有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)

中小型株式 マザーファンド
貸借対照表

	平成30年 2月19日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,790,339,838
株式	28,041,114,400
未収入金	312,064,389
未収配当金	24,728,800
流動資産合計	30,168,247,427
資産合計	30,168,247,427
負債の部
流動負債
未払金	818,266,976
未払解約金	124
未払利息	3,527
流動負債合計	818,270,627
負債合計	818,270,627
純資産の部
元本等
元本	7,305,834,364
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,044,142,436
元本等合計	29,349,976,800
純資産合計	29,349,976,800
負債純資産合計	30,168,247,427

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成30年 2月19日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 2月19日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		7,305,834,364口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.0173円
		(1万口当たり純資産額)	(40,173円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成30年 2月19日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 2月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成30年 2月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 2月18日
期首元本額	11,943,409,411円
期中追加設定元本額	2,421,305,337円
期中一部解約元本額	7,058,880,384円
期末元本額	7,305,834,364円
期末元本額の内訳
中小型株式オープン	4,045,480,835円
中小型株式オープン(SMA専用)	249,257,398円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,852,509,236円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	156,055,366円
FOFs用 中小型株式ファンドS(適格機関投資家専用)	2,531,529円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成30年 2月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,678,365,344
合計	3,678,365,344

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
九電工	110,000	4,970.00	546,700,000
関東電化工業	140,000	1,256.00	175,840,000
トリケミカル研究所	130,000	4,680.00	608,400,000
日本特殊塗料	110,000	1,989.00	218,790,000
ファンケル	165,000	3,465.00	571,725,000
メック	137,000	1,751.00	239,887,000
JCRファーマ	40,000	5,340.00	213,600,000
そーせいグループ	44,000	10,040.00	441,760,000
ペプチドリーム	118,000	4,560.00	538,080,000
東洋炭素	70,000	3,510.00	245,700,000
MARUWA	95,200	8,650.00	823,480,000
日立金属	170,000	1,425.00	242,250,000
RS Technologies	70,000	6,940.00	485,800,000
日特エンジニアリング	95,000	4,145.00	393,775,000
三井海洋開発	140,000	2,682.00	375,480,000
CKD	235,000	2,583.00	607,005,000
富士電機	870,000	825.00	717,750,000
第一精工	135,000	2,908.00	392,580,000
EIZO	40,000	5,120.00	204,800,000
アンリツ	350,000	1,321.00	462,350,000
santec	70,000	1,053.00	73,710,000
イリソ電子工業	65,000	6,970.00	453,050,000
日本セラミック	63,800	2,922.00	186,423,600
山一電機	130,000	1,923.00	249,990,000
SCREENホールディングス	35,000	9,610.00	336,350,000
日本精機	81,100	2,230.00	180,853,000
ナカニシ	45,300	5,720.00	259,116,000
シード	53,000	4,555.00	241,415,000
ノーリツ鋼機	135,000	2,169.00	292,815,000
前田工繊	120,000	1,975.00	237,000,000
フルヤ金属	60,000	6,130.00	367,800,000
SHOEI	116,000	4,570.00	530,120,000
タカラトミー	239,800	1,116.00	267,616,800
夢の街創造委員会	90,000	1,853.00	166,770,000
ネクソン	120,000	3,850.00	462,000,000
SHIFT	113,000	4,430.00	500,590,000
GMOペイメントゲートウェイ	44,000	9,270.00	407,880,000
フリービット	75,000	918.00	68,850,000
マクロミル	140,000	3,010.00	421,400,000
マネーフォワード	96,000	3,665.00	351,840,000
東計電算	40,500	3,240.00	131,220,000
ネットワンシステムズ	328,000	1,579.00	517,912,000
GMOインターネット	215,000	1,901.00	408,715,000
ゼンリン	127,000	3,370.00	427,990,000
マクニカ・富士エレホールディングス	150,000	2,981.00	447,150,000
日本ライフライン	158,000	3,545.00	560,110,000
シークス	100,000	4,690.00	469,000,000
正栄食品工業	30,200	4,040.00	122,008,000
PALTAC	135,000	5,310.00	716,850,000
スタートトゥデイ	125,000	3,125.00	390,625,000
シュッピン	445,000	1,247.00	554,915,000
ネクステージ	300,000	1,085.00	325,500,000
クスリのアオキホールディングス	89,000	6,160.00	548,240,000
ほぼ日	25,500	6,450.00	164,475,000
ドンキホーテホールディングス	100,000	6,020.00	602,000,000
日本瓦斯	73,000	4,425.00	323,025,000
ヤオコー	54,800	5,950.00	326,060,000
アニコム ホールディングス	169,400	3,535.00	598,829,000
アイフル	640,000	378.00	241,920,000
サンフロンティア不動産	300,000	1,205.00	361,500,000
日本M&Aセンター	42,300	6,710.00	283,833,000
リンクアンドモチベーション	330,000	1,016.00	335,280,000
エムスリー	60,000	4,460.00	267,600,000
シーティーエス	274,000	780.00	213,720,000
サイバーエージェント	141,600	4,495.00	636,492,000
エン・ジャパン	75,000	5,730.00	429,750,000
ジャパンマテリアル	176,000	4,130.00	726,880,000
ベクトル	240,000	2,240.00	537,600,000
LITALICO	147,000	1,700.00	249,900,000
エボラブルアジア	175,000	2,018.00	353,150,000
アトラエ	10,000	13,750.00	137,500,000
東祥	108,400	3,635.00	394,034,000
ダイセキ	222,000	3,045.00	675,990,000
合 計	10,762,900		28,041,114,400

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。