有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/23-2024/07/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	中小型割安成長株・マザーファンド	1,653,338,752	12,448,318,131
合計		1,653,338,752	12,448,318,131

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
<参考情報>本報告書の開示対象であるファンド(SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)/愛称:jreviveⅡ)は、「中小型割安成長株・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2024年 7月22日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
中小型割安成長株・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,786,201,514
株式	47,293,618,900
未収入金	93,629,948
未収配当金	139,770,000
未収利息	48
流動資産合計	49,313,220,410
資産合計	49,313,220,410
負債の部
流動負債
未払金	166,812,379
未払解約金	46,420,000
流動負債合計	213,232,379
負債合計	213,232,379
純資産の部
元本等
元本	6,521,235,223
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,578,752,808
元本等合計	49,099,988,031
純資産合計	49,099,988,031
負債純資産合計	49,313,220,410

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年 7月22日現在
1.	計算日における受益権の総数	6,521,235,223口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-
3.	1口当たり純資産額	7.5292円
	(10,000口当たり純資産額)	(75,292円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール･ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
	①市場リスクの管理
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
	②信用リスクの管理
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
	③流動性リスクの管理
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年 7月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	①株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 ②上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,033,623,452
合計	3,033,623,452

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本額の移動

項目		自 2024年 1月23日 至 2024年 7月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額		6,120,628,489円
期中追加設定元本額		1,075,365,179円
期中一部解約元本額		674,758,445円
期末元本額		6,521,235,223円
元本の内訳※
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(愛称:jrevive)		626,367,429円
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(適格機関投資家専用)		179,967,904円
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)/愛称:jreviveⅡ		1,653,338,752円
中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ 分配型(適格機関投資家専用)(愛称:jrevive-分配型)		429,765,923円
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ愛称:jrevive		1,381,898,133円
SBI/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)		2,249,897,082円
	(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本アクア	590,000	879.00	518,610,000
ニッポン高度紙工業	300,000	2,189.00	656,700,000
扶桑化学工業	303,000	3,830.00	1,160,490,000
JCU	375,000	3,715.00	1,393,125,000
デクセリアルズ	215,000	7,245.00	1,557,675,000
レック	1,273,700	1,085.00	1,381,964,500
藤森工業	362,000	4,440.00	1,607,280,000
キッセイ薬品工業	100,000	3,240.00	324,000,000
日進工具	1,025,900	955.00	979,734,500
エスティック	490,000	976.00	478,240,000
ヤマシンフィルタ	1,130,000	525.00	593,250,000
日精エー・エス・ビー機械	185,000	5,210.00	963,850,000
サトーホールディングス	500,000	2,149.00	1,074,500,000
サムコ	247,000	4,370.00	1,079,390,000
ホシザキ	230,000	4,945.00	1,137,350,000
SEMITEC	88,000	2,105.00	185,240,000
寺崎電気産業	146,100	2,645.00	386,434,500
I-PEX	715,000	2,108.00	1,507,220,000
MCJ	1,204,100	1,450.00	1,745,945,000
ワコム	1,510,000	779.00	1,176,290,000
エレコム	520,000	1,650.00	858,000,000
鈴木	510,000	1,480.00	754,800,000
日本トリム	225,000	3,370.00	758,250,000
ヨコオ	797,000	1,895.00	1,510,315,000
東京精密	95,000	11,280.00	1,071,600,000
松風	75,000	5,040.00	378,000,000
中本パックス	410,000	1,650.00	676,500,000
SBSホールディングス	54,600	2,749.00	150,095,400
デジタルアーツ	245,000	4,970.00	1,217,650,000
ファインデックス	1,090,000	1,068.00	1,164,120,000
ユーザーローカル	360,000	2,158.00	776,880,000
バルテス・ホールディングス	650,000	554.00	360,100,000
大塚商会	470,000	3,325.00	1,562,750,000
ネットワンシステムズ	445,000	3,040.00	1,352,800,000
あい ホールディングス	320,000	2,402.00	768,640,000
ドウシシャ	690,000	2,300.00	1,587,000,000
コメ兵ホールディングス	80,000	4,805.00	384,400,000
サイゼリヤ	270,000	6,010.00	1,622,700,000
薬王堂ホールディングス	440,000	2,726.00	1,199,440,000
イントラスト	140,000	820.00	114,800,000
イー・ギャランティ	645,000	1,444.00	931,380,000
エフアンドエム	540,000	1,608.00	868,320,000
エン・ジャパン	308,000	2,760.00	850,080,000
シンメンテホールディングス	510,000	1,467.00	748,170,000
キュービーネットホールディングス	620,000	1,331.00	825,220,000
カーブスホールディングス	1,050,000	790.00	829,500,000
ビーウィズ	670,000	1,950.00	1,306,500,000
NISSOホールディングス	990,000	845.00	836,550,000
船井総研ホールディングス	550,000	2,219.00	1,220,450,000
ダイセキ	197,000	3,560.00	701,320,000
合 計	24,956,400		47,293,618,900

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。