- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(円ヘッジ・クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた(未監査の)財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2017年9月29日
損益計算書
2017年9月29日に終了した年度
投資明細表
2017年9月29日
(a) 期前償還条項付き証券
(b) 2017年9月29日時点の変動金利証券
(c) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。
(d) 永久債
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY HEDGED CLASS UNIT | 63,286,870.930 | 6,083,703,615 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 6,083,703,615 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 999 | 998 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 998 | |||
| 合計 | 6,083,704,613 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(円ヘッジ・クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(円ヘッジ・クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた(未監査の)財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2017年9月29日
| 資産 | ||
| 投資資産の評価額 (簿価 $282,434,326) | $ | 283,044,966 |
| 現金 | 3,985 | |
| 外国為替先渡契約による評価益 | 20,541 | |
| スワップ契約による評価益 | 235,389 | |
| 中央清算されるスワップ契約における先払プレミアム | 1,576 | |
| 未収: | ||
| 売却済みの投資 | 106,533 | |
| 発行済み受益証券 | 1,483,667 | |
| 利息 | 1,032,521 | |
| 中央清算されるスワップ契約におけるカウンターパーティへの預託金 | 596,401 | |
| 前払受託会社報酬 | 2,696 | |
| 資産合計 | 286,528,275 | |
| 負債 | ||
| 外国為替先渡契約による評価損 | 4,376,990 | |
| 売建てオプションの評価額 (受取プレミアム $121,824) | 5,076 | |
| スワップ契約による評価損 | 26,887 | |
| 中央清算されるスワップ契約における先受プレミアム | 149,206 | |
| カウンターパーティからの預託金 | 55,000 | |
| 未払: | ||
| 購入済みの投資 | 21,345,680 | |
| 償還済み受益証券 | 118,022 | |
| 投資運用会社報酬 | 244,187 | |
| 保管会社報酬 | 62,750 | |
| 専門家報酬 | 61,800 | |
| 会計および管理会社報酬 | 47,660 | |
| 販売会社報酬 | 34,403 | |
| 管理会社報酬 | 22,354 | |
| 為替取引執行会社報酬 | 14,876 | |
| 名義書換代理人報酬 | 10,208 | |
| 代理人報酬 | 5,293 | |
| 登録料 | 314 | |
| 負債合計 | 26,580,706 | |
| 純資産 | $ | 259,947,569 |
| 純資産 | ||
| 豪ドル・クラス | $ | 12,773,855 |
| 円ヘッジ・クラス | 94,312,989 | |
| ノンヘッジ・クラス | 100,806,210 | |
| NZドル・クラス | 6,765,184 | |
| トルコ・リラ・クラス | 22,988,121 | |
| 米ドル・クラス | 15,201,418 | |
| 南アフリカ・ランド・クラス | 7,099,792 | |
| $ | 259,947,569 | |
| 発行済み受益証券(口数) | ||
| 豪ドル・クラス | 157,136 | |
| 円ヘッジ・クラス | 106,031,735 | |
| ノンヘッジ・クラス | 119,108,302 | |
| NZドル・クラス | 90,330 | |
| トルコ・リラ・クラス | 790,004 | |
| 米ドル・クラス | 145,845 | |
| 南アフリカ・ランド・クラス | 91,063 | |
| 受益証券1口当り純資産額 | ||
| 豪ドル・クラス | $ | 81.29 |
| 円ヘッジ・クラス | $ | 0.889 |
| ノンヘッジ・クラス | $ | 0.846 |
| NZドル・クラス | $ | 74.89 |
| トルコ・リラ・クラス | $ | 29.10 |
| 米ドル・クラス | $ | 104.23 |
| 南アフリカ・ランド・クラス | $ | 77.97 |
損益計算書
2017年9月29日に終了した年度
| 投資収益 | ||
| 受取利息 (源泉徴収税 $61,414控除後) | $ | 6,171,731 |
| 投資収益合計 | 6,171,731 | |
| 費用 | ||
| 投資運用会社報酬 | 749,582 | |
| 販売会社報酬 | 299,467 | |
| 管理会社報酬 | 189,807 | |
| 保管会社報酬 | 184,936 | |
| 専門家報酬 | 101,814 | |
| 会計および管理会社報酬 | 95,432 | |
| 代理人報酬 | 46,072 | |
| 印刷費用 | 43,620 | |
| 名義書換代理人報酬 | 39,712 | |
| 為替取引執行会社報酬 | 33,464 | |
| 支払利息 | 24,610 | |
| 受託会社報酬 | 10,000 | |
| 登録料 | 1,130 | |
| 費用合計 | 1,819,646 | |
| 投資純利益 | 4,352,085 | |
| 実現利益(損失)および評価益(損): | ||
| 実現利益(損失): | ||
| 証券投資 | 636,144 | |
| スワップ契約 | (3,639) | |
| 売建オプション | (51,506) | |
| 外国為替取引および外国為替先渡契約 | (2,230,423) | |
| 純実現損失 | (1,649,424) | |
| 評価益(損)の純変動: | ||
| 証券投資 | (1,328,431) | |
| スワップ契約 | 208,502 | |
| 売建オプション | 116,748 | |
| 外国為替換算および外国為替先渡契約 | (5,259,670) | |
| 評価損の純変動 | (6,262,851) | |
| 純実現・純評価損 | (7,912,275) | |
| 運用による純資産の純減 | $ | (3,560,190) |
投資明細表
2017年9月29日
| 元本 | 銘柄名 | 純資産に占める割合 | 評価額 | ||||
| 債券 (95.5%) | |||||||
| オーストラリア (0.3%) | |||||||
| 社債 (0.3%) | |||||||
| BHP Billiton Finance USA, Ltd. (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 550,000 | 6.75% due 10/19/75 | $ | 647,625 | |||
| 社債合計 | 647,625 | ||||||
| オーストラリア合計 (簿価 $601,754) | 647,625 | ||||||
| バミューダ (0.5%) | |||||||
| 資産担保証券 (0.5%) | |||||||
| Textainer Marine Containers V, Ltd. 2017-2A Class A (a),(c) | |||||||
| USD | 1,274,915 | 3.52% due 06/20/42 | 1,269,825 | ||||
| 資産担保証券合計 | 1,269,825 | ||||||
| バミューダ合計 (簿価 $1,274,715) | 1,269,825 | ||||||
| カナダ (0.5%) | |||||||
| 社債 (0.5%) | |||||||
| MDC Partners, Inc. (a),(c) | |||||||
| USD | 650,000 | 6.50% due 05/01/24 | 654,875 | ||||
| Yamana Gold, Inc. (a) | |||||||
| USD | 650,000 | 4.95% due 07/15/24 | 666,250 | ||||
| 社債合計 | 1,321,125 | ||||||
| カナダ合計 (簿価 $1,224,385) | 1,321,125 | ||||||
| ケイマン諸島 (29.2%) | |||||||
| 資産担保証券 (29.2%) | |||||||
| ABPCI Direct Lending Fund CLO I LLC 2016-1A Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.08% due 12/22/28 | 997,399 | ||||
| ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC 2017-1A Class A1 (b),(c) | |||||||
| USD | 2,100,000 | 3.25% due 07/20/29 | 2,097,187 | ||||
| Acis CLO 2013-1, Ltd. Class A1 (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,980,109 | 2.17% due 04/18/24 | 1,979,683 | ||||
| AIMCO CLO 2015-A Class BN (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.60% due 01/15/28 | 1,006,616 | ||||
| AMMC CLO 15, Ltd. 2014-15A Class B1R (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.22% due 12/09/26 | 1,004,218 | ||||
| Anchorage Credit Funding 4, Ltd. 2016-4A Class A (a),(c) | |||||||
| USD | 2,000,000 | 3.50% due 02/15/35 | 2,001,761 | ||||
| Ares XXXV CLO, Ltd. 2015-35A Class C (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.15% due 10/15/25 | 999,977 | ||||
| Atlas Senior Loan Fund IV, Ltd. 2013-2A Class A2LR (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 2.77% due 02/17/26 | 998,855 | ||||
