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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(円ヘッジ・クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2018年9月30日
損益計算書
2018年9月30日に終了した年度
投資明細表
2018年9月30日
*ゼロは0.05%未満の値を切り捨てたものです。
(a) 期前償還条項付き証券
(b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。
(c) 2018年9月30日時点の変動金利証券
(d) ゼロクーポン債
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY HEDGED CLASS UNIT | 43,550,775.320 | 4,488,168,701 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 4,488,168,701 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 999 | 998 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 998 | |||
| 合計 | 4,488,169,699 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(円ヘッジ・クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(円ヘッジ・クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2018年9月30日
| 資産 | ||
| 投資資産の評価額 (簿価 $303,573,701) | $ | 297,722,308 |
| 現金 | 9,113 | |
| 外国通貨の評価額 (簿価 $91) | 91 | |
| 外国為替先渡契約による評価益 | 2,617,260 | |
| スワップ契約による評価益 | 332,233 | |
| 中央清算されるスワップ契約における先払プレミアム | 164,764 | |
| 未収: | ||
| 売却済みの投資 | 424,919 | |
| 受益証券の発行 | 814,669 | |
| 利息 | 756,098 | |
| 中央清算されるスワップ契約におけるカウンターパーティへの預託金 | 186,787 | |
| 資産合計 | 303,028,242 | |
| 負債 | ||
| 外国為替先渡契約による評価損 | 1,402,807 | |
| カウンターパーティからの預託金 | 105,000 | |
| 未払: | ||
| 購入済みの投資 | 13,356,064 | |
| 償還済み受益証券 | 1,346,834 | |
| 運用会社報酬 | 218,351 | |
| 会計および管理会社報酬 | 100,067 | |
| 専門家報酬 | 65,564 | |
| 販売会社報酬 | 34,521 | |
| 管理会社報酬 | 19,553 | |
| 保管会社報酬 | 17,236 | |
| 為替取引執行会社報酬 | 10,518 | |
| 受託会社報酬 | 7,304 | |
| 代理人報酬 | 5,311 | |
| 名義書換代理人報酬 | 618 | |
| 登録料 | 314 | |
| 負債合計 | 16,690,062 | |
| 純資産 | $ | 286,338,180 |
| 純資産 | ||
| 豪ドル・クラス | $ | 11,148,866 |
| 円ヘッジ・クラス | 68,406,634 | |
| ノンヘッジ・クラス | 164,121,887 | |
| NZドル・クラス | 5,250,738 | |
| トルコ・リラ・クラス | 17,268,519 | |
| 米ドル・クラス | 14,858,724 | |
| 南アフリカ・ランド・クラス | 5,282,812 | |
| $ | 286,338,180 | |
| 発行済み受益証券 | ||
| 豪ドル・クラス | 151,163 | |
| 円ヘッジ・クラス | 80,051,263 | |
| ノンヘッジ・クラス | 197,855,436 | |
| NZドル・クラス | 77,670 | |
| トルコ・リラ・クラス | 998,714 | |
| 米ドル・クラス | 144,438 | |
| 南アフリカ・ランド・クラス | 72,156 | |
| 受益証券1口当り純資産額 | ||
| 豪ドル・クラス | $ | 73.75 |
| 円ヘッジ・クラス | $ | 0.855 |
| ノンヘッジ・クラス | $ | 0.830 |
| NZドル・クラス | $ | 67.60 |
| トルコ・リラ・クラス | $ | 17.29 |
| 米ドル・クラス | $ | 102.87 |
| 南アフリカ・ランド・クラス | $ | 73.21 |
損益計算書
2018年9月30日に終了した年度
| 投資収益 | ||
| 受取利息 (源泉徴収税 $36,680控除後) | $ | 9,951,848 |
| 投資収益合計 | 9,951,848 | |
| 費用 | ||
| 運用会社報酬 | 1,371,243 | |
| 販売会社報酬 | 398,682 | |
| 管理会社報酬 | 266,913 | |
| 会計および管理会社報酬 | 228,541 | |
| 保管会社報酬 | 102,463 | |
| 専門家報酬 | 100,882 | |
| 代理人報酬 | 61,335 | |
| 名義書換代理人報酬 | 40,410 | |
| 為替取引執行会社報酬 | 39,514 | |
| 印刷費用 | 33,281 | |
| 受託会社報酬 | 22,050 | |
| 登録料 | 6,152 | |
| 費用合計 | 2,671,466 | |
| 投資純利益 | 7,280,382 | |
| 実現利益(損失)および評価益(損): | ||
| 実現利益(損失): | ||
| 証券投資 | (887,147) | |
| スワップ契約 | 2,411,704 | |
| 売建オプション | 121,824 | |
| 外国為替取引および外国為替先渡契約 | (17,620,527) | |
| 純実現損失 | (15,974,146) | |
| 評価益(損)の純変動: | ||
| 証券投資 | (6,462,033) | |
| スワップ契約 | 123,731 | |
| 売建オプション | (116,748) | |
| 外国為替換算および外国為替先渡契約 | 5,569,382 | |
| 評価損の純変動 | (885,668) | |
| 純実現・純評価損 | (16,859,814) | |
| 運用による純資産の純減 | $ | (9,579,432) |
投資明細表
2018年9月30日
| 元本 | 証券の明細 | 評価額 | |||||
| 債券 (86.5%) | |||||||
| カナダ (0.4%) | |||||||
| 社債 (0.4%) | |||||||
| MDC Partners, Inc. (a),(b) | |||||||
| USD | 650,000 | 6.50% due 2024/5/1 | $ | 575,250 | |||
| Yamana Gold, Inc. (a) | |||||||
| USD | 690,000 | 4.95% due 2024/7/15 | 680,202 | ||||
| 社債合計 | 1,255,452 | ||||||
| カナダ合計 (簿価 $1,287,704) | 1,255,452 | ||||||
| ケイマン諸島 (22.9%) | |||||||
| 資産担保証券 (22.9%) | |||||||
| ABPCI Direct Lending Fund CLO I LLC 2016-1A Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 5.05% due 2028/12/22 | 1,005,210 | ||||
| ABPCI Direct Lending Fund CLO I LLC Class A1 (b),(c) | |||||||
| USD | 2,100,000 | 4.13% due 2029/7/20 | 2,097,791 | ||||
| AMMC CLO 15, Ltd. 2014-15A Class B1R (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.23% due 2026/12/9 | 1,000,248 | ||||
| Anchorage Credit Funding 4, Ltd. 2016-4A Class A (a),(b) | |||||||
| USD | 2,000,000 | 3.50% due 2035/2/15 | 1,906,663 | ||||
| Atlas Senior Loan Fund IV, Ltd. 2013-2A Class A2RR (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.61% due 2026/2/17 | 998,600 | ||||
| Atlas Senior Loan Fund IX, Ltd. 2018-9A Class A (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,500,000 | 3.22% due 2028/4/20 | 1,490,791 | ||||
| Bsprt 2017-Fl2 Issuer, Ltd. 2017-FL1 Class A (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 556,749 | 3.51% due 2027/6/15 | 557,723 | ||||
