純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率通貨オプション取引日本米ドル買/円売 オプション 2019年3月買建45,580,00041,158,74025,119,0460.51%米ドル売/円買 オプション 2019年3月売建45,580,00044,896,30055,035,343△1.11%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	通貨オプション取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)通貨オプション取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

2019/04/12 9:55

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	80	164,657
追加型株式投資信託	715	14,961,679
株式投資信託 合計	795	15,126,336
単位型公社債投資信託	30	114,211
追加型公社債投資信託	14	1,402,192
公社債投資信託 合計	44	1,516,404
総合計	839	16,642,740

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託80164,657追加型株式投資信託71514,961,679株式投資信託 合計79515,126,336単位型公社債投資信託30114,211追加型公社債投資信託141,402,192公社債投資信託 合計441,516,404総合計83916,642,740

2019/04/12 9:55

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.566%※(税抜1.45%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
※消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、1.595%となります。

2019/04/12 9:55

#4 受益者の権利等（連結）

① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、第1計算期間の末日を除く決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2019/04/12 9:55

#5 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2019/04/12 9:55

#6 投資方針（連結）

ハ.個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
ニ.株式の組入比率は、通常の状態でマザーファンドの信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とします。
ホ.運用の効率化を図るため、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。

2019/04/12 9:55

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

4,828,014,8772.0016
4,853,475,25497.87e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券97.87%合計97.87%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/04/12 9:55

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		105,596,184	2.13
純資産総額		4,959,071,438	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,853,475,25497.87内 日本4,853,475,25497.87コール・ローン、その他の資産(負債控除後)105,596,1842.13純資産総額4,959,071,438100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)通貨オプション取引(買建)25,119,0460.51内 日本25,119,0460.51通貨オプション取引(売建)55,035,343△1.11内 日本55,035,343△1.11

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	通貨オプション取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)通貨オプション取引の時価については、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

2019/04/12 9:55

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,96014,33441,004当期変動額剰余金の配当---△13,261△13,261△13,261当期純利益---11,53311,53311,533株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,728△1,728△1,728当期末残高15,17411,49537412,23112,60639,276評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2019/04/12 9:55

#10 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月21日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法通貨オプション取引個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日平成30年7月21日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を平成30年7月23日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は35,420,552円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,202,172,858円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 平成30年7月23日現在当 期 平成31年1月21日現在1.※1期首元本額6,792,755,551円6,652,174,635円期中追加設定元本額12,168,804円188,614,362円期中一部解約元本額152,749,720円613,828,117円2.特定期間末日における受益権の総数6,652,174,635口6,226,960,880口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は35,420,552円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,202,172,858円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 平成30年1月23日 至 平成30年7月23日当 期 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月21日※1分配金の計算過程(自平成30年1月23日 至平成30年4月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,743,170円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,388,341,170円)及び分配準備積立金(1,247,041,862円)より分配対象額は2,659,126,202円(1万口当たり3,938.22円)であり、うち20,256,305円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自平成30年7月24日 至平成30年10月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,629,009円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,314,505,721円)及び分配準備積立金(1,189,018,998円)より分配対象額は2,507,153,728円(1万口当たり3,924.45円)であり、分配を行っておりません。(自平成30年4月24日 至平成30年7月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,019,712円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,367,847,351円)及び分配準備積立金(1,231,969,321円)より分配対象額は2,606,836,384円(1万口当たり3,918.77円)であり、分配を行っておりません。(自平成30年10月23日 至平成31年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,315,106,920円)及び分配準備積立金(1,128,835,246円)より分配対象額は2,443,942,166円(1万口当たり3,924.78円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月21日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得ることを目的として、当該規定に従って通貨オプション取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 平成31年1月21日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 平成30年7月23日現在当 期 平成31年1月21日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△139,207,168△892,573,063合計△139,207,168△892,573,063e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連前 期 平成30年7月23日 現在当 期 平成31年1月21日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引通貨オプション 取引売 建プット77,285,000-3,840,11373,444,88753,679,300-14,407,92939,271,371アメリカ・ドル77,285,000-3,840,11373,444,88753,679,300-14,407,92939,271,371買 建コール75,501,500-102,964,66527,463,16552,997,580-75,975,15922,977,579アメリカ・ドル75,501,500-102,964,66527,463,16552,997,580-75,975,15922,977,579合計152,786,500-106,804,778100,908,052106,676,880-90,383,08862,248,950e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価して おります。2.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月21日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前 期 平成30年7月23日現在	当 期 平成31年1月21日現在
1口当たり純資産額	0.9947円	0.8069円
(1万口当たり純資産額)	(9,947円)	(8,069円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 平成30年7月23日現在当 期 平成31年1月21日現在1口当たり純資産額0.9947円0.8069円(1万口当たり純資産額)(9,947円)(8,069円)