| Benefit Street Partners CLO, Ltd. 2012-IA Class BR (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.40% due 10/15/25 | 1,000,048 | ||||
| Betony CLO, Ltd. 2015-1A Class BR (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.25% due 04/15/27 | 1,006,850 | ||||
| Bsprt 2017-Fl1 Issuer, Ltd. 2017-FL1 Class A (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 2.67% due 06/15/27 | 1,001,376 | ||||
| Catamaran CLO 2012-1, Ltd. Class BR (b),(c) | |||||||
| USD | 2,000,000 | 3.22% due 12/20/23 | 2,000,530 | ||||
| Cerberus Loan Funding XVI LP 2016-2A Class A2 (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.65% due 11/15/27 | 1,003,024 | ||||
| Cerberus Loan Funding XVII, Ltd. 2016-3A Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.69% due 01/15/28 | 999,145 | ||||
| CIFC Funding 2014-III, Ltd. 2014-3A Class AR (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 2.26% due 07/22/26 | 999,985 | ||||
| CIFC Funding 2015-I, Ltd. 2015-1A Class BR (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 2,600,000 | 3.26% due 01/22/27 | 2,609,275 | ||||
| CIFC Funding 2015-III, Ltd. 2015-3A Class B (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.41% due 10/19/27 | 1,006,373 | ||||
| Dryden 38 Senior Loan Fund 2015-38A Class B (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 2,600,000 | 3.30% due 07/15/27 | 2,626,381 | ||||
| Dryden XXV Senior Loan Fund 2012-25A Class BRR (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 0.00% due 10/15/27 | 999,835 | ||||
| Eagle I, Ltd. 2014-1A Class A2 (a),(c) | |||||||
| USD | 474,375 | 4.31% due 12/15/39 | 475,421 | ||||
| FDF I, Ltd. 2015-1A Class A (c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.40% due 11/12/30 | 1,006,881 | ||||
| FDF II, Ltd. 2016-2A Class A (c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.29% due 05/12/31 | 1,024,134 | ||||
| Flatiron CLO 2013-1, Ltd. Class A2R (b),(c) | |||||||
| USD | 2,600,000 | 2.95% due 01/17/26 | 2,610,753 | ||||
| Flatiron CLO 2014-1, Ltd. Class A2R (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 2.76% due 07/17/26 | 1,002,267 | ||||
| Fortress Credit BSL II, Ltd. 2013-2A Class BR (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 2.96% due 10/19/25 | 1,004,719 | ||||
| Fortress Credit Opportunities V CLO, Ltd. 2014-5A Class A1TR (b),(c) | |||||||
| USD | 1,100,000 | 3.00% due 10/15/26 | 1,106,948 | ||||
| Fortress Credit Opportunities VII CLO, Ltd. 2016-7A Class A1T (b),(c) | |||||||
| USD | 2,000,000 | 3.37% due 12/15/28 | 2,007,963 | ||||
| Garrison Funding 2016-2, Ltd. Class A2 (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.47% due 09/29/27 | 999,951 | ||||
| Golub Capital Partners CLO 16, Ltd. 2013-16A Class A2R (b),(c) | |||||||
| USD | 2,000,000 | 3.16% due 07/25/29 | 1,997,785 | ||||
| Golub Capital Partners CLO 33M, Ltd. 2016-33A Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 1,250,000 | 3.80% due 11/21/28 | 1,246,690 | ||||
| Great Lakes CLO 2015-1, Ltd. 2015-1A Class A1 (b),(c) | |||||||
| USD | 2,000,000 | 3.25% due 07/15/26 | 2,005,638 | ||||
| Hunt CRE 2017-FL1, Ltd. Class A (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,100,000 | 2.23% due 08/15/34 | 1,100,664 | ||||
| KKR CLO 15, Ltd. Class A1A (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 2.86% due 10/18/28 | 1,012,112 | ||||
| KVK CLO 2015-1, Ltd. Class D (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 5.32% due 05/20/27 | 998,411 | ||||
| LSTAR Commercial Mortgage Trust 2016-7 Class A1 (b),(c) | |||||||
| USD | 822,096 | 3.23% due 12/01/21 | 822,096 | ||||
| LSTAR Securities Investment, Ltd. 2016-4 Class A1 (b),(c) | |||||||
| USD | 753,939 | 3.24% due 10/01/21 | 750,438 | ||||
| MONROE CAPITAL BSL CLO 2015-1, Ltd. Class BR (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.06% due 05/22/27 | 999,964 | ||||
| Nelder Grove CLO, Ltd. 2014-1A Class BR (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.11% due 08/28/26 | 1,007,152 | ||||
| Northwoods Capital XI, Ltd. 2014-11A Class CR (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.70% due 04/15/25 | 1,000,730 | ||||
| OCP CLO 2012-2, Ltd. Class BR (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,350,000 | 3.31% due 11/22/25 | 1,358,357 | ||||
| OCP CLO 2014-7, Ltd. Class A1AR (b),(c) | |||||||
| USD | 2,000,000 | 0.00% due 10/20/26 | 1,998,099 | ||||
| OCP CLO 2014-7, Ltd. Class A2AR (b),(c) | |||||||
| USD | 2,600,000 | 0.00% due 10/20/26 | 2,596,271 | ||||
| Octagon Investment Partners 24, Ltd. 2015-1A Class A2AR (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 0.00% due 05/21/27 | 999,971 | ||||
| OZLM Funding II, Ltd. 2012-2A Class BR (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.06% due 10/30/27 | 1,005,270 | ||||
| OZLM IX, Ltd. 2014-9A Class A2R (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 2.96% due 01/20/27 | 1,005,768 | ||||
| Putnam Structured Product Funding 2003-1, Ltd. Class A2 (b),(c) | |||||||
| USD | 731,441 | 2.23% due 10/15/38 | 690,506 | ||||
| Recette Clo, Ltd. 2015-1A Class BR (b),(c) | |||||||
| USD | 2,000,000 | 0.00% due 10/20/27 | 1,997,423 | ||||
| Regatta III Funding, Ltd. 2014-1A Class A1AR (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 2,000,000 | 2.35% due 04/15/26 | 1,997,796 | ||||