| Bsprt 2017-FL2 Issuer, Ltd. Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 990,879 | 2.98% due 2034/10/15 | 990,271 | ||||
| Cerberus Loan Funding XVI LP 2016-2A Class A2 (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.69% due 2027/11/15 | 1,002,220 | ||||
| Cerberus Loan Funding XVII, Ltd. 2016-3A Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.87% due 2028/1/15 | 1,000,266 | ||||
| Cerberus Loan Funding XXIII LP 2018-2AClass A (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.34% due 2028/4/15 | 998,770 | ||||
| CIFC Funding 2014-III, Ltd. 2014-3A Class AR (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.30% due 2026/7/22 | 999,529 | ||||
| Crown Point CLO III, Ltd. 2015-3A Class A2R (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 2,500,000 | 3.79% due 2027/12/31 | 2,493,275 | ||||
| Denali Capital CLO XI, Ltd. 2015-1A Class A1RR (b),(c) | |||||||
| USD | 3,000,000 | 0.00% due 2028/10/20 | 3,003,723 | ||||
| Denali Capital CLO XI, Ltd. 2015-1A Class A2RR (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 0.00% due 2028/10/20 | 1,000,983 | ||||
| Eagle I, Ltd. 2014-1A Class A2 (a),(b) | |||||||
| USD | 427,995 | 4.31% due 2039/12/15 | 428,546 | ||||
| FDF I, Ltd. 2015-1A Class A (b) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.40% due 2030/11/12 | 992,971 | ||||
| FDF II, Ltd. 2016-2A Class A (b) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.29% due 2031/5/12 | 992,660 | ||||
| Flatiron CLO 2013-1, Ltd. Class A2R (b),(c) | |||||||
| USD | 2,600,000 | 3.99% due 2026/1/17 | 2,600,113 | ||||
| Fortress Credit Opportunities VII CLO, Ltd. 2016-7A Class A1T (b),(c) | |||||||
| USD | 2,000,000 | 4.38% due 2028/12/15 | 2,006,083 | ||||
| Fortress Credit Opportunities IX CLO, Ltd. 2017-9A Class A1T (b),(c) | |||||||
| USD | 2,800,000 | 3.86% due 2029/11/15 | 2,797,051 | ||||
| Fortress Credit Opportunities XI CLO, Ltd. 2018-11A Class A1T (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.65% due 2031/4/15 | 990,590 | ||||
| Garrison Funding 2016-2, Ltd. Class A2 (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 5.47% due 2027/9/29 | 999,865 | ||||
| Golub Capital Partners CLO 16, Ltd. 2013-16A Class A2R (b),(c) | |||||||
| USD | 2,000,000 | 4.21% due 2029/7/25 | 1,998,051 | ||||
| Golub Capital Partners CLO 33M, Ltd. 2016-33A Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 1,250,000 | 4.79% due 2028/11/21 | 1,249,239 | ||||
| Golub Capital Partners CLO 36m, Ltd. 2018-36A Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.64% due 2031/2/5 | 997,424 | ||||
| Hunt CRE 2017-FL1, Ltd. Class A (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,100,000 | 3.16% due 2034/8/15 | 1,098,894 | ||||
| KDAC Aviation Finance, Ltd. 2017-1A Class A (b) | |||||||
| USD | 1,263,242 | 4.21% due 2042/12/15 | 1,246,682 | ||||
| KKR CLO 15, Ltd. Class A1A (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.89% due 2028/10/18 | 1,000,400 | ||||
| Midocean Credit CLO V 2016-5A Class AR (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 0.00% due 2028/7/19 | 1,000,120 | ||||
| Monroe Capital CLO 2014-1, Ltd. Class AR (b),(c) | |||||||
| USD | 1,900,000 | 3.70% due 2026/10/22 | 1,895,495 | ||||
| Monroe Capital CLO 2014-1, Ltd. Class BR (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.05% due 2026/10/22 | 999,377 | ||||
| Monroe Capital CLO 2015-1, Ltd. Class BR (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.08% due 2027/5/22 | 999,928 | ||||
| OCP CLO 2012-2, Ltd. Class BR (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,350,000 | 4.31% due 2025/11/22 | 1,350,784 | ||||
| OCP CLO 2015-8, Ltd. Class A2AR (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 2,000,000 | 3.79% due 2027/4/17 | 1,994,336 | ||||
| OZLM IX, Ltd. 2014-9A Class A2R (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.00% due 2027/1/20 | 999,925 | ||||
| OZLM XIII, Ltd. 2015-13A Class A1R (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 3,000,000 | 3.27% due 2027/7/30 | 2,992,669 | ||||
| Palmer Square Loan Funding 2018-4, Ltd. Class A1 (b),(c) | |||||||
| USD | 3,000,000 | 0.00% due 2026/11/15 | 3,001,274 | ||||
| Palmer Square Loan Funding 2018-4, Ltd. Class A2 (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 0.00% due 2026/11/15 | 1,000,662 | ||||
| Putnam Structured Product Funding 2003-1, Ltd. Class A2 (b),(c) | |||||||
| USD | 442,478 | 3.16% due 2038/10/15 | 438,446 | ||||
| Resource Capital Corp. 2017-CRE5, Ltd. Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 554,657 | 2.96% due 2034/7/15 | 554,656 | ||||
