有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(円ヘッジ・クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2019年9月30日
損益計算書
2019年9月30日に終了した年度
投資明細表
2019年9月30日
*バンクローンは変動利付債です。記載されているレートは期末時点のものです。
**WI Treasury N/B REGD 2.625% 2023/02/28(評価額 $2,034,000)、U.S. Treasury Note 1.5% 2024/09/30(評価額 $500,000)、Ginnie Mae II Pool 4.5% 2049/06/20(評価額 $603,000)によって担保されています。
(a) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。
(b) 期前償還条項付き証券
(c) 2019年9月30日時点の変動金利証券
(d) ゼロクーポン債
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY HEDGED CLASS UNIT | 26,897,222.880 | 2,791,662,762 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 2,791,662,762 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 999 | 997 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 997 | |||
| 合計 | 2,791,663,759 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(円ヘッジ・クラス)」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(円ヘッジ・クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2019年9月30日
| 資産 | ||
| 投資資産の評価額 (簿価 $269,479,182) | $ | 276,889,667 |
| レポ取引の評価額 (簿価 $3,137,000) | 3,137,000 | |
| 現金 | 4,962 | |
| 中央清算されるスワップ契約におけるカウンターパーティへの預託金 | 829,057 | |
| 外国為替先渡契約による評価益 | 650,781 | |
| 店頭取引スワップ契約による評価益 | 6,704 | |
| 店頭取引スワップ契約における先払プレミアム | 14,730 | |
| 未収: | ||
| 受益証券の発行 | 6,700 | |
| ブローカーからの未収金 – 中央清算されるスワップ契約の変動証拠金 | 39,709 | |
| 利息 | 828,923 | |
| 資産合計 | 282,408,233 | |
| 負債 | ||
| 外国為替先渡契約による評価損 | 1,432,370 | |
| 店頭取引スワップ契約による評価損 | 241,590 | |
| 店頭取引スワップ契約における前受プレミアム | 22,888 | |
| カウンターパーティからの預託金 | 295,000 | |
| 未払: | ||
| 購入済みの投資 | 2,036,276 | |
| 償還済み受益証券 | 61,842 | |
| 運用会社報酬 | 647,883 | |
| 会計および管理会社報酬 | 201,965 | |
| 専門家報酬 | 63,654 | |
| 保管会社報酬 | 42,062 | |
| 販売会社報酬 | 33,688 | |
| 管理会社報酬 | 19,084 | |
| 印刷費用 | 12,707 | |
| 為替取引執行会社報酬 | 11,805 | |
| 代理人報酬 | 5,182 | |
| 名義書換代理人報酬 | 2,145 | |
| 登録料 | 315 | |
| 負債合計 | 5,130,456 | |
| 純資産 | $ | 277,277,777 |
| 純資産 | ||
| 豪ドル・クラス | $ | 10,262,586 |
| 円ヘッジ・クラス | 44,026,324 | |
| ノンヘッジ・クラス | 184,079,949 | |
| NZドル・クラス | 4,320,034 | |
| トルコ・リラ・クラス | 19,329,337 | |
| 米ドル・クラス | 10,637,896 | |
| 南アフリカ・ランド・クラス | 4,621,651 | |
| $ | 277,277,777 | |
| 発行済み受益証券 | ||
| 豪ドル・クラス | 144,377 | |
| 円ヘッジ・クラス | 47,984,090 | |
| ノンヘッジ・クラス | 215,216,593 | |
| NZドル・クラス | 65,346 | |
| トルコ・リラ・クラス | 1,001,977 | |
| 米ドル・クラス | 99,726 | |
| 南アフリカ・ランド・クラス | 65,350 | |
| 受益証券1口当り純資産額 | ||
| 豪ドル・クラス | $ | 71.08 |
| 円ヘッジ・クラス | $ | 0.918 |
| ノンヘッジ・クラス | $ | 0.855 |
| NZドル・クラス | $ | 66.11 |
| トルコ・リラ・クラス | $ | 19.29 |
| 米ドル・クラス | $ | 106.67 |
| 南アフリカ・ランド・クラス | $ | 70.72 |
損益計算書
2019年9月30日に終了した年度
| 投資収益 | ||
| 受取利息 | $ | 10,567,971 |
| 投資収益合計 | 10,567,971 | |
| 費用 | ||
| 運用会社報酬 | 1,640,405 | |
| 販売会社報酬 | 353,670 | |
| 会計および管理会社報酬 | 273,401 | |
| 管理会社報酬 | 252,929 | |
| 保管会社報酬 | 165,072 | |
| 専門家報酬 | 96,188 | |
| 代理人報酬 | 54,411 | |
| 名義書換代理人報酬 | 45,598 | |
| 印刷費用 | 34,323 | |
| 為替取引執行会社報酬 | 28,755 | |
| 受託会社報酬 | 8,025 | |
| 登録料 | 3,280 | |
| 支払利息 | 2,394 | |
| 費用合計 | 2,958,451 | |
| 投資純利益 | 7,609,520 | |
| 実現利益(損失)および評価益(損): | ||
| 実現利益(損失): | ||
| 証券投資 | (157,304) | |
| 先物取引 | (98,210) | |
| スワップ契約 | (1,940,805) | |
| 売建オプション | 89,252 | |
| 外国為替取引および外国為替先渡契約 | 7,257,219 | |
| 純実現利益 | 5,150,152 | |
| 評価益(損)の純変動: | ||
| 証券投資 | 13,261,878 | |
| スワップ契約 | (1,230,763) | |
| 外国為替換算および外国為替先渡契約 | (1,996,014) | |
| 評価益の純変動 | 10,035,101 | |
| 純実現・純評価益 | 15,185,253 | |
| 運用による純資産の純増 | $ | 22,794,773 |
投資明細表
2019年9月30日
| 元本 | 証券の明細 | 評価額 | ||||
| 債券* (95.7%) | ||||||
| バルバドス (0.3%) | ||||||
| 資産担保証券 (0.3%) | ||||||
| USD | 725,000 | Global SC Finance II SRL Class A1 (a) 3.19% due 2029/7/17 | $ | 724,896 | ||
| 資産担保証券合計 | 724,896 | |||||
| バルバドス合計 (簿価 $725,355) | 724,896 | |||||
| ケイマン諸島 (11.2%) | ||||||
| 資産担保証券 (11.2%) | ||||||
| USD | 1,950,498 | AIM Aviation Finance, Ltd., 2015-1A Class A1 (a),(b) 4.21% due 2040/2/15 | 1,972,915 | |||
| USD | 2,000,000 | Anchorage Credit Funding 4, Ltd. 2016-4A Class A (a),(b) 3.50% due 2035/2/15 | 2,014,734 | |||
| USD | 1,000,000 | Cerberus Loan Funding XVII, Ltd. 2016-3A Class A (a),(c) 4.83% due 2028/1/15 | 994,171 | |||
| USD | 2,500,000 | Crown Point CLO III, Ltd. 2015-3A Class A2R (a),(b),(c) 3.75% due 2027/12/31 | 2,483,406 | |||
| USD | 2,700,000 | Denali Capital CLO XI, Ltd. 2015-1A Class A1RR (a),(b),(c) 3.41% due 2028/10/20 | 2,696,768 | |||
| USD | 1,000,000 | Denali Capital CLO XI, Ltd. 2015-1A Class A2RR (a),(b),(c) 3.93% due 2028/10/20 | 993,408 | |||
| FDF I, Ltd. 2015-1A Class A (a),(b) | ||||||
| USD | 1,000,000 | 4.40% due 2030/11/12 | 1,003,971 | |||
| FDF II, Ltd. 2016-2A Class A (a),(b) | ||||||
| USD | 1,000,000 | 4.29% due 2031/5/12 | 1,009,331 | |||
| USD | 1,000,000 | Fortress Credit Opportunities XI CLO, Ltd. 2018-11A Class A1T (a),(c) 3.60% due 2031/4/15 | 983,686 | |||
| USD | 2,000,000 | Golub Capital Partners CLO 16, Ltd. 2013-16A Class A2R (a),(c) 4.43% due 2029/7/25 | 1,990,603 | |||
| USD | 1,000,000 | Golub Capital Partners CLO 36M, Ltd. 2018-36A Class A (a),(b),(c) 3.59% due 2031/2/5 | 985,007 | |||
| USD | 1,137,999 | KDAC Aviation Finance, Ltd. 2017-1A Class A (a) 4.21% due 2042/12/15 | 1,165,663 | |||
| USD | 1,159,887 | Monroe Capital CLO 2014-1, Ltd. Class AR (a),(c) 3.63% due 2026/10/22 | 1,159,303 | |||
