有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

国内債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2020年10月19日現在	2021年 4月19日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		430,594	2,108,445
コール・ローン		14,443,107	26,743,574
国債証券		536,734,813	545,337,372
未収利息		1,046,381	589,725
前払費用		9,534	104,380
流動資産合計		552,664,429	574,883,496
資産合計		552,664,429	574,883,496
負債の部
流動負債
未払利息		9	11
その他未払費用		44	109
流動負債合計		53	120
負債合計		53	120
純資産の部
元本等
元本	*1	431,299,602	451,156,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		121,364,774	123,726,663
元本等合計		552,664,376	574,883,376
純資産合計	*2	552,664,376	574,883,376
負債純資産合計		552,664,429	574,883,496

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2020年10月20日 至 2021年 4月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年10月19日現在				2021年 4月19日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			431,299,602口				451,156,713口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.2814円			1口当たりの純資産額	1.2742円
		(10,000口当たりの純資産額	12,814円)			(10,000口当たりの純資産額	12,742円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2020年 4月21日 至 2020年10月19日	自 2020年10月20日 至 2021年 4月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2020年10月19日現在	2021年 4月19日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2020年10月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 4月21日
期首元本額	403,090,916円
期首より2020年10月19日までの追加設定元本額	41,529,053円
期首より2020年10月19日までの一部解約元本額	13,320,367円
期末元本額	431,299,602円
2020年10月19日現在の元本の内訳(*)
ラップ・アプローチ(安定コース)	236,256,736円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	150,351,662円
ラップ・アプローチ(成長コース)	44,691,204円

2021年 4月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年10月20日
期首元本額	431,299,602円
期首より2021年 4月19日までの追加設定元本額	212,667,051円
期首より2021年 4月19日までの一部解約元本額	192,809,940円
期末元本額	451,156,713円
2021年 4月19日現在の元本の内訳(*)
ラップ・アプローチ(安定コース)	248,661,332円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	152,279,369円
ラップ・アプローチ(成長コース)	50,216,012円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2020年10月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△17,102,140
合計	△17,102,140

2021年 4月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△2,757,732
合計	△2,757,732

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第146回利付国債(5年)	100,000,000	100,985,000
		第13回利付国債(40年)	40,000,000	37,668,400
		第318回利付国債(10年)	7,000,000	7,034,112
		第323回利付国債(10年)	15,000,000	15,179,700
		第326回利付国債(10年)	4,000,000	4,055,480
		第332回利付国債(10年)	10,000,000	10,199,500
		第335回利付国債(10年)	13,000,000	13,283,530
		第338回利付国債(10年)	23,000,000	23,484,150
		第343回利付国債(10年)	13,000,000	13,128,180
		第361回利付国債(10年)	80,000,000	80,230,400
		第69回利付国債(30年)	50,000,000	50,684,500
		第98回利付国債(20年)	20,000,000	22,791,000
		第100回利付国債(20年)	10,000,000	11,561,200
		第105回利付国債(20年)	30,000,000	34,751,400
		第123回利付国債(20年)	20,000,000	23,910,400
		第149回利付国債(20年)	21,000,000	24,502,380
		第150回利付国債(20年)	34,000,000	39,280,540
		第154回利付国債(20年)	20,000,000	22,660,000
		第172回利付国債(20年)	10,000,000	9,947,500
	計	銘柄数:19	520,000,000	545,337,372
		組入時価比率:94.9%		100.0%
	合計			545,337,372

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。