| Shackleton 2015-VIII CLO 2015-8A, Ltd. Class A1R (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 3,000,000 | 3.27% due 2027/10/20 | 2,993,813 | ||||
| TPG Real Estate Finance 2018-FL-1 Issuer LTD Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 2.91% due 2035/2/15 | 999,416 | ||||
| Tralee CLO III, 2014-3A Ltd. Class BRR (a),(c) | |||||||
| USD | 3,000,000 | 3.80% due 2027/10/20 | 2,966,937 | ||||
| Venture XIII CLO, Ltd. 2013-13A Class SUB (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 500,000 | 0.00% due 2029/9/10 | 306,978 | ||||
| Vibrant Clo III, Ltd. 2015-3A Class A2R (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.40% due 2026/4/20 | 1,000,208 | ||||
| 資産担保証券合計 | 65,439,656 | ||||||
| ケイマン諸島合計 (簿価 $65,600,933) | 65,439,656 | ||||||
| 香港 (0.8%) | |||||||
| 社債 (0.8%) | |||||||
| AIA Group, Ltd. (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 2,160,000 | 2.86% due 2021/9/20 | 2,162,139 | ||||
| 社債合計 | 2,162,139 | ||||||
| 香港合計 (簿価 $2,160,000) | 2,162,139 | ||||||
| ルクセンブルク (0.1%) | |||||||
| バンクローン (0.1%) | |||||||
| JBS USA Lux S.A. | |||||||
| USD | 254,800 | 4.84% due 2022/10/30 | 255,738 | ||||
| USD | 44,441 | 4.89% due 2022/10/30 | 44,604 | ||||
| バンクローン合計 | 300,342 | ||||||
| ルクセンブルク合計 (簿価 $299,612) | 300,342 | ||||||
| オランダ (0.2%) | |||||||
| 社債 (0.2%) | |||||||
| Lincoln Finance, Ltd. (a),(b) | |||||||
| USD | 500,000 | 7.38% due 2021/4/15 | 516,290 | ||||
| 社債合計 | 516,290 | ||||||
| オランダ合計 (簿価 $514,237) | 516,290 | ||||||
| 英国 (0.4%) | |||||||
| バンクローン (0.4%) | |||||||
| Misys, Ltd. | |||||||
| USD | 1,223,360 | 5.89% due 2024/6/13 | 1,225,654 | ||||
| バンクローン合計 | 1,225,654 | ||||||
| 英国合計 (簿価 $1,224,937) | 1,225,654 | ||||||
| 米国 (61.7%) | |||||||
| 資産担保証券 (36.9%) | |||||||
| AASET 2017-1 Trust Class A (b) | |||||||
| USD | 884,893 | 3.97% due 2042/5/16 | 880,225 | ||||
| AASET 2017-1 Trust Class B (b) | |||||||
| USD | 221,223 | 5.93% due 2042/5/16 | 226,625 | ||||
| AASET 2018-1 US, Ltd. Class A (b) | |||||||
| USD | 1,262,576 | 3.84% due 2038/1/16 | 1,250,659 | ||||
| ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust Series 2005-HE2 Class M5 (a),(c) | |||||||
| USD | 2,600,000 | 3.24% due 2035/4/25 | 2,591,162 | ||||
| Aegis Asset Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Ctfs Series 2004-4 Class A2B (a),(c) | |||||||
| USD | 202,084 | 3.32% due 2034/10/25 | 202,305 | ||||
| Alternative Loan Trust 2005-59 Class 1A1 (a),(c) | |||||||
| USD | 3,001,489 | 2.50% due 2035/11/20 | 2,926,093 | ||||
| Alternative Loan Trust 2007-OH3 Class A1A (a),(c) | |||||||
| USD | 2,944,509 | 2.51% due 2047/9/25 | 2,891,972 | ||||
| American Home Mortgage Investment Trust 2007-1 Class GIOP | |||||||
| USD | 4,242,781 | 2.08% due 2047/5/25 | 657,090 | ||||
| Apollo Aviation Securitization Equity Trust 2016-1 Class A (b) | |||||||
| USD | 355,646 | 4.88% due 2036/3/17 | 361,247 | ||||
| Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-W2 Class M1 (a),(c) | |||||||
| USD | 3,000,000 | 2.71% due 2035/10/25 | 3,002,051 | ||||
| Asset Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust Series AEG 2006-HE1 Class M1 (a),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 2.62% due 2036/1/25 | 968,702 | ||||
| Banc of America Funding 2015-R4 Trust Class 8A1 (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 606,698 | 2.23% due 2035/1/27 | 578,455 | ||||
| BANK 2017-BNK4 Class XA (c) | |||||||
| USD | 4,944,056 | 1.61% due 2050/5/15 | 429,284 | ||||
| BANK 2017-BNK7 Class XA (c) | |||||||
| USD | 32,290,450 | 0.95% due 2060/9/15 | 1,700,732 | ||||
| Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE9 Class 2A (a),(c) | |||||||
| USD | 786,754 | 2.36% due 2036/11/25 | 764,950 | ||||
| BENCHMARK 2018-B6 Mortgage Trust Class XA (c) | |||||||
| USD | 23,600,000 | 0.60% due 2051/11/10 | 743,780 | ||||
| CAL Funding III, Ltd. 2018-1A Class A (a),(b) | |||||||
| USD | 941,667 | 3.96% due 2043/2/25 | 929,711 | ||||
| Capital Automotive REIT 2014-1A Class A (a),(b) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.66% due 2044/10/15 | 984,609 | ||||
| Capmark Military Housing Trust 2007-AET2 Class A (b) | |||||||
| USD | 479,880 | 6.06% due 2052/10/10 | 500,283 | ||||
| Castle Aircraft SecuritizationTrust 2015-1A Class A (b) | |||||||
| USD | 464,533 | 4.70% due 2040/12/15 | 466,699 | ||||
| Castlelake Aircraft Securitization Trust 2017-1 Class A | |||||||
| USD | 890,852 | 3.97% due 2042/7/15 | 878,414 | ||||