| USD | 1,000,000 | Monroe Capital CLO 2014-1, Ltd. Class BR (a),(c) 3.98% due 2026/10/22 | 987,615 | |||
| USD | 1,000,000 | Monroe Capital CLO 2015-1, Ltd. Class BR (a),(c) 3.90% due 2027/5/22 | 998,301 | |||
| USD | 3,311,308 | Palmer Square Loan Funding 2018-4, Ltd. Class A1 (a),(b),(c) 3.06% due 2026/11/15 | 3,307,076 | |||
| USD | 300,575 | Putnam Structured Product Funding 2003-1 Ltd. Class A2 (a),(c) 3.03% due 2038/10/15 | 296,112 | |||
| USD | 3,000,000 | Shackleton 2015-VIII CLO, Ltd. 2015-8A Class A1R (a),(b),(c) 3.20% due 2027/10/20 | 2,991,088 | |||
| USD | 3,000,000 | Tralee CLO III, Ltd. 2014-3A Class BRR (a),(b),(c) 3.73% due 2027/10/20 | 2,966,184 | |||
| VENTURE XIII CLO, Ltd. 2013-13A Class SUB (a),(b),(c) | ||||||
| USD | 500,000 | 0.00% due 2029/9/10 | 191,511 | |||
| 資産担保証券合計 | 31,190,853 | |||||
| ケイマン諸島合計 (簿価 $31,367,769) | 31,190,853 | |||||
| イスラエル (3.9%) | ||||||
| 国債 (3.9%) | ||||||
| ILS | 35,800,000 | Israel Government Bond - Fixed 5.00% due 2020/1/31 | 10,807,567 | |||
| 国債合計 | 10,807,567 | |||||
| イスラエル合計 (簿価 $9,868,986) | 10,807,567 | |||||
| 日本 (3.2%) | ||||||
| 国債 (3.2%) | ||||||
| JPY | 101,000,000 | Japan Government Five Year Bond 0.10% due 2021/12/20 | 943,555 | |||
| Japan Government Two Year Bond | ||||||
| JPY | 195,000,000 | 0.10% due 2021/5/1 | 1,815,886 | |||
| JPY | 78,000,000 | 0.10% due 2021/6/1 | 726,636 | |||
| JPY | 585,000,000 | 0.10% due 2021/8/1 | 5,454,262 | |||
| 国債合計 | 8,940,339 | |||||
| 日本合計 (簿価 $9,058,180) | 8,940,339 | |||||
| ルクセンブルク (0.2%) | ||||||
| 社債 (0.2%) | ||||||
| Ingersoll-Rand Luxembourg Finance S.A. (b) | ||||||
| USD | 700,000 | 2.63% due 2020/5/1 | 701,275 | |||
| 社債合計 | 701,275 | |||||
| ルクセンブルク合計 (簿価 $700,196) | 701,275 | |||||
| オランダ (0.1%) | ||||||
| 社債 (0.1%) | ||||||
| Siemens Financieringsmaatschappij NV (a) | ||||||
| USD | 200,000 | 2.15% due 2020/5/27 | 199,969 | |||
| 社債合計 | 199,969 | |||||
| オランダ合計 (簿価 $199,770) | 199,969 | |||||
| スペイン (0.9%) | ||||||
| 国債 (0.9%) | ||||||
| Spain Government Bond | ||||||
| EUR | 2,280,000 | 0.75% due 2021/7/30 | 2,542,826 | |||
| 国債合計 | 2,542,826 | |||||
| スペイン合計 (簿価 $2,591,402) | 2,542,826 | |||||
| スイス (0.3%) | ||||||
| 譲渡性預金証書 (0.3%) | ||||||
| Credit Suisse AG (c) | ||||||
| USD | 860,000 | 2.66% due 2020/7/30 | 860,701 | |||
| 譲渡性預金証書合計 | 860,701 | |||||
| スイス合計 (簿価 $860,000) | 860,701 | |||||
| 英国 (0.6%) | ||||||
| バンクローン (0.1%) | ||||||
| Misys, Ltd. | ||||||
| USD | 171,696 | 5.70% due 2024/6/13 | 167,412 | |||
| バンクローン合計 | 167,412 | |||||
| 譲渡性預金証書 (0.3%) | ||||||
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC (c) | ||||||
| USD | 870,000 | 2.66% due 2020/8/5 | 870,939 | |||
| 譲渡性預金証書合計 | 870,939 | |||||
| 社債 (0.2%) | ||||||
| Rolls-Royce PLC (a),(b) | ||||||
| USD | 700,000 | 2.38% due 2020/10/14 | 700,785 | |||
| 社債合計 | 700,785 | |||||
| 英国合計 (簿価 $1,740,599) | 1,739,136 | |||||
| 米国 (75.0%) | ||||||
| 資産担保証券 (35.0%) | ||||||
| AASET 2017-1 Trust Class A (a) | ||||||
| USD | 468,126 | 3.97% due 2042/5/16 | 473,724 | |||
| AASET 2017-1 Trust Class B (a) | ||||||
| USD | 117,031 | 5.93% due 2042/5/16 | 120,875 | |||
| AASET 2018-1 US, Ltd. Class A (a) | ||||||
| USD | 1,042,749 | 3.84% due 2038/1/16 | 1,048,636 | |||
| AASET 2018-2 US, Ltd. Class A (a) | ||||||
| USD | 2,772,736 | 4.45% due 2038/11/18 | 2,844,312 | |||
| ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust Series 2005-HE2 Class M5 (b),(c) | ||||||
| USD | 2,600,000 | 3.04% due 2035/4/25 | 2,605,188 | |||
| Aegis Asset Backed Securities Trust Mortgage Pass-Through Certificates Series 2004-4 | ||||||
| Class A2B (b),(c) | ||||||
| USD | 5,719 | 3.12% due 2034/10/25 | 5,720 | |||
| Alternative Loan Trust 2007-OH3 Class A1A (b),(c) | ||||||
| USD | 2,453,647 | 2.31% due 2047/9/25 | 2,455,120 | |||
| American Home Mortgage Investment Trust 2007-1 Class GIOP | ||||||
| USD | 3,862,820 | 2.08% due 2047/5/25 | 631,112 | |||
| Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC Class A2I (a),(b) | ||||||
| USD | 700,000 | 4.19% due 2049/6/7 | 716,002 | |||
| Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-W2 | ||||||
| Class M1 (b),(c) | ||||||
| USD | 3,000,000 | 2.51% due 2035/10/25 | 3,004,278 | |||
| Asset Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust Series AEG 2006-HE1 | ||||||
| Class M1 (b),(c) | ||||||
| USD | 1,000,000 | 2.42% due 2036/1/25 | 968,874 | |||
| Banc of America Funding 2015-R4 Trust Class 8A1 (a),(b),(c) | ||||||
| USD | 400,914 | 2.32% due 2035/1/27 | 397,615 | |||
| BANK 2017-BNK7 Class XA (c) | ||||||
| USD | 31,870,785 | 0.93% due 2060/9/15 | 1,527,528 | |||
| Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE9 Class 2A (b) | ||||||
| USD | 698,941 | 2.16% due 2036/11/25 | 681,902 | |||
| BENCHMARK 2018-B6 Mortgage Trust Class XA (c) | ||||||
| USD | 23,531,333 | 0.60% due 2051/10/10 | 687,960 | |||
| BRAVO Residential Funding Trust 2019-NQM1 Class A1 (a),(b),(c) | ||||||
| USD | 919,566 | 2.67% due 2059/7/25 | 920,789 | |||
| CAL Funding III, Ltd. 2018-1A Class A (a),(b) | ||||||
| USD | 841,667 | 3.96% due 2043/2/25 | 848,898 | |||
| Capital Automotive LLC 2017-1A Class A1 (a),(b) | ||||||
