有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/19-2022/10/18)

国内債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2022年 4月18日現在	2022年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		5,425,182	727,236
コール・ローン		33,555,969	17,730,148
国債証券		598,069,459	551,956,352
未収利息		589,373	634,561
前払費用		88,961	42,091
流動資産合計		637,728,944	571,090,388
資産合計		637,728,944	571,090,388
負債の部
流動負債
未払利息		35	24
その他未払費用		216	38
流動負債合計		251	62
負債合計		251	62
純資産の部
元本等
元本	*1	510,191,968	468,408,430
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		127,536,725	102,681,896
元本等合計		637,728,693	571,090,326
純資産合計	*2	637,728,693	571,090,326
負債純資産合計		637,728,944	571,090,388

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2022年 4月19日 至 2022年10月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 4月18日現在				2022年10月18日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			510,191,968口				468,408,430口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.2500円			1口当たりの純資産額	1.2192円
		(10,000口当たりの純資産額	12,500円)			(10,000口当たりの純資産額	12,192円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2021年10月19日 至 2022年 4月18日	自 2022年 4月19日 至 2022年10月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2022年 4月18日現在	2022年10月18日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年 4月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年10月19日
期首元本額	452,804,398円
期首より2022年 4月18日までの追加設定元本額	86,926,395円
期首より2022年 4月18日までの一部解約元本額	29,538,825円
期末元本額	510,191,968円
2022年 4月18日現在の元本の内訳(*)
ラップ・アプローチ(安定コース)	277,044,669円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	191,685,270円
ラップ・アプローチ(成長コース)	41,462,029円

2022年10月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 4月19日
期首元本額	510,191,968円
期首より2022年10月18日までの追加設定元本額	10,471,722円
期首より2022年10月18日までの一部解約元本額	52,255,260円
期末元本額	468,408,430円
2022年10月18日現在の元本の内訳(*)
ラップ・アプローチ(安定コース)	253,122,943円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	175,448,814円
ラップ・アプローチ(成長コース)	39,836,673円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2022年 4月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△10,263,631
合計	△10,263,631

2022年10月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△23,574,398
合計	△23,574,398

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第146回利付国債(5年)	48,000,000	48,190,080
		第150回利付国債(5年)	8,000,000	7,990,000
		第151回利付国債(5年)	24,000,000	23,957,520
		第13回利付国債(40年)	10,000,000	7,109,300
		第326回利付国債(10年)	4,000,000	4,005,642
		第332回利付国債(10年)	10,000,000	10,083,100
		第335回利付国債(10年)	13,000,000	13,138,710
		第338回利付国債(10年)	23,000,000	23,247,480
		第343回利付国債(10年)	13,000,000	13,045,240
		第354回利付国債(10年)	10,000,000	9,955,500
		第361回利付国債(10年)	35,000,000	34,469,050
		第363回利付国債(10年)	12,000,000	11,797,200
		第365回利付国債(10年)	51,000,000	50,178,900
		第71回利付国債(30年)	5,000,000	4,123,650
		第72回利付国債(30年)	11,000,000	9,051,460
		第73回利付国債(30年)	12,000,000	9,871,680
		第74回利付国債(30年)	9,000,000	8,007,930
		第75回利付国債(30年)	15,000,000	14,354,550
		第98回利付国債(20年)	20,000,000	21,974,600
		第100回利付国債(20年)	10,000,000	11,122,300
		第105回利付国債(20年)	30,000,000	33,452,400
		第123回利付国債(20年)	20,000,000	22,925,600
		第149回利付国債(20年)	21,000,000	23,328,060
		第150回利付国債(20年)	34,000,000	37,358,180
		第154回利付国債(20年)	20,000,000	21,426,000
		第172回利付国債(20年)	10,000,000	9,062,900
		第176回利付国債(20年)	33,000,000	29,944,860
		第177回利付国債(20年)	25,000,000	22,186,500
		第179回利付国債(20年)	10,000,000	9,000,200
		第180回利付国債(20年)	8,000,000	7,597,760
	計	銘柄数:30	554,000,000	551,956,352
		組入時価比率:96.6%		100.0%
	合計			551,956,352

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。