有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

高金利先進国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年10月10日現在	平成30年 4月10日現在
資産の部
流動資産
預金	1,654,524,827	269,617,182
コール・ローン	698,157,897	365,054,294
国債証券	35,405,651,126	25,711,076,039
地方債証券	26,767,033,665	26,050,490,332
特殊債券	34,134,975,747	39,633,898,745
未収入金	402,560,691	-
未収利息	691,119,593	713,449,547
前払費用	121,174,803	195,978,170
流動資産合計	99,875,198,349	92,939,564,309
資産合計	99,875,198,349	92,939,564,309
負債の部
流動負債
未払解約金	667,606,450	355,450,388
未払利息	584	587
流動負債合計	667,607,034	355,450,975
負債合計	667,607,034	355,450,975
純資産の部
元本等
元本	44,132,426,618	42,523,458,065
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,075,164,697	50,060,655,269
元本等合計	99,207,591,315	92,584,113,334
純資産合計	99,207,591,315	92,584,113,334
負債純資産合計	99,875,198,349	92,939,564,309

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年10月10日現在	平成30年 4月10日現在
1.	期首	平成29年 4月11日	平成29年10月11日
	期首元本額	43,458,934,991円	44,132,426,618円
	期首からの追加設定元本額	2,610,529,461円	1,539,045,619円
	期首からの一部解約元本額	1,937,037,834円	3,148,014,172円
	元本の内訳 ※
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	424,194,929円	391,670,141円
	高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)	9,215,791,644円	8,722,574,193円
	先進国ハイインカムオープン(適格機関投資家向け)	2,672,643,003円	2,828,740,706円
	高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)	1,126,154,090円	998,726,613円
	高金利先進国債券ファンド 2015-09(早期償還機能付)	1,007,505,688円	913,256,811円
	高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)	309,022,073円	264,482,917円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-04(適格機関投資家転売制限付)	496,751,652円	487,736,904円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-05Q(適格機関投資家転売制限付)	651,807,976円	189,303,636円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-06Q(適格機関投資家転売制限付)	662,099,869円	649,253,934円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-06(適格機関投資家向け)	246,721,512円	242,257,179円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-06M(適格機関投資家転売制限付)	48,592,998円	47,573,232円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-07Q(適格機関投資家転売制限付)	1,364,482,201円	1,337,893,539円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-07M(適格機関投資家転売制限付)	24,155,342円	23,646,599円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-08Q(適格機関投資家転売制限付)	377,919,855円	370,580,619円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-08M(適格機関投資家転売制限付)	290,965,379円	284,851,559円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-09Q(適格機関投資家転売制限付)	238,372,332円	235,430,847円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-09M(適格機関投資家転売制限付)	48,346,753円	47,660,008円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-10Q(適格機関投資家転売制限付)	798,411,457円	788,446,040円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-10M(適格機関投資家転売制限付)	287,029,200円	282,917,478円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-11(適格機関投資家向け)	239,692,661円	236,264,732円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-11Q(適格機関投資家転売制限付)	136,185,559円	134,441,038円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-11M(適格機関投資家転売制限付)	92,652,339円	91,517,826円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-12Q(適格機関投資家転売制限付)	46,869,876円	46,284,046円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-03M(適格機関投資家転売制限付)	732,266,917円	722,035,392円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-10M(適格機関投資家転売制限付)	519,257,339円	511,740,106円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-11M(適格機関投資家転売制限付)	1,931,203,990円	1,903,197,649円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-04M(適格機関投資家転売制限付)	90,194,741円	89,057,966円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-05M(適格機関投資家転売制限付)	723,359,819円	714,113,263円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-07M(適格機関投資家転売制限付)	271,239,770円	267,772,424円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-08M(適格機関投資家転売制限付)	980,521,402円	968,613,715円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-08Q(適格機関投資家転売制限付)	227,745,277円	224,835,403円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-09(適格機関投資家向け)	4,618,955,994円	4,559,986,030円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-10(適格機関投資家向け)	410,390,532円	405,174,711円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-10Q(適格機関投資家向け)	87,841,079円	86,686,865円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-12M(適格機関投資家転売制限付)	1,216,392,550円	1,202,179,158円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2008-01M(適格機関投資家転売制限付)	47,269,996円	46,586,494円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2008-02M(適格機関投資家転売制限付)	