有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	中小型割安成長株・マザーファンド	6,695,932,210	40,890,049,226
合計		6,695,932,210	40,890,049,226

<参考情報>本報告書の開示対象であるファンド(SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)/愛称:jreviveⅡ)は、「中小型割安成長株・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成30年1月22日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「中小型割安成長株・マザーファンド」の状況
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,053,003,038
株式	79,649,413,400
未収入金	155,365,736
未収配当金	106,817,800
流動資産合計	87,964,599,974
資産合計	87,964,599,974
負債の部
流動負債
未払金	1,966,586,051
未払利息	22,063
流動負債合計	1,966,608,114
負債合計	1,966,608,114
純資産の部
元本等
元本	14,082,596,551
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	71,915,395,309
元本等合計	85,997,991,860
純資産合計	85,997,991,860
負債純資産合計	87,964,599,974

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 1月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	14,082,596,551口
2.	1口当たり純資産額	6.1067円
	(10,000口当たり純資産額)	(61,067円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月22日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤役員、最高運用責任者、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
	①市場リスク
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスク
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスク
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	平成30年 1月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	○株式
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	○上記以外の金融商品
	これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年 1月22日 現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	13,661,292,415
合計	13,661,292,415

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(元本の移動)

区分	自 平成29年 7月25日 至 平成30年 1月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 7月25日
期首元本額	5,930,927,573円
期末元本額	14,082,596,551円
期中追加設定元本額	8,813,252,668円
期中一部解約元本額	661,583,690円
元本の内訳※
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ	5,449,998,583円
中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)	324,433,764円
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)	6,695,932,210円
中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ 分配型(適格機関投資家専用)	805,220,612円
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ	638,109,593円
SBI/FOFs用日本中小型株ファンド(適格機関投資家限定)	168,901,789円

(注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ポラテクノ	942,000	1,267.00	1,193,514,000
シーボン	17,600	3,850.00	67,760,000
有沢製作所	1,570,000	1,227.00	1,926,390,000
MORESCO	69,400	2,108.00	146,295,200
ニチハ	540,800	4,850.00	2,622,880,000
サンコーテクノ	231,300	1,412.00	326,595,600
高松機械工業	439,300	1,329.00	583,829,700
日進工具	555,000	2,856.00	1,585,080,000
冨士ダイス	790,000	1,144.00	903,760,000
ヒラノテクシード	650,000	3,170.00	2,060,500,000
テクノスマート	400,000	1,800.00	720,000,000
日精エー・エス・ビー機械	292,900	7,610.00	2,228,969,000
ホシザキ	200,000	10,350.00	2,070,000,000
ユーシン精機	729,200	3,675.00	2,679,810,000
SEMITEC	129,700	9,450.00	1,225,665,000
寺崎電気産業	554,700	1,608.00	891,957,600
第一精工	710,000	3,225.00	2,289,750,000
鈴木	545,500	1,247.00	680,238,500
ローランド ディー.ジー.	510,000	3,165.00	1,614,150,000
TOA	831,200	1,505.00	1,250,956,000
アオイ電子	386,500	6,150.00	2,376,975,000
日本マイクロニクス	1,690,000	1,245.00	2,104,050,000
国際計測器	578,900	1,096.00	634,474,400
東京精密	555,000	4,945.00	2,744,475,000
SHOEI	503,600	5,060.00	2,548,216,000
サカイ引越センター	195,000	5,990.00	1,168,050,000
内外トランスライン	485,000	2,097.00	1,017,045,000
日本コンセプト	265,000	1,405.00	372,325,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	525,500	2,255.00	1,185,002,500
ブロードリーフ	2,100,000	1,131.00	2,375,100,000
ベリサーブ	235,000	3,865.00	908,275,000
朝日ネット	1,350,000	526.00	710,100,000
プロトコーポレーション	893,700	1,615.00	1,443,325,500
大阪工機	281,200	1,240.00	348,688,000
ウイン・パートナーズ	748,700	1,562.00	1,169,469,400
デリカフーズホールディングス	320,000	1,512.00	483,840,000
イワキ	1,450,000	521.00	755,450,000
蔵王産業	214,000	2,002.00	428,428,000
くらコーポレーション	280,000	6,520.00	1,825,600,000
ハブ	377,100	1,368.00	515,872,800
ジョイフル本田	500,000	3,535.00	1,767,500,000
ピーシーデポコーポレーション	2,050,000	794.00	1,627,700,000
サックスバー ホールディングス	1,250,000	1,357.00	1,696,250,000
飯田グループホールディングス	1,030,000	2,227.00	2,293,810,000
ジェイエイシーリクルートメント	664,100	2,345.00	1,557,314,500
アイティメディア	813,600	832.00	676,915,200
リニカル	730,000	1,568.00	1,144,640,000
シイエム・シイ	74,000	7,500.00	555,000,000
エプコ	431,400	1,884.00	812,757,600
翻訳センター	76,000	4,450.00	338,200,000
プレステージ・インターナショナル	1,430,000	1,421.00	2,032,030,000
アミューズ	790,000	3,370.00	2,662,300,000
ラウンドワン	1,247,200	1,972.00	2,459,478,400
リゾートトラスト	840,000	2,578.00	2,165,520,000
東京個別指導学院	284,500	1,058.00	301,001,000
ダイサン	240,400	845.00	203,138,000
エン・ジャパン	362,000	5,780.00	2,092,360,000
リブセンス	1,200,000	626.00	751,200,000
タナベ経営	91,300	1,805.00	164,796,500
ダイセキ	652,000	3,320.00	2,164,640,000
合 計	38,899,300		79,649,413,400

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。