純資産
個別
- 2023年1月10日
- 2億5173万
- 2024年1月10日 -27.41%
- 1億8274万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。2024/04/03 9:30
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、以下の率を乗じて得た額となります。
e border="0" style="margin-left:105.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 料率 200億円以下の部分 年率0.066%(税抜0.06%) 200億円超1,000億円以下の部分 年率0.055%(税抜0.05%) 1,000億円超の部分 年率0.044%(税抜0.04%) 純資産総額 料率 200億円以下の部分 年率0.066%(税抜0.06%) 200億円超1,000億円以下の部分 年率0.055%(税抜0.05%) 1,000億円超の部分 年率0.044%(税抜0.04%) - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/04/03 9:30
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 株価指数先物取引 日本 NK400 先物 0603月 売建 76 168,053,950 175,370,000 △100.55%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2024/04/03 9:30
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「JPX日経400インバース・インデックス」(※)(以下「対象指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/04/03 9:30
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 289,382 追加型株式投資信託 790 26,927,149 株式投資信託 合計 877 27,216,530 単位型公社債投資信託 102 168,262 追加型公社債投資信託 14 1,573,863 公社債投資信託 合計 116 1,742,126 総合計 993 28,958,656 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 289,382 追加型株式投資信託 790 26,927,149 株式投資信託 合計 877 27,216,530 単位型公社債投資信託 102 168,262 追加型公社債投資信託 14 1,573,863 公社債投資信託 合計 116 1,742,126 総合計 993 28,958,656 - #5 信託報酬等（連結）
- 託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)以内を乗じて得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。2024/04/03 9:30
委託会社 年率0.70%(税抜)以内 - #6 受益者の権利等（連結）
- 益分配金および償還金にかかる請求権2024/04/03 9:30
<支払方法>1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2. 受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託会社に登録されている者(以下「名義登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。 - #7 投資制限（連結）
- ② 投資信託証券(信託約款)2024/04/03 9:30
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #8 投資方針（連結）
- ② 投資態度2024/04/03 9:30
イ.信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、主として、わが国の株価指数先物取引を売建てるとともに、残存期間の短いわが国の債券およびマザーファンドの受益証券に投資します。
ロ.株価指数先物取引の売建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額と同程度になるように調整を行ないます。 - #9 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 114,002,1172024/04/03 9:30
1.0000
114,002,11765.36 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 65.36% 合計 65.36% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/04/03 9:30
(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 60,414,301 34.64 純資産総額 174,416,418 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 114,002,117 65.36 内 日本 114,002,117 65.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 60,414,301 34.64 純資産総額 174,416,418 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(売建) 175,370,000 △100.55 内 日本 175,370,000 △100.55
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2024/04/03 9:30
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,879 有価証券 110 未収委託者報酬 14,148 関係会社短期貸付金 17,800 その他 629 流動資産合計 35,568 固定資産 有形固定資産 ※1 184 無形固定資産 ソフトウエア 1,009 その他 203 無形固定資産合計 1,213 投資その他の資産 投資有価証券 8,477 関係会社株式 3,475 繰延税金資産 628 その他 1,216 投資その他の資産合計 13,797 固定資産合計 15,196 資産合計 50,764
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,255 未払費用 4,567 未払法人税等 2,453 賞与引当金 727 その他 ※2 725 流動負債合計 13,864 固定負債 退職給付引当金 2,228 役員退職慰労引当金 58 固定負債合計 2,287 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,594 利益剰余金合計 6,968 株主資本合計 33,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 973 評価・換算差額等合計 973 純資産合計 34,612 負債・純資産合計 50,764 - #12 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(貸借対照表に関する注記)2024/04/03 9:30
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第8期 2023年1月10日現在 第9期 2024年1月10日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は268,262,517円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は337,252,209円であります。 区分 第8期 2023年1月10日現在 第9期 2024年1月10日現在 1. ※1 期首元本額 3,520,000,000円 520,000,000円 期中追加設定元本額 - 円 100,000,000円 期中一部交換元本額 3,000,000,000円 100,000,000円 2. 計算期間末日における受益権の総数 52,000口 52,000口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は268,262,517円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は337,252,209円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第8期 自2022年1月11日 至2023年1月10日 第9期 自2023年1月11日 至2024年1月10日 1. ※1 その他費用 主に、対象指数の商標の使用料であります。 主に、対象指数の商標の使用料であります。 2. ※2 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(△89,303円)及び分配準備積立金(△188,254,607円)の合計額から、経費(2,887,415円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(△69,129円)及び分配準備積立金(△191,231,325円)の合計額から、経費(1,904,215円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。 - #13 純資産の推移（連結）
