純資産
個別
- 2022年1月10日
- 17億2890万
- 2023年1月10日 -85.44%
- 2億5173万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。2023/04/03 9:44
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、以下の率を乗じて得た額となります。
e border="0" style="margin-left:105.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 料率 200億円以下の部分 年率0.066%(税抜0.06%) 200億円超1,000億円以下の部分 年率0.055%(税抜0.05%) 1,000億円超の部分 年率0.044%(税抜0.04%) 純資産総額 料率 200億円以下の部分 年率0.066%(税抜0.06%) 200億円超1,000億円以下の部分 年率0.055%(税抜0.05%) 1,000億円超の部分 年率0.044%(税抜0.04%) - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/04/03 9:44
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 株価指数先物取引 日本 NK400先物 0503月 売建 134 227,101,840 238,453,000 △99.70%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2023/04/03 9:44
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「JPX日経400インバース・インデックス」(※)(以下「対象指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/04/03 9:44
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 306,528 追加型株式投資信託 773 21,171,806 株式投資信託 合計 861 21,478,334 単位型公社債投資信託 82 164,674 追加型公社債投資信託 14 1,419,620 公社債投資信託 合計 96 1,584,294 総合計 957 23,062,628 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 306,528 追加型株式投資信託 773 21,171,806 株式投資信託 合計 861 21,478,334 単位型公社債投資信託 82 164,674 追加型公社債投資信託 14 1,419,620 公社債投資信託 合計 96 1,584,294 総合計 957 23,062,628 - #5 信託報酬等（連結）
- 託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)以内を乗じて得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。2023/04/03 9:44
委託会社 年率0.70%(税抜)以内 - #6 受益者の権利等（連結）
- ① 収益分配金および償還金にかかる請求権2023/04/03 9:44
<支払方法>1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2. 受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託会社に登録されている者(以下「名義登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。 - #7 投資制限（連結）
- ② 投資信託証券(信託約款)2023/04/03 9:44
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #8 投資方針（連結）
- ② 投資態度2023/04/03 9:44
イ.信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、主として、わが国の株価指数先物取引を売建てるとともに、残存期間の短いわが国の債券およびマザーファンドの受益証券に投資します。
ロ.株価指数先物取引の売建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額と同程度になるように調整を行ないます。 - #9 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 152,040,1172023/04/03 9:44
1.0003
152,040,11763.57 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 63.57% 合計 63.57% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/04/03 9:44
(1) 【投資状況】 (2023年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 87,139,497 36.43 純資産総額 239,179,614 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 152,040,117 63.57 内 日本 152,040,117 63.57 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 87,139,497 36.43 純資産総額 239,179,614 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(売建) 238,453,000 △99.70 内 日本 238,453,000 △99.70
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/04/03 9:44
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #12 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/04/03 9:44
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第8期 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,791,099,075円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は268,262,517円であります。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第7期 2022年1月10日現在 第8期 2023年1月10日現在 1. ※1 期首元本額 1,420,000,000円 3,520,000,000円 期中追加設定元本額 3,300,000,000円 -円 期中一部交換元本額 1,200,000,000円 3,000,000,000円 2. 計算期間末日における受益権の総数 352,000口 52,000口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,791,099,075円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は268,262,517円であります。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第7期 自 2021年1月11日 至 2022年1月10日 第8期 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 1. ※1 その他費用 主に、対象指数の商標の使用料であります。 主に、対象指数の商標の使用料であります。 2. ※2 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(△117,472円)及び分配準備積立金(△184,063,580円)の合計額から、経費(4,073,555円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(△89,303円)及び分配準備積立金(△188,254,607円)の合計額から、経費(2,887,415円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第8期 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて金銭債権及び金銭債務等に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得ることを目的として、当該規定に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第8期 2023年1月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第7期 2022年1月10日現在 第8期 2023年1月10日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △48,596 △60,799 合計 △48,596 △60,799 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 第7期 2022年1月10日 現在 第8期 2023年1月10日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 売 建 1,691,371,500 - 1,734,587,500 △43,216,000 262,513,200 - 254,100,000 8,413,200 合計 1,691,371,500 - 1,734,587,500 △43,216,000 262,513,200 - 254,100,000 8,413,200 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第8期 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第7期 2022年1月10日現在 第8期 2023年1月10日現在 1口当たり純資産額 4,911.7円 4,841.1円 (10口当たり純資産額) (49,117円) (48,411円) (1口当たり情報) 第7期 2022年1月10日現在 第8期 2023年1月10日現在 1口当たり純資産額 4,911.7円 4,841.1円 (10口当たり純資産額) (49,117円) (48,411円) - #13 純資産の推移（連結）
- 2023/04/03 9:44
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 東京証券取引所 市場相場 第1計算期間末 (2016年1月10日) 523,402,492 523,402,492 10,468.0 10,468.0 10,350 第2計算期間末 (2017年1月10日) 8,119,860,589 8,119,860,589 8,825.9 8,825.9 8,830 第3計算期間末 (2018年1月10日) 6,582,400,160 6,582,400,160 6,965.5 6,965.5 6,960 第4計算期間末 (2019年1月10日) 3,255,064,262 3,255,064,262 8,097.2 8,097.2 8,080 第5計算期間末 (2020年1月10日) 1,745,777,913 1,745,777,913 6,663.3 6,663.3 6,610 第6計算期間末 (2021年1月10日) 789,302,482 789,302,482 5,558.5 5,558.5 5,580 第7計算期間末 (2022年1月10日) 1,728,900,925 1,728,900,925 4,911.7 4,911.7 4,930 2022年1月末日 267,287,674 - 5,140.1 - 5,230 2月末日 268,350,375 - 5,160.6 - - 3月末日 254,640,949 - 4,896.9 - 4,900 4月末日 259,651,868 - 4,993.3 - 5,050 5月末日 258,042,565 - 4,962.4 - - 6月末日 262,626,526 - 5,050.5 - 4,985 7月末日 252,058,280 - 4,847.3 - 4,830 8月末日 248,117,518 - 4,771.5 - 4,715 9月末日 262,445,925 - 5,047.0 - 4,975 10月末日 248,577,794 - 4,780.3 - 4,780 11月末日 238,764,296 - 4,591.6 - 4,550 12月末日 250,525,118 - 4,817.8 - - 第8計算期間末 (2023年1月10日) 251,737,483 251,737,483 4,841.1 4,841.1 4,825 2023年1月末日 239,179,614 - 4,599.6 - - (注) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 - #14 純資産額計算書（連結）
- 2023/04/03 9:44
