マッコーリーヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2022/08/09 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2022/08/09 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2022/08/09 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/08/09 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/08/09 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2022/08/09 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2015年4月30日	設定日、信託契約締結、運用開始
2022年3月26日	ファンドの名称を「AMP ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)」から「マッコーリーヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)」に変更ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの名称を「AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド」から「マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド」に変更

2022/08/09 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2022/08/09 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/08/09 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2022/08/09 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/08/09 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.825%(税抜0.75%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2022/08/09 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2025年5月9日まで(2015年4月30日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2022/08/09 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/08/09 9:08

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円

2022/08/09 9:08

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2022/08/09 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/08/09 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 2月 9日	有価証券届出書の訂正届出書
2022年 2月 9日	有価証券報告書
2022年 3月25日	有価証券届出書の訂正届出書

2022/08/09 9:08

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△4.46
第2計算期間	4.37
第3計算期間	0.53
第4計算期間	0.02
第5計算期間	3.14
第6計算期間	△4.17
第7計算期間	△1.71
第8計算期間	5.47
第9計算期間	4.99
第10計算期間	△1.51
第11計算期間	7.21
第12計算期間	△1.66
第13計算期間	3.93
第14計算期間	△17.64

e border="0">収益率(%)第1計算期間△4.46第2計算期間4.37第3計算期間0.53第4計算期間0.02第5計算期間3.14第6計算期間△4.17第7計算期間△1.71第8計算期間5.47第9計算期間4.99第10計算期間△1.51第11計算期間7.21第12計算期間△1.66第13計算期間3.93第14計算期間△17.64e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/08/09 9:08

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/08/09 9:08

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2022/08/09 9:08

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2022/08/09 9:08

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2022/08/09 9:08

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/08/09 9:08

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2022/08/09 9:08

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2022/08/09 9:08

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券に実質的な投資を行います。なお、インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業をいいます。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
デュレーション調整等のため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2022/08/09 9:08

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年 5月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド	10,355,783	2.1111	21,862,537	2.1500	22,264,933	99.46

e border="0">国/

2022/08/09 9:08

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,264,933	99.46
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	121,126	0.54
純資産総額		22,386,059	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本22,264,93399.46コール・ローン、その他資産

2022/08/09 9:08

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2022/08/09 9:08

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨーク、シドニーにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2022/08/09 9:08

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 令和 3年 5月11日至 令和 3年11月10日	第14期自 令和 3年11月11日至 令和 4年 5月10日
営業収益
有価証券売買等損益	2,340,159	△1,359,842
為替差損益	△1,081,361	△3,405,233
営業収益合計	1,258,798	△4,765,075
営業費用
支払利息	22	8
受託者報酬	6,354	5,710
委託者報酬	112,733	101,175
その他費用	552	6,411
営業費用合計	119,661	113,304
営業利益又は営業損失(△)	1,139,137	△4,878,379
経常利益又は経常損失(△)	1,139,137	△4,878,379
当期純利益又は当期純損失(△)	1,139,137	△4,878,379
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	43,216	△283,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,159,376	4,230,138
剰余金増加額又は欠損金減少額	208,272	13,158
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	208,272	13,158
剰余金減少額又は欠損金増加額	233,431	582,929
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	233,431	582,929
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,230,138	△934,418

