有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月10日-平成28年1月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	中小型割安成長株・マザーファンド	1,456,423,432	4,395,485,917
合計		1,456,423,432	4,395,485,917

<参考情報>本報告書の開示対象であるファンド(SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)(愛称:jreviveII))は、「中小型割安成長株・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成28年1月22日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「中小型割安成長株・マザーファンド」の状況
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 1月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	356,182,867
株式	15,110,686,900
未収入金	41,668,444
未収配当金	29,853,100
未収利息	97
流動資産合計	15,538,391,408
資産合計	15,538,391,408
負債の部
流動負債
未払金	48,277,572
流動負債合計	48,277,572
負債合計	48,277,572
純資産の部
元本等
元本	5,132,520,033
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,357,593,803
元本等合計	15,490,113,836
純資産合計	15,490,113,836
負債純資産合計	15,538,391,408

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		(平成28年 1月22日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数	5,132,520,033口
2.	1口当たり純資産額	3.0180円
	(10,000口当たり純資産額)	(30,180円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年 7月10日 至 平成28年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤役員、運用本部長、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
	①市場リスク
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスク
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスク
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年 1月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	○株式
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	○コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年 1月22日 現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,007,517,104
合計	△1,007,517,104

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(元本の移動)

区分	自 平成27年 7月10日 至 平成28年 1月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 7月10日
期首元本額	3,071,703,865円
期末元本額	5,132,520,033円
期中追加設定元本額	3,147,542,457円
期中一部解約元本額	1,086,726,289円
元本の内訳※
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ	2,965,953,099円
中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)	230,004,676円
中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)	1,456,423,432円
中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ 分配型(適格機関投資家専用)	172,105,191円
中小型成長株ファンド ジェイスター(愛称:Jstar)	308,033,635円

(注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ホクト	107,000	2,175.00	232,725,000
日本電技	57,300	1,234.00	70,708,200
イートアンド	76,400	2,125.00	162,350,000
アジュバンコスメジャパン	120,000	937.00	112,440,000
藤森工業	110,000	2,637.00	290,070,000
Mipox	458,200	344.00	157,620,800
ニチハ	228,700	1,566.00	358,144,200
サンコーテクノ	280,000	930.00	260,400,000
オーネックス	712,000	118.00	84,016,000
日本ドライケミカル	96,800	2,145.00	207,636,000
日進工具	207,000	2,054.00	425,178,000
ヒラノテクシード	480,500	808.00	388,244,000
日精エー・エス・ビー機械	245,000	1,957.00	479,465,000
ダブル・スコープ	78,700	4,155.00	326,998,500
SEMITEC	57,800	1,451.00	83,867,800
第一精工	263,000	1,458.00	383,454,000
メディアグローバルリンクス	253,400	520.00	131,768,000
ワコム	900,000	456.00	410,400,000
鈴木	566,000	524.00	296,584,000
オプテックス	128,000	2,718.00	347,904,000
東京精密	178,000	2,440.00	434,320,000
前田工繊	450,000	1,035.00	465,750,000
SHOEI	175,000	2,060.00	360,500,000
萩原工業	79,500	2,111.00	167,824,500
サカイ引越センター	90,000	2,929.00	263,610,000
内外トランスライン	315,000	1,005.00	316,575,000
ブロードリーフ	345,000	1,036.00	357,420,000
リスクモンスター	195,900	560.00	109,704,000
アバント	100,000	1,420.00	142,000,000
スカパーJSATホールディングス	615,000	617.00	379,455,000
福井コンピュータホールディングス	401,100	1,118.00	448,429,800
カッシーナ・イクスシー	168,800	839.00	141,623,200
アイナボホールディングス	174,700	740.00	129,278,000
蔵王産業	60,900	1,303.00	79,352,700
くらコーポレーション	90,000	4,855.00	436,950,000
コメ兵	170,000	1,739.00	295,630,000
セリア	18,000	6,170.00	111,060,000
ハブ	98,700	1,985.00	195,919,500
ピーシーデポコーポレーション	620,000	840.00	520,800,000
サンセイランディック	343,300	726.00	249,235,800
アイティメディア	375,000	1,179.00	442,125,000
キャリアデザインセンター	325,000	1,144.00	371,800,000
ジェイコムホールディングス	350,000	1,641.00	574,350,000
翻訳センター	72,000	3,110.00	223,920,000
日本サード・パーティ	227,500	509.00	115,797,500
プレステージ・インターナショナル	355,000	1,169.00	414,995,000
アミューズ	64,000	4,700.00	300,800,000
リゾートトラスト	131,000	2,817.00	369,027,000
東京個別指導学院	715,000	631.00	451,165,000
ダイサン	330,000	780.00	257,400,000
トスネット	208,300	908.00	189,136,400
エン・ジャパン	77,000	3,670.00	282,590,000
アサンテ	205,000	1,474.00	302,170,000
合 計	13,549,500		15,110,686,900

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。