2019/04/12 9:55

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年7月21日)10,411,49010,411,4901.04111.0411第2特定期間末 (2016年1月21日)7,469,4567,469,4560.74690.7469第3特定期間末 (2016年7月21日)92,358,08192,358,0810.75080.7508第4特定期間末 (2017年1月23日)1,318,472,0251,318,472,0250.86700.8670第5特定期間末 (2017年7月21日)3,772,695,1453,851,521,2481.00511.0261第6特定期間末 (2018年1月22日)7,745,910,6468,153,475,9791.14031.20032018年1月末日7,487,153,787-1.1024-2月末日7,004,287,305-1.0321-3月末日6,672,879,163-0.9845-4月末日6,742,969,582-0.9995-5月末日6,758,774,106-1.0047-6月末日6,731,075,135-1.0075-第7特定期間末 (2018年7月23日)6,616,754,0836,616,754,0830.99470.99477月末日6,637,192,257-1.0041-8月末日6,504,331,428-1.0047-9月末日6,881,337,655-1.0726-10月末日5,918,217,065-0.9352-11月末日5,775,290,725-0.9171-12月末日4,939,209,753-0.7846-第8特定期間末 (2019年1月21日)5,024,788,0225,024,788,0220.80690.80692019年1月末日4,959,071,438-0.8052-

2019/04/12 9:55

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年1月31日

Ⅰ 資産総額	5,149,134,790円
Ⅱ 負債総額	190,063,352円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,959,071,438円
Ⅳ 発行済数量	6,159,180,225口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8052円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,149,134,790円Ⅱ 負債総額190,063,352円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,959,071,438円Ⅳ 発行済数量6,159,180,225口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8052円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年1月31日

Ⅰ 資産総額	118,551,709,020円
Ⅱ 負債総額	4,192,497,352円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,359,211,668円
Ⅳ 発行済数量	57,134,154,405口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0016円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額118,551,709,020円Ⅱ 負債総額4,192,497,352円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)114,359,211,668円Ⅳ 発行済数量57,134,154,405口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0016円

2019/04/12 9:55

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(平成29年3月31日)当事業年度
(平成30年3月31日)資産の部流動資産現金・預金31,26028,709有価証券1100前払費用190201未収委託者報酬10,45312,368未収収益7282繰延税金資産439552その他3447流動資産計42,56041,962固定資産有形固定資産※1229※1213建物1512器具備品214200無形固定資産2,6502,614ソフトウェア2,3232,456ソフトウェア仮勘定327158投資その他の資産12,35315,066投資有価証券5,9208,600関係会社株式5,1295,129出資金185183長期差入保証金1,0501,072繰延税金資産3145その他3734固定資産計15,23417,894資産合計57,79559,856

(単位:百万円)

負債合計

18,254

19,225

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(平成29年3月31日)当事業年度

2019/04/12 9:55

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2019/04/12 9:55

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2019/04/12 9:55

#16 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ジャパン・エクセレント・マザーファンド2,424,797,7894,828,014,877親投資信託受益証券 合計4,828,014,877合計4,828,014,877親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		6,030,572,521	2,306,913,166
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年7月23日現在平成31年1月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託3,393,337,843170,096,526コール・ローン-695,336,018株式150,710,052,200112,562,070,800未収入金6,827,190,3553,255,422,107未収配当金132,965,666200,148,160流動資産合計161,063,546,064116,883,073,611資産合計161,063,546,064116,883,073,611負債の部流動負債未払金5,996,148,4892,275,771,660未払解約金34,000,00031,000,000その他未払費用424,032141,506流動負債合計6,030,572,5212,306,913,166負債合計6,030,572,5212,306,913,166純資産の部元本等元本※163,435,106,69657,544,359,680剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)91,597,866,84757,031,800,765元本等合計155,032,973,543114,576,160,445純資産合計155,032,973,543114,576,160,445負債純資産合計161,063,546,064116,883,073,611e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 平成30年7月24日 至 平成31年1月21日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分平成30年7月23日現在平成31年1月21日現在1.※1期首平成30年1月23日平成30年7月24日期首元本額49,064,611,532円63,435,106,696円期中追加設定元本額20,926,041,474円4,536,257,992円期中一部解約元本額6,555,546,310円10,427,005,008円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用)8,251,565,850円5,944,440,322円ジャパン・エクセレント20,541,098,867円20,758,384,912円日本株発掘ファンド22,295,739,253円19,706,153,357円日本株発掘ファンド 米ドル型2,660,727,621円2,424,797,789円ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2018-01(適格機関投資家専用)298,885,990円325,442,027円ダイワ・エクセレント・βヘッジ(適格機関投資家専用)3,424,571,890円3,914,589,888円ダイワ・エクセレント(実績報酬型/適格機関投資家専用)1,168,918,081円1,168,918,081円ダイワ・エクセレント・βヘッジ・オープン(適格機関投資家専用)2,699,996,772円1,230,599,366円ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル(適格機関投資家専用)1,607,831,230円1,494,162,680円ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2017-10(適格機関投資家専用)485,771,142円576,871,258円計63,435,106,696円57,544,359,680円2.期末日における受益権の総数63,435,106,696口57,544,359,680口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 平成30年7月24日 至 平成31年1月21日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分平成31年1月21日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券平成30年7月23日現在平成31年1月21日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△4,372,223,731△12,713,816,802合計△4,372,223,731△12,713,816,802(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年1月23日から平成30年7月23日まで、及び平成30年7月24日から平成31年1月21日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引平成30年7月23日現在平成31年1月21日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年7月23日現在平成31年1月21日現在1口当たり純資産額2.4440円1.9911円(1万口当たり純資産額)(24,440円)(19,911円)附属明細表

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#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ジャパン・エクセレント・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,428,599,168	3.00
純資産総額		114,359,211,668	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式110,930,612,50097.00内 日本110,930,612,50097.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,428,599,1683.00純資産総額114,359,211,668100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年1月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1三菱ケミカルHLDGS日本株式化学2,162,000918.06
1,984,855,400933.10

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