| USD | 834,527 | 3.87% due 2047/4/15 | 842,383 | |||
| Capital Automotive REIT 2014-1A Class A (a),(b) | ||||||
| USD | 1,057,619 | 3.66% due 2044/10/15 | 1,059,369 | |||
| Capmark Military Housing Trust 2007-AET2 Class A (a) | ||||||
| USD | 475,686 | 6.06% due 2052/10/10 | 583,234 | |||
| Cascade Funding Mortgage Trust 2018-RM2 Class A (a),(b),(c) | ||||||
| USD | 2,627,224 | 4.00% due 2068/10/25 | 2,714,923 | |||
| Castlelake Aircraft Securitization Trust 2017-1 Class A | ||||||
| USD | 765,754 | 3.97% due 2042/7/15 | 776,549 | |||
| Castlelake Aircraft Securitization Trust 2018-1 Class A (a) | ||||||
| USD | 1,718,411 | 4.13% due 2043/6/15 | 1,758,975 | |||
| CD 2016-CD1 Mortgage Trust Class XA (c) | ||||||
| USD | 974,136 | 1.55% due 2049/8/10 | 71,463 | |||
| CGBAM Mezzanine Securities Trust 2015-SMRT MZ Class MZ (a) | ||||||
| USD | 1,350,000 | 8.21% due 2028/4/10 | 1,372,342 | |||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 Class XA (c) | ||||||
| USD | 978,140 | 1.92% due 2049/8/10 | 93,374 | |||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 Class XA (c) | ||||||
| USD | 3,722,663 | 1.93% due 2049/4/10 | 333,917 | |||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 Class XA (c) | ||||||
| USD | 1,946,377 | 1.67% due 2049/10/10 | 145,624 | |||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Series 2005-OPT3 Asset Backed Pass-Through Certificates | ||||||
| Class M3 (b),(c) | ||||||
| USD | 292,590 | 2.74% due 2035/5/25 | 292,491 | |||
| COLT 2018-3 Mortgage Loan Trust Class A1 (a),(b),(c) | ||||||
| USD | 2,794,142 | 3.69% due 2048/10/26 | 2,812,290 | |||
| COMM 2013-WWP Mortgage Trust Class A2 (a) | ||||||
| USD | 1,850,000 | 3.42% due 2031/3/10 | 1,933,020 | |||
| COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust Class XA (c) | ||||||
| USD | 6,187,041 | 1.10% due 2048/10/10 | 291,129 | |||
| CSMC 2018-RPL9 Trust Class A1 (a),(b),(c) | ||||||
| USD | 2,555,155 | 3.85% due 2057/9/25 | 2,651,902 | |||
| CSMC Series 2015-12R Class 2A1 (a),(c) | ||||||
| USD | 593,665 | 2.52% due 2037/11/30 | 591,180 | |||
| Deutsche Alternative-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AF1 Class A4 (b) | ||||||
| USD | 654,752 | 2.32% due 2036/4/25 | 633,862 | |||
| Falcon Aerospace, Ltd. 2017-1 Class A (a) | ||||||
| USD | 315,946 | 4.58% due 2042/2/15 | 318,796 | |||
| FNMA-Aces 2017-M11 Class A2 | ||||||
| USD | 1,600,000 | 2.98% due 2029/8/25 | 1,695,057 | |||
| Freddie Mac Military Housing Bonds Resecuritization Trust Certificates 2015-R1 | ||||||
| Class B1 (a),(c) | ||||||
| USD | 2,014,487 | 6.03% due 2055/11/25 | 2,331,182 | |||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K066 Class AM | ||||||
| USD | 500,000 | 3.20% due 2027/6/25 | 535,998 | |||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates K087 Class A2 | ||||||
| USD | 1,100,000 | 3.77% due 2028/12/25 | 1,237,109 | |||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates KGX1 Class AFX | ||||||
| USD | 2,600,000 | 3.00% due 2027/10/25 | 2,761,872 | |||
| Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA3 Class M1 (a),(b) | ||||||
| USD | 833,635 | 2.75% due 2049/7/25 | 833,942 | |||
| GE Business Loan Trust 2007-1 Class A (a),(c) | ||||||
| USD | 653,246 | 2.20% due 2035/4/15 | 640,026 | |||
| GMAC Commercial Mortgage Asset Corp. 2006-NELL Class A (a) | ||||||
| USD | 474,877 | 5.36% due 2051/5/10 | 550,371 | |||
| GMAC Commercial Mortgage Asset Corp. 2007-HCKM Class A (a) | ||||||
| USD | 955,301 | 6.11% due 2052/8/10 | 1,059,562 | |||
| GSAA Home Equity Trust 2005-6 Class M1 (b),(c) | ||||||
| USD | 1,000,000 | 2.45% due 2035/6/25 | 997,244 | |||
| GSAA Home Equity Trust 2006-12 Class A2A (b),(c) | ||||||
| USD | 1,393,291 | 2.17% due 2036/8/25 | 850,739 | |||
| GSAA Home Equity Trust 2006-3 Class A2 (b),(c) | ||||||
| USD | 2,945,269 | 2.21% due 2036/3/25 | 1,645,929 | |||
| Home Equity Loan Trust 2007-FRE1 Class 1AV1 (b),(c) | ||||||
| USD | 2,150,063 | 2.21% due 2037/4/25 | 2,031,904 | |||
| Homeward Opportunities Fund I Trust 2019-2 Class A1 (a),(b),(c) | ||||||
| USD | 970,813 | 2.70% due 2059/9/25 | 969,567 | |||
| HSI Asset Securitization Corp. Trust 2006-OPT2 Class M2 (b),(c) | ||||||
| USD | 2,000,000 | 2.41% due 2036/1/25 | 1,993,189 | |||
| Lehman XS Trust Series 2006-12N Class A32A (b),(c) | ||||||
| USD | 2,697,954 | 2.22% due 2046/8/25 | 2,598,108 | |||
| Lehman XS Trust Series 2007-2N Class 2A (b),(c) | ||||||
| USD | 809,492 | 2.20% due 2037/2/25 | 803,049 | |||
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 Class XA (c) | ||||||
| USD | 16,290,358 | 0.96% due 2052/11/15 | 845,479 | |||
| Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UB11 Class XA (c) | ||||||
| USD | 2,368,990 | 1.76% due 2049/8/15 | 184,284 | |||
| Nassau 2019 CFO LLC Class A (a) | ||||||
| USD | 450,000 | 3.98% due 2034/8/15 | 447,750 | |||
| Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B Class 1AV1 (b),(c) | ||||||
| USD | 2,476,529 | 2.24% due 2037/4/25 | 2,448,731 | |||
| New Residential Advance Receivables Trust Advance Receivables Backed 2019-T3 Class | ||||||
| AT3 (a),(b) | ||||||