| Castlelake Aircraft Securitization Trust 2018-1 Class A (b) | |||||||
| USD | 1,964,200 | 4.13% due 2043/6/15 | 1,958,639 | ||||
| CD 2016-CD1 Mortgage Trust 2016-CD1 Class XA (c) | |||||||
| USD | 984,466 | 1.56% due 2049/8/10 | 81,120 | ||||
| CIM Trust 2017-2 Class A1 (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 770,360 | 4.10% due 2057/12/25 | 780,021 | ||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 Class XA (c) | |||||||
| USD | 986,925 | 1.93% due 2049/8/10 | 105,030 | ||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 Class XA (c) | |||||||
| USD | 3,789,842 | 1.95% due 2049/4/10 | 384,303 | ||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 Class XA (c) | |||||||
| USD | 1,967,756 | 1.69% due 2049/10/10 | 165,860 | ||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Series 2005-OPT3 Asset Backed Pass- Through Certificates Class M3 (a),(c) | |||||||
| USD | 413,329 | 2.94% due 2035/5/25 | 412,309 | ||||
| COLT 2018-3 Mortgage Loan Trust Class A1 (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 4,500,000 | 3.69% due 2048/10/26 | 4,507,981 | ||||
| COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust Class C (c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.64% due 2048/10/10 | 966,189 | ||||
| COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust Class XA (c) | |||||||
| USD | 6,546,329 | 1.17% due 2048/10/10 | 330,189 | ||||
| CSMC Series 2015-12R Class 2A1 (b),(c) | |||||||
| USD | 718,402 | 2.56% due 2037/11/30 | 716,247 | ||||
| Deutsche Alternative-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AF1 Class A4 (a),(c) | |||||||
| USD | 794,316 | 2.52% due 2036/4/25 | 747,305 | ||||
| Deutsche Alternative-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-OA1 Class A1 (a),(c) | |||||||
| USD | 892,623 | 2.42% due 2047/2/25 | 868,995 | ||||
| Falcon Aerospace, Ltd. 2017-1 Class A (b) | |||||||
| USD | 382,158 | 4.58% due 2042/2/15 | 380,498 | ||||
| FNMA-Aces 2017-M11 Class A2 | |||||||
| USD | 1,600,000 | 2.98% due 2029/8/25 | 1,489,550 | ||||
| Freddie Mac Military Housing Bonds Resecuritization Trust Certificates 2015-R1 Class B1 (b),(c) | |||||||
| USD | 2,037,997 | 4.66% due 2055/11/25 | 2,204,858 | ||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Class AFX | |||||||
| USD | 2,600,000 | 3.00% due 2027/10/25 | 2,463,727 | ||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass-Through Certificates KGX1 Class AM | |||||||
| USD | 500,000 | 3.20% due 2027/6/25 | 481,392 | ||||
| GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF Class CFX (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 3.49% due 2034/12/15 | 996,969 | ||||
| GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF Class GFX (b),(c) | |||||||
| USD | 367,089 | 3.49% due 2034/12/15 | 360,380 | ||||
| GE Business Loan Trust 2007-1 Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 812,140 | 2.33% due 2035/4/15 | 796,555 | ||||
| GMAC Commercial Mortgage Asset Corp. 2006-NELL Class A (b) | |||||||
| USD | 480,175 | 5.36% due 2051/5/10 | 476,017 | ||||
| GMAC Commercial Mortgage Asset Corp. 2007-HCKM Class A (b) | |||||||
| USD | 963,856 | 6.11% due 2052/8/10 | 970,403 | ||||
| Golub Capital Partners CLO 39B, Ltd. 2018-39A Class A1 (b),(c) | |||||||
| USD | 3,000,000 | 0.00% due 2028/10/20 | 3,003,775 | ||||
| GSAA Home Equity Trust 2005-6 Class M1 (a),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 2.65% due 2035/6/25 | 996,774 | ||||
| GSAA Home Equity Trust 2006-12 Class A2A (a),(c) | |||||||
| USD | 1,593,711 | 2.37% due 2036/8/25 | 1,032,922 | ||||
| GSAA Home Equity Trust 2006-3 Class A2 (a),(c) | |||||||
| USD | 3,323,132 | 2.41% due 2036/3/25 | 2,032,338 | ||||
| GSMSC Resecuritization Trust 2015-8R Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 487,495 | 2.25% due 2037/4/26 | 475,264 | ||||
| Home Equity Loan Trust 2007-FRE1 Class 1AV1 (a),(c) | |||||||
| USD | 2,732,639 | 2.41% due 2037/4/25 | 2,562,656 | ||||
| HSI Asset Securitization Corp. Trust 2006-OPT2 Class M2 (a),(c) | |||||||
| USD | 2,000,000 | 2.61% due 2036/1/25 | 1,979,333 | ||||
| IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR6 Class 1A1A (a),(c) | |||||||
| USD | 1,485,531 | 2.76% due 2046/6/25 | 1,411,528 | ||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 2017-JP5 Class XA (c) | |||||||
| USD | 6,918,048 | 1.26% due 2050/3/15 | 432,675 | ||||
| Ladder Capital Commercial Mortgage 2017-FL1 Mortgage Trust Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 1,223,323 | 3.04% due 2034/9/15 | 1,222,486 | ||||
