有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

高金利先進国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 4月10日現在	平成29年10月10日現在
資産の部
流動資産
預金	16,429,481	1,654,524,827
コール・ローン	321,939,286	698,157,897
国債証券	22,632,705,052	35,405,651,126
地方債証券	28,545,577,052	26,767,033,665
特殊債券	41,335,418,039	34,134,975,747
未収入金	-	402,560,691
未収利息	846,123,236	691,119,593
前払費用	46,096,370	121,174,803
流動資産合計	93,744,288,516	99,875,198,349
資産合計	93,744,288,516	99,875,198,349
負債の部
流動負債
未払解約金	302,016,305	667,606,450
未払利息	380	584
流動負債合計	302,016,685	667,607,034
負債合計	302,016,685	667,607,034
純資産の部
元本等
元本	43,458,934,991	44,132,426,618
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	49,983,336,840	55,075,164,697
元本等合計	93,442,271,831	99,207,591,315
純資産合計	93,442,271,831	99,207,591,315
負債純資産合計	93,744,288,516	99,875,198,349

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 4月10日現在	平成29年10月10日現在
1.	期首	平成28年10月12日	平成29年 4月11日
	期首元本額	204,454,873,583円	43,458,934,991円
	期首からの追加設定元本額	237,798,201円	2,610,529,461円
	期首からの一部解約元本額	161,233,736,793円	1,937,037,834円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	453,586,659円	424,194,929円
	高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)	8,155,133,822円	9,215,791,644円
	先進国ハイインカムオープン(適格機関投資家向け)	2,250,879,579円	2,672,643,003円
	高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)	1,222,534,434円	1,126,154,090円
	高金利先進国債券ファンド 2015-09(早期償還機能付)	1,099,891,157円	1,007,505,688円
	高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)	344,089,381円	309,022,073円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-04(適格機関投資家転売制限付)	506,018,109円	496,751,652円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-05Q(適格機関投資家転売制限付)	664,822,827円	651,807,976円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-06Q(適格機関投資家転売制限付)	675,176,676円	662,099,869円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-06(適格機関投資家向け)	250,510,399円	246,721,512円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-06M(適格機関投資家転売制限付)	49,343,663円	48,592,998円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-07Q(適格機関投資家転売制限付)	1,391,545,890円	1,364,482,201円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-07M(適格機関投資家転売制限付)	24,530,227円	24,155,342円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-08Q(適格機関投資家転売制限付)	385,390,829円	377,919,855円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-08M(適格機関投資家転売制限付)	295,467,942円	290,965,379円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-09Q(適格機関投資家転売制限付)	289,692,400円	238,372,332円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-09M(適格機関投資家転売制限付)	49,009,654円	48,346,753円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-10Q(適格機関投資家転売制限付)	808,692,696円	798,411,457円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-10M(適格機関投資家転売制限付)	290,996,460円	287,029,200円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-11(適格機関投資家向け)	243,000,427円	239,692,661円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-11Q(適格機関投資家転売制限付)	137,983,135円	136,185,559円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-11M(適格機関投資家転売制限付)	93,964,356円	92,652,339円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-12Q(適格機関投資家転売制限付)	47,474,088円	46,869,876円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-03M(適格機関投資家転売制限付)	742,557,763円	732,266,917円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-10M(適格機関投資家転売制限付)	526,509,974円	519,257,339円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-11M(適格機関投資家転売制限付)	1,958,143,059円	1,931,203,990円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-04M(適格機関投資家転売制限付)	91,418,662円	90,194,741円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-05M(適格機関投資家転売制限付)	733,162,023円	723,359,819円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-07M(適格機関投資家転売制限付)	274,913,815円	271,239,770円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-08M(適格機関投資家転売制限付)	994,330,282円	980,521,402円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-08Q(適格機関投資家転売制限付)	230,743,930円	227,745,277円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-09(適格機関投資家向け)	4,681,471,479円	4,618,955,994円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-10(適格機関投資家向け)	416,007,724円	410,390,532円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-10Q(適格機関投資家向け)	89,029,309円	87,841,079円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-12M(適格機関投資家転売制限付)	1,232,599,305円	1,216,392,550円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2008-01M(適格機関投資家転売制限付)	47,201,426円	47,269,996円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2008-02M(適格機関投資家転売制限付)	1,723,617,428円	1,699,730,944円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2008-06M(適格機関投資家転売制限付)	520,125,440円	