| USD | 1,550,000 | 2.51% due 2052/9/15 | 1,553,284 | |||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2017-5 Class A1 (a),(b),(c) | ||||||
| USD | 520,234 | 3.52% due 2057/6/25 | 527,857 | |||
| NewStar Clarendon Fund CLO LLC Class AR (a),(b),(c) | ||||||
| USD | 1,500,000 | 3.58% due 2027/1/25 | 1,498,511 | |||
| NovaStar Mortgage Funding Trust Series 2007-2 Class A1A (b),(c) | ||||||
| USD | 1,545,506 | 2.22% due 2037/9/25 | 1,501,993 | |||
| NXT Capital CLO 2017-1 LLC Class A (a),(c) | ||||||
| USD | 1,000,000 | 3.98% due 2029/4/20 | 998,631 | |||
| Ocwen Master Advance Receivables Trust Class AT2 (a),(b) | ||||||
| USD | 900,000 | 2.42% due 2051/8/15 | 902,166 | |||
| Park Place Securities, Inc. Asset Backed Pass Through Certificates Series 2005-WHQ3 | ||||||
| Class M4 (b),(c) | ||||||
| USD | 2,600,000 | 2.96% due 2035/6/25 | 2,605,913 | |||
| RALI Series 2006-QO2 Trust Class A1 (b),(c) | ||||||
| USD | 122,696 | 2.24% due 2046/2/25 | 45,517 | |||
| Raspro Trust 2005-1A Class B (a),(c) | ||||||
| USD | 607,578 | 2.89% due 2024/3/23 | 599,500 | |||
| USD | 1,607,323 | Seasoned Credit Risk Transfer Trust 2017-4 Class HT (b) 3.00% due 2057/6/25 | 1,639,846 | |||
| USD | 844,155 | Seasoned Credit Risk Transfer Trust 2017-4 Class MT (b) 3.50% due 2057/6/25 | 886,129 | |||
| USD | 2,219,346 | Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 Class HT (b) 3.00% due 2056/7/25 | 2,288,665 | |||
| USD | 1,500,000 | SERVPRO Master Issuer LLC Class A2 (a),(b) 3.88% due 2049/10/25 | 1,511,289 | |||
| USD | 2,212,703 | Soundview Home Loan Trust 2006-OPT5 Class 1A1 (b),(c) 2.16% due 2036/7/25 | 2,157,369 | |||
| USD | 669,362 | Starwood Mortgage Residential Trust 2019-1 Class A1 (a),(b),(c) 2.94% due 2049/6/25 | 670,751 | |||
| USD | 1,000,000 | Station Place Securitization Trust Series 2019-WL1 Class A (a),(c) 2.67% due 2052/8/25 | 1,001,013 | |||
| USD | 977,917 | STORE Master Funding I LLC 2015-1A Class A1 (a),(b) 3.75% due 2045/4/20 | 997,982 | |||
| USD | 195,583 | STORE Master Funding I LLC 2015-1A Class A2 (a),(b) 4.17% due 2045/4/20 | 200,732 | |||
| USD | 946,606 | STORE Master Funding I-VII 2016-1A Class A1 (a),(b) 3.96% due 2046/10/20 | 984,708 | |||
| USD | 385,325 | STORE Master Funding LLC 2013-2A Class A2 (a),(b) 5.33% due 2043/7/20 | 410,495 | |||
| USD | 450,579 | Taco Bell Funding LLC 2016-1A Class A23 (a),(b) 4.97% due 2046/5/25 | 478,415 | |||
| USD | 1,000,000 | TCP Waterman CLO, Ltd. 2016-1A Class A1ST (a),(c) 4.17% due 2028/12/15 | 995,849 | |||
| USD | 1,064,060 | Textainer Marine Containers V, Ltd. 2017-2A Class A (a),(b) 3.52% due 2042/6/20 | 1,066,894 | |||
| USD | 738,054 | Towd Point Mortgage Trust 2017-5 Class A1 (a),(b),(c) 2.62% due 2057/2/25 | 735,215 | |||
| USD | 275,609 | Towd Point Mortgage Trust 2018-1 Class A1 (a),(b),(c) 3.00% due 2058/1/25 | 279,075 | |||
| USD | 5,608,495 | UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 Class XA (c) 1.24% due 2050/8/15 | 369,176 | |||
| USD | 646,875 | Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE2 Trust Class A (a),(c) 2.28% due 2037/7/25 | 607,342 | |||
| Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR9 Trust Class 1A (b),(c) | ||||||
| USD | 961,246 | 3.28% due 2046/11/25 | 900,176 | |||
| USD | 1,150,000 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 Class A2 2.63% due 2048/5/15 | 1,148,896 | |||
| USD | 10,240,331 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 Class XA (c) 1.14% due 2049/12/15 | 444,791 | |||
| USD | 4,809,527 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 Class XA (c) 1.67% due 2059/1/15 | 303,793 | |||
| 資産担保証券合計 | 96,988,421 | |||||
| バンクローン (0.2%) | ||||||
| USD | 343,543 | DiversiTech Holdings, Inc. 5.10% due 2024/6/3 | 336,959 | |||
| Neustar, Inc. | ||||||
| USD | 393,970 | 5.54% due 2024/8/8 | 381,363 | |||
| バンクローン合計 | 718,322 | |||||
| 社債 (5.8%) | ||||||
| USD | 769,000 | American Equity Investment Life Holding Co. (b) 5.00% due 2027/6/15 | 808,156 | |||
| USD | 640,000 | American Express Co. (b) 2.20% due 2020/10/30 | 640,954 | |||
| Anthem, Inc. | ||||||
| USD | 700,000 | 2.50% due 2020/11/21 | 703,455 | |||
| USD | 330,000 | Applied Materials, Inc. (b) 2.63% due 2020/10/1 | 331,900 | |||
| USD | 172,000 | Assurant, Inc. (b),(c) 3.36% due 2021/3/26 | 172,015 | |||
| USD | 200,000 | AvalonBay Communities, Inc. (b) 3.63% due 2020/10/1 | 202,196 | |||
| USD | 150,000 | Aviation Capital Group LLC (a) 7.13% due 2020/10/15 | 156,935 | |||
| USD | 700,000 | AXIS Specialty Finance LLC 5.88% due 2020/6/1 | 716,325 | |||
| USD | 700,000 | Bayer US Finance LLC (a) 2.38% due 2019/10/8 | 699,994 | |||
| Biogen, Inc. | ||||||
| USD | 720,000 | 2.90% due 2020/9/15 | 725,192 | |||
| USD | 700,000 | Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance, Ltd. 2.38% due 2020/1/15 | 699,956 | |||
| USD | 250,000 | Citizens Bank N.A. (b),(c) 2.68% due 2020/3/2 | 250,280 | |||
| USD | 50,000 | Constellation Brands, Inc. 2.00% due 2019/11/7 | 49,979 | |||
| USD | 720,000 | 2.25% due 2020/11/6 | 720,229 | |||
| USD | 750,000 | Discover Bank (b) 3.10% due 2020/6/4 | 754,056 | |||
| USD | 170,000 | DTE Energy Co. (b) 2.40% due 2019/12/1 | 170,013 | |||