| Regatta IV Funding, Ltd. 2014-1A Class A2R (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 2,000,000 | 2.33% due 07/25/26 | 1,999,969 | ||||
| Resource Capital Corp. 2017-CRE5, Ltd. Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 2.03% due 07/15/34 | 1,002,184 | ||||
| SRERS-2011 Funding, Ltd. 2011-RS Class A1B2 (b),(c) | |||||||
| USD | 495,120 | 1.48% due 05/09/46 | 356,560 | ||||
| Tralee CLO III, Ltd. 2014-3A Class BR (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.31% due 07/20/26 | 1,000,097 | ||||
| Venture XIII CLO, Ltd. 2013-13A Class SUB (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 500,000 | 0.00% due 09/10/29 | 304,500 | ||||
| Venture XVII CLO, Ltd. 2014-17A Class AR (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 2,000,000 | 2.38% due 07/15/26 | 1,997,672 | ||||
| Vibrant CLO II, Ltd. 2013-2A Class A2AR (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 2.76% due 07/24/24 | 999,343 | ||||
| Vibrant CLO III, Ltd. 2015-3A Class A2R (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.36% due 04/20/26 | 996,597 | ||||
| Voya CLO, Ltd. 2013-1A Class B (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.20% due 04/15/24 | 1,000,037 | ||||
| WhiteHorse VI, Ltd. 2012-1A Class A2R (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.21% due 02/03/25 | 1,000,758 | ||||
| WhiteHorse VIII, Ltd. 2014-1A Class B (b),(c) | |||||||
| USD | 1,100,000 | 3.36% due 05/01/26 | 1,102,688 | ||||
| 資産担保証券合計 | 75,929,101 | ||||||
| ケイマン諸島合計 (簿価 $75,542,044) | 75,929,101 | ||||||
| ドミニカ共和国 (0.1%) | |||||||
| 国債 (0.1%) | |||||||
| Dominican Republic International Bond (c) | |||||||
| USD | 295,000 | 6.85% due 01/27/45 | 330,031 | ||||
| 国債合計 | 330,031 | ||||||
| ドミニカ共和国合計 (簿価 $306,765) | 330,031 | ||||||
| フランス (0.4%) | |||||||
| 社債 (0.4%) | |||||||
| SFR Group S.A. (a),(c) | |||||||
| USD | 800,000 | 7.38% due 05/01/26 | 864,000 | ||||
| 社債合計 | 864,000 | ||||||
| フランス合計 (簿価 $861,604) | 864,000 | ||||||
| ケニア (0.1%) | |||||||
| 国債 (0.1%) | |||||||
| Kenya Government International Bond (c) | |||||||
| USD | 250,000 | 6.88% due 06/24/24 | 255,185 | ||||
| 国債合計 | 255,185 | ||||||
| ケニア合計 (簿価 $248,741) | 255,185 | ||||||
| オランダ (0.2%) | |||||||
| 社債 (0.2%) | |||||||
| Lincoln Finance, Ltd. (a),(c) | |||||||
| USD | 500,000 | 7.38% due 04/15/21 | 526,250 | ||||
| 社債合計 | 526,250 | ||||||
| オランダ合計 (簿価 $526,338) | 526,250 | ||||||
| セネガル (0.2%) | |||||||
| 国債 (0.2%) | |||||||
| Senegal Government International Bond (c) | |||||||
| USD | 400,000 | 6.25% due 05/23/33 | 411,316 | ||||
| 国債合計 | 411,316 | ||||||
| セネガル合計 (簿価 $416,552) | 411,316 | ||||||
| スイス (0.5%) | |||||||
| 社債 (0.5%) | |||||||
| Credit Suisse Group AG (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,350,000 | 2.52% due 12/14/23 | 1,358,884 | ||||
| 社債合計 | 1,358,884 | ||||||
| スイス合計 (簿価 $1,350,000) | 1,358,884 | ||||||
| 英国 (0.5%) | |||||||
| バンクローン (0.5%) | |||||||
| Almonde, Inc. | |||||||
| USD | 1,300,000 | 4.82% due 06/13/24 | 1,307,248 | ||||
| バンクローン合計 | 1,307,248 | ||||||
| 英国合計 (簿価 $1,301,483) | 1,307,248 | ||||||
| 米国 (63.0%) | |||||||
| 資産担保証券 (33.6%) | |||||||
| AASET 2017-1 Trust 2017-1A Class B (c) | |||||||
| USD | 244,325 | 5.93% due 05/16/42 | 250,006 | ||||
| AASET 2017-1 Trust 2017-1A Class A (c) | |||||||
| USD | 977,300 | 3.97% due 05/16/42 | 983,874 | ||||
| ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust Series 2005-HE2 Class M5 (a),(b) | |||||||
| USD | 2,600,000 | 2.26% due 04/25/35 | 2,603,351 | ||||
| American Home Mortgage Investment Trust 2007-1 Class GIOP | |||||||
| USD | 4,654,796 | 2.08% due 05/25/47 | 899,307 | ||||
| Apollo Aviation Securitization Equity Trust 2016-1 Class A (c) | |||||||
| USD | 425,000 | 4.88% due 03/17/36 | 436,543 | ||||
| Banc of America Funding 2015-R4 Trust Class 8A1 (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 771,738 | 1.40% due 01/27/35 | 729,779 | ||||
| BANK 2017-BNK4 Class XA (b) | |||||||
| USD | 4,984,220 | 1.62% due 05/15/50 | 496,557 | ||||
| BANK 2017-BNK7 Class XA (b) | |||||||
| USD | 32,500,000 | 0.83% due 09/15/60 | 1,943,825 | ||||
| Bayview Opportunity Master Fund IVb Trust 2017-RN1 Class A1 (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 449,415 | 3.60% due 02/28/32 | 449,807 | ||||
| Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE9 Class 2A (a),(b) | |||||||
| USD | 1,127,604 | 1.38% due 11/25/36 | 1,095,855 | ||||
| Capital Automotive REIT 2014-1A Class A (a),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.66% due 10/15/44 | 1,011,847 | ||||
| Capmark Military Housing Trust 2007-AET2 Class A (c) | |||||||
| USD | 483,822 | 6.06% due 10/10/52 | 513,175 | ||||
| Castle Aircraft Securitization Trust 2015-1A Class A (c) | |||||||
| USD | 778,846 | 4.70% due 12/15/40 | 788,861 | ||||
| Castlelake Aircraft Securitization Trust 2017-1 Class A | |||||||
| USD | 986,100 | 3.97% due 07/15/42 | 984,580 | ||||
| CD 2016-CD1 Mortgage Trust 2016-CD1 Class XA (b) | |||||||
| USD | 992,429 | 1.57% due 08/10/49 | 94,095 | ||||
| Cent CDO 14, Ltd. 2007-14A Class C (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 2.00% due 04/15/21 | 966,384 | ||||
