第7期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)で絞込み

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2021年2月17日: 115億1821万
2022年2月17日 -15.97%: 96億7917万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。

2022/05/17 9:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	543	15,476,512
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	72	244,647
単位型公社債投資信託	51	245,101
合計	666	15,966,260

2022/05/17 9:00

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.628%(税抜 1.48%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2022/05/17 9:00

#4 投資リスク（連結）

⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

2022/05/17 9:00

#5 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2022/05/17 9:00

#6 投資対象（連結）

当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2022年 3月31日((★)のファンドに関しては2022年 4月12日)現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.JPX日経インデックス400 マザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とします。
投資態度	①主としてわが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資し、JPX日経インデックス400(配当込み)(※)に連動する投資成果を目指します。 ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。2022/05/17 9:00 #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	398,523,389	4.1238	1,643,430,752	4.4470	1,772,233,510	18.00
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	515,918,123	1.8840	971,989,744	1.9205	990,820,755	10.06
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	531,503,932	1.3053	693,818,495	1.3431	713,862,931	7.25
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	214,485,652	2.4406	523,473,682	2.7464	589,063,394	5.98
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	473,714,535	1.1953	566,230,983	1.2167	576,368,474	5.85
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	260,548,498	2.0539	535,140,560	2.1659	564,321,991	5.73
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	538,453,621	0.9304	500,977,248	0.9302	500,869,558	5.09
日本	親投資信託受益証券	ピクテマルチストラテジーリンクマザーファンド	441,623,608	1.0595	467,900,212	1.0429	460,569,260	4.68
日本	親投資信託受益証券	JPX日経インデックス400 マザーファンド	209,829,343	1.7816	373,831,958	1.8175	381,364,830	3.87
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	337,740,708	1.1400	385,041,853	1.1152	376,648,437	3.83
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	302,946,176	1.0112	306,356,479	1.0646	322,516,498	3.28
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	275,401,757	1.0632	292,807,148	1.0966	302,005,566	3.07
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	177,644,299	1.5839	281,370,805	1.6687	296,435,041	3.01
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	176,940.639	1,582	279,920,090	1,649	291,775,113	2.96
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用)	178,048,704	1.5862	282,420,854	1.6319	290,557,680	2.95
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	128,011,956	2.1915	280,538,201	2.2343	286,017,113	2.91
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	22,959.11	12,706	291,718,451	11,920	273,672,591	2.78
日本	親投資信託受益証券	中小型株式マザーファンド	53,149,377	4.7542	252,682,768	5.0037	265,943,537	2.70
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	118,938,070	1.1394	135,518,036	1.239	147,364,268	1.50
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	13,984	10,382.16	145,184,220	10,382.09	145,183,187	1.47
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	147,960,259	0.7924	117,243,709	0.7913	117,080,952	1.19

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券27.15投資証券4.44親投資信託受益証券66.57合計98.16e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2022/05/17 9:00

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	180,845,089	1.84
合計(純資産総額)		9,845,519,775	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本2,399,617,70024.37ルクセンブルク273,672,5912.78小計2,673,290,29127.15投資証券ルクセンブルク291,775,1132.96ケイマン145,183,1871.47小計436,958,3004.44親投資信託受益証券日本6,554,426,09566.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―180,845,0891.84合計(純資産総額)9,845,519,775100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/17 9:00

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

2022/05/17 9:00

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)

(単位:百万円)

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2022/05/17 9:00

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2016年 2月17日)37,286,279,34137,286,279,3418,6478,647第2期計算期間末(2017年 2月17日)30,621,118,80930,621,118,8099,5559,555第3期計算期間末(2018年 2月19日)18,433,690,24318,433,690,24310,13110,131第4期計算期間末(2019年 2月18日)18,337,969,63818,337,969,6389,8649,864第5期計算期間末(2020年 2月17日)13,138,863,68213,138,863,68210,91710,917第6期計算期間末(2021年 2月17日)11,518,211,02511,518,211,02511,84511,845第7期計算期間末(2022年 2月17日)9,679,176,6109,679,176,61012,56312,5632021年 3月末日11,073,876,513―12,012―4月末日10,974,132,500―12,168―5月末日10,891,451,714―12,321―6月末日10,730,050,238―12,429―7月末日10,533,296,863―12,424―8月末日10,540,106,135―12,584―9月末日10,282,121,565―12,572―10月末日10,406,548,145―12,876―11月末日10,093,352,612―12,716―12月末日10,206,953,658―13,043―2022年 1月末日9,569,268,611―12,348―2月末日9,430,155,962―12,324―3月末日9,845,519,775―12,974―

2022/05/17 9:00

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,870,564,384	円
Ⅱ 負債総額	25,044,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,845,519,775	円
Ⅳ 発行済口数	7,588,636,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2974	円
(1万口当たり純資産額)	(12,974	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,870,564,384円Ⅱ 負債総額25,044,609円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,845,519,775円Ⅳ 発行済口数7,588,636,236口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2974円(1万口当たり純資産額)(12,974円)