| USD | 100,000 | ERP Operating LP (b) 4.75% due 2020/7/15 | 101,329 | |||
| USD | 525,000 | Exelon Corp. (b) 2.85% due 2020/6/15 | 527,196 | |||
| Fiserv, Inc. (b) | ||||||
| USD | 150,000 | 2.70% due 2020/6/1 | 150,400 | |||
| USD | 380,000 | Florida Gas Transmission Co. LLC (a) 5.45% due 2020/7/15 | 388,771 | |||
| USD | 449,000 | Fort Benning Family Communities LLC (a) 5.81% due 2051/1/15 | 546,983 | |||
| USD | 125,333 | Glenn Pool Oil & Gas Trust 6.00% due 2021/8/2 | 123,831 | |||
| USD | 700,000 | Humana, Inc. 2.50% due 2020/12/15 | 701,595 | |||
| USD | 330,000 | Marriott International, Inc. 2.74% due 2020/12/1 (c) | 331,064 | |||
| USD | 370,000 | 3.38% due 2020/10/15 (b) | 373,523 | |||
| Molson Coors Brewing Co. (b) | ||||||
| USD | 650,000 | 2.25% due 2020/3/15 | 649,603 | |||
| USD | 740,000 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. (c) 2.55% due 2020/9/28 | 740,314 | |||
| USD | 550,000 | Occidental Petroleum Corp. 2.60% due 2021/8/13 | 553,583 | |||
| QUALCOMM, Inc. | ||||||
| USD | 80,000 | 2.25% due 2020/5/20 | 80,033 | |||
| USD | 700,000 | Quest Diagnostics, Inc. (b) 2.50% due 2020/3/30 | 700,696 | |||
| USD | 960,000 | Reynolds American, Inc. 3.25% due 2020/6/12 | 966,072 | |||
| USD | 100,000 | Ryder System, Inc. (b) 2.50% due 2020/5/11 | 100,172 | |||
| USD | 150,000 | S&P Global, Inc. (b) 3.30% due 2020/8/14 | 151,436 | |||
| USD | 300,000 | Southern Power Co. (b) 2.38% due 2020/6/1 | 300,258 | |||
| USD | 700,000 | Starbucks Corp. (b) 2.10% due 2021/2/4 | 700,659 | |||
| 社債合計 | 15,989,153 | |||||
| 国債 (33.2%) | ||||||
| USD | 2,084,000 | FNMA Interest Strip (d) 0.00% due 2034/1/15 | 1,501,858 | |||
| FNMA Pool | ||||||
| USD | 800,000 | 2.86% due 2029/9/1 | 844,820 | |||
| USD | 1,750,000 | 2.90% due 2029/11/1 | 1,839,995 | |||
| USD | 1,159,361 | 2.94% due 2032/10/1 | 1,231,190 | |||
| USD | 500,000 | 2.99% due 2029/9/1 | 529,594 | |||
| USD | 500,000 | 3.01% due 2027/12/1 | 520,482 | |||
| FNMA Pool | ||||||
| USD | 500,000 | 3.05% due 2029/10/1 | 534,218 | |||
| USD | 1,500,000 | 3.07% due 2029/11/1 | 1,614,326 | |||
| USD | 500,000 | 3.11% due 2027/11/1 | 522,702 | |||
| USD | 500,000 | 3.11% due 2029/10/1 | 531,721 | |||
| USD | 500,000 | 3.12% due 2032/10/1 | 522,991 | |||
| USD | 500,000 | 3.14% due 2032/9/1 | 535,291 | |||
| USD | 850,000 | 3.17% due 2030/1/1 | 916,707 | |||
| USD | 2,000,000 | 3.19% due 2029/2/1 | 2,163,439 | |||
| USD | 1,000,000 | 3.19% due 2030/2/1 | 1,076,648 | |||
| USD | 920,000 | 3.19% due 2032/9/1 | 978,255 | |||
| USD | 650,000 | 3.22% due 2030/1/1 | 703,932 | |||
| USD | 1,697,222 | 3.24% due 2032/11/1 | 1,834,477 | |||
| USD | 2,150,000 | 3.31% due 2030/2/1 | 2,335,753 | |||
| USD | 2,000,000 | 3.48% due 2029/4/1 | 2,212,713 | |||
| USD | 1,000,000 | 3.56% due 2031/3/1 | 1,118,487 | |||
| USD | 1,775,000 | 3.59% due 2029/2/1 | 1,919,608 | |||
| USD | 1,500,000 | 3.60% due 2031/3/1 | 1,667,600 | |||
| USD | 993,092 | 3.66% due 2034/3/1 | 1,105,936 | |||
| USD | 1,000,000 | 3.71% due 2031/3/1 | 1,130,375 | |||
| USD | 1,500,000 | 3.71% due 2034/2/1 | 1,694,574 | |||
| USD | 2,000,000 | 3.88% due 2033/7/1 | 2,236,803 | |||
| USD | 500,000 | 3.89% due 2031/6/1 | 546,764 | |||
| USD | 739,356 | 3.99% due 2033/9/1 | 833,457 | |||
| USD | 2,000,000 | 4.17% due 2049/2/1 | 2,303,383 | |||
| USD | 989,200 | 4.27% due 2033/12/1 | 1,125,311 | |||
| USD | 700,000 | 4.27% due 2048/9/1 | 793,626 | |||
| USD | 2,400,000 | FNMA Principal Strip (d) 0.00% due 2030/1/15 | 1,926,813 | |||
| USD | 2,650,000 | 0.00% due 2030/5/15 | 2,112,441 | |||
| USD | 4,500,000 | 0.00% due 2037/7/15 | 2,943,355 | |||
| USD | 1,000,000 | Freddie Mac Coupon Strips (d) 0.00% due 2030/9/15 | 790,756 | |||
| USD | 3,250,000 | Freddie Mac Strips (d) 0.00% due 2031/3/15 | 2,527,813 | |||
| USD | 3,650,000 | 0.00% due 2032/7/15 | 2,729,337 | |||
| Residual Funding Corp. Principal Strip (d) | ||||||
| USD | 3,000,000 | 0.00% due 2030/1/15 | 2,408,517 | |||
| USD | 1,100,000 | Tennessee Valley Authority 4.25% due 2065/9/15 | 1,520,044 | |||
| USD | 250,000 | 5.38% due 2056/4/1 | 399,879 | |||
| USD | 433,000 | Tennessee Valley Authority Principal Strip (d) 0.00% due 2024/9/15 | 392,679 | |||
| USD | 450,000 | 0.00% due 2048/1/15 | 208,415 | |||
| USD | 4,477,000 | U.S. Treasury Bond 2.25% due 2049/8/15 | 4,604,490 | |||
| USD | 3,511,000 | 2.88% due 2049/5/15 | 4,094,841 | |||
| USD | 2,985,184 | U.S. Treasury Inflation Indexed Note 1.38% due 2020/1/15 | 2,976,088 | |||
| U.S. Treasury Note | ||||||
| USD | 1,469,000 | 1.75% due 2024/6/30 | 1,481,452 | |||
| USD | 2,804,000 | 2.38% due 2022/3/15 | 2,857,451 | |||
| USD | 14,163,000 | 2.38% due 2024/2/29 | 14,652,619 | |||
| USD | 3,668,000 | 2.50% due 2026/2/28 | 3,864,725 | |||
| 国債合計 | 91,918,751 | |||||
| 地方債 (0.8%) | ||||||
| USD | 1,000,000 | Cypress School District (d) 0.00% due 2048/8/1 | 356,100 | |||
| USD | 1,200,000 | San Diego Unified School District (d) 0.00% due 2042/7/1 | 654,216 | |||
| USD | 3,000,000 | Wylie Independent School District (b),(d) 0.00% due 2043/8/15 | 1,227,810 | |||
| 地方債合計 | 2,238,126 | |||||
| 米国合計 (簿価 $200,933,716) | 207,852,773 | |||||