1,699,730,944円	1,674,965,656円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2008-06M(適格機関投資家転売制限付)	512,894,663円	506,798,961円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2013-01M(適格機関投資家向け)	1,406,010,094円	1,385,538,975円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2013-02M(適格機関投資家向け)	1,353,581,990円	1,336,527,297円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2013-03M(適格機関投資家転売制限付)	1,296,522,328円	1,279,695,173円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-06M(適格機関投資家向け)	922,947,977円	911,083,740円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-07M(適格機関投資家向け)	696,338,866円	687,320,140円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-12M(適格機関投資家向け)	751,301,708円	624,567,173円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2015-09M(適格機関投資家向け)	1,601,951,105円	1,584,482,421円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2015-12M(適格機関投資家向け)	1,228,139,149円	1,214,988,756円
	計	44,132,426,618円	42,523,458,065円
2.	受益権の総数	44,132,426,618口	42,523,458,065口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日	自 平成29年10月11日 至 平成30年 4月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年10月10日現在	平成30年 4月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年10月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△9,098,298
地方債証券	△73,116,687
特殊債券	△72,864,479
合計	△155,079,464

(平成30年 4月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△141,063,783
地方債証券	△196,265,375
特殊債券	△311,738,388
合計	△649,067,546

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年10月10日現在		平成30年 4月10日現在
1口当たり純資産額	2.2480円	1口当たり純資産額	2.1772円
(1万口当たり純資産額)	(22,480円)	(1万口当たり純資産額)	(21,772円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	TSY INFL IX N/B-0.125%-22/04/15	20,000,000.00	20,098,565.83
		US TREASURY N/B-2.0%-22/07/31	7,000,000.00	6,844,138.00
		US TREASURY N/B-1.375%-23/06/30	700,000.00	657,535.20
		US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15	3,400,000.00	3,288,238.60
	国債証券小計		31,100,000.00	30,888,477.63
				(3,297,344,987)
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF-2.65%-21/09/22	12,800,000.00	12,756,915.20
		BRITISH COLUMBIA PROV OF-2.0%-22/10/23	26,000,000.00	25,057,760.00
		GEORGIA ST-TXBL-SER B-2.58%-29/02/01	9,280,000.00	8,709,744.00
		GEORGIA ST-TXBL-SER B-2.85%-33/02/01	11,280,000.00	10,524,691.20
		GEORGIA ST-TXBL-SER B-2.9%-34/02/01	8,500,000.00	7,921,320.00
		MA CONS LN-BABS-5.456%-39/12/01	6,350,000.00	7,797,927.00
		PROVINCE OF ALBERTA-2.05%-26/08/17	3,600,000.00	3,288,394.80
		TX TRANS COMM BABS-5.517%-39/04/01	6,480,000.00	8,164,864.80
		UT ST-BABS-B-3.539%-25/07/01	5,000,000.00	5,112,350.00
		WA ST-BABS-D-5.481%-39/08/01	5,000,000.00	6,114,650.00
	地方債証券小計		94,290,000.00	95,448,617.00
				(10,189,139,864)
	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK-5.593%-18/07/16	8,250,000.00	8,326,642.50
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-1.75%-19/10/30	5,180,000.00	5,124,739.76
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-1.625%-21/04/19	5,900,000.00	5,712,521.60
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-2.5%-23/01/23	17,700,000.00	17,409,613.80
		CAISSE DES DEPOTS ET CON-2.0%-20/11/14	11,400,000.00	11,196,544.20
		CPPIB CAPITAL INC-2.25%-22/01/25	4,700,000.00	4,604,011.90
		EUROPEAN BK RECON & DEV-1.875%-22/02/23	5,900,000.00	5,717,400.90
		INTL BK RECON & DEVELOP-2.5%-24/11/25	16,500,000.00	16,146,999.00
		KOMMUNALBANKEN AS-1.625%-21/02/10	4,700,000.00	4,570,486.80
		KOMMUNALBANKEN AS-2.125%-25/04/23	10,364,000.00	9,783,978.74
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-1.875%-23/04/17	11,800,000.00	11,291,408.20
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-2.0%-25/01/13	11,800,000.00	11,165,856.20
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-2.375%-25/06/10	3,930,000.00	3,798,380.37
		NEDER WATERSCHAPSBANK-2.125%-21/11/15	7,500,000.00	7,333,125.00
		SWEDISH EXPORT CREDIT-1.75%-21/03/10	11,800,000.00	11,491,689.60
	特殊債券小計		137,424,000.00	133,673,398.57
				(14,269,635,297)
米ドル小計			262,814,000.00	260,010,493.20
				(27,756,120,148)
ユーロ	国債証券	FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25	8,300,000.00	9,356,365.90
		FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25	7,500,000.00	7,599,750.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20	2,500,000.00	2,478,720.00
	国債証券小計		18,300,000.00	19,434,835.90
				(2,557,235,707)
	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-1.0%-26/01/12	15,000,000.00	15,459,885.00