| Cerberus Onshore II CLO LLC 2013-1A Class C (b),(c) | |||||||
| USD | 142,419 | 4.80% due 10/15/23 | 142,397 | ||||
| CIM Trust 2017-2 Class A1 (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 910,590 | 3.24% due 12/25/57 | 919,095 | ||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 Class XA (b) | |||||||
| USD | 993,538 | 1.94% due 08/10/49 | 119,586 | ||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 Class XA (b) | |||||||
| USD | 3,817,726 | 1.81% due 04/10/49 | 440,460 | ||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 Class XA (b) | |||||||
| USD | 1,985,261 | 1.70% due 10/10/49 | 194,843 | ||||
| COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust Class C (b) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.64% due 10/10/48 | 974,416 | ||||
| COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust Class XA (b) | |||||||
| USD | 6,615,980 | 1.20% due 10/10/48 | 397,386 | ||||
| Cosmopolitan Hotel Trust 2016-COSMO Class B (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.33% due 11/15/33 | 1,003,121 | ||||
| Cosmopolitan Hotel Trust 2016-COSMO Class C (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.88% due 11/15/33 | 1,004,369 | ||||
| CSMC Series 2015-12R Class 2A1 (b),(c) | |||||||
| USD | 1,041,752 | 1.73% due 11/30/37 | 1,026,432 | ||||
| DB Master Finance LLC 2015-1A Class A2II (a),(c) | |||||||
| USD | 1,267,500 | 3.98% due 02/20/45 | 1,296,691 | ||||
| Deutsche Alternative-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AF1 Class A4 (a),(b) | |||||||
| USD | 972,025 | 1.54% due 04/25/36 | 888,611 | ||||
| Deutsche Alternative-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-OA1 Class A1 (a),(b) | |||||||
| USD | 1,051,844 | 1.44% due 02/25/47 | 1,003,438 | ||||
| Domino's Pizza Master Issuer LLC 2017-1A Class A23 (a),(c) | |||||||
| USD | 108,000 | 4.12% due 07/25/47 | 109,324 | ||||
| Domino's Pizza Master Issuer LLC 2017-1A Class A2II (a),(c) | |||||||
| USD | 1,150,000 | 3.08% due 07/25/47 | 1,144,583 | ||||
| Falcon Aerospace, Ltd. 2017-1 Class A (c) | |||||||
| USD | 480,550 | 4.58% due 02/15/42 | 487,915 | ||||
| FNMA-Aces 2017-M11 Class A2 | |||||||
| USD | 1,600,000 | 2.98% due 08/25/29 | 1,589,293 | ||||
| FNMA-Aces 2017-M8 Class A2 (b) | |||||||
| USD | 500,000 | 3.06% due 05/25/27 | 507,466 | ||||
| Fortress Credit Opportunities III CLO LP 2014-3A Class A1TR (b),(c) | |||||||
| USD | 1,500,000 | 2.95% due 04/28/26 | 1,506,454 | ||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates Class A2 | |||||||
| USD | 2,600,000 | 3.02% due 06/25/27 | 2,623,084 | ||||
| USD | 750,000 | 3.12% due 06/25/27 | 765,849 | ||||
| USD | 1,500,000 | 3.41% due 12/25/26 | 1,569,419 | ||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates Class AM | |||||||
| USD | 500,000 | 3.20% due 06/25/27 | 511,823 | ||||
| USD | 500,000 | 3.28% due 08/25/27 | 516,250 | ||||
| USD | 500,000 | 3.51% due 12/25/26 | 523,982 | ||||
| GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF Class GFX (b),(c) | |||||||
| USD | 367,089 | 3.49% due 12/15/34 | 361,071 | ||||
| GE Business Loan Trust 2007-1 (b),(c) | |||||||
| USD | 1,111,627 | 1.40% due 04/16/35 | 1,072,575 | ||||
| GMAC Commercial Mortgage Asset Corp. 2003-PRES Class A (c) | |||||||
| USD | 924,994 | 6.24% due 10/10/41 | 1,047,984 | ||||
| GMAC Commercial Mortgage Asset Corp. 2007-HCKM Class A (c) | |||||||
| USD | 971,895 | 6.11% due 08/10/52 | 1,073,908 | ||||
| GSAA Home Equity Trust 2005-6 Class M1 (a),(b) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 1.67% due 06/25/35 | 913,361 | ||||
| GSMSC Resecuritization Trust 2015-8R Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 675,472 | 1.39% due 04/26/37 | 654,379 | ||||
| Harbour Aircraft Investment, Ltd. 2016-1 Class A | |||||||
| USD | 868,797 | 4.70% due 07/15/41 | 884,809 | ||||
| Hertz Vehicle Financing II LP 2015-1A Class A (c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 2.73% due 03/25/21 | 1,000,592 | ||||
| Hertz Vehicle Financing LLC 2016-4A Class A (c) | |||||||
| USD | 2,000,000 | 2.65% due 07/25/22 | 1,969,287 | ||||
| HSI Asset Securitization Corp. Trust 2006-OPT2 Class M2 (a),(b) | |||||||
| USD | 2,000,000 | 1.63% due 01/25/36 | 1,967,817 | ||||
| Jimmy Johns Funding LLC 2017-1A Class A2I (a),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.61% due 07/30/47 | 1,005,280 | ||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 2017-JP5 Class XA (b) | |||||||
| USD | 6,973,721 | 1.27% due 03/15/50 | 500,395 | ||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-CBM Class C (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.18% due 10/15/29 | 1,000,000 | ||||
| Lehman XS Trust Series 2005-7N Class 1A1A (a),(b) | |||||||
| USD | 405,313 | 1.51% due 12/25/35 | 402,045 | ||||
| Lehman XS Trust Series 2007-2N Class 2A (a),(b) | |||||||
| USD | 1,090,513 | 1.42% due 02/25/37 | 910,461 | ||||
| LSTAR Securities Investment, Ltd. 2017-6 Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 2,600,000 | 2.99% due 09/01/22 | 2,597,816 | ||||
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C19 Class LNC3 (c) | |||||||
| USD | 994,068 | 4.75% due 12/15/46 | 1,004,952 | ||||
| Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UB11 Class XA (b) | |||||||