| 債券 (簿価 $258,045,973) | 265,560,335 | |||||
| 契約数 | 購入済みオプション (0.2%) | |||||
| 米国 (0.2%) | ||||||
| 225,000,000 | CMS Swap 2 Year, Put, 0.395 Expiration date 2022/7/29 | 384,757 | ||||
| 75,000,000 | CMS Swap 2 Year, Put, 0.605 Expiration date 2022/7/29 | 76,219 | ||||
| 米国合計 | 460,976 | |||||
| 購入済みオプション合計 (支払プレミアム $636,928) | 460,976 | |||||
| 元本 | 短期投資 (5.1%) | |||||
| 日本 (2.6%) | ||||||
| 国債 (2.6%) | ||||||
| JPY | 318,900,000 | Japan Treasury Discount Bill (0.22)% due 2020/1/10 | 2,952,542 | |||
| JPY | 459,000,000 | (0.19)% due 2020/1/20 | 4,249,574 | |||
| 国債合計 | 7,202,116 | |||||
| 日本合計 (簿価 $7,121,722) | 7,202,116 | |||||
| ポルトガル (0.1%) | ||||||
| 国債 (0.1%) | ||||||
| EUR | 90,000 | Bilhetes Do Tesouro (0.40)% due 2020/1/17 | 98,237 | |||
| 国債合計 | 98,237 | |||||
| ポルトガル合計 (簿価 $102,443) | 98,237 | |||||
| スペイン (0.3%) | ||||||
| 国債 (0.1%) | ||||||
| EUR | 88,000 | Spain Letras del Tesoro (0.43)% due 2020/1/17 | 96,063 | |||
| 国債合計 | 96,063 | |||||
| 定期預金 (0.2%) | ||||||
| USD | 667,217 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.15% due 2019/10/1 | 667,217 | |||
| 定期預金合計 | 667,217 | |||||
| スペイン合計 (簿価 $767,393) | 763,280 | |||||
| 英国 (0.7%) | ||||||
| 社債 (0.7%) | ||||||
| USD | 1,950,000 | Barclays Bank PLC 3.33% due 2019/10/31 | 1,950,000 | |||
| 社債合計 | 1,950,000 | |||||
| 英国合計 (簿価 $1,950,000) | 1,950,000 | |||||
| 米国 (1.4%) | ||||||
| 社債 (0.3%) | ||||||
| USD | 855,000 | Cigna Corp. (c) 2.59% due 2020/3/17 | 854,723 | |||
| 社債合計 | 854,723 | |||||
| 現先取引** (1.1%) | ||||||
| USD | 500,000 | Bank of America 2.80% due 2019/10/1 | 500,000 | |||
| USD | 2,034,000 | JP Morgan Chase N.A. 2.35% due 2019/10/1 | 2,034,000 | |||
| USD | 203,000 | 2.37% due 2019/10/1 | 203,000 | |||
| USD | 400,000 | 3.00% due 2019/10/1 | 400,000 | |||
| 現先取引合計 (簿価 $3,137,000) | 3,137,000 | |||||
| 米国合計 (簿価 $3,991,723) | 3,991,723 | |||||
| 短期投資合計 (簿価 $13,933,281) | 14,005,356 | |||||
| 純資産に 占める割合 | ||||||
| 投資総額 (簿価 $272,616,182) | 101.0 | $ | 280,026,667 | |||
| 現金および他の資産を超過する負債 | (1.0) | (2,748,890) | ||||
| 純資産 | 100.0% | $ | 277,277,777 |
**WI Treasury N/B REGD 2.625% 2023/02/28(評価額 $2,034,000)、U.S. Treasury Note 1.5% 2024/09/30(評価額 $500,000)、Ginnie Mae II Pool 4.5% 2049/06/20(評価額 $603,000)によって担保されています。
(a) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。
(b) 期前償還条項付き証券
(c) 2019年9月30日時点の変動金利証券
(d) ゼロクーポン債
| ファンドレベルの外国為替先渡契約 2019年9月30日現在 (純資産の0.0%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 評価益(損) | |||
| EUR | JP Morgan Chase N.A. | 1,456,000 | 2020/4/30 | USD | 1,639,219 | $ | - | $ | (27,287) | $ | (27,287) |
| EUR | Barclays Bank PLC | 1,089,920 | 2020/6/15 | USD | 1,231,319 | - | (21,070) | (21,070) | |||
| USD | Citibank N.A. | 919 | 2019/11/1 | JPY | 97,500 | 15 | - | 15 | |||
| USD | Deutsche Bank AG | 2,950 | 2019/11/6 | KRW | 3,534,877 | - | (1) | (1) | |||
| USD | Barclays Bank PLC | 369 | 2019/12/2 | JPY | 39,000 | 7 | - | 7 | |||
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 478 | 2019/12/20 | JPY | 50,500 | 8 | - | 8 | |||
| USD | Citibank N.A. | 594,855 | 2020/1/10 | JPY | 63,800,000 | - | (101) | (101) | |||
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 2,379,353 | 2020/1/10 | JPY | 255,100,000 | 461 | - | 461 | |||
| USD | Barclays Bank PLC | 101,631 | 2020/1/17 | EUR | 88,000 | 4,880 | - | 4,880 | |||
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 103,925 | 2020/1/17 | EUR | 90,000 | 4,974 | - | 4,974 | |||
| USD | Bank of America N.A. | 4,314,518 | 2020/1/21 | JPY | 459,000,000 | 31,351 | - | 31,351 | |||
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 10,501,173 | 2020/1/31 | ILS | 37,590,000 | - | (388,450) | (388,450) | |||
| USD | Bank of America N.A. | 1,865 | 2020/2/3 | JPY | 195,000 | 44 | - | 44 | |||
| USD | Morgan Stanley Capital Service | 927 | 2020/2/3 | JPY | 97,500 | 17 | - | 17 | |||
| USD | Deutsche Bank AG | 2,959 | 2020/2/5 | KRW | 3,534,877 | - | - | - | |||
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 1,669,741 | 2020/4/30 | EUR | 1,456,000 | 57,809 | - | 57,809 | |||
| USD | Citibank N.A. | 931 | 2020/5/1 | JPY | 97,500 | 15 | - | 15 | |||
| USD | Deutsche Bank AG | 2,904 | 2020/5/11 | KRW | 3,458,032 | - | (4) | (4) | |||
| USD | Barclays Bank PLC | 374 | 2020/6/1 | JPY | 39,000 | 7 | - | 7 | |||
| USD | Bank of America N.A. | 674,897 | 2020/6/15 | EUR | 586,880 | 23,225 | - | 23,225 | |||
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 578,788 | 2020/6/15 | EUR | 503,040 | 20,211 | - | 20,211 | |||
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 484 | 2020/6/22 | JPY | 50,500 | 8 | - | 8 | |||
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 19,438 | 2020/7/30 | EUR | 17,100 | 395 | - | 395 | |||
| USD | Bank of America N.A. | 1,885 | 2020/8/3 | JPY | 195,000 | 44 | - | 44 | |||
| USD | Morgan Stanley Capital Service | 937 | 2020/8/3 | JPY | 97,500 | 16 | - | 16 | |||
| USD | Deutsche Bank AG | 2,979 | 2020/8/5 | KRW | 3,534,877 | - | (3) | (3) | |||
| USD | Citibank N.A. | 941 | 2020/11/2 | JPY | 97,500 | 15 | - | 15 | |||
| USD | Deutsche Bank AG | 2,988 | 2020/11/4 | KRW | 3,534,877 | 1 | - | 1 | |||
| USD | Barclays Bank PLC | 378 | 2020/12/1 | JPY | 39,000 | 7 | - | 7 | |||