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年1月31日 【純資産額計算書】 2023年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 243,644,092円 Ⅱ 負債総額 4,464,478円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 239,179,614円 Ⅳ 発行済数量 52,000口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4,599.6円 Ⅰ 資産総額 243,644,092円 Ⅱ 負債総額 4,464,478円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 239,179,614円 Ⅳ 発行済数量 52,000口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4,599.6円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年1月31日 純資産額計算書 2023年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 161,902,237,266円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 161,902,237,266円 Ⅳ 発行済数量 161,848,954,043口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0003円 Ⅰ 資産総額 161,902,237,266円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 161,902,237,266円 Ⅳ 発行済数量 161,848,954,043口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0003円 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/04/03 9:44
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #16 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/04/03 9:44
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は、10口当たりの価額で表示されます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #17 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/04/03 9:44
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #18 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/04/03 9:44
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ・マネーストック・マザーファンド 151,994,519 152,040,117 親投資信託受益証券 合計 152,040,117 合計 152,040,117
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 133,755 - 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年1月10日現在 2023年1月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 153,526,489,191 157,110,837,674 流動資産合計 153,526,489,191 157,110,837,674 資産合計 153,526,489,191 157,110,837,674 負債の部 流動負債 未払利息 133,755 - 流動負債合計 133,755 - 負債合計 133,755 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 153,423,707,679 157,056,943,995 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 102,647,757 53,893,679 元本等合計 153,526,355,436 157,110,837,674 純資産合計 153,526,355,436 157,110,837,674 負債純資産合計 153,526,489,191 157,110,837,674 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年1月10日現在 2023年1月10日現在 1. ※1 期首 2021年1月11日 2022年1月11日 期首元本額 82,965,879,576円 153,423,707,679円 期中追加設定元本額 182,102,868,610円 144,360,108,382円 期中一部解約元本額 111,645,040,507円 140,726,872,066円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本株ロング・ショート複合戦略ファンド(適格機関投資家専用) 266,761,115円 -円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 998円 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 998円 998円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 102,434円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 10,292,398,375円 10,791,948,720円 iFreeレバレッジ NASDAQ100 70,959,132,903円 75,953,937,119円 クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 998,802円 998,802円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) 999円 999円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 1,000円 1,000円 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 499,501円 499,501円 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 5,145,479,368円 5,335,635,195円 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 7,483,085,535円 7,183,904,707円 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 1,334,794,630円 1,010,016,980円 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 836,430,581円 926,363,625円 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 4,377,671,441円 8,189,714,085円 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 3,972,352,642円 12,970,925,555円 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 574,295,634円 538,317,221円 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 861,497,868円 151,994,519円 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 104,920,073円 107,919,373円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) 6,988,339,549円 207,414,601円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) 101,154,451円 -円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 4,100,143円 4,992,083円 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 20,663,499,959円 14,899,657,271円 ブル3倍日本株ポートフォリオ6 17,685,532,691円 17,085,842,499円 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 1,658,502,361円 1,618,441,439円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 49,095,825円 42,634,170円 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 2,938,475円 -円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) 595,106円 -円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 987,373円 -円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 494,581円 -円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 9,958,176円 4,148円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 10,833円 10,833円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 10,788円 10,788円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 12,751円 12,751円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 100,588円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 399,083円 -円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 99,771円 -円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 399,083円 -円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 99,771円 -円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 1,091,429円 -円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 315,004円 -円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,009,811円 5,813円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 15,402円 15,402円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円 505,900円 計 153,423,707,679円 157,056,943,995円 2. 期末日における受益権の総数 153,423,707,679口 157,056,943,995口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2023年1月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2022年1月10日現在 2023年1月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年1月10日現在 2023年1月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年1月10日現在 2023年1月10日現在 1口当たり純資産額 1.0007円 1.0003円 (1万口当たり純資産額) (10,007円) (10,003円) - #19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/04/03 9:44
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 161,902,237,266 100.00 純資産総額 161,902,237,266 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 161,902,237,266 100.00 純資産総額 161,902,237,266 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年1月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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