| USD | 2,457,420 | 1.81% due 08/15/49 | 246,793 | ||||
| Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B Class 1AV1 (a),(b) | |||||||
| USD | 3,880,880 | 1.46% due 04/25/37 | 3,842,477 | ||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2017-5 Class A1 (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 958,665 | 2.74% due 07/25/56 | 985,408 | ||||
| NXT Capital CLO 2014-1 LLC Class AR (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 2.71% due 04/23/26 | 998,879 | ||||
| NXT Capital CLO 2017-1 LLC Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.13% due 04/20/29 | 998,878 | ||||
| Park Place Securities, Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2005-WHQ4 Class M4 (a),(b) | |||||||
| USD | 2,600,000 | 2.18% due 06/25/35 | 2,601,630 | ||||
| PFP 2017-3, Ltd. Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 989,401 | 2.28% due 01/14/35 | 990,944 | ||||
| RALI Series 2006-QO10 Trust Class A1 (a),(b) | |||||||
| USD | 1,015,235 | 1.40% due 01/25/37 | 946,968 | ||||
| RALI Series 2006-QO2 Trust Class A1 (a),(b) | |||||||
| USD | 2,056,974 | 1.46% due 02/25/46 | 917,177 | ||||
| Raspro Trust 2005-1A Class B (b),(c) | |||||||
| USD | 792,279 | 1.93% due 03/23/24 | 750,685 | ||||
| Stanwich Mortgage Loan Co. 2017-NPL-A-1 LLC Class A1 (c) | |||||||
| USD | 504,055 | 3.60% due 03/16/22 | 504,055 | ||||
| Station Place Securitization Trust 2017-4 Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 1.99% due 08/24/18 | 1,000,000 | ||||
| Station Place Securitization Trust Series 2017-5 Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 7,900,000 | 2.24% due 08/24/18 | 7,900,000 | ||||
| Store Master Funding I LLC 2015-1A Class A1 (c) | |||||||
| USD | 987,917 | 3.75% due 04/20/45 | 1,013,657 | ||||
| Store Master Funding I LLC 2015-1A Class A2 (c) | |||||||
| USD | 197,583 | 4.17% due 04/20/45 | 203,669 | ||||
| Store Master Funding I-VII 2016-1A Class A1 (a),(c) | |||||||
| USD | 983,884 | 3.96% due 10/20/46 | 982,752 | ||||
| Store Master Funding LLC 2013-2A Class A2 (c) | |||||||
| USD | 401,345 | 5.33% due 07/20/43 | 428,794 | ||||
| Taco Bell Funding LLC 2016-1A Class A23 (a),(c) | |||||||
| USD | 594,000 | 4.97% due 05/25/46 | 628,981 | ||||
| TCP Waterman CLO LLC 2016-1A Class A1J (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.55% due 12/15/28 | 1,004,729 | ||||
| TCP Waterman CLO LLC 2016-1A Class A1ST (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.30% due 12/15/28 | 1,016,873 | ||||
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 Class XA (b) | |||||||
| USD | 5,996,628 | 1.31% due 08/15/50 | 501,324 | ||||
| Venture VII CDO, Ltd. 2006-7A Class A1A (b),(c) | |||||||
| USD | 557,260 | 1.54% due 01/20/22 | 554,248 | ||||
| VOLT LIV LLC 2017-NPL1 Class A1 (a),(c) | |||||||
| USD | 847,045 | 3.50% due 02/25/47 | 852,250 | ||||
| Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE2 Trust Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 919,077 | 1.37% due 07/25/37 | 861,949 | ||||
| Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR9 Trust Class 1A (a),(b) | |||||||
| USD | 1,265,189 | 1.72% due 11/25/46 | 1,082,580 | ||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 Class XA (b) | |||||||
| USD | 10,514,623 | 1.19% due 12/15/49 | 606,061 | ||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 Class XA (b) | |||||||
| USD | 4,933,067 | 1.72% due 01/15/59 | 421,022 | ||||
| Wendys Funding LLC 2015-1 Class A23 (a),(c) | |||||||
| USD | 490,000 | 4.50% due 06/15/45 | 503,411 | ||||
| 資産担保証券合計 | 87,227,059 | ||||||
| バンクローン (3.0%) | |||||||
| American Tire Distributors, Inc. | |||||||
| USD | 370,253 | 5.49% due 09/01/21 | 374,187 | ||||
| Cengage Learning, Inc. | |||||||
| USD | 1,026,772 | 5.49% due 06/07/23 | 949,395 | ||||
| Consolidated Container Co. LLC | |||||||
| USD | 300,000 | 4.74% due 05/22/24 | 302,438 | ||||
| Cvent, Inc. | |||||||
| USD | 398,000 | 5.24% due 11/29/23 | 402,947 | ||||
| DiversiTech Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 299,250 | 4.84% due 06/03/24 | 300,496 | ||||
| DJO Finance LLC | |||||||
| USD | 346,465 | 4.49% due 06/08/20 | 346,789 | ||||
| EIG Investors Corp. | |||||||
| USD | 159,257 | 5.32% due 02/09/23 | 161,234 | ||||
| Epicor Software Corp. | |||||||
| USD | 716,173 | 4.99% due 06/01/22 | 718,522 | ||||
| Flex Acquisition Company, Inc. | |||||||
| USD | 648,371 | 0.00% due 12/29/23 | 650,702 | ||||
| Landry's, Inc. | |||||||
| USD | 950,000 | 0.00% due 10/04/23 | 955,804 | ||||
| Leslie's Poolmart, Inc. | |||||||
| USD | 198,000 | 5.06% due 08/16/23 | 198,371 | ||||
| NFP Corp. | |||||||
| USD | 997,487 | 0.00% due 01/08/24 | 1,006,006 | ||||
| Quintiles IMS, Inc. | |||||||
| USD | 400,000 | 3.32% due 01/17/25 | 402,642 | ||||
| Smart & Final Stores LLC | |||||||
| USD | 450,000 | 4.83% due 11/15/22 | 435,233 | ||||
| Vitera Healthcare Solutions LLC | |||||||
| USD | 648,375 | 5.58% due 02/16/24 | 651,617 | ||||
| バンクローン合計 | 7,856,383 | ||||||
| 社債 (9.9%) | |||||||
| American Equity Investment Life Holding Co. (a) | |||||||
| USD | 1,080,000 | 5.00% due 06/15/27 | 1,119,283 | ||||
| Bank of America Corp. (a),(b),(d) | |||||||
| USD | 950,000 | 6.10% due 12/29/49 | 1,047,375 | ||||
| USD | 400,000 | 6.30% due 12/29/49 | 452,000 | ||||
