有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

グローバル・ロボティクス株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 7月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金	9,099,508,760	15,573,444,733
コール・ローン	18,077,422,030	4,153,656,714
株式	640,047,842,398	715,313,756,657
未収入金	14,265,761,456	49,584,456,473
未収配当金	174,260,474	163,070,983
流動資産合計	681,664,795,118	784,788,385,560
資産合計	681,664,795,118	784,788,385,560
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	35,808,569
未払解約金	14,577,014,314	54,843,567,752
未払利息	17,265	3,016
流動負債合計	14,577,031,579	54,879,379,337
負債合計	14,577,031,579	54,879,379,337
純資産の部
元本等
元本	343,549,639,903	269,805,699,712
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	323,538,123,636	460,103,306,511
元本等合計	667,087,763,539	729,909,006,223
純資産合計	667,087,763,539	729,909,006,223
負債純資産合計	681,664,795,118	784,788,385,560

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 7月20日現在	2021年 7月20日現在
1.	期首	2019年 7月23日	2020年 7月21日
	期首元本額	523,551,410,829円	343,549,639,903円
	期首からの追加設定元本額	14,089,778,098円	19,214,351,605円
	期首からの一部解約元本額	194,091,549,024円	92,958,291,796円
	元本の内訳 ※
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	149,704,264,570円	123,828,105,567円
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	171,436,060,020円	129,616,858,574円
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)	11,063,192,344円	8,439,204,937円
	グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)	9,857,185,926円	7,034,826,922円
	グローバル・メガピース	1,488,937,043円	886,703,712円
	計	343,549,639,903円	269,805,699,712円
2.	受益権の総数	343,549,639,903口	269,805,699,712口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 7月23日 至 2020年 7月20日	自 2020年 7月21日 至 2021年 7月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 7月20日現在	2021年 7月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	128,399,042,453
合計	128,399,042,453

(2021年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	167,190,796,096
合計	167,190,796,096

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2020年 7月20日現在)

該当事項はありません。

(2021年 7月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	40,000,000,000	-	40,035,808,569	△35,808,569
	米ドル	40,000,000,000	-	40,035,808,569	△35,808,569
合計		40,000,000,000	-	40,035,808,569	△35,808,569

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 7月20日現在		2021年 7月20日現在
1口当たり純資産額	1.9418円	1口当たり純資産額	2.7053円
(1万口当たり純資産額)	(19,418円)	(1万口当たり純資産額)	(27,053円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ディスコ	341,200	30,800.00	10,508,960,000
	SMC	216,900	63,830.00	13,844,727,000
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,172,200	5,910.00	6,927,702,000
	ダイフク	2,084,100	9,560.00	19,923,996,000
	THK	5,169,400	3,220.00	16,645,468,000
	日立製作所	1,985,000	6,261.00	12,428,085,000
	安川電機	1,921,053	5,190.00	9,970,265,070
	ソニーグループ	933,900	10,685.00	9,978,721,500
	キーエンス	492,400	55,390.00	27,274,036,000
	ファナック	647,500	25,140.00	16,278,150,000
	村田製作所	1,284,800	8,687.00	11,161,057,600
	東京エレクトロン	331,200	44,380.00	14,698,656,000
	デンソー	944,200	7,100.00	6,703,820,000
	ソフトバンクグループ	889,100	7,227.00	6,425,525,700
日本円小計		18,412,953		182,769,169,870
米ドル	DEERE & CO	299,302	334.95	100,251,204.90
	EATON CORP PLC	758,388	149.19	113,143,905.72
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	460,783	220.66	101,676,376.78
	PARKER HANNIFIN CORP	362,163	289.93	105,001,918.59
	ROCKWELL AUTOMATION INC	653,701	290.25	189,736,715.25
	APTIV PLC	516,167	147.17	75,964,297.39
	ALPHABET INC-CL C	90,555	2,585.08	234,091,919.40
	AMAZON.COM INC	28,421	3,549.59	100,882,897.39
	INTUITIVE SURGICAL INC	238,007	932.19	221,867,745.33
	MEDTRONIC PLC	516,059	122.75	63,346,242.25
	STRYKER CORP	384,961	248.90	95,816,792.90
	IQVIA HOLDINGS INC	349,280	241.69	84,417,483.20
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	265,391	521.62	138,433,253.42
	ANSYS INC	292,689	343.47	100,529,890.83
	ASPEN TECHNOLOGY INC	902,268	143.36	129,349,140.48
	AUTODESK INC	225,889	287.31	64,900,168.59
	PTC INC	547,215	136.71	74,809,762.65
	SPLUNK INC	274,797	134.04	36,833,789.88
	SYNOPSYS INC	391,401	274.48	107,431,746.48
	COGNEX CORP	1,017,084	81.30	82,688,929.20
	IPG PHOTONICS CORP	350,172	201.86	70,685,719.92
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	78,005	1,697.00	132,374,485.00
	TE CONNECTIVITY LTD	376,919	132.38	49,896,537.22
	TRIMBLE INC	809,864	78.71	63,744,395.44
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	136,132	506.91	69,006,672.12
	ANALOG DEVICES INC	669,222	158.98	106,392,913.56
	APPLIED MATERIALS INC	998,698	128.62	128,452,536.76
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	582,455	131.98	76,872,410.90
	NVIDIA CORP	278,717	751.19	209,369,423.23
	NXP SEMICONDUCTORS NV	377,297	188.62	71,165,760.14
	QUALCOMM INC	589,757	138.79	81,852,374.03
	TERADYNE INC	507,282	120.06	60,904,276.92
米ドル小計		14,329,041		3,341,891,685.87
				(366,171,072,020)
ユーロ	KION GROUP AG	381,725	85.92	32,797,812.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,482,003	131.66	195,120,514.98
	SIEMENS AG-REG	610,826	126.08	77,012,942.08
	CONTINENTAL AG	377,756	111.92	42,278,451.52
	DASSAULT SYSTEMES SE	3,053,410	43.63	133,235,545.35
	ASML HOLDING NV	80,216	577.30	46,308,696.80
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,223,867	30.81	99,327,342.27
ユーロ小計		9,209,803		626,081,305.00
				(80,927,269,484)
英ポンド	OCADO GROUP PLC	906,993	17.71	16,062,846.03
	BLUE PRISM GROUP PLC	1,647,346	7.90	13,014,033.40
英ポンド小計		2,554,339		29,076,879.43
				(4,355,716,538)
スイスフラン	ABB LTD-REG	8,386,353	31.61	265,092,618.33
スイスフラン小計		8,386,353		265,092,618.33
				(31,622,898,440)
スウェーデンクローナ	HEXAGON AB-B SHS	13,135,028	130.50	1,714,121,154.00
スウェーデンクローナ小計		13,135,028		1,714,121,154.00
				(21,615,067,751)
台湾ドル	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	2,978,000	1,115.00	3,320,470,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	6,521,214	389.50	2,540,012,853.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,191,000	582.00	1,275,162,000.00
台湾ドル小計		11,690,214		7,135,644,853.00
				(27,852,562,554)
合 計		77,717,731		715,313,756,657
				(532,544,586,787)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	32銘柄	100.0%	68.8%
ユーロ	株式	7銘柄	100.0%	15.2%
英ポンド	株式	2銘柄	100.0%	0.8%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.0%	5.9%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	4.1%
台湾ドル	株式	3銘柄	100.0%	5.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。