有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/18-2026/02/17)

日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド
貸借対照表

	2026年 2月17日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	92,236,299
株式	27,781,332,870
投資証券	57,623,300
派生商品評価勘定	2,271,314
未収配当金	36,492,150
未収利息	1,813
差入委託証拠金	4,746,482
流動資産合計	27,974,704,228
資産合計	27,974,704,228
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	319,130
前受金	1,955,000
未払解約金	10,286,478
流動負債合計	12,560,608
負債合計	12,560,608
純資産の部
元本等
元本	12,468,467,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,493,675,800
元本等合計	27,962,143,620
純資産合計	27,962,143,620
負債純資産合計	27,974,704,228

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 2月17日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 2月17日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		12,468,467,820口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.2426円
		(1万口当たり純資産額)	(22,426円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2026年 2月17日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 2月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2026年 2月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 2月18日
期首元本額	11,090,530,105円
期中追加設定元本額	2,533,122,093円
期中一部解約元本額	1,155,184,378円
期末元本額	12,468,467,820円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型)	141,124,355円
コア投資戦略ファンド(成長型)	365,732,239円
コア投資戦略ファンド(切替型)	121,271,412円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	8,493,048,334円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	75,746,916円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	133,019,490円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	40,246,119円
DC日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスファンド	2,990,986,913円
私募日本株式ESGセレクト・リーダーズパッシブファンド(適格機関投資家専用)	54,466,425円
FOFs用 日本株式ESGセレクト・リーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	52,825,617円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 2月17日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,405,277,078
投資証券	9,317,712
合計	9,414,594,790

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式ESGセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2026年 2月17日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	118,749,000	-	120,704,000	1,955,000
合計		118,749,000	-	120,704,000	1,955,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
INPEX	45,800	3,567.00	163,368,600
安藤・間	7,500	2,087.00	15,652,500
大林組	33,000	3,990.00	131,670,000
清水建設	26,100	3,271.00	85,373,100
戸田建設	10,900	1,519.50	16,562,550
熊谷組	6,700	1,992.00	13,346,400
住友林業	24,100	1,733.00	41,765,300
大和ハウス工業	29,100	5,473.00	159,264,300
積水ハウス	31,000	3,719.00	115,289,000
高砂熱学工業	4,700	5,013.00	23,561,100
インフロニア・ホールディングス	10,000	2,608.00	26,080,000
明治ホールディングス	13,200	3,851.00	50,833,200