2022/08/09 9:08

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/08/09 9:08

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2022/08/09 9:08

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/08/09 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/08/09 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2022/08/09 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨーク、シドニーにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2022/08/09 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年11月10日)	446,790,725	446,790,725	9,554	9,554
第2計算期間末日	(平成28年 5月10日)	1,626,476,880	1,626,476,880	9,972	9,972
第3計算期間末日	(平成28年11月10日)	1,100,174,558	1,100,174,558	10,025	10,025
第4計算期間末日	(平成29年 5月10日)	1,240,561,523	1,240,561,523	10,028	10,028
第5計算期間末日	(平成29年11月10日)	207,345,978	207,345,978	10,343	10,343
第6計算期間末日	(平成30年 5月10日)	249,697,446	249,697,446	9,911	9,911
第7計算期間末日	(平成30年11月12日)	27,265,680	27,265,680	9,741	9,741
第8計算期間末日	(令和 1年 5月10日)	27,931,272	27,931,272	10,274	10,274
第9計算期間末日	(令和 1年11月11日)	37,470,886	37,470,886	10,787	10,787
第10計算期間末日	(令和 2年 5月11日)	43,353,074	43,353,074	10,624	10,624
第11計算期間末日	(令和 2年11月10日)	50,404,877	50,404,877	11,391	11,391
第12計算期間末日	(令和 3年 5月10日)	29,473,064	29,473,064	11,201	11,201
第13計算期間末日	(令和 3年11月10日)	29,997,592	29,997,592	11,642	11,642
第14計算期間末日	(令和 4年 5月10日)	21,719,354	21,719,354	9,588	9,588
	令和 3年 5月末日	29,501,047	―	11,211	―
	6月末日	27,882,411	―	11,441	―
	7月末日	28,265,735	―	11,599	―
	8月末日	28,219,790	―	11,580	―
	9月末日	28,498,409	―	11,448	―
	10月末日	29,610,081	―	11,491	―
	11月末日	29,333,879	―	11,384	―
	12月末日	29,287,812	―	11,366	―
	令和 4年 1月末日	28,372,822	―	11,011	―
	2月末日	23,556,426	―	10,603	―
	3月末日	23,244,404	―	10,463	―
	4月末日	22,351,110	―	9,866	―
	5月末日	22,386,059	―	9,882	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/08/09 9:08

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	22,488,294
Ⅱ 負債総額	102,235
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,386,059
Ⅳ 発行済口数	22,653,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9882
(10,000口当たり)	(9,882	)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,488,294Ⅱ 負債総額102,235Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,386,059Ⅳ 発行済口数22,653,772口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9882(10,000口当たり)(9,882)

2022/08/09 9:08

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月11日から11月10日および11月11日から翌年5月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2022/08/09 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	472,238,345	4,591,425	467,646,920
第2計算期間	1,284,065,100	120,611,970	1,631,100,050
第3計算期間	246,016,192	779,700,376	1,097,415,866
第4計算期間	339,006,428	199,271,549	1,237,150,745
第5計算期間	89,007,273	1,125,688,536	200,469,482
第6計算期間	74,146,138	22,668,064	251,947,556
第7計算期間	―	223,956,108	27,991,448
第8計算期間	4,854,142	5,658,959	27,186,631
第9計算期間	25,210,552	17,660,294	34,736,889
第10計算期間	24,931,764	18,860,052	40,808,601
第11計算期間	12,768,423	9,328,060	44,248,964
第12計算期間	2,453,762	20,389,038	26,313,688
第13計算期間	1,397,882	1,944,116	25,767,454
第14計算期間	437,151	3,550,833	22,653,772

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間472,238,3454,591,425467,646,920第2計算期間1,284,065,100120,611,9701,631,100,050第3計算期間246,016,192779,700,3761,097,415,866第4計算期間339,006,428199,271,5491,237,150,745第5計算期間89,007,2731,125,688,536200,469,482第6計算期間74,146,13822,668,064251,947,556第7計算期間―223,956,10827,991,448第8計算期間4,854,1425,658,95927,186,631第9計算期間25,210,55217,660,29434,736,889第10計算期間24,931,76418,860,05240,808,601第11計算期間12,768,4239,328,06044,248,964第12計算期間2,453,76220,389,03826,313,688第13計算期間1,397,8821,944,11625,767,454第14計算期間437,1513,550,83322,653,772

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2022/08/09 9:08

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2022/08/09 9:08

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2022/08/09 9:08

#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはマッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象としています。マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンドについては、債券等の運用の指図に関する権限を、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2022/08/09 9:08

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド
純資産額計算書

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#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド
貸借対照表

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#51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マッコーリー グローバル・インフラ債券マザーファンド
投資状況

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