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 489 | 2020/12/21 | JPY | 50,500 | 8 | - | 8 | |||
| USD | Bank of America N.A. | 1,905 | 2021/2/1 | JPY | 195,000 | 44 | - | 44 | |||
| USD | Morgan Stanley Capital Service | 947 | 2021/2/1 | JPY | 97,500 | 17 | - | 17 | |||
| USD | Deutsche Bank AG | 2,997 | 2021/2/4 | KRW | 3,534,877 | 1 | - | 1 | |||
| USD | Citibank N.A. | 1,902,648 | 2021/5/6 | JPY | 195,097,500 | 31,225 | - | 31,225 | |||
| USD | Deutsche Bank AG | 2,907 | 2021/5/7 | KRW | 3,419,609 | - | - | - | |||
| USD | Barclays Bank PLC | 763,890 | 2021/6/1 | JPY | 78,039,000 | 14,200 | - | 14,200 | |||
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 494 | 2021/6/21 | JPY | 50,500 | 8 | - | 8 | |||
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 2,668,369 | 2021/7/30 | EUR | 2,297,100 | 51,912 | - | 51,912 | |||
| USD | Bank of America N.A. | 3,850,545 | 2021/8/2 | JPY | 390,195,000 | 88,661 | - | 88,661 | |||
| USD | Morgan Stanley Capital Service | 1,914,786 | 2021/8/2 | JPY | 195,097,500 | 33,843 | - | 33,843 | |||
| USD | Deutsche Bank AG | 1,129,187 | 2021/8/4 | KRW | 1,324,084,877 | 629 | - | 629 | |||
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 998,424 | 2021/12/20 | JPY | 101,050,500 | 16,258 | - | 16,258 | |||
| $ | 380,316 | $ | (436,916) | $ | (56,600) | ||||||
| 豪ドル・クラスの外国為替先渡契約 2019年9月30日現在 (純資産の0.0%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 評価益(損) | |||
| AUD | Citibank N.A. | 15,254,221 | 2019/10/18 | USD | 10,417,705 | $ | - | $ | (123,109) | $ | (123,109) |
| 円ヘッジ・クラスの外国為替先渡契約 2019年9月30日現在 (純資産の-0.2%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 評価益(損) | |||
| JPY | Citibank N.A. | 4,746,321,796 | 2019/10/18 | USD | 44,656,400 | $ | - | $ | (688,839) | $ | (688,839) |
| NZドル・クラスの外国為替先渡契約 2019年9月30日現在 (純資産の0.0%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 評価益(損) | |||
| NZD | Citibank N.A. | 6,851,328 | 2019/10/18 | USD | 4,383,884 | $ | - | $ | (86,091) | $ | (86,091) |
| トルコ・リラ・クラスの外国為替先渡契約 2019年9月30日現在 (純資産の0.1%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 評価益(損) | |||
| TRY | Citibank N.A. | 109,838,009 | 2019/10/18 | USD | 19,071,634 | $ | 270,465 | $ | - | $ | 270,465 |
| 南アフリカ・ランド・クラスの外国為替先渡契約 2019年9月30日現在 (純資産の0.0%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 評価益(損) | |||
| ZAR | Citibank N.A. | 70,589,672 | 2019/10/18 | USD | 4,742,322 | $ | - | $ | (97,415) | $ | (97,415) |
| 店頭取引されるクレジット・デフォルト・スワップ契約 2019年9月30日現在 (純資産の-0.1%) | ||||||||||||
| 通貨 | 取引相手 | 想定元本 | プロテクション | 参照対象 | 固定レート 受取(支払) | 終了日 | 支払(受取) プレミアム | 評価益(損) | 評価額 | |||
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 640,000 | Buy protection | Markit CDX North America | (1.000%) | 2023/12/20 | $ | (2,240) | $ | (10,755) | $ | (12,995) |
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 640,000 | Buy protection | Markit CDX North America | (1.000%) | 2023/12/20 | 2,400 | (15,395) | (12,995) | |||
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 650,000 | Buy protection | Markit CDX North America | (1.000%) | 2023/12/20 | (325) | (12,873) | (13,198) | |||
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 700,000 | Buy protection | Markit CDX North America | (1.000%) | 2023/12/20 | 4,270 | (18,484) | (14,214) | |||
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 1,290,000 | Buy protection | Markit CDX North America | (1.000%) | 2023/12/20 | (8,127) | (18,066) | (26,193) | |||
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 1,290,000 | Buy protection | Markit CDX North America | (1.000%) | 2023/12/20 | (1,677) | (24,516) | (26,193) | |||
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 1,300,000 | Buy protection | Markit CDX North America | (1.000%) | 2023/12/20 | (7,930) | (18,466) | (26,396) | |||
| USD | Goldman Sachs Group, Inc. | 1,980,000 | Buy protection | Markit CDX North America | (1.000%) | 2023/12/20 | 5,504 | (45,708) | (40,204) | |||
| USD | Morgan Stanley & Co. LLC | 260,000 | Buy protection | Markit CDX North America | (1.000%) | 2023/12/20 | (1,612) | 6,704 | 5,092 | |||
| USD | Morgan Stanley & Co. LLC | 290,000 | Buy protection | Markit CDX North America | (1.000%) | 2023/12/20 | (725) | (5,164) | (5,889) | |||
| USD | Morgan Stanley & Co. LLC | 620,000 | Buy protection | Markit CDX North America | (1.000%) | 2023/12/20 | 496 | (13,085) | (12,589) | |||
| USD | Morgan Stanley & Co. LLC | 1,030,000 | Buy protection | Markit CDX North America | (1.000%) | 2023/12/20 | 2,060 | (24,868) | (22,808) | |||
| USD | Morgan Stanley & Co. LLC | 1,260,000 | Buy protection | Markit CDX North America | (1.000%) | 2023/12/20 | (252) | (25,332) | (25,584) | |||
| $ | (8,158) | $ | (226,008) | $ | (234,166) | |||||||
| 2019年9月30日付で約定されている中央清算されるスワップ契約のために、現金$2,000,317が清算ブローカーに預託されています。 | ||||||||||||
| 中央清算されるクレジット・デフォルト・スワップ契約 2019年9月30日現在 (純資産の-0.3%) | ||||||||||||
| 通貨 | 取引相手 | 想定元本 | プロテクション | 参照対象 | 固定レート 受取(支払) | 終了日 | 支払(受取) プレミアム | 評価益(損) | 評価額 | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 42,850,000 | Buy protection | Markit CDX North America | (1.000%) | 2023/12/20 | $ | (514,204) | $ | (434,664) | $ | (948,868) |
