1464 iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス
有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/04/03 9:46
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ・マネーストック・マザーファンド 293,593,288 294,209,833 親投資信託受益証券 合計 294,209,833 合計 294,209,833
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">純資産合計 35,588,126,008 46,150,409,556 負債純資産合計 35,943,126,008 46,164,222,050 貸借対照表 平成30年1月10日現在 平成31年1月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 35,943,126,008 46,164,222,050 流動資産合計 35,943,126,008 46,164,222,050 資産合計 35,943,126,008 46,164,222,050 負債の部 流動負債 未払解約金 355,000,000 10,000,000 その他未払費用 - 3,812,494 流動負債合計 355,000,000 13,812,494 負債合計 355,000,000 13,812,494 純資産の部 元本等 元本 ※1 35,482,074,380 46,053,145,668 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 106,051,628 97,263,888 元本等合計 35,588,126,008 46,150,409,556 純資産合計 35,588,126,008 46,150,409,556 負債純資産合計 35,943,126,008 46,164,222,050 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 平成30年1月11日 至 平成31年1月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 平成30年1月10日現在 平成31年1月10日現在 1. ※1 期首 平成29年1月11日 平成30年1月11日 期首元本額 42,471,509,726円 35,482,074,380円 期中追加設定元本額 21,455,637,120円 81,917,749,885円 期中一部解約元本額 28,445,072,466円 71,346,678,597円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり) 3,021,993円 3,021,993円 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし) 1,018,149円 1,018,149円 ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07 9,963円 9,963円 ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09 9,963円 9,963円 ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11 9,962円 9,962円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) -円 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) -円 998円 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 999円 999円 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 999円 999円 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 999円 999円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 102,434円 US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 1,994円 1,994円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 -円 995,814円 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 4,338,260,131円 6,185,935,478円 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 5,104,637,129円 4,037,758,084円 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 1,354,902,255円 1,573,910,825円 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 782,010,426円 1,081,478,250円 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 5,973,505,134円 4,257,298,590円 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 5,938,525,037円 7,377,045,613円 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 463,139,527円 293,593,288円 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 5,200,107,448円 2,008,932,965円 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 185,234,476円 216,161,646円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) -円 4,387,380,620円 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) -円 199,401,795円 ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ 23,849,807円 -円 ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ 104,220,911円 -円 ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ 49,706,154円 -円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 647,848,833円 56,086,003円 ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)- 5,020,480円 5,020,480円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 204,945,198円 189,218,417円 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 131,560,936円 151,797,338円 低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 4,885,343,970円 13,958,125,625円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) 1,193,491円 595,106円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 2,981,988円 987,373円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,990,542円 494,581円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 9,958,176円 9,958,176円 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 49,806円 49,806円 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 49,806円 49,806円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 1,989,053円 1,989,053円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 2,978,118円 2,978,118円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 1,691,241円 1,691,241円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 100,588円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 399,083円 399,083円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 99,771円 99,771円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 399,083円 399,083円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 99,771円 99,771円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 1,091,429円 1,091,429円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 315,004円 315,004円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,009,811円 10,009,811円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,993,820円 1,993,820円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 1,496,804円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 499,994円 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 1,496,804円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 9,976,045円 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 2,001,563円 505,900円 計 35,482,074,380円 46,053,145,668円 2. 期末日における受益権の総数 35,482,074,380口 46,053,145,668口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 平成30年1月11日 至 平成31年1月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 平成31年1月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 平成30年1月10日現在 平成31年1月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 平成30年1月10日現在 平成31年1月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 平成30年1月10日現在 平成31年1月10日現在 1口当たり純資産額 1.0030円 1.0021円 (1万口当たり純資産額) (10,030円) (10,021円)
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