- 2024/04/03 9:30
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 東京証券取引所 市場相場 第1計算期間末 (2016年1月10日) 523,402,492 523,402,492 10,468.0 10,468.0 10,350 第2計算期間末 (2017年1月10日) 8,119,860,589 8,119,860,589 8,825.9 8,825.9 8,830 第3計算期間末 (2018年1月10日) 6,582,400,160 6,582,400,160 6,965.5 6,965.5 6,960 第4計算期間末 (2019年1月10日) 3,255,064,262 3,255,064,262 8,097.2 8,097.2 8,080 第5計算期間末 (2020年1月10日) 1,745,777,913 1,745,777,913 6,663.3 6,663.3 6,610 第6計算期間末 (2021年1月10日) 789,302,482 789,302,482 5,558.5 5,558.5 5,580 第7計算期間末 (2022年1月10日) 1,728,900,925 1,728,900,925 4,911.7 4,911.7 4,930 第8計算期間末 (2023年1月10日) 251,737,483 251,737,483 4,841.1 4,841.1 4,825 2023年1月末日 239,179,614 - 4,599.6 - - 2月末日 236,269,680 - 4,543.6 - - 3月末日 231,864,242 - 4,458.9 - 4,405 4月末日 225,771,455 - 4,341.8 - 4,345 5月末日 216,109,480 - 4,156.0 - 4,125 6月末日 200,028,085 - 3,846.7 - 3,850 7月末日 196,747,482 - 3,783.6 - - 8月末日 196,187,449 - 3,772.8 - - 9月末日 195,362,118 - 3,757.0 - - 10月末日 201,471,660 - 3,874.5 - 3,905 11月末日 189,108,677 - 3,636.7 - - 12月末日 188,932,626 - 3,633.3 - - 第9計算期間末 (2024年1月10日) 182,747,791 182,747,791 3,514.4 3,514.4 3,540 2024年1月末日 174,416,418 - 3,354.2 - 3,395 (注) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 - #14 純資産額計算書（連結）
- 2024/04/03 9:30
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2024年1月31日 【純資産額計算書】 2024年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 187,721,693円 Ⅱ 負債総額 13,305,275円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 174,416,418円 Ⅳ 発行済数量 52,000口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3,354.2円 Ⅰ 資産総額 187,721,693円 Ⅱ 負債総額 13,305,275円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 174,416,418円 Ⅳ 発行済数量 52,000口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3,354.2円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年1月31日 純資産額計算書 2024年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 204,886,865,965円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 204,886,865,965円 Ⅳ 発行済数量 204,888,871,837口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000円 Ⅰ 資産総額 204,886,865,965円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 204,886,865,965円 Ⅳ 発行済数量 204,888,871,837口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000円 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/04/03 9:30
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #16 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/04/03 9:30
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は、10口当たりの価額で表示されます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #17 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2024/04/03 9:30
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #18 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2024/04/03 9:30
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年1月10日現在 金 額 (円) 2024年1月10日現在 金 額 (円) 負債合計 - 26,149,912,500 純資産の部 元本等 2023年1月10日現在 金 額 (円) 2024年1月10日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 157,110,837,674 224,523,538,845 流動資産合計 157,110,837,674 224,523,538,845 資産合計 157,110,837,674 224,523,538,845 負債の部 流動負債 未払解約金 - 26,149,912,500 流動負債合計 - 26,149,912,500 負債合計 - 26,149,912,500 純資産の部 元本等 元本 ※1 157,056,943,995 198,374,387,091 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 53,893,679 △760,746 元本等合計 157,110,837,674 198,373,626,345 純資産合計 157,110,837,674 198,373,626,345 負債純資産合計 157,110,837,674 224,523,538,845
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/04/03 9:30
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 204,886,865,965 100.00 純資産総額 204,886,865,965 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 204,886,865,965 100.00 純資産総額 204,886,865,965 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2024年1月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