512,894,663円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2013-01M(適格機関投資家向け)	1,425,755,362円	1,406,010,094円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2013-02M(適格機関投資家向け)	1,371,951,972円	1,353,581,990円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2013-03M(適格機関投資家転売制限付)	1,356,584,474円	1,296,522,328円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-06M(適格機関投資家向け)	935,722,402円	922,947,977円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-07M(適格機関投資家向け)	706,048,127円	696,338,866円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-12M(適格機関投資家向け)	761,549,657円	751,301,708円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2015-09M(適格機関投資家向け)	1,623,810,642円	1,601,951,105円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2015-12M(適格機関投資家向け)	1,285,945,926円	1,228,139,149円
	計	43,458,934,991円	44,132,426,618円
2.	受益権の総数	43,458,934,991口	44,132,426,618口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日	自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 4月10日現在	平成29年10月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 4月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△948,121,746
地方債証券	△909,118,943
特殊債券	△1,598,993,979
合計	△3,456,234,668

(平成29年10月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△9,098,298
地方債証券	△73,116,687
特殊債券	△72,864,479
合計	△155,079,464

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 4月10日現在		平成29年10月10日現在
1口当たり純資産額	2.1501円	1口当たり純資産額	2.2480円
(1万口当たり純資産額)	(21,501円)	(1万口当たり純資産額)	(22,480円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	TSY INFL IX N/B-0.125%-18/04/15	40,000,000.00	42,404,939.90
		TSY INFL IX N/B-0.125%-22/04/15	20,000,000.00	20,147,890.83
		US TREASURY N/B-2.25%-21/07/31	7,200,000.00	7,314,660.00
		US TREASURY N/B-2.0%-22/07/31	7,000,000.00	7,015,687.00
		US TREASURY N/B-1.375%-23/06/30	700,000.00	673,875.30
		US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15	22,480,000.00	22,129,851.52
		US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15	27,000,000.00	27,043,956.00
		US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15	25,000,000.00	24,757,525.00
	国債証券小計		149,380,000.00	151,488,385.55
				(17,081,830,354)
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF-2.65%-21/09/22	12,800,000.00	13,063,756.80
		BRITISH COLUMBIA PROV OF-2.0%-22/10/23	26,000,000.00	25,748,762.00
		BRITISH COLUMBIA PROV OF-2.25%-26/06/02	10,600,000.00	10,289,600.20
		GEORGIA ST-TXBL-SER B-2.58%-29/02/01	9,280,000.00	8,863,606.40
		GEORGIA ST-TXBL-SER B-2.85%-33/02/01	11,280,000.00	10,638,844.80
		GEORGIA ST-TXBL-SER B-2.9%-34/02/01	8,500,000.00	8,086,390.00
		MA CONS LN-BABS-5.456%-39/12/01	6,350,000.00	7,937,500.00
		PROVINCE OF ALBERTA-2.05%-26/08/17	3,600,000.00	3,382,916.40
		TX TRANS COMM BABS-5.517%-39/04/01	6,480,000.00	8,293,168.80
		UT ST-BABS-B-3.539%-25/07/01	5,000,000.00	5,297,000.00
		WA ST-BABS-D-5.481%-39/08/01	5,000,000.00	6,292,800.00
	地方債証券小計		104,890,000.00	107,894,345.40
				(12,166,166,387)
	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK-2.375%-21/09/23	5,300,000.00	5,380,151.90
		ASIAN DEVELOPMENT BANK-5.593%-18/07/16	8,250,000.00	8,489,736.75
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-1.625%-21/04/19	5,900,000.00	5,827,666.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-2.5%-23/01/23	17,700,000.00	17,885,212.80
		CPPIB CAPITAL INC-2.25%-22/01/25	4,700,000.00	4,722,198.10
		EUROPEAN BK RECON & DEV-1.875%-22/02/23	5,900,000.00	5,853,567.00
		INTL BK RECON & DEVELOP-2.5%-24/11/25	16,500,000.00	16,643,071.50
		KOMMUNALBANKEN AS-1.625%-21/02/10	4,700,000.00	4,652,233.90
		KOMMUNALBANKEN AS-2.125%-25/04/23	10,364,000.00	10,086,845.91
		KOMMUNEKREDIT-1.625%-21/06/01	7,100,000.00	7,016,930.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-1.875%-23/04/17	11,800,000.00	11,603,836.80
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-2.0%-25/01/13	11,800,000.00	11,498,297.60
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-2.375%-25/06/10	12,900,000.00	12,865,363.50
		NEDER WATERSCHAPSBANK-2.375%-26/03/24	6,867,000.00	6,735,908.97
		SWEDISH EXPORT CREDIT-1.75%-21/03/10	11,800,000.00	11,709,930.60
	特殊債券小計		141,581,000.00	140,970,951.33
				(15,895,884,471)
米ドル小計			395,851,000.00	400,353,682.28
				(45,143,881,212)
ユーロ	国債証券	FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25	13,000,000.00	14,795,339.00
		FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25	7,500,000.00	7,579,177.50
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20	8,000,000.00	7,913,504.00
	国債証券小計		28,500,000.00	30,288,020.50
				(4,011,042,554)
	特殊債券	L-BANK BW FOERDERBANK-0.375%-26/04/13	10,000,000.00	9,874,830.00
	特殊債券小計		10,000,000.00	9,874,830.00