| Bank of New York Mellon Corp. (a),(b),(d) | |||||||
| USD | 1,350,000 | 4.63% due 12/29/49 | 1,377,270 | ||||
| Buckeye Partners LP (a) | |||||||
| USD | 1,254,000 | 3.95% due 12/01/26 | 1,237,123 | ||||
| USD | 242,000 | 4.35% due 10/15/24 | 249,209 | ||||
| Citigroup, Inc. (a),(b),(d) | |||||||
| USD | 940,000 | 5.95% due 12/31/49 | 1,016,375 | ||||
| USD | 850,000 | 6.25% due 12/31/49 | 956,250 | ||||
| ConocoPhillips | |||||||
| USD | 200,000 | 6.50% due 02/01/39 | 266,666 | ||||
| Discovery Communications LLC (b) | |||||||
| USD | 1,300,000 | 2.04% due 09/20/19 | 1,307,948 | ||||
| USD | 1,300,000 | 3.95% due 03/20/28 | 1,290,684 | ||||
| EQT Corp. (b) | |||||||
| USD | 650,000 | 2.10% due 10/01/20 | 651,339 | ||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | |||||||
| USD | 600,000 | 0.00% due 12/14/29 | 417,521 | ||||
| FNMA Principal Strip | |||||||
| USD | 1,650,000 | 0.00% due 05/15/30 | 1,127,905 | ||||
| Fort Benning Family Communities LLC (c) | |||||||
| USD | 500,000 | 5.81% due 01/15/51 | 476,110 | ||||
| Freddie Mac Strips | |||||||
| USD | 1,800,000 | 0.00% due 03/15/31 | 1,190,310 | ||||
| GLENN Pool Oil & Gas Trust | |||||||
| USD | 278,908 | 6.00% due 08/02/21 | 265,952 | ||||
| Hess Corp. (a) | |||||||
| USD | 200,000 | 4.30% due 04/01/27 | 198,238 | ||||
| Hospitality Properties Trust (a) | |||||||
| USD | 700,000 | 4.95% due 02/15/27 | 733,354 | ||||
| USD | 550,000 | 5.25% due 02/15/26 | 589,839 | ||||
| HP Communities LLC (c) | |||||||
| USD | 500,000 | 5.78% due 03/15/46 | 546,080 | ||||
| JPMorgan Chase & Co. (a),(b),(d) | |||||||
| USD | 1,250,000 | 6.10% due 12/29/49 | 1,379,675 | ||||
| KeyCorp (a),(b),(d) | |||||||
| USD | 250,000 | 5.00% due 12/29/49 | 258,750 | ||||
| MetLife, Inc. (a),(c) | |||||||
| USD | 300,000 | 9.25% due 04/08/38 | 445,500 | ||||
| USD | 500,000 | 10.75% due 08/01/39 | 836,250 | ||||
| Mid-Atlantic Military Family Communities LLC (c) | |||||||
| USD | 939,322 | 5.30% due 08/01/50 | 929,545 | ||||
| Northern Trust Corp. (a),(b),(d) | |||||||
| USD | 500,000 | 4.60% due 12/29/49 | 512,500 | ||||
| NYU Hospitals Center (a) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.37% due 07/01/47 | 1,057,664 | ||||
| Offutt AFB America First Community LLC (c) | |||||||
| USD | 955,908 | 5.46% due 09/01/50 | 1,010,318 | ||||
| Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu (a) | |||||||
| USD | 200,000 | 5.75% due 10/15/20 | 203,510 | ||||
| Sunoco Logistics Partners Operations LP (a) | |||||||
| USD | 500,000 | 3.90% due 07/15/26 | 496,035 | ||||
| USD | 375,000 | 5.95% due 12/01/25 | 424,786 | ||||
| Tennessee Valley Authority | |||||||
| USD | 500,000 | 4.25% due 09/15/65 | 569,138 | ||||
| USD | 250,000 | 5.38% due 04/01/56 | 340,514 | ||||
| Voya Financial, Inc. (a),(b) | |||||||
| USD | 350,000 | 5.65% due 05/15/53 | 371,700 | ||||
| Wells Fargo & Co. (a),(b),(d) | |||||||
| USD | 200,000 | 5.88% due 12/29/49 | 222,600 | ||||
| USD | 200,000 | 5.90% due 12/29/49 | 217,750 | ||||
| 社債合計 | 25,793,066 | ||||||
| 国債 (14.8%) | |||||||
| Federal Farm Credit Banks | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.00% due 09/14/37 | 973,384 | ||||
| FEMA MF 12YR | |||||||
| USD | 500,000 | 2.82% due 10/01/29 | 490,315 | ||||
| USD | 1,750,000 | 2.90% due 11/01/29 | 1,715,000 | ||||
| USD | 500,000 | 3.05% due 10/01/29 | 498,440 | ||||
| FEMA MF 15YR | |||||||
| USD | 1,200,000 | 2.94% due 10/01/32 | 1,183,128 | ||||
| USD | 500,000 | 3.08% due 10/01/32 | 494,426 | ||||
| USD | 500,000 | 3.12% due 10/01/32 | 497,345 | ||||
| FNMA Interest Strip | |||||||
| USD | 2,084,000 | 0.00% due 01/15/34 | 1,223,201 | ||||
| FNMA MF 10/7 | |||||||
| USD | 500,000 | 3.01% due 12/01/27 | 501,328 | ||||
| FNMA MF 12/11.5 | |||||||
| USD | 1,500,000 | 3.07% due 11/01/29 | 1,509,375 | ||||
| FNMA MF 12/9 | |||||||
| USD | 500,000 | 3.11% due 10/01/29 | 499,690 | ||||
| FNMA Pool | |||||||
| USD | 1,400,000 | 2.58% due 07/01/26 | 1,376,891 | ||||
| USD | 800,000 | 2.86% due 09/01/29 | 793,088 | ||||
| USD | 1,300,000 | 2.91% due 07/01/27 | 1,308,186 | ||||
| USD | 399,089 | 2.96% due 07/01/27 | 403,303 | ||||
| USD | 500,000 | 2.99% due 09/01/29 | 498,263 | ||||
| USD | 500,000 | 3.14% due 09/01/32 | 500,764 | ||||
| USD | 920,000 | 3.19% due 09/01/32 | 913,833 | ||||
| FNMA Principal Strip | |||||||
| USD | 600,000 | 0.00% due 05/15/29 | 425,912 | ||||
| USD | 1,650,000 | 0.00% due 01/15/30 | 1,140,966 | ||||
| Freddie Mac Coupon Strips | |||||||
| USD | 1,000,000 | 0.00% due 09/15/30 | 673,300 | ||||
| Freddie Mac Strips | |||||||
| USD | 250,000 | 0.00% due 09/15/29 | 175,590 | ||||
| USD | 750,000 | 0.00% due 07/15/32 | 473,416 | ||||
| U.S. Treasury Strip Principal | |||||||
| USD | 14,662,100 | 0.00% due 11/15/44 | 6,654,982 | ||||
| USD | 31,716,000 | 0.00% due 11/15/46 | 13,503,998 | ||||
| 国債合計 | 38,428,124 | ||||||
| 地方債 (1.7%) | |||||||
| American Municipal Power, Inc. | |||||||
| USD | 350,000 | 7.50% due 02/15/50 | 503,510 | ||||
| USD | 120,000 | 8.08% due 02/15/50 | 198,371 | ||||
| Cypress School District | |||||||
| USD | 1,000,000 | 0.00% due 08/01/48 | 264,830 | ||||
| San Diego Unified School District | |||||||
| USD | 1,200,000 | 0.00% due 07/01/42 | 485,568 | ||||