| $ | (514,204) | $ | (434,664) | $ | (948,868) | |||||||
| 中央清算される金利スワップ契約 2019年9月30日現在 (純資産の-0.1%) | |||||||||||
| 通貨 | 取引相手 | 想定元本 | 変動金利 | 受取(支払) | 終了日 | 支払(受取) プレミアム | 評価益(損) | 評価額 | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 4,314,000 | 3-Month USD-LIBOR | 固定(2.793%) | 2020/1/21 | $ | 305 | $ | (12,692) | $ | (12,387) |
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 4,314,000 | 3-Month USD-LIBOR | 固定 2.793% | 2020/1/21 | 13,007 | (469) | 12,538 | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 10,501,000 | 3-Month USD-LIBOR | 固定(2.776%) | 2020/1/31 | 326 | (30,746) | (30,420) | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 10,501,000 | 3-Month USD-LIBOR | 固定 2.776% | 2020/1/31 | 31,024 | (886) | 30,138 | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 1,100,000 | 3-Month USD-LIBOR | 固定(1.539%) | 2021/8/4 | 303 | 2,755 | 3,058 | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 11,700,000 | 3-Month USD-LIBOR | 固定 1.569% | 2021/8/14 | 329 | (27,916) | (27,587) | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 1,700,000 | 1-Year Euro Index | 固定 1.228% | 2021/8/22 | 304 | (6,322) | (6,018) | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 12,700,000 | 1-Year Euro Index | 固定 1.268% | 2021/9/11 | 332 | (28,127) | (27,795) | |||
| USD | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith | 14,840,000 | 1-Year Euro Index | 固定 1.098% | 2024/8/28 | 367 | (124,577) | (124,210) | |||
| $ | 46,297 | $ | (228,980) | $ | (182,683) | ||||||
| 店頭取引されるトータルリターンスワップ契約 2019年9月30日現在 (純資産の0.0%) | |||||||||||
| 通貨 | 取引相手 | 想定元本 | 変動金利 | 受取(支払) | 終了日 | 支払(受取) プレミアム | 評価益(損) | 評価額 | |||
| KRW | Deutsche Bank | 1,320,550,000 | 3-Month USD- LIBOR BBA | 固定 1.18% | 2021/8/4 | $ | - | $ | (8,878) | $ | (8,878) |
| $ | - | $ | (8,878) | $ | (8,878) | ||||||
| 通貨の略称 | ||
| AUD | - | 豪ドル |
| EUR | - | ユーロ |
| ILS | - | イスラエル・シュケル |
| JPY | - | 日本円 |
| KRW | - | 韓国ウォン |
| NZD | - | ニュージーランド・ドル |
| TRY | - | トルコ・リラ |
| USD | - | 米ドル |
| ZAR | - | 南アフリカ・ランド |
| 「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2020年9月7日現在 | 2021年3月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 568,096,586 | 553,840,724 | |
| 流動資産合計 | 568,096,586 | 553,840,724 | |
| 資産合計 | 568,096,586 | 553,840,724 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| その他未払費用 | 5,136 | - | |
| 流動負債合計 | 5,136 | - | |
| 負債合計 | 5,136 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 568,765,403 | 554,625,928 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △673,953 | △785,204 |
| 元本等合計 | 568,091,450 | 553,840,724 | |
| 純資産合計 | 568,091,450 | 553,840,724 | |
| 負債純資産合計 | 568,096,586 | 553,840,724 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2020年9月8日 至 2021年3月8日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2020年9月7日現在 | 2021年3月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年3月10日 | 2020年9月8日 |
| 期首元本額 | 7,381,120,800円 | 568,765,403円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 37,548,195円 | 1,079,626円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 6,849,903,592円 | 15,219,101円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 999円 | 999円 | ||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 999円 | 999円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) | 219,583円 | 219,583円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) | 24,953円 | 24,953円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) | 848,389円 | 848,389円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) | 66,873円 | 66,873円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ファンド | 36,730,213円 | 36,730,213円 | ||
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 6,592,748円 | 6,592,748円 | ||
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 10,288,683円 | 10,288,683円 | ||
| ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 10,000円 | 10,000円 | ||
| 世界M&A戦略株ファンド | -円 | 1,001,302円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 15,835,177円 | 15,808,517円 | ||
| ダイワ円債セレクト マネーコース | 495,034,507円 | 479,920,390円 | ||
| ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) | 2,996,106円 | 2,996,106円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 1,235円 | 1,235円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 1,598円 | 1,598円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) | 1,544円 | 1,544円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 1,984円 | 1,984円 | ||
| 計 | 568,765,403円 | 554,625,928円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 568,765,403口 | 554,625,928口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は673,953円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は785,204円であります。 |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2020年9月8日 至 2021年3月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年3月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2020年9月7日現在 | 2021年3月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2020年9月7日現在 | 2021年3月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2020年9月7日現在 | 2021年3月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9988円 | 0.9986円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,988円) | (9,986円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
