有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>

							(2016年2月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	年金型投資戦略・積極マザーファンド	78,895,168	0.9107	71,849,830	0.9211	72,670,339	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2016年2月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>

							(2016年2月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	年金型投資戦略・安定マザーファンド	127,482,026	0.9557	121,834,573	0.9626	122,714,198	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2016年2月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>

							(2016年2月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	年金型投資戦略・安定マザーファンド	70,006,437	0.9558	66,913,921	0.9626	67,388,196	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2016年2月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>(2016年2月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	823,298.315	1,126.88	927,764,569	1,062.34	874,628,494	19.33
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	774,423.009	1,090.75	844,703,445	1,066.89	826,225,557	18.26
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・スモール・キャップ CORE ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	368,656.986	1,095.60	403,901,074	1,005.53	370,698,239	8.19
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ IOアキュムレーション・シェアクラス	362,371.33	1,160.15	420,405,686	1,005.53	364,377,780	8.05
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	30,352.795	11,874.42	360,422,023	11,910.78	361,525,602	7.99
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	151,354.815	2,016.75	305,245,579	2,041.75	309,028,905	6.83

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	171,258.379	1,299.70	222,584,938	1,241.86	212,680,060	4.70
8	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EM IMI UCITS ET	76,996	2,344.53	180,519,529	2,123.55	163,505,456	3.61
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	86,968.621	1,929.64	167,818,540	1,772.47	154,149,445	3.41
10	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	32,625	4,569.89	149,092,810	4,097.13	133,669,101	2.95
11	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	12,423	10,345.78	128,525,656	9,942.88	123,520,475	2.73
12	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EURO ETF	25,306	2,984.75	75,532,129	2,667.79	67,511,286	1.49
13	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	10,953	4,684.93	51,314,056	4,364.14	47,800,471	1.06
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI JAPAN ETF	33,661	1,259.25	42,387,945	1,256.63	42,299,665	0.93
15	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD SHARES	2,352	11,674.32	27,458,021	13,306.03	31,295,802	0.69
16	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P BANK ETF	6,548	3,195.81	20,926,188	3,291.57	21,553,210	0.48
17	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA ETF	6,488	3,418.82	22,181,342	2,700.74	17,522,449	0.39
18	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・シェアクラス	14.227	1,137,081.67	16,177,261	1,139,331.34	16,209,267	0.36

種類別及び業種別投資比率
(2016年2月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	14.33
投資証券	77.10
合計	91.44

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>(2016年2月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	2,342,423.853	1,090.75	2,555,003,502	1,066.89	2,499,112,800	49.56
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	439,979.338	1,118.95	492,316,500	1,062.34	467,410,730	9.27
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	27,063.647	11,883.31	321,605,875	11,910.78	322,349,269	6.39
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	171,657.59	1,255.24	215,472,231	1,257.77	215,906,350	4.28
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・スモール・キャップ CORE ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	194,857.402	1,082.64	210,960,723	1,005.53	195,936,326	3.89
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ IOアキュムレーション・シェアクラス	183,256.992	1,130.19	207,116,179	1,005.53	184,271,685	3.65

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	92,510.972	1,291.25	119,455,372	1,241.86	114,886,286	2.28
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	51,866.425	2,017.66	104,649,302	2,041.75	105,898,345	2.10
9	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	21,052	4,528.92	95,342,936	4,097.13	86,252,932	1.71
10	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EM IMI UCITS ET	36,271	2,307.34	83,689,731	2,123.55	77,023,565	1.53
11	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	5,873	10,228.79	60,073,741	9,942.88	58,394,571	1.16
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	30,266.605	1,883.73	57,014,359	1,772.47	53,646,709	1.06
13	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EURO ETF	19,028	2,962.55	56,371,490	2,667.79	50,762,853	1.01
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI JAPAN ETF	25,492	1,258.73	32,087,745	1,256.63	32,034,195	0.64
15	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD SHARES	1,685	11,674.83	19,672,105	13,306.03	22,420,674	0.44
16	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P BANK ETF	5,009	3,191.50	15,986,253	3,291.57	16,487,481	0.33
17	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・シェアクラス	12.319	1,137,081.66	14,007,709	1,139,331.35	14,035,423	0.28
18	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA ETF	4,003	3,418.82	13,685,560	2,700.74	10,811,092	0.21

種類別及び業種別投資比率
(2016年2月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	7.02
投資証券	82.76
合計	89.78

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。