				(1,307,723,736)
ユーロ小計			38,500,000.00	40,162,850.50
				(5,318,766,290)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-21/05/25	45,000,000.00	49,506,930.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24	86,000,000.00	89,636,596.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14	53,900,000.00	59,493,472.50
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13	25,000,000.00	25,579,600.00
ノルウェークローネ小計			209,900,000.00	224,216,598.50
				(3,165,938,370)
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.75%-27/11/21	15,000,000.00	14,689,499.99
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21	4,900,000.00	4,628,535.10
	国債証券小計		19,900,000.00	19,318,035.09
				(1,692,453,054)
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF-4.25%-24/11/27	19,700,000.00	20,870,711.90
		NEW S WALES TREASURY CRP-2.75%-25/11/20	14,800,000.00	21,108,129.99
		NORTHERN TERRITORY TREAS-2.75%-24/10/21	10,000,000.00	9,755,270.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP-3.0%-24/03/22	27,825,000.00	28,128,598.57
		TREASURY CORP VICTORIA-1.75%-21/07/27	24,000,000.00	23,489,184.00
		TREASURY CORP VICTORIA-5.0%-40/11/20	20,000,000.00	23,358,860.00
		WESTERN AUST TREAS CORP-3.0%-26/10/21	10,000,000.00	9,748,270.00
	地方債証券小計		126,325,000.00	136,459,024.46
				(11,955,175,132)
	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK-4.75%-24/03/06	5,900,000.00	6,481,863.90
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-5.25%-24/05/20	16,900,000.00	18,999,723.60
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-3.25%-25/07/15	11,230,000.00	11,160,856.89
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-3.5%-27/07/19	4,063,000.00	4,065,819.72
		EUROPEAN INVESTMENT BANK-5.0%-22/08/22	3,900,000.00	4,306,711.50
		EUROPEAN INVESTMENT BANK-3.3%-28/02/03	2,600,000.00	2,578,440.80
		KOMMUNALBANKEN AS-6.5%-21/04/12	6,900,000.00	7,803,727.50
	特殊債券小計		51,493,000.00	55,397,143.91
				(4,853,343,777)
豪ドル小計			197,718,000.00	211,174,203.46
				(18,500,971,963)
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-5.0%-19/03/15	5,000,000.00	5,216,220.00
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.0%-20/04/15	10,370,000.00	10,598,409.62
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-5.5%-23/04/15	6,370,000.00	7,325,149.65
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-25/04/15	7,000,000.00	6,960,016.00
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-27/04/15	18,000,000.00	20,235,654.00
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.5%-33/04/14	19,000,000.00	19,377,245.00
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-37/04/15	23,500,000.00	20,884,967.00
		NEW ZEALAND INDEX LINKED-2.0%-25/09/20	26,000,000.00	27,937,779.99
	国債証券小計		115,240,000.00	118,535,441.26
				(9,454,386,794)
	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-5.0%-19/03/15	15,000,000.00	15,584,715.00
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-3.0%-20/04/15	3,000,000.00	3,036,804.00
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-2.75%-25/04/15	5,480,000.00	5,163,047.76
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-4.5%-27/04/15	8,940,000.00	9,386,097.06
	地方債証券小計		32,420,000.00	33,170,663.82
				(2,645,692,146)
	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-9.5%-18/02/08	80,000,000.00	81,719,040.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-4.125%-18/03/05	9,400,000.00	9,458,862.80
		EXPORT DEVELOPMNT CANADA-3.75%-20/05/08	11,000,000.00	11,318,208.00
		KFW-3.375%-21/02/15	5,000,000.00	5,087,065.00
		KOMMUNALBANKEN AS-5.125%-21/05/14	5,000,000.00	5,364,975.00
		KOMMUNALBANKEN AS-4.0%-25/08/20	5,000,000.00	5,070,260.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-4.0%-20/01/30	6,000,000.00	6,195,006.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-4.375%-20/10/08	5,000,000.00	5,230,345.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-3.0%-21/05/03	2,000,000.00	2,008,182.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-5.375%-24/04/23	18,000,000.00	19,977,642.00
	特殊債券小計		146,400,000.00	151,429,585.80
				(12,078,023,763)
ニュージーランドドル小計			294,060,000.00	303,135,690.88
				(24,178,102,703)
	合計			96,307,660,538
				(96,307,660,538)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	8銘柄	37.9%	17.8%
	地方債証券	11銘柄	26.9%	12.6%
	特殊債券	15銘柄	35.2%	16.5%
ユーロ	国債証券	3銘柄	75.4%	4.2%
	特殊債券	1銘柄	24.6%	1.4%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	100.0%	3.3%
豪ドル	国債証券	2銘柄	9.1%	1.8%
	地方債証券	7銘柄	64.7%	12.4%
	特殊債券	7銘柄	26.2%	5.0%
ニュージーランドドル	国債証券	8銘柄	39.1%	9.8%
	地方債証券	4銘柄	10.9%	2.7%
	特殊債券	10銘柄	50.0%	12.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。