		L-BANK BW FOERDERBANK-0.375%-26/04/13	10,000,000.00	9,848,650.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-0.25%-25/08/29	5,320,000.00	5,239,992.52
	特殊債券小計		30,320,000.00	30,548,527.52
				(4,019,575,251)
ユーロ小計			48,620,000.00	49,983,363.42
				(6,576,810,958)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-21/05/25	346,000,000.00	373,401,124.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24	246,000,000.00	252,547,044.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14	244,627,000.00	264,639,445.61
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13	100,000,000.00	100,638,000.00
ノルウェークローネ小計			936,627,000.00	991,225,613.61
				(13,599,615,418)
豪ドル	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF-4.25%-24/11/27	19,700,000.00	21,023,662.70
		NEW S WALES TREASURY CRP-2.75%-25/11/20	14,800,000.00	21,419,003.99
		NORTHERN TERRITORY TREAS-2.75%-24/10/21	10,000,000.00	9,825,620.00
		TREASURY CORP VICTORIA-1.75%-21/07/27	24,000,000.00	23,551,776.00
		TREASURY CORP VICTORIA-5.0%-40/11/20	20,000,000.00	24,240,020.00
		WESTERN AUST TREAS CORP-2.5%-24/07/23	6,650,000.00	6,497,096.55
		WESTERN AUST TREAS CORP-3.0%-26/10/21	4,400,000.00	4,348,128.40
	地方債証券小計		99,550,000.00	110,905,307.64
				(9,116,416,288)
	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-5.25%-24/05/20	16,900,000.00	18,987,792.20
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-3.25%-25/07/15	11,230,000.00	11,296,021.17
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-3.5%-27/07/19	4,063,000.00	4,131,538.74
		EUROPEAN INVESTMENT BANK-5.0%-22/08/22	3,900,000.00	4,274,626.20
		KOMMUNALBANKEN AS-6.5%-21/04/12	6,900,000.00	7,688,718.30
	特殊債券小計		42,993,000.00	46,378,696.61
				(3,812,328,861)
豪ドル小計			142,543,000.00	157,284,004.25
				(12,928,745,149)
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-5.0%-19/03/15	5,000,000.00	5,149,520.00
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.0%-20/04/15	10,370,000.00	10,594,043.85
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-27/04/15	18,000,000.00	20,452,914.00
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.5%-33/04/14	14,600,000.00	15,171,911.20
		NEW ZEALAND INDEX LINKED-2.0%-25/09/20	26,000,000.00	28,724,799.99
	国債証券小計		73,970,000.00	80,093,189.04
				(6,256,879,927)
	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-5.0%-19/03/15	31,022,000.00	31,830,433.32
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-3.0%-20/04/15	11,800,000.00	11,954,462.00
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-6.0%-21/05/15	8,403,000.00	9,247,341.84
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-2.75%-25/04/15	5,480,000.00	5,250,864.76
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-4.5%-27/04/15	26,429,000.00	28,057,581.40
	地方債証券小計		83,134,000.00	86,340,683.32
				(6,744,934,180)
	特殊債券	EXPORT DEVELOPMNT CANADA-3.75%-20/05/08	11,000,000.00	11,283,833.00
		INTL BK RECON & DEVELOP-4.625%-19/02/26	15,400,000.00	15,727,003.60
		INTL BK RECON & DEVELOP-3.0%-23/02/02	15,768,000.00	15,747,249.31
		INTL FINANCE CORP-3.625%-20/05/20	26,500,000.00	27,135,894.00
		KFW-3.0%-23/03/07	50,000,000.00	49,812,850.00
		KOMMUNALBANKEN AS-5.125%-21/05/14	12,700,000.00	13,584,174.00
		KOMMUNALBANKEN AS-3.375%-23/06/07	3,719,000.00	3,748,368.94
		KOMMUNALBANKEN AS-4.0%-25/08/20	11,004,000.00	11,288,915.56
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-4.0%-20/01/30	6,000,000.00	6,167,994.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-4.375%-20/10/08	5,000,000.00	5,214,020.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-3.0%-21/05/03	2,000,000.00	2,015,850.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-5.375%-24/04/23	18,000,000.00	20,011,212.00
		NORDIC INVESTMENT BANK-4.125%-20/03/19	19,000,000.00	19,607,487.00
		NORDIC INVESTMENT BANK-3.0%-23/01/19	23,117,000.00	23,083,711.52
	特殊債券小計		219,208,000.00	224,428,562.93
				(17,532,359,336)
ニュージーランドドル小計			376,312,000.00	390,862,435.29
				(30,534,173,443)
	合計			91,395,465,116
				(91,395,465,116)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	4銘柄	11.9%	3.6%
	地方債証券	10銘柄	36.7%	11.1%
	特殊債券	15銘柄	51.4%	15.6%
ユーロ	国債証券	3銘柄	38.9%	2.8%
	特殊債券	3銘柄	61.1%	4.4%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	100.0%	14.9%
豪ドル	地方債証券	7銘柄	70.5%	10.0%
	特殊債券	5銘柄	29.5%	4.2%
ニュージーランドドル	国債証券	5銘柄	20.5%	6.8%
	地方債証券	5銘柄	22.1%	7.4%
	特殊債券	14銘柄	57.4%	19.2%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。