| Ladder Capital Commercial Mortgage 2017-FL1 Mortgage Trust Class B (b),(c) | |||||||
| USD | 3,000,000 | 3.66% due 2034/9/15 | 2,984,129 | ||||
| Lehman XS Trust Series 2005-7N Class 1A1A (a),(c) | |||||||
| USD | 340,568 | 2.76% due 2035/12/25 | 341,053 | ||||
| Lehman XS Trust Series 2007-2N Class 2A (a),(c) | |||||||
| USD | 929,987 | 2.40% due 2037/2/25 | 894,481 | ||||
| LSTAR Securities Investment, Ltd. 2017-6 Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 1,246,273 | 3.83% due 2022/9/1 | 1,247,052 | ||||
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 Class XA (c) | |||||||
| USD | 16,403,022 | 0.97% due 2052/11/15 | 916,130 | ||||
| Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UB11 Class XA (c) | |||||||
| USD | 2,415,277 | 1.79% due 2049/8/15 | 210,508 | ||||
| Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B Class 1AV1 (a),(c) | |||||||
| USD | 3,050,617 | 2.44% due 2037/4/25 | 3,003,770 | ||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2017-5 Class A1 (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 713,598 | 3.72% due 2057/6/25 | 731,770 | ||||
| NovaStar Mortgage Funding Trust Series 2007-2 Class A1A (a),(c) | |||||||
| USD | 1,754,896 | 2.42% due 2037/9/25 | 1,698,904 | ||||
| NXT Capital CLO 2017-1 LLC Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.05% due 2029/4/20 | 1,001,767 | ||||
| Park Place Securities, Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2005-WHQ3 Class M4 (a),(c) | |||||||
| USD | 2,600,000 | 3.16% due 2035/6/25 | 2,599,632 | ||||
| PFP 2017-3, Ltd. Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 336,005 | 3.21% due 2035/1/14 | 335,988 | ||||
| RALI Series 2006-QO10 Trust Class A1 (a),(c) | |||||||
| USD | 835,406 | 2.38% due 2037/1/25 | 802,919 | ||||
| RALI Series 2006-QO2 Trust Class A1 (a),(c) | |||||||
| USD | 1,919,458 | 2.44% due 2046/2/25 | 850,468 | ||||
| Raspro Trust 2005-1A Class B (b),(c) | |||||||
| USD | 724,477 | 3.27% due 2024/3/23 | 699,120 | ||||
| Saxon Asset Securities Trust 2007-3 Class 1A (a),(c) | |||||||
| USD | 2,314,098 | 2.53% due 2047/9/25 | 2,268,110 | ||||
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-1 Class HT (a) | |||||||
| USD | 1,800,683 | 2.50% due 2057/6/25 | 1,715,811 | ||||
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-1 Class MT (a) | |||||||
| USD | 919,719 | 3.50% due 2057/6/25 | 895,451 | ||||
| Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 Class HT (a) | |||||||
| USD | 2,395,276 | 2.50% due 2056/7/25 | 2,275,127 | ||||
| Soundview Home Loan Trust 2006-OPT5 Class 1A1 (a),(c) | |||||||
| USD | 2,577,974 | 2.36% due 2036/7/25 | 2,498,927 | ||||
| Station Place Securitization Trust 2018-6 Class A (c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 0.00% due 2019/9/24 | 1,000,000 | ||||
| Station Place Securitization Trust Series 2017-7 Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 3,000,000 | 3.43% due 2018/11/24 | 2,999,999 | ||||
| Store Master Funding I LLC 2015-1A Class A1 (b) | |||||||
| USD | 982,917 | 3.75% due 2045/4/20 | 960,539 | ||||
| Store Master Funding I LLC 2015-1A Class A2 (b) | |||||||
| USD | 196,583 | 4.17% due 2045/4/20 | 195,019 | ||||
| Store Master Funding I-VII 2016-1A Class A1 (a),(b) | |||||||
| USD | 965,617 | 3.96% due 2046/10/20 | 948,830 | ||||
| Store Master Funding LLC 2013-2A Class A2 (b) | |||||||
| USD | 393,535 | 5.33% due 2043/7/20 | 400,111 | ||||
| Taco Bell Funding LLC 2016-1A Class A23 (a),(b) | |||||||
| USD | 591,000 | 4.97% due 2046/5/25 | 608,062 | ||||
| TCP Waterman CLO, Ltd. 2016-1A Class A1J (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.42% due 2028/12/15 | 1,000,861 | ||||
| TCP Waterman CLO, Ltd. 2016-1A Class A1ST (b),(c) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 4.38% due 2028/12/15 | 1,001,028 | ||||
| Textainer Marine Containers V, Ltd. 2017-2A Class A (a),(b) | |||||||
| USD | 1,170,502 | 3.52% due 2042/6/20 | 1,139,704 | ||||
| Towd Point Mortgage Trust 2017-5 Class A1 (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 1,487,548 | 2.82% due 2057/2/25 | 1,488,881 | ||||
| Towd Point Mortgage Trust 2018-1 Class A1 (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 898,706 | 3.00% due 2058/1/25 | 881,693 | ||||
| UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 Class XA (c) | |||||||
| USD | 5,951,130 | 1.30% due 2050/8/15 | 434,801 | ||||
| Venture VII CDO, Ltd. 2006-7A Class A1A (b),(c) | |||||||
| USD | 266,994 | 2.58% due 2022/1/20 | 266,910 | ||||
| Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE2 Trust Class A (b),(c) | |||||||
| USD | 773,900 | 2.35% due 2037/7/25 | 752,092 | ||||
| Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR9 Trust Class 1A (a),(c) | |||||||
| USD | 1,093,032 | 2.67% due 2046/11/25 | 1,002,239 | ||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 Class XA (c) | |||||||
| USD | 10,393,658 | 1.17% due 2049/12/15 | 520,697 | ||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 Class XA (c) | |||||||
| USD | 4,878,503 | 1.70% due 2059/1/15 | 356,374 | ||||
| 資産担保証券合計 | 105,658,293 | ||||||
| バンクローン (1.5%) | |||||||
| ADMI Corp. | |||||||
| USD | 299,250 | 5.49% due 2025/4/30 | 301,120 | ||||
| Cengage Learning, Inc. | |||||||
| USD | 516,772 | 6.42% due 2023/6/7 | 484,259 | ||||
| Consolidated Container Co. LLC | |||||||
| USD | 297,006 | 4.99% due 2024/5/22 | 298,491 | ||||
| DiversiTech Holdings, Inc. | |||||||
| USD | 327,056 | 5.24% due 2024/6/3 | 325,557 | ||||
| DJO Finance LLC | |||||||
| USD | 170,790 | 5.49% due 2020/6/8 | 171,021 | ||||
| USD | 172,139 | 5.59% due 2020/6/8 | 172,373 | ||||
| Epicor Software Corp. | |||||||
| USD | 624,946 | 5.50% due 2022/6/1 | 628,395 | ||||
| Flexera Software LLC | |||||||
| USD | 517,575 | 5.50% due 2025/2/26 | 519,839 | ||||
| Neustar, Inc. | |||||||
| USD | 397,990 | 5.74% due 2024/8/8 | 399,270 | ||||
| NFP Corp. | |||||||
| USD | 1,026,187 | 5.24% due 2024/1/8 | 1,027,341 | ||||
| バンクローン合計 | 4,327,666 | ||||||
| 社債 (3.6%) | |||||||
| American Equity Investment Life Holding Co. (a) | |||||||
| USD | 769,000 | 5.00% due 2027/6/15 | 745,277 | ||||
| Assurant, Inc. (a),(c) | |||||||
| USD | 1,030,000 | 3.62% due 2021/3/26 | 1,031,979 | ||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. (d) | |||||||
| USD | 600,000 | 0.00% due 2029/12/14 | 404,123 | ||||
| FNMA Principal Strip (d) | |||||||
| USD | 2,650,000 | 0.00% due 2030/5/15 | 1,752,645 | ||||
| Fort Benning Family Communities LLC (b) | |||||||
| USD | 500,000 | 5.81% due 2051/1/15 | 530,093 | ||||
| Freddie Mac Strips (d) | |||||||
| USD | 3,250,000 | 0.00% due 2031/3/15 | 2,093,874 | ||||
| Glenn Pool Oil & Gas Trust | |||||||
| USD | 201,511 | 6.00% due 2021/8/2 | 197,415 | ||||
| Mid-Atlantic Military Family Communities LLC (b) | |||||||
| USD | 928,646 | 5.30% due 2050/8/1 | 833,060 | ||||
| Offutt AFB America First Community LLC (b) | |||||||
| USD | 945,528 | 5.46% due 2050/9/1 | 912,315 | ||||
| Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu (a),(b),(c) | |||||||
| USD | 150,000 | 5.84% due 2021/7/15 | 152,063 | ||||
| Tennessee Valley Authority | |||||||
| USD | 1,100,000 | 4.25% due 2065/9/15 | 1,201,889 | ||||
| USD | 250,000 | 5.38% due 2056/4/1 | 324,601 | ||||
| 社債合計 | 10,179,334 | ||||||
| 国債 (19.1%) | |||||||
| FNMA Interest Strip (d) | |||||||
| USD | 2,084,000 | 0.00% due 2034/1/15 | 1,190,832 | ||||
| FNMA Pool | |||||||
| USD | 800,000 | 2.86% due 2029/9/1 | 743,660 | ||||
| USD | 1,750,000 | 2.90% due 2029/11/1 | 1,622,736 | ||||
| USD | 1,180,976 | 2.94% due 2032/10/1 | 1,088,318 | ||||
| USD | 500,000 | 2.99% due 2029/9/1 | 467,765 | ||||
| USD | 500,000 | 3.01% due 2027/12/1 | 475,838 | ||||
| USD | 500,000 | 3.05% due 2029/10/1 | 470,854 | ||||
| USD | 1,500,000 | 3.07% due 2029/11/1 | 1,418,967 | ||||
| USD | 500,000 | 3.11% due 2027/11/1 | 477,412 | ||||
| USD | 500,000 | 3.11% due 2029/10/1 | 472,026 | ||||
| USD | 500,000 | 3.12% due 2032/10/1 | 459,585 | ||||
| USD | 500,000 | 3.14% due 2032/9/1 | 463,422 | ||||
| USD | 850,000 | 3.17% due 2030/1/1 | 809,955 | ||||
| USD | 1,000,000 | 3.19% due 2030/2/1 | 952,162 | ||||
| USD | 920,000 | 3.19% due 2032/9/1 | 863,442 | ||||
| USD | 650,000 | 3.22% due 2030/1/1 | 622,278 | ||||
| USD | 1,726,510 | 3.24% due 2032/11/1 | 1,641,720 | ||||
| USD | 2,150,000 | 3.31% due 2030/2/1 | 2,073,637 | ||||
| USD | 2,000,000 | 3.88% due 2033/7/1 | 1,979,851 | ||||
| USD | 750,000 | 3.99% due 2033/9/1 | 766,011 | ||||
| USD | 700,000 | 4.27% due 2048/9/1 | 717,128 | ||||
| FNMA Principal Strip (d) | |||||||
| USD | 600,000 | 0.00% due 2029/5/15 | 412,168 | ||||
| USD | 2,400,000 | 0.00% due 2030/1/15 | 1,605,891 | ||||
| Freddie Mac Coupon Strips (d) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 0.00% due 2030/9/15 | 655,117 | ||||
| Freddie Mac Strips (d) | |||||||
| USD | 250,000 | 0.00% due 2029/9/15 | 169,859 | ||||
| USD | 750,000 | 0.00% due 2032/7/15 | 457,149 | ||||
| Residual Funding Corp. Principal Strip (d) | |||||||
| USD | 3,000,000 | 0.00% due 2030/1/15 | 2,029,980 | ||||