2022/05/17 9:00

#13 資産の評価（連結）

③外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
④マザーファンド受益証券の評価方法

2022/05/17 9:00

#14 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2022/05/17 9:00

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

JPX日経インデックス400 マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	14,224,069,070	円
Ⅱ 負債総額	85,671,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,138,397,477	円
Ⅳ 発行済口数	7,778,890,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8175	円
(1万口当たり純資産額)	(18,175	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,224,069,070円Ⅱ 負債総額85,671,593円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,138,397,477円Ⅳ 発行済口数7,778,890,481口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8175円(1万口当たり純資産額)(18,175円)

2022/05/17 9:00

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

コモディティLSアルファ・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	23,825,485,102	円
Ⅱ 負債総額	1,010,443,583	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,815,041,519	円
Ⅳ 発行済口数	20,458,808,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1152	円
(1万口当たり純資産額)	(11,152	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額23,825,485,102円Ⅱ 負債総額1,010,443,583円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,815,041,519円Ⅳ 発行済口数20,458,808,533口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1152円(1万口当たり純資産額)(11,152円)

2022/05/17 9:00

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	8,501,433,772	円
Ⅱ 負債総額	100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,501,433,672	円
Ⅳ 発行済口数	10,743,469,562	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7913	円
(1万口当たり純資産額)	(7,913	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,501,433,772円Ⅱ 負債総額100円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,501,433,672円Ⅳ 発行済口数10,743,469,562口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7913円(1万口当たり純資産額)(7,913円)

2022/05/17 9:00

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

中小型株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	29,965,868,263	円
Ⅱ 負債総額	119,864,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,846,003,358	円
Ⅳ 発行済口数	5,964,727,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0037	円
(1万口当たり純資産額)	(50,037	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額29,965,868,263円Ⅱ 負債総額119,864,905円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,846,003,358円Ⅳ 発行済口数5,964,727,518口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.0037円(1万口当たり純資産額)(50,037円)

2022/05/17 9:00

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

国内株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	495,706,283,548	円
Ⅱ 負債総額	3,598,591,204	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	492,107,692,344	円
Ⅳ 発行済口数	256,238,599,722	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9205	円
(1万口当たり純資産額)	(19,205	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額495,706,283,548円Ⅱ 負債総額3,598,591,204円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)492,107,692,344円Ⅳ 発行済口数256,238,599,722口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9205円(1万口当たり純資産額)(19,205円)

2022/05/17 9:00

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	555,085,613,017	円
Ⅱ 負債総額	1,343,929,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	553,741,683,908	円
Ⅳ 発行済口数	124,518,911,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4470	円
(1万口当たり純資産額)	(44,470	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額555,085,613,017円Ⅱ 負債総額1,343,929,109円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)553,741,683,908円Ⅳ 発行済口数124,518,911,903口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4470円(1万口当たり純資産額)(44,470円)

2022/05/17 9:00

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

J-REITインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	116,810,554,073	円
Ⅱ 負債総額	608,284,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,202,269,118	円
Ⅳ 発行済口数	53,649,850,113	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1659	円
(1万口当たり純資産額)	(21,659	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額116,810,554,073円Ⅱ 負債総額608,284,955円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)116,202,269,118円Ⅳ 発行済口数53,649,850,113口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1659円(1万口当たり純資産額)(21,659円)

2022/05/17 9:00

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

グローバルREITインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	110,805,805,894	円
Ⅱ 負債総額	697,762,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,108,043,142	円
Ⅳ 発行済口数	40,091,542,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7464	円
(1万口当たり純資産額)	(27,464	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額110,805,805,894円Ⅱ 負債総額697,762,752円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)110,108,043,142円Ⅳ 発行済口数40,091,542,112口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7464円(1万口当たり純資産額)(27,464円)

2022/05/17 9:00

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	36,636,197,287	円
Ⅱ 負債総額	4,138,790,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,497,406,896	円
Ⅳ 発行済口数	24,195,657,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3431	円
(1万口当たり純資産額)	(13,431	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額36,636,197,287円Ⅱ 負債総額4,138,790,391円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,497,406,896円Ⅳ 発行済口数24,195,657,263口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3431円(1万口当たり純資産額)(13,431円)

2022/05/17 9:00

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

ピクテマルチストラテジーリンクマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	45,046,540,446	円
Ⅱ 負債総額	1,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,046,539,263	円
Ⅳ 発行済口数	43,191,641,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0429	円
(1万口当たり純資産額)	(10,429	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額45,046,540,446円Ⅱ 負債総額1,183円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,046,539,263円Ⅳ 発行済口数43,191,641,954口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0429円(1万口当たり純資産額)(10,429円)

2022/05/17 9:00

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

米国株式LSマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	22,049,223,242	円
Ⅱ 負債総額	1,432,447,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,616,776,007	円
Ⅳ 発行済口数	19,365,915,938	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0646	円
(1万口当たり純資産額)	(10,646	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,049,223,242円Ⅱ 負債総額1,432,447,235円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,616,776,007円Ⅳ 発行済口数19,365,915,938口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0646円(1万口当たり純資産額)(10,646円)

