)	(48,472円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	キーエンス	24,100	68,940.00	1,661,454,000
円 小計		24,100		1,661,454,000
米ドル	ALBEMARLE CORP	76,776	204.97	15,736,776.72
	LINDE PLC	44,793	356.59	15,972,735.87
	EATON CORP PLC	54,674	176.95	9,674,564.30
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	108,126	61.04	6,600,011.04
	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	250,781	23.45	5,880,814.45
	SUNRUN INC	12,397	16.66	206,534.02
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	32,391	167.51	5,425,816.41
	TESLA INC	65,200	184.47	12,027,444.00
	TOPBUILD CORP	80,286	205.44	16,493,955.84
	EVGO INC	137,485	3.86	530,692.10
	ALTAIR ENGINEERING INC - A	87,160	72.26	6,298,181.60
	ANSYS INC	26,759	306.31	8,196,549.29
	AUTODESK INC	41,598	197.56	8,218,100.88
	CADENCE DESIGN SYS INC	58,513	224.49	13,135,583.37
	PTC INC	102,805	130.93	13,460,258.65
	SYNOPSYS INC	51,483	434.20	22,353,918.60
	COHERENT CORP	186,685	32.39	6,046,727.15
	NEXTERA ENERGY INC	317,739	73.39	23,318,865.21
	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	214,246	16.18	3,466,500.28
	ANALOG DEVICES INC	105,253	172.39	18,144,564.67
	APPLIED MATERIALS INC	157,714	130.47	20,576,945.58
	ENPHASE ENERGY INC	10,954	164.59	1,802,918.86
	MARVELL TECHNOLOGY INC	411,872	49.47	20,375,307.84
	NXP SEMICONDUCTORS NV	99,288	171.34	17,012,005.92
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	267,743	82.00	21,954,926.00
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	15,895	296.96	4,720,179.20
	WOLFSPEED INC	41,634	47.94	1,995,933.96
米ドル 小計		3,060,250		299,626,811.81
				(41,914,794,704)
ブラジルレアル	NEOENERGIA SA	716,400	15.71	11,254,644.00
ブラジルレアル 小計		716,400		11,254,644.00
				(312,066,517)
ユーロ	ALSTOM	219,387	26.48	5,809,367.76
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	37,172	161.22	5,992,869.84
	DASSAULT SYSTEMES SE	131,578	39.83	5,241,409.63
	NEMETSCHEK SE	55,422	70.44	3,903,925.68
	EDP RENOVAVEIS SA	370,518	19.12	7,084,304.16
	EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH	370,518	0.26	97,816.75
	ENEL SPA	1,213,194	5.88	7,133,580.72
	IBERDROLA SA	1,253,565	11.38	14,271,837.52
	RWE AG	399,471	39.30	15,699,210.30
	ASM INTERNATIONAL NV	21,242	381.00	8,093,202.00
	ASML HOLDING NV	26,763	652.60	17,465,533.80
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	280,916	33.09	9,296,915.02
	STMICROELECTRONICS NV	50,074	39.17	1,961,648.95
ユーロ 小計		4,429,820		102,051,622.13
				(15,305,702,287)
スウェーデンクローネ	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	533,892	105.75	56,459,079.00
	OX2 AB	1,070,652	71.25	76,283,955.00
スウェーデンクローネ 小計		1,604,544		132,743,034.00
				(1,713,712,568)
デンマーククローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	73,507	203.10	14,929,271.70
デンマーククローネ 小計		73,507		14,929,271.70
				(300,526,239)
韓国ウォン	LG CHEM LTD	6,746	712,000.00	4,803,152,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	11,126	700,000.00	7,788,200,000.00
韓国ウォン 小計		17,872		12,591,352,000.00
				(1,330,905,906)
合 計		9,926,493		62,539,162,221
				(60,877,708,221)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
② 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資証券	米ドル	EQUINIX INC	9,998	7,071,185.48
	米ドル 小計		9,998	7,071,185.48
				(989,188,136)
合計			9,998	989,188,136
				(989,188,136)

(注)
1.各通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算の合計額であり内数で表示してあります。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	株式	27銘柄	97.7%	―	69.3%
	投資証券	1銘柄	―	2.3%
ブラジルレアル	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
ユーロ	株式	13銘柄	100.0%	―	24.7%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.8%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.5%
韓国ウォン	株式	2銘柄	100.0%	―	2.2%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。