サッポロホールディングス	16,400	1,735.00	28,454,000
アサヒグループホールディングス	79,000	1,680.00	132,720,000
キリンホールディングス	40,300	2,578.00	103,893,400
サントリー食品インターナショナル	7,200	4,812.00	34,646,400
キッコーマン	35,200	1,500.50	52,817,600
味の素	47,000	4,637.00	217,939,000
カゴメ	4,400	2,832.00	12,460,800
ニチレイ	10,700	2,052.00	21,956,400
日清食品ホールディングス	10,000	3,300.00	33,000,000
帝人	9,300	1,684.50	15,665,850
東レ	72,000	1,269.00	91,368,000
東洋紡	4,200	1,589.00	6,673,800
クラレ	14,300	1,774.50	25,375,350
旭化成	67,400	1,730.50	116,635,700
レゾナック・ホールディングス	9,100	10,510.00	95,641,000
住友化学	77,500	585.50	45,376,250
日産化学	6,400	6,636.00	42,470,400
クレハ	1,400	4,755.00	6,657,000
東ソー	14,400	2,618.50	37,706,400
デンカ	4,400	3,188.00	14,027,200
エア・ウォーター	9,500	2,105.50	20,002,250
カネカ	2,200	4,986.00	10,969,200
三井化学	18,800	2,360.00	44,368,000
東京応化工業	5,000	8,919.00	44,595,000
三菱ケミカルグループ	66,500	1,118.50	74,380,250
ダイセル	11,100	1,619.50	17,976,450
積水化学工業	19,400	2,954.50	57,317,300
UBE	5,000	2,803.50	14,017,500
日本化薬	6,600	1,901.50	12,549,900
花王	24,200	6,564.00	158,848,800
日本ペイントホールディングス	49,200	1,228.00	60,417,600
関西ペイント	7,400	2,717.00	20,105,800
中国塗料	2,000	4,235.00	8,470,000
DIC	4,000	4,295.00	17,180,000
サカタインクス	2,100	2,600.00	5,460,000
artience	1,800	4,155.00	7,479,000
富士フイルムホールディングス	58,100	3,085.00	179,238,500
資生堂	20,800	3,142.00	65,353,600
ライオン	13,100	1,807.00	23,671,700
長谷川香料	1,600	2,850.00	4,560,000
日東電工	35,200	3,580.00	126,016,000
ニフコ	3,900	5,103.00	19,901,700
ユニ・チャーム	58,000	1,080.00	62,640,000
アステラス製薬	94,000	2,424.50	227,903,000
塩野義製薬	39,300	3,477.00	136,646,100
中外製薬	34,900	9,170.00	320,033,000
エーザイ	13,600	5,000.00	68,000,000
第一三共	93,500	2,950.50	275,871,750
出光興産	40,200	1,375.50	55,295,100
ENEOSホールディングス	140,600	1,421.00	199,792,600
ブリヂストン	59,300	3,585.00	212,590,500
東海カーボン	10,500	1,029.00	10,804,500
TOTO	6,900	6,025.00	41,572,500
日本特殊陶業	7,800	7,412.00	57,813,600
神戸製鋼所	19,600	2,242.50	43,953,000
JFEホールディングス	29,900	2,226.00	66,557,400
大同特殊鋼	6,800	2,154.00	14,647,200
日本軽金属ホールディングス	2,900	2,980.00	8,642,000
三井金属	3,000	27,460.00	82,380,000
三菱マテリアル	6,500	5,038.00	32,747,000
住友金属鉱山	12,800	9,320.00	119,296,000
DOWAホールディングス	2,700	9,377.00	25,317,900
UACJ	7,700	2,381.00	18,333,700
三和ホールディングス	9,800	3,976.00	38,964,800
LIXIL	14,200	1,847.00	26,227,400
三浦工業	4,600	2,957.00	13,602,200
ディスコ	4,800	71,720.00	344,256,000
ナブテスコ	6,000	4,494.00	26,964,000
小松製作所	49,400	7,602.00	375,538,800
日立建機	5,000	6,539.00	32,695,000
クボタ	50,800	3,007.00	152,755,600
荏原製作所	24,000	5,542.00	133,008,000
ダイキン工業	13,700	19,885.00	272,424,500
栗田工業	5,400	8,076.00	43,610,400
ダイフク	16,800	6,299.00	105,823,200
セガサミーホールディングス	8,000	2,568.50	20,548,000
NTN	23,500	417.40	9,808,900
カナデビア	8,400	1,086.00	9,122,400
三菱重工業	166,400	4,820.00	802,048,000
イビデン	12,400	8,945.00	110,918,000
コニカミノルタ	24,800	573.20	14,215,360