| U.S. Treasury Strip Principal (d) | |||||||
| USD | 71,975,000 | 0.00% due 2046/11/15 | 29,443,320 | ||||
| 国債合計 | 54,551,083 | ||||||
| 地方債 (0.6%) | |||||||
| Cypress School District (d) | |||||||
| USD | 1,000,000 | 0.00% due 2048/8/1 | 246,590 | ||||
| San Diego Unified School District (d) | |||||||
| USD | 1,200,000 | 0.00% due 2042/7/1 | 462,012 | ||||
| Wylie Independent School District (a),(d) | |||||||
| USD | 3,000,000 | 0.00% due 2043/8/15 | 1,093,650 | ||||
| 地方債合計 | 1,802,252 | ||||||
| 米国合計 (簿価 $181,775,481) | 176,518,628 | ||||||
| 債券合計 (簿価 $252,862,904) | 247,418,161 | ||||||
| 契約数 | 購入済みオプション (0.0%*) | ||||||
| 米国 (0.0%*) | |||||||
| Call Option ISHS MSCI Emerging Markets Index 18 Jan 55.00 | |||||||
| 1,587 | @ 55 due Jan 2019 | 1,587 | |||||
| Call Option S&P 500 Index 18 Jan 3000.00 | |||||||
| 34 | @ 3000 due Jan 2019 | 114,002 | |||||
| 米国合計 | 115,589 | ||||||
| 購入済みオプション合計 (支払プレミアム$440,302) | 115,589 | ||||||
| 元本 | 短期投資 (17.5%) | ||||||
| 日本 (1.5%) | |||||||
| 政府短期債 (1.5%) | |||||||
| Japan Treasury Discount Bill | |||||||
| JPY | 490,200,000 | -0.21% due 2019/1/10 | 4,318,220 | ||||
| 政府短期債合計 | 4,318,220 | ||||||
| 日本合計 (簿価 $4,400,157) | 4,318,220 | ||||||
| 英国 (1.6%) | |||||||
| コマーシャル・ペーパー (1.6%) | |||||||
| Diageo PLC | |||||||
| USD | 4,540,000 | 2.22% due 2018/10/12 | 4,536,920 | ||||
| コマーシャル・ペーパー合計 | 4,536,920 | ||||||
| 英国合計 (簿価 $4,536,920) | 4,536,920 | ||||||
| 米国 (14.4%) | |||||||
| コマーシャル・ペーパー (11.8%) | |||||||
| Autozone, Inc. | |||||||
| USD | 4,000,000 | 2.25% due 2018/10/11 | 3,997,500 | ||||
| Entergy Corp. | |||||||
| USD | 3,500,000 | 2.24% due 2018/10/4 | 3,499,350 | ||||
| Keurig Dr Pepper, Inc. | |||||||
| USD | 3,500,000 | 2.26% due 2018/10/5 | 3,499,125 | ||||
| Marriott International, Inc. | |||||||
| USD | 3,000,000 | 2.31% due 2018/11/2 | 2,993,867 | ||||
| Mondelez, Int. | |||||||
| USD | 3,500,000 | 2.26% due 2018/10/4 | 3,499,344 | ||||
| Relx, Inc. | |||||||
| USD | 4,000,000 | 2.26% due 2018/10/9 | 3,997,991 | ||||
| Roger Communications | |||||||
| USD | 4,200,000 | 2.31% due 2018/10/18 | 4,195,438 | ||||
| UDR, Inc. | |||||||
| USD | 4,300,000 | 2.28% due 2018/10/12 | 4,297,004 | ||||
| Waste Management | |||||||
| USD | 4,000,000 | 2.29% due 2018/10/15 | 3,996,453 | ||||
| コマーシャル・ペーパー合計 | 33,976,072 | ||||||
| 定期預金 (2.6%) | |||||||
| JPMorgan Chase & Co. | |||||||
| USD | 7,357,346 | 1.44% due 2018/10/1 | 7,357,346 | ||||
| 定期預金合計 | 7,357,346 | ||||||
| 米国合計 (簿価 $41,333,418) | 41,333,418 | ||||||
| 短期投資合計 (簿価 $50,270,495) | 50,188,558 | ||||||
| 純資産に 占める割合 | |||||||
| 投資総額 (簿価 $303,573,701) | 104.0 | $ | 297,722,308 | ||||
| 現金および他の資産を超過する負債 | (4.0) | (11,384,128) | |||||
| 純資産 | 100.0% | $ | 286,338,180 |
*ゼロは0.05%未満の値を切り捨てたものです。
(a) 期前償還条項付き証券
(b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。
(c) 2018年9月30日時点の変動金利証券
(d) ゼロクーポン債
| ファンドレベルの外国為替先渡契約 2018年9月30日現在 (純資産の0.0%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 評価益(損) | |||
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 4,436,661 | 2019/1/10 | JPY | 490,200,000 | $ | 83,368 | $ | - | $ | 83,368 |
| 豪ドル・クラスの外国為替先渡契約 2018年9月30日現在 (純資産の0.0%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 評価益(損) | |||
| AUD | Citibank N.A. | 15,435,891 | 2018/10/19 | USD | 11,081,259 | $ | 88,575 | $ | - | $ | 88,575 |
| 円ヘッジ・クラスの外国為替先渡契約 2018年9月30日現在 (純資産の-0.5%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 評価益(損) | |||
| JPY | Citibank N.A. | 7,802,979,915 | 2018/10/19 | USD | 70,188,954 | $ | - | $ | (1,402,807) | $ | (1,402,807) |
| NZドル・クラスの外国為替先渡契約 2018年9月30日現在 (純資産の0.0%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 評価益(損) | |||
| NZD | Citibank N.A. | 7,937,786 | 2018/10/19 | USD | 5,212,270 | $ | 50,668 | $ | - | $ | 50,668 |
| トルコ・リラ・クラスの外国為替先渡契約 2018年9月30日現在 (純資産の0.7%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 評価益(損) | |||
| TRY | Citibank N.A. | 103,260,878 | 2018/10/19 | USD | 15,101,344 | $ | 1,911,890 | $ | - | $ | 1,911,890 |
| 南アフリカ・ランド・クラスの外国為替先渡契約 2018年9月30日現在 (純資産の0.2%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 評価益(損) | |||
| ZAR | Citibank N.A. | 74,758,036 | 2018/10/19 | USD | 4,788,887 | $ | 482,759 | $ | - | $ | 482,759 |
| 中央清算される金利スワップ契約 2018年9月30日現在 (純資産の0.2%) | |||||||||||
| 通貨 | 取引相手 | 想定元本 | 変動金利 | 受取(支払) | 終了日 | 支払(受取) プレミアム | 評価益(損) | 評価額 | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 11,940,000 | 3-Month USD-LIBOR | 固定, 2.685% | 2021/4/13 | $ | 2,711 | $ | 7,981 | $ | 10,692 |
