純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2019年7月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	30	72,399	百万円
追加型株式投資信託	62	262,333	百万円
合計	92	334,732	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託3072,399百万円追加型株式投資信託62262,333百万円合計92334,732百万円

2019/09/13 9:29

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1124%(税抜年1.03%)以内*の率を乗じて得た額とします。信託報酬率は、毎計算期間開始日の前月末における米国の新発10年国債利回り(原則として、ブルームバーグ社発表の米国国債ジェネリック10年の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。また、委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
*消費税率が10%になった場合は、年1.133%(税抜年1.03%)以内となります。なお、以下の内訳についても相応分上がります。

2019/09/13 9:29

#3 投資リスク（連結）

9.収益分配金に関する留意点
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
10.その他の留意点

2019/09/13 9:29

#4 投資制限（連結）

式への実質投資は、転換社債の転換請求、ならびに転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得するものに限り、実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2019/09/13 9:29

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

米国MBS
マザーファンド36,303,7890.958434,793,5510.967335,116,65597.59(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 

2019/09/13 9:29

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

米国MBS
マザーファンド37,397,7410.959135,869,4770.967336,174,83499.46(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 

2019/09/13 9:29

#7 投資状況-001

《1》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>(1)【投資状況】

		(2019年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		868,961	2.41
合計(純資産総額)		35,985,616	100.00

e border="0" width="616"> (2019年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本35,116,65597.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)868,9612.41合計(純資産総額)35,985,616100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2019/09/13 9:29

#8 投資状況-002

《2》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジなし>(1)投資状況

		(2019年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		197,945	0.54
合計(純資産総額)		36,372,779	100.00

e border="0" width="616"> (2019年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本36,174,83499.46現金・預金・その他の資産(負債控除後)197,9450.54合計(純資産総額)36,372,779100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2019/09/13 9:29

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2019/09/13 9:29

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。

e border="0" width="616">1. 有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式
移動平均法による原価法(2)その他有価証券(時価のあるもの)

2019/09/13 9:29

#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第7特定期間(2018年12月17日現在)	第8特定期間(2019年6月17日現在)
2.受益権の総数	38,854,977口	37,908,195口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,854,072円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,114,118円であります。

e border="0" width="616">項目第7特定期間
(2018年12月17日現在)第8特定期間

2019/09/13 9:29

#12 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第1特定期間末(分配付)2,001,099(分配付)10,005(2015年12月15日)(分配落)2,001,099(分配落)10,005第2特定期間末(分配付)386,112,564(分配付)10,222(2016年 6月15日)(分配落)385,168,246(分配落)10,197第3特定期間末(分配付)189,947,714(分配付)9,851(2016年12月15日)(分配落)188,650,697(分配落)9,801第4特定期間末(分配付)153,877,195(分配付)9,897(2017年 6月15日)(分配落)152,925,924(分配落)9,847第5特定期間末(分配付)131,829,664(分配付)9,795(2017年12月15日)(分配落)131,118,272(分配落)9,745第6特定期間末(分配付)71,041,107(分配付)9,427(2018年 6月15日)(分配落)70,665,564(分配落)9,377第7特定期間末(分配付)36,240,475(分配付)9,315(2018年12月17日)(分配落)36,000,905(分配落)9,265第8特定期間末(分配付)35,987,335(分配付)9,492(2019年 6月17日)(分配落)35,794,077(分配落)9,4422018年 7月末日 71,125,535 9,3628月末日 52,949,531 9,3829月末日 52,431,068 9,28010月末日 33,785,105 9,20611月末日 33,889,813 9,23412月末日 36,184,374 9,3062019年 1月末日 35,326,909 9,3472月末日 35,531,833 9,3493月末日 37,151,174 9,4244月末日 36,429,683 9,3675月末日 36,682,634 9,4326月末日 35,970,410 9,4837月末日 35,985,616 9,487