ブラザー工業	12,000	3,140.00	37,680,000
日立製作所	237,900	4,897.00	1,164,996,300
富士電機	7,400	11,350.00	83,990,000
マブチモーター	8,800	1,707.50	15,026,000
オムロン	9,600	4,859.00	46,646,400
日本電気	67,300	4,004.00	269,469,200
富士通	91,400	3,700.00	338,180,000
ルネサスエレクトロニクス	92,300	2,984.50	275,469,350
セイコーエプソン	15,500	2,076.00	32,178,000
パナソニック ホールディングス	121,100	2,351.50	284,766,650
シャープ	11,800	664.90	7,845,820
アンリツ	6,700	2,520.00	16,884,000
ソニーグループ	319,400	3,487.00	1,113,747,800
アルプスアルパイン	8,500	2,188.50	18,602,250
マクセル	2,100	2,209.00	4,638,900
横河電機	11,900	5,137.00	61,130,300
アズビル	23,900	1,309.50	31,297,050
シスメックス	26,200	1,280.00	33,536,000
スタンレー電気	5,100	3,140.00	16,014,000
ウシオ電機	3,400	3,008.00	10,227,200
ファナック	48,500	6,509.00	315,686,500
太陽誘電	6,400	4,444.00	28,441,600
キヤノン	45,000	4,786.00	215,370,000
リコー	28,100	1,454.00	40,857,400
東京エレクトロン	23,300	42,150.00	982,095,000
トヨタ自動車	492,200	3,713.00	1,827,538,600
ヤマハ発動機	47,600	1,247.00	59,357,200
島津製作所	12,300	4,134.00	50,848,200
ニコン	13,000	1,941.00	25,233,000
HOYA	17,800	27,420.00	488,076,000
ノーリツ鋼機	2,800	2,150.00	6,020,000
メニコン	3,200	1,874.00	5,996,800
前田工繊	2,300	2,003.00	4,606,900
バンダイナムコホールディングス	30,400	4,060.00	123,424,000
大日本印刷	20,400	2,996.00	61,118,400
アシックス	36,200	4,621.00	167,280,200
ヤマハ	20,900	1,195.00	24,975,500
ピジョン	6,000	1,636.00	9,816,000
リンテック	2,300	4,930.00	11,339,000
美津濃	2,700	4,105.00	11,083,500
中部電力	35,400	2,570.50	90,995,700
九州電力	22,200	1,926.00	42,757,200
東京瓦斯	16,400	7,541.00	123,672,400
大阪瓦斯	18,600	6,480.00	120,528,000
東邦瓦斯	3,300	5,535.00	18,265,500
相鉄ホールディングス	4,100	2,896.00	11,873,600
東急	26,000	1,978.00	51,428,000
京王電鉄	5,300	4,120.00	21,836,000
東日本旅客鉄道	50,100	3,761.00	188,426,100
西日本旅客鉄道	21,300	3,318.00	70,673,400
西武ホールディングス	10,900	4,462.00	48,635,800
西日本鉄道	3,100	3,163.00	9,805,300
阪急阪神ホールディングス	12,500	4,558.00	56,975,000
南海電気鉄道	5,000	3,034.00	15,170,000
京阪ホールディングス	5,000	3,465.00	17,325,000
名古屋鉄道	9,700	1,821.50	17,668,550
ヤマトホールディングス	12,200	1,866.00	22,765,200
山九	2,300	9,816.00	22,576,800
センコーグループホールディングス	6,800	1,933.50	13,147,800
セイノーホールディングス	4,900	2,576.50	12,624,850
九州旅客鉄道	7,200	3,971.00	28,591,200
SGホールディングス	15,000	1,500.50	22,507,500
日本郵船	21,400	5,050.00	108,070,000
ANAホールディングス	8,300	3,371.00	27,979,300
三井倉庫ホールディングス	2,900	3,551.00	10,297,900
TIS	11,000	3,199.00	35,189,000
SHIFT	9,700	640.20	6,209,940
マネーフォワード	2,300	3,282.00	7,548,600
Appier Group	3,500	794.00	2,779,000
野村総合研究所	19,600	3,930.00	77,028,000
メルカリ	6,000	3,478.00	20,868,000
ウイングアーク1st	1,000	2,734.00	2,734,000
フリー	2,300	2,224.00	5,115,200
LINEヤフー	143,000	380.10	54,354,300
電通総研	4,100	1,783.00	7,310,300
BIPROGY	3,900	4,675.00	18,232,500
スカパーJSATホールディングス	8,500	2,738.00	23,273,000
KDDI	152,200	2,670.00	406,374,000
ソフトバンク	1,491,600	214.50	319,948,200