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 5,110,000 | 3-Month USD-LIBOR | 固定, 2.730% | 2023/4/13 | 6,406 | 25,854 | 32,260 | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 6,300,000 | 3-Month USD-LIBOR | 固定, 2.765% | 2025/4/13 | 11,259 | 54,267 | 65,526 | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 20,170,000 | 3-Month USD-LIBOR | 固定, 2.815% | 2028/4/13 | 144,062 | 101,943 | 246,005 | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 1,500,000 | 3-Month USD-LIBOR | 固定, 2.592% | 2047/11/13 | 326 | 142,188 | 142,514 | |||
| $ | 164,764 | $ | 332,233 | $ | 496,997 | ||||||
| 通貨の略称 | ||
| AUD | - | 豪ドル |
| JPY | - | 日本円 |
| NZD | - | ニュージーランド・ドル |
| TRY | - | トルコ・リラ |
| USD | - | 米ドル |
| ZAR | - | 南アフリカ・ランド |
| 「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2019年9月9日現在 | 2020年3月9日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 6,028,949,097 | - | |
| コール・ローン | 2,581,107,169 | 7,374,232,850 | |
| 流動資産合計 | 8,610,056,266 | 7,374,232,850 | |
| 資産合計 | 8,610,056,266 | 7,374,232,850 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | - | - | |
| 負債合計 | - | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 8,615,704,596 | 7,381,120,800 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △5,648,330 | △6,887,950 |
| 元本等合計 | 8,610,056,266 | 7,374,232,850 | |
| 純資産合計 | 8,610,056,266 | 7,374,232,850 | |
| 負債純資産合計 | 8,610,056,266 | 7,374,232,850 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2019年9月9日現在 | 2020年3月9日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2019年3月8日 | 2019年9月10日 |
| 期首元本額 | 8,311,636,903円 | 8,615,704,596円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 3,991,890,010円 | 126,224,059円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 3,687,822,317円 | 1,360,807,855円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 999円 | 999円 | ||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 999円 | 999円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) | 219,583円 | 219,583円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) | 24,953円 | 24,953円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) | 848,389円 | 848,389円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) | 66,873円 | 66,873円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ファンド | 36,730,213円 | 36,730,213円 | ||
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 6,592,748円 | 6,592,748円 | ||
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 10,288,683円 | 10,288,683円 | ||
| ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 10,000円 | 10,000円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 104,652,950円 | 116,018,023円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6- | 1,868,649,551円 | 1,052,878,511円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7- | 1,327,444,782円 | 1,327,444,782円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4- | 1,132,529,626円 | 858,767,992円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5- | 3,405,863,412円 | 3,405,863,412円 | ||
| ダイワ円債セレクト マネーコース | 715,146,535円 | 562,252,361円 | ||
| ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) | 2,996,106円 | 2,996,106円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース | 1,490,665円 | -円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース | 497,633円 | -円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 994,307円 | -円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 397,742円 | -円 | ||
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり | 40,885円 | -円 | ||
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし | 100,789円 | -円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 1,235円 | 1,235円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 1,598円 | 1,598円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) | 1,544円 | 1,544円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 1,984円 | 1,984円 | ||
| 計 | 8,615,704,596円 | 7,381,120,800円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 8,615,704,596口 | 7,381,120,800口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,648,330円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,887,950円であります。 |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2020年3月9日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2019年9月9日現在 | 2020年3月9日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2019年9月9日現在 | 2020年3月9日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2019年9月9日現在 | 2020年3月9日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9993円 | 0.9991円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,993円) | (9,991円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
