有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>

							(2017年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	年金型投資戦略・積極マザーファンド	64,729,798	1.0844	70,192,993	1.0983	71,092,737	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2017年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>

							(2017年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	年金型投資戦略・安定マザーファンド	177,878,547	1.0584	188,267,761	1.0659	189,600,743	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2017年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>

							(2017年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	年金型投資戦略・安定マザーファンド	109,211,839	1.0584	115,589,811	1.0659	116,408,899	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2017年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>(2017年8月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	373,744.536	1,358.16	507,607,122	1,373.62	513,384,763	13.38
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	329,602.696	1,344.91	443,287,807	1,348.22	444,379,649	11.58
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	289,415.758	1,182.59	342,262,554	1,223.45	354,086,750	9.23
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	29,786.144	11,595.20	345,376,421	11,713.35	348,895,636	9.09
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ IOアキュムレーション・シェアクラス	201,063.127	1,224.55	246,213,419	1,235.59	248,433,559	6.47
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	99,393.797	2,381.75	236,732,110	2,395.00	238,049,117	6.20

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	92,843.026	2,143.25	198,986,019	2,147.66	199,396,088	5.20
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	15,750.571	12,551.44	197,692,368	12,480.77	196,579,295	5.12
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	145,031.191	1,289.70	187,047,539	1,308.47	189,769,977	4.94
10	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	6,757	24,609.30	166,285,076	24,951.60	168,598,011	4.39
11	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM GOV BOND ETF	18,829	8,610.55	162,128,076	8,679.01	163,417,117	4.26
12	アメリカ	投資信託受益証券	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EAFE ETF	41,666	3,309.28	137,884,769	3,311.49	137,976,784	3.59
13	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	12,079	10,089.07	121,865,942	10,227.10	123,533,146	3.22
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	65,507.068	1,505.02	98,589,748	1,526.00	99,964,073	2.60
15	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	18,984	4,304.17	81,710,393	4,284.29	81,333,075	2.12
16	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	37.669	1,122,371.81	42,278,624	1,122,792.50	42,294,471	1.10

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
17	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SINGAPORE CAP ETF	14,045	2,689.83	37,778,679	2,719.64	38,197,408	1.00
18	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR	2,794	8,612.76	24,064,052	8,825.87	24,659,483	0.64
19	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI JAPAN ETF	3,186	6,012.36	19,155,408	5,993.59	19,095,602	0.50
20	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P BANK ETF	2,554	4,571.38	11,675,325	4,607.82	11,768,389	0.31

種類別及び業種別投資比率
(2017年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	20.03
投資証券	74.91
合計	94.94

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>(2017年8月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	2,100,280.457	941.88	1,978,217,617	942.98	1,980,536,747	34.90
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXOシェアクラス	755,655.871	1,098.67	830,223,236	1,101.99	832,726,422	14.67
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	44,007.33	11,595.20	510,273,978	11,713.35	515,473,417	9.08
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	319,740.36	1,182.59	378,124,374	1,223.45	391,187,494	6.89
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	29,326.564	12,551.44	368,090,648	12,480.77	366,018,175	6.45
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	153,573.79	2,143.25	329,147,362	2,147.66	329,825,667	5.81

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	112,774.266	2,381.75	268,601,167	2,395.00	270,095,471	4.76
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	146,372.622	1,289.70	188,777,590	1,308.47	191,525,209	3.37
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	70,567.227	1,505.02	106,205,412	1,526.00	107,685,898	1.90
10	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	9,439	10,089.07	95,230,783	10,227.10	96,533,601	1.70
11	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	14,118	4,304.17	60,766,295	4,284.29	60,485,691	1.07
12	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	47.347	1,122,371.80	53,140,938	1,122,792.51	53,160,857	0.94
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	37,951.42	1,358.16	51,544,327	1,373.62	52,131,011	0.92
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ IOアキュムレーション・シェアクラス	35,902.3	1,224.55	43,964,441	1,235.59	44,360,874	0.78

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SINGAPORE CAP ETF	15,319	2,689.83	41,205,524	2,719.64	41,662,236	0.73
16	アメリカ	投資信託受益証券	DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EAFE ETF	7,431	3,309.28	24,591,314	3,311.49	24,607,725	0.43
17	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR	2,445	8,612.75	21,058,198	8,825.87	21,579,253	0.38
18	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI JAPAN ETF	3,456	6,012.36	20,778,747	5,993.59	20,713,873	0.36
19	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR S&P BANK ETF	2,686	4,571.38	12,278,748	4,607.82	12,376,622	0.22

種類別及び業種別投資比率
(2017年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	4.90
投資証券	90.48
合計	95.37

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。