2019/09/13 9:29

#13 純資産の推移-002

(3)運用実績
①純資産の推移
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第1特定期間末(分配付)979,815(分配付)9,798(2015年12月15日)(分配落)979,815(分配落)9,798第2特定期間末(分配付)3,584,790(分配付)8,845(2016年 6月15日)(分配落)3,574,659(分配落)8,820第3特定期間末(分配付)16,550,643(分配付)9,491(2016年12月15日)(分配落)16,455,639(分配落)9,441第4特定期間末(分配付)15,995,484(分配付)8,974(2017年 6月15日)(分配落)15,906,813(分配落)8,924第5特定期間末(分配付)16,869,143(分配付)9,165(2017年12月15日)(分配落)16,778,467(分配落)9,115第6特定期間末(分配付)22,975,438(分配付)8,806(2018年 6月15日)(分配落)22,842,438(分配落)8,756第7特定期間末(分配付)20,640,058(分配付)9,040(2018年12月17日)(分配落)20,526,006(分配落)8,990第8特定期間末(分配付)24,042,276(分配付)8,983(2019年 6月17日)(分配落)23,908,367(分配落)8,9332018年 7月末日 20,033,862 8,7988月末日 20,147,835 8,8439月末日 20,939,774 8,95910月末日 20,253,119 8,88111月末日 20,405,303 8,94212月末日 20,228,944 8,8522019年 1月末日 20,024,780 8,7582月末日 20,452,083 8,9313月末日 24,249,735 9,0394月末日 24,256,406 9,0715月末日 23,979,360 8,9636月末日 23,867,521 8,9077月末日 36,372,779 8,991

2019/09/13 9:29

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
《1》パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド<為替ヘッジあり>

(2019年7月31日現在)
Ⅱ 負債総額	34,641,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,985,616	円
Ⅳ 発行済数量(口)	37,930,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9487	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,487	円)

e border="0" width="616">(2019年7月31日現在)Ⅰ 資産総額70,627,115円Ⅱ 負債総額34,641,499円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,985,616円Ⅳ 発行済数量(口)37,930,199口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9487円(1万口当たりの純資産額)(9,487円)(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)

2019/09/13 9:29

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/09/13 9:29

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
1.基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
2.組入マザーファンド受益証券の評価は、原則として計算日における基準価額で評価します。実質組入債券の評価は、原則として証券会社、銀行等が提示する価額(売気配相場を除く)、価格情報会社の提供する価額のいずれかにより評価します。

2019/09/13 9:29

#17 運用体制（連結）

3.ファンドの関係法人に対する管理体制
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
・ファンドの運用に関する権限の委託先に対しては、担当部署において外部委託先が行った日々の約定の確認を行うとともに、法務コンプライアンス部において運用状況のモニタリングを行い、必要に応じて改善を求めます。

2019/09/13 9:29

#18 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2018年12月17日現在)	(2019年6月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		7,127,805	-
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2018年12月17日現在)(2019年6月17日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 9,974,6081,550,106コール・ローン 1,268,503471,651国債証券 6,777,6314,888,178特殊債券 170,317,634153,631,723未収入金 1,675,4711,761,309未収利息 601,986583,790前払費用 31,60414,565流動資産合計 190,647,437162,901,322資産合計 190,647,437162,901,322負債の部  流動負債   未払金 7,127,804-未払利息 1-流動負債合計 7,127,805-負債合計 7,127,805-純資産の部  元本等  元本 192,197,387169,976,476剰余金  剰余金又は欠損金(△) △8,677,755△7,075,154元本等合計 183,519,632162,901,322純資産合計 183,519,632162,901,322負債純資産合計 190,647,437162,901,322(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年6月15日までであります。

2019/09/13 9:29

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

(2019年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,373,028	3.04
合計(純資産総額)		176,505,206	100.00

e border="0" width="616">(2019年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ5,979,8673.39特殊債券アメリカ165,152,31193.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)5,373,0283.04合計(純資産総額)176,505,206100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 

2019/09/13 9:29