有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月20日-平成29年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 積極プラン(年2回決算)>

							(2017年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	年金型投資戦略・積極マザーファンド	70,303,885	1.0379	72,968,403	1.0421	73,263,678	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2017年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(年2回決算)>

							(2017年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	年金型投資戦略・安定マザーファンド	179,956,530	1.0280	184,995,313	1.0326	185,823,112	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2017年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド 安定プラン(毎月決算)>

							(2017年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	年金型投資戦略・安定マザーファンド	119,637,259	1.0279	122,987,102	1.0326	123,537,433	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2017年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>(2017年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	883,248.881	1,045.21	923,183,144	991.65	875,876,932	21.05
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	558,539.82	1,179.82	658,978,182	1,289.93	720,481,514	17.32
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	28,081.507	12,231.89	343,490,050	12,614.59	354,236,955	8.51
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ IOアキュムレーション・シェアクラス	300,448.016	1,090.70	327,700,573	1,160.49	348,667,999	8.38
5	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EM IMI ACC	126,630	2,568.61	325,264,249	2,715.79	343,900,664	8.27
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	247,655.739	1,134.60	280,991,389	1,259.54	311,933,893	7.50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	130,504.183	2,318.73	302,604,747	2,316.48	302,310,956	7.27
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	146,986.117	1,449.77	213,096,474	1,408.12	206,974,914	4.97
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	70,703.362	2,009.19	142,056,912	2,131.88	150,731,535	3.62
10	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	29,788	4,733.14	140,991,012	4,590.19	136,732,782	3.29
11	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	11,339	11,305.52	128,193,364	10,833.89	122,845,592	2.95
12	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	10,953	4,840.07	53,013,396	4,209.74	46,109,326	1.11
13	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET	9,125	2,980.58	27,197,873	3,059.38	27,916,850	0.67
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA ETF	7,195	3,329.52	23,955,931	3,339.65	24,028,819	0.58
15	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR	2,794	7,942.16	22,190,401	8,457.75	23,630,977	0.57
16	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・シェアクラス	14.227	1,131,895.41	16,103,476	1,137,374.85	16,181,432	0.39

種類別及び業種別投資比率
(2017年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	17.43
投資証券	79.02
合計	96.45

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>(2017年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	3,006,796.857	1,047.44	3,149,459,554	991.65	2,981,700,928	54.83
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	348,984.63	1,184.27	413,292,476	1,289.93	450,168,395	8.28
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	30,140.978	12,231.89	368,681,284	12,614.59	380,216,357	6.99
4	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE EM IMI ACC	103,528	2,549.48	263,942,979	2,715.79	281,160,452	5.17
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ IOアキュムレーション・シェアクラス	187,261.197	1,090.70	204,246,985	1,160.49	217,315,421	4.00
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	144,541.971	1,347.34	194,747,641	1,334.96	192,957,980	3.55
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	137,039.223	1,134.60	155,485,359	1,259.54	172,607,259	3.17

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	92,778.352	1,446.39	134,194,237	1,408.12	130,643,572	2.40
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	54,119.326	2,319.86	125,549,345	2,316.48	125,366,595	2.31
10	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	24,846	4,733.14	117,599,796	4,590.19	114,048,030	2.10
11	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	7,305	11,305.52	82,586,870	10,833.89	79,141,639	1.46
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	30,454.008	2,010.98	61,242,601	2,131.88	64,924,485	1.19
13	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET	8,003	2,974.96	23,808,612	3,059.38	24,484,225	0.45
14	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR	2,445	7,942.27	19,418,869	8,457.75	20,679,219	0.38
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDIA ETF	5,934	3,329.52	19,757,400	3,339.65	19,817,514	0.36
16	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・シェアクラス	12.319	1,131,895.44	13,943,820	1,137,374.86	14,011,321	0.26

種類別及び業種別投資比率
(2017年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.92
投資証券	86.97
合計	96.89

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。