| State of California | |||||||
| USD | 1,630,000 | 7.60% due 11/01/40 | 2,550,542 | ||||
| State of Illinois | |||||||
| USD | 500,000 | 5.10% due 06/01/33 | 538,445 | ||||
| 地方債合計 | 4,541,266 | ||||||
| 米国合計 (簿価 $163,475,667) | 163,845,898 | ||||||
| 債券 (簿価 $247,130,048) | 248,066,488 | ||||||
| 契約数 | 購入済みオプション (0.0%) | ||||||
| 米国 (0.0%) | |||||||
| 1,692 | Call Option ISHS Barclays 20 Oct 130.00 | 16,920 | |||||
| @ 130 due Oct 2017 | |||||||
| 2,118 | Put Option Ishares Iboxx High Oct 84.00 | 21,180 | |||||
| @ 84 due Oct 2017 | |||||||
| 米国合計 | 38,100 | ||||||
| 購入済みオプション合計 (支払プレミアム $363,900) | 38,100 | ||||||
| 元本 | 短期投資 (13.4%) | ||||||
| 米国 (13.4%) | |||||||
| コマーシャル・ペーパー (10.2%) | |||||||
| Anthem, Inc. | |||||||
| USD | 4,000,000 | 1.36% due 10/16/17 | 3,997,733 | ||||
| Dr Pepper Snap | |||||||
| USD | 3,000,000 | 1.35% due 10/03/17 | 2,999,775 | ||||
| EI DuPont | |||||||
| USD | 3,500,000 | 1.31% due 10/05/17 | 3,499,491 | ||||
| HP, Inc. | |||||||
| USD | 2,000,000 | 1.52% due 10/24/17 | 1,998,058 | ||||
| McDonalds Corp. | |||||||
| USD | 2,500,000 | 1.36% due 10/10/17 | 2,499,150 | ||||
| Molex Electronic | |||||||
| USD | 1,500,000 | 1.36% due 10/10/17 | 1,499,490 | ||||
| Mondelez, Int. | |||||||
| USD | 3,000,000 | 1.39% due 10/19/17 | 2,997,915 | ||||
| Rogers Communications | |||||||
| USD | 3,700,000 | 1.38% due 11/01/17 | 3,695,603 | ||||
| Ryder System, Inc. | |||||||
| USD | 3,500,000 | 1.35% due 10/17/17 | 3,497,900 | ||||
| コマーシャル・ペーパー合計 | 26,685,115 | ||||||
| 定期預金 (3.2%) | |||||||
| Citibank N.A. | |||||||
| USD | 8,255,263 | 0.59% due 10/02/17 | 8,255,263 | ||||
| 定期預金合計 | 8,255,263 | ||||||
| 米国合計 (簿価 $34,940,378) | 34,940,378 | ||||||
| 短期投資合計 (簿価 $34,940,378) | 34,940,378 | ||||||
| 投資総額 (簿価 $282,434,326) | 108.9 | $ | 283,044,966 | ||||
| 現金および他の資産を超過する負債 | (8.9) | (23,097,397) | |||||
| 純資産 | 100.0% | $ | 259,947,569 |
(a) 期前償還条項付き証券
(b) 2017年9月29日時点の変動金利証券
(c) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。
(d) 永久債
| ファンドレベルの外国為替先渡契約 2017年9月29日現在 (純資産の0.0%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益(損) | |||
| JPY | Citibank N.A. | 10,000,000 | 2017/10/2 | USD | 88,806 | $ | 32 | $ | - | $ | 32 |
| USD | Citibank N.A. | 58,209 | 2017/10/2 | TRY | 206,901 | 27 | - | 27 | |||
| USD | Citibank N.A. | 29,129 | 2017/10/2 | ZAR | 390,565 | 204 | - | 204 | |||
| USD | Citibank N.A. | 332,589 | 2017/10/3 | TRY | 1,190,706 | - | (2,245) | (2,245) | |||
| USD | Citibank N.A. | 52,550 | 2017/10/3 | ZAR | 712,341 | - | (206) | (206) | |||
| USD | Citibank N.A. | 160,813 | 2017/10/4 | TRY | 573,648 | - | (446) | (446) | |||
| USD | Citibank N.A. | 228,451 | 2017/10/5 | TRY | 812,443 | 142 | - | 142 | |||
| $ | 405 | $ | (2,897) | $ | (2,492) | ||||||
| 豪ドル・クラスの外国為替先渡契約 2017年9月29日現在 (純資産の-0.1%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益(損) | |||
| AUD | Citibank N.A. | 16,289,677 | 2017/10/18 | USD | 12,971,768 | $ | - | $ | (192,363) | $ | (192,363) |
| 円ヘッジ・クラスの外国為替先渡契約 2017年9月29日現在 (純資産の-1.3%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益(損) | |||
| JPY | Citibank N.A. | 10,505,561,016 | 2017/10/18 | USD | 96,700,558 | $ | - | $ | (3,299,570) | $ | (3,299,570) |
| NZドル・クラスの外国為替先渡契約 2017年9月29日現在 (純資産の0.0%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益(損) | |||
| NZD | Citibank N.A. | 9,451,008 | 2017/10/18 | USD | 6,809,878 | $ | 20,136 | $ | - | $ | 20,136 |
| トルコ・リラ・クラスの外国為替先渡契約 2017年9月29日現在 (純資産の-0.2%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益(損) | |||
| TRY | Citibank N.A. | 80,543,430 | 2017/10/18 | USD | 23,121,898 | $ | - | $ | (581,977) | $ | (581,977) |
| 南アフリカ・ランド・クラスの外国為替先渡契約 2017年9月29日現在 (純資産の-0.1%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益(損) | |||
| ZAR | Citibank N.A. | 96,124,272 | 2017/10/18 | USD | 7,400,624 | $ | - | $ | (300,183) | $ | (300,183) |
| 中央清算される金利スワップ契約 2017年9月29日現在 (純資産の0.1%) | |||||||||||
| 通貨 | 取引相手 | 想定元本 | 変動金利 | 受取(支払) | 終了日 | 支払(受取) プレミアム | 評価益(損) | 評価額 | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 1,600,000 | 3-Month USD-LIBOR | Fixed, 1.895% | 2022/8/11 | $ | (8,457) | $ | 14,334 | $ | 5,877 |
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 3,890,000 | 3-Month USD-LIBOR | Fixed, 2.159% | 2024/2/13 | 23 | (19,541) | (19,518) | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 1,980,000 | 3-Month USD-LIBOR | Fixed, 2.074% | 2024/5/26 | 12 | (7,346) | (7,334) | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 1,200,000 | 3-Month USD-LIBOR | Fixed, 2.031% | 2024/8/21 | 307 | 5,953 | 6,260 | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 1,300,000 | 3-Month USD-LIBOR | Fixed, 1.991% | 2024/8/22 | (10,224) | 20,408 | 10,184 | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 1,500,000 | 3-Month USD-LIBOR | Fixed, 1.902% | 2024/9/7 | 309 | 20,944 | 21,253 | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 12,400,000 | 3-Month USD-LIBOR | Fixed, 2.237% | 2027/8/11 | (130,526) | 156,703 | 26,177 | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 1,100,000 | 3-Month USD-LIBOR | Fixed, 2.236% | 2027/8/17 | 309 | 2,356 | 2,665 | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 800,000 | 3-Month USD-LIBOR | Fixed, 2.199% | 2027/8/18 | 307 | 4,296 | 4,603 | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 1,200,000 | 3-Month USD-LIBOR | Fixed, 2.166% | 2027/8/22 | 310 | 10,395 | 10,705 | |||