2022/05/17 9:00

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 2月17日現在
負債合計	1,917,052,965
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/17 9:00

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2022年 2月17日現在
負債合計	306
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/17 9:00

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2022年 2月17日現在
負債合計	307
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/17 9:00

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 2月17日現在
負債合計	2,284,478,349
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/17 9:00

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 2月17日現在
負債合計	4,530,881,857
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/17 9:00

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 2月17日現在
負債合計	8,412,403,847
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/17 9:00

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 2月17日現在
負債合計	388,186,741
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/17 9:00

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 2月17日現在
負債合計	58,166,031
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/17 9:00

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 2月17日現在
負債合計	97,607,990
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/17 9:00

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 2月17日現在
負債合計	1,734
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/17 9:00

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年 2月17日現在
負債合計	277,774,685
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/17 9:00

#37 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	394,720,237	2.79
合計(純資産総額)		14,138,397,477	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本13,743,677,24097.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―394,720,2372.79合計(純資産総額)14,138,397,477100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/05/17 9:00

#38 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	331,366,519	1.45
合計(純資産総額)		22,815,041,519	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド22,483,675,00098.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―331,366,5191.45合計(純資産総額)22,815,041,519100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2022/05/17 9:00

#39 （参考）マザーファンド、運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	103,281,672	1.21
合計(純資産総額)		8,501,433,672	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド8,398,152,00098.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―103,281,6721.21合計(純資産総額)8,501,433,672100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/17 9:00

#40 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,344,087,358	4.50
合計(純資産総額)		29,846,003,358	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本28,501,916,00095.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,344,087,3584.50合計(純資産総額)29,846,003,358100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/17 9:00

#41 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,095,985,904	1.65
合計(純資産総額)		492,107,692,344	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本484,011,706,44098.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,095,985,9041.65合計(純資産総額)492,107,692,344100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/17 9:00

#42 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,319,078,028	2.95
合計(純資産総額)		553,741,683,908	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ371,234,821,03367.04イギリス22,540,194,4094.07カナダ20,734,990,1143.74スイス17,717,731,9613.20フランス16,160,039,7942.92ドイツ12,844,618,9632.32オーストラリア11,434,843,9412.07オランダ9,767,879,0891.76アイルランド9,573,467,2311.73スウェーデン5,275,163,6410.95デンマーク4,226,781,8730.76スペイン3,647,765,5790.66香港3,311,703,4080.60イタリア2,742,676,5600.50フィンランド1,821,161,4120.33シンガポール1,707,302,3730.31ジャージー1,682,220,6320.30ベルギー1,340,901,8990.24ノルウェー1,210,263,2650.22ケイマン1,196,403,4860.22イスラエル1,140,245,1720.21バミューダ770,986,2710.14キュラソー553,421,6900.10ルクセンブルク487,108,4180.09ニュージーランド450,875,8490.08オーストリア318,852,5850.06ポルトガル253,959,6130.05リベリア167,206,1780.03パナマ148,973,0100.03マン島133,029,6120.02ロシア11,336,5440.00小計524,606,925,60594.74投資信託受益証券オーストラリア147,611,8750.03香港61,378,5540.01小計208,990,4290.04投資証券アメリカ10,765,484,8141.94オーストラリア774,751,0180.14イギリス333,381,6660.06フランス255,582,0790.05シンガポール232,228,8890.04香港180,396,8430.03カナダ64,864,5370.01小計12,606,689,8462.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,319,078,0282.95合計(純資産総額)553,741,683,908100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/17 9:00

#43 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,134,171,618	3.56
合計(純資産総額)		116,202,269,118	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本112,068,097,50096.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,134,171,6183.56合計(純資産総額)116,202,269,118100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/17 9:00

#44 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	711,059,421	0.65
合計(純資産総額)		110,108,043,142	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ83,586,004,97675.91オーストラリア7,483,709,8446.80イギリス5,818,446,3005.28シンガポール3,760,184,8333.41カナダ2,091,822,9861.90フランス1,958,965,4241.78ベルギー1,410,247,9011.28香港1,400,197,6781.27スペイン453,446,9400.41ニュージーランド391,403,6490.36ガーンジー292,509,3780.27韓国225,566,3120.20オランダ220,690,6260.20アイルランド123,683,4120.11イスラエル86,737,2120.08ドイツ60,497,5420.05イタリア32,868,7080.03小計109,396,983,72199.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―711,059,4210.65合計(純資産総額)110,108,043,142100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/17 9:00

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,588,126	0.10
合計(純資産総額)		32,497,406,896	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ32,463,818,77099.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―33,588,1260.10合計(純資産総額)32,497,406,896100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/17 9:00

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,211,660,623	2.69
合計(純資産総額)		45,046,539,263	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ケイマン43,834,878,64097.31現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,211,660,6232.69合計(純資産総額)45,046,539,263100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/17 9:00

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△781,634,574	△3.79
合計(純資産総額)		20,616,776,007	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド21,398,410,581103.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△781,634,574△3.79合計(純資産総額)20,616,776,007100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/17 9:00