有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月16日-平成28年2月17日)

中小型株式 マザーファンド
貸借対照表

	平成28年 2月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,401,704,152
コール・ローン	66,540,710
株式	20,311,331,800
未収入金	175,200,819
未収配当金	26,813,500
未収利息	1
差入委託証拠金	10,800,000
流動資産合計	21,992,390,982
資産合計	21,992,390,982
負債の部
流動負債
未払金	538,711,270
流動負債合計	538,711,270
負債合計	538,711,270
純資産の部
元本等
元本	8,593,946,095
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,859,733,617
元本等合計	21,453,679,712
純資産合計	21,453,679,712
負債純資産合計	21,992,390,982

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 2月17日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 2月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		8,593,946,095口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4964円
		(1万口当たり純資産額)	(24,964円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 2月17日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 2月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 6月16日
期首元本額	5,212,197,007円
期中追加設定元本額	4,684,463,959円
期中一部解約元本額	1,302,714,871円
期末元本額	8,593,946,095円
期末元本額の内訳
中小型株式オープン	5,329,859,890円
中小型株式オープン(SMA専用)	272,330,730円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,603,791,978円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	387,963,497円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 2月17日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△996,213,515
合計	△996,213,515

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
サカタのタネ	111,800	2,737.00	305,996,600
寿スピリッツ	2,000	5,670.00	11,340,000
カルビー	63,600	4,450.00	283,020,000
アリアケジャパン	52,000	6,430.00	334,360,000
太陽ホールディングス	53,000	3,670.00	194,510,000
クミアイ化学工業	181,700	1,137.00	206,592,900
小野薬品工業	14,100	18,625.00	262,612,500
そーせいグループ	11,000	12,340.00	135,740,000
ペプチドリーム	73,200	3,575.00	261,690,000
ジオスター	164,000	725.00	118,900,000
中村超硬	34,000	4,175.00	141,950,000
TOWA	350,000	627.00	219,450,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	164,000	2,540.00	416,560,000
ダブル・スコープ	195,000	3,650.00	711,750,000
東光	240,000	361.00	86,640,000
堀場製作所	96,000	3,555.00	341,280,000
シスメックス	57,900	6,310.00	365,349,000
イリソ電子工業	47,000	4,770.00	224,190,000
スター精密	140,000	1,255.00	175,700,000
ジャムコ	79,000	2,522.00	199,238,000
ブイ・テクノロジー	82,000	3,525.00	289,050,000
朝日インテック	102,000	4,665.00	475,830,000
CYBERDYNE	242,500	1,639.00	397,457,500
パイロットコーポレーション	77,500	3,630.00	281,325,000
ヨネックス	91,900	3,535.00	324,866,500
ヤマハ	71,000	2,960.00	210,160,000
ピジョン	122,000	2,370.00	289,140,000
ヒト・コミュニケーションズ	125,000	1,671.00	208,875,000
ネクソン	130,000	1,573.00	204,490,000
アイスタイル	601,000	774.00	465,174,000
コロプラ	150,000	1,970.00	295,500,000
メディアドゥ	95,000	1,120.00	106,400,000
ロックオン	54,500	1,479.00	80,605,500
FFRI	37,000	5,120.00	189,440,000
GMOペイメントゲートウェイ	111,000	5,520.00	612,720,000
インターネットイニシアティブ	152,000	2,083.00	316,616,000
SCSK	142,400	4,315.00	614,456,000
ソフトバンクグループ	19,900	5,398.00	107,420,200
テンポスバスターズ	95,000	1,590.00	151,050,000
あい ホールディングス	150,000	2,563.00	384,450,000
シークス	135,000	2,792.00	376,920,000
MonotaRO	120,000	2,366.00	283,920,000
鳥貴族	55,000	2,321.00	127,655,000
あさひ	155,000	1,261.00	195,455,000
クスリのアオキ	63,000	4,800.00	302,400,000
良品計画	22,600	22,720.00	513,472,000
ピーシーデポコーポレーション	270,000	1,048.00	282,960,000
サトレストランシステムズ	144,000	785.00	113,040,000
マネーパートナーズグループ	235,000	300.00	70,500,000
アニコム ホールディングス	154,600	2,436.00	376,605,600
東急不動産ホールディングス	230,000	676.00	155,480,000
パーク24	166,700	2,930.00	488,431,000
ネクスト	377,000	1,021.00	384,917,000
日本M&Aセンター	86,000	4,845.00	416,670,000
アイティメディア	121,000	1,010.00	122,210,000
クックパッド	109,000	1,869.00	203,721,000
綜合警備保障	87,200	5,600.00	488,320,000
カカクコム	270,000	2,029.00	547,830,000
ディップ	268,700	2,022.00	543,311,400
ベネフィット・ワン	110,000	1,984.00	218,240,000
エムスリー	132,000	2,552.00	336,864,000
ディー・エヌ・エー	181,000	1,637.00	296,297,000
セプテーニ・ホールディングス	232,000	1,818.00	421,776,000
リゾートトラスト	81,000	2,560.00	207,360,000
テー・オー・ダブリュー	260,000	570.00	148,200,000
ベクトル	148,600	2,155.00	320,233,000
フリークアウト	25,300	3,325.00	84,122,500
ブランジスタ	74,000	1,230.00	91,020,000
東祥	10,000	3,730.00	37,300,000
エイチ・アイ・エス	143,600	3,355.00	481,778,000
カナモト	89,000	2,449.00	217,961,000
乃村工藝社	193,200	1,343.00	259,467,600
藤田観光	390,000	500.00	195,000,000
合 計	9,920,500		20,311,331,800

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。