| $ | (147,630) | $ | 208,502 | $ | 60,872 | ||||||
| 売建オプション取引 2017年9月29日現在 (純資産の0.0%) | ||||||||
| 取引 | 行使価格 | 行使期日 | 契約枚数 | 受取プレミアム | 評価額 | |||
| Call Option ISHS Barclays 20 Oct 133.00 | $ | 133 | 2017/10/20 | 1,692 | $ | (121,824) | $ | (5,076) |
| 通貨の略称 | ||
| AUD | - | 豪ドル |
| JPY | - | 日本円 |
| NZD | - | ニュージーランド・ドル |
| TRY | - | トルコ・リラ |
| USD | - | 米ドル |
| ZAR | - | 南アフリカ・ランド |
| 「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成30年9月7日現在 | 平成31年3月7日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 2,834,349,062 | - | |
| コール・ローン | 6,907,992,118 | 8,309,842,522 | |
| 国債証券 | - | 40,000,520 | |
| 流動資産合計 | 9,742,341,180 | 8,349,843,042 | |
| 資産合計 | 9,742,341,180 | 8,349,843,042 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 40,000,520 | |
| その他未払費用 | 355,016 | - | |
| 流動負債合計 | 355,016 | 40,000,520 | |
| 負債合計 | 355,016 | 40,000,520 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 9,739,404,210 | 8,311,636,903 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | 2,581,954 | △1,794,381 |
| 元本等合計 | 9,741,986,164 | 8,309,842,522 | |
| 純資産合計 | 9,741,986,164 | 8,309,842,522 | |
| 負債純資産合計 | 9,742,341,180 | 8,349,843,042 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成30年9月7日現在 | 平成31年3月7日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成30年3月8日 | 平成30年9月8日 |
| 期首元本額 | 17,385,750,808円 | 9,739,404,210円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 1,522,877,752円 | 1,210,888,398円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 9,169,224,350円 | 2,638,655,705円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 999円 | 999円 | ||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 999円 | 999円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) | 219,583円 | 219,583円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) | 24,953円 | 24,953円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) | 848,389円 | 848,389円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) | 66,873円 | 66,873円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ファンド | 36,730,213円 | 36,730,213円 | ||
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 6,592,748円 | 6,592,748円 | ||
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 10,288,683円 | 10,288,683円 | ||
| ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | -円 | 10,000円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型) | 121,964,410円 | -円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) | 111,967,408円 | -円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) | 76,977,906円 | -円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) | 62,982,104円 | -円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 17,236,325円 | 4,419,272円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3- | 858,588,190円 | 858,588,190円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6- | 2,475,152,803円 | 2,475,152,803円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7- | 828,595,357円 | 828,595,357円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4- | 1,876,449,380円 | 1,078,808,907円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト12 Ver2- | 76,244,151円 | -円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5- | 2,095,808,384円 | 2,095,808,384円 | ||
| ダイワ円債セレクト マネーコース | 1,066,431,008円 | 908,846,250円 | ||
| ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) | 2,996,106円 | 2,996,106円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース | 5,990,216円 | 1,490,665円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース | 1,397,544円 | 497,633円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 3,994,008円 | 994,307円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 1,597,623円 | 397,742円 | ||
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり | 40,885円 | 40,885円 | ||
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし | 100,789円 | 100,789円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 1,235円 | 1,235円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 1,598円 | 1,598円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) | 1,544円 | 1,544円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 1,984円 | 1,984円 | ||
| 計 | 9,739,404,210円 | 8,311,636,903円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 9,739,404,210口 | 8,311,636,903口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | ―――――― | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,794,381円であります。 |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成31年3月7日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成30年9月7日現在 | 平成31年3月7日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | - | 0 | |
| 合計 | - | 0 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年12月12日から平成30年9月7日まで、及び平成30年12月11日から平成31年3月7日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成30年9月7日現在 | 平成31年3月7日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成30年9月7日現在 | 平成31年3月7日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0003円 | 0.9998円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,003円) | (9,998円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 801 国庫短期証券 | 40,000,000 | 40,000,520 | |
| 国債証券 合計 | 40,000,520 | |||
| 合計 | 40,000,520 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