ソフトバンクグループ	198,500	4,449.00	883,126,500
あらた	1,400	3,045.00	4,263,000
双日	10,900	6,568.00	71,591,200
アルフレッサ ホールディングス	8,400	2,500.50	21,004,200
ハピネット	1,500	2,766.00	4,149,000
伊藤忠商事	308,700	2,151.00	664,013,700
丸紅	73,300	5,748.00	421,328,400
三愛オブリ	2,600	2,442.00	6,349,200
サンゲツ	2,500	3,280.00	8,200,000
ミツウロコグループホールディングス	1,300	2,292.00	2,979,600
伊藤忠エネクス	2,400	1,965.00	4,716,000
サンリオ	9,300	5,937.00	55,214,100
PALTAC	1,400	4,890.00	6,846,000
アスクル	1,700	1,310.00	2,227,000
アンドエスティHD	1,400	2,971.00	4,159,400
エディオン	4,100	2,230.00	9,143,000
ジンズホールディングス	600	5,320.00	3,192,000
ビックカメラ	4,900	1,758.50	8,616,650
MonotaRO	13,000	1,971.00	25,623,000
J.フロント リテイリング	12,600	2,599.50	32,753,700
マツキヨココカラ&カンパニー	17,000	2,554.50	43,426,500
ZOZO	23,200	1,094.50	25,392,400
三越伊勢丹ホールディングス	16,800	2,959.00	49,711,200
ジョイフル本田	2,700	2,202.00	5,945,400
イオン北海道	2,200	944.00	2,076,800
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	99,000	952.90	94,337,100
スギホールディングス	5,400	3,569.00	19,272,600
日本瓦斯	5,600	3,023.00	16,928,800
青山商事	2,200	2,563.00	5,638,600
丸井グループ	8,600	3,148.00	27,072,800
イオン	115,600	2,360.00	272,816,000
イズミ	1,900	3,130.00	5,947,000
ケーズホールディングス	7,300	1,678.50	12,253,050
ヤマダホールディングス	27,600	564.40	15,577,440
ファーストリテイリング	9,900	67,410.00	667,359,000
横浜フィナンシャルグループ	53,500	1,613.50	86,322,250
三井住友トラストグループ	33,000	5,514.00	181,962,000
三井住友フィナンシャルグループ	190,300	5,716.00	1,087,754,800
みずほフィナンシャルグループ	129,300	7,000.00	905,100,000
大和証券グループ本社	69,300	1,598.50	110,776,050
野村ホールディングス	156,100	1,434.00	223,847,400
SOMPOホールディングス	46,100	5,874.00	270,791,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	66,800	4,202.00	280,693,600
第一生命ホールディングス	182,600	1,524.00	278,282,400
東京海上ホールディングス	95,400	6,248.00	596,059,200
東京センチュリー	7,700	2,229.00	17,163,300
オリックス	60,400	5,288.00	319,395,200
大東建託	15,200	3,431.00	52,151,200
ヒューリック	23,900	1,973.50	47,166,650
野村不動産ホールディングス	28,600	1,082.50	30,959,500
オープンハウスグループ	3,800	11,450.00	43,510,000
東急不動産ホールディングス	29,900	1,512.50	45,223,750
三井不動産	137,300	2,039.50	280,023,350
三菱地所	55,200	4,820.00	266,064,000
平和不動産	2,000	2,495.00	4,990,000
東京建物	9,800	4,059.00	39,778,200
住友不動産	31,600	4,842.00	153,007,200
パーソルホールディングス	94,700	240.40	22,765,880
ディップ	1,700	2,009.00	3,415,300
H.U.グループホールディングス	2,800	3,194.00	8,943,200
オリエンタルランド	56,100	2,737.50	153,573,750
ダスキン	2,000	4,272.00	8,544,000
リゾートトラスト	8,500	1,824.50	15,508,250
ユー・エス・エス	19,700	1,841.00	36,267,700
楽天グループ	78,800	848.60	66,869,680
リクルートホールディングス	73,100	6,114.00	446,933,400
乃村工藝社	4,000	1,407.00	5,628,000
セコム	20,600	5,877.00	121,066,200
合 計	9,206,300		27,781,332,870

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	オリックス不動産投資法人	272	28,369,600
	ユナイテッド・アーバン投資法人	161	29,253,700
合計		433	57,623,300

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。