有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 8月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	43,922,281
現先取引勘定	199,999,898
流動資産合計	243,922,179
資産合計	243,922,179
負債の部
流動負債
未払解約金	35,000,000
未払利息	120
その他未払費用	576
流動負債合計	35,000,696
負債合計	35,000,696
純資産の部
元本等
元本	205,318,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,602,740
元本等合計	208,921,483
純資産合計	208,921,483
負債純資産合計	243,922,179

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成30年 8月13日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	244,626,922円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	39,308,179円
		期末元本額	205,318,743円
		元本の内訳*
		新生・世界スマート債券ファンド 1409	982,512円
		新生・世界スマート債券ファンド 1411	982,319円
		新生・世界スマート債券ファンド 1502	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1503	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1506	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603	982,319円
		新生・UTIインドファンド	113,806,879円
		新生・フラトンVPICファンド	39,013,729円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	7,097,650円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	982,125円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	26,528,965円
		グローバル・ナビゲーター(限定追加型)	206,308円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
2.	計算日における受益権総数		205,318,743口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0175円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,175円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

(自平成29年 8月15日 至平成30年 8月13日)

1金融商品に対する取組方針

本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。

3金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(平成30年 8月13日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自平成29年 8月15日 至平成30年 8月13日)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自平成29年 8月15日 至平成30年 8月13日)

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (平成30年 8月13日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

<参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定) クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III シリーズ・トラスト (オープンエンド型ケイマン諸島籍ユニット・トラスト) 財務状態計算書 2017年12月31日

(日本円にて表示)

		2017年12月31日現在		2016年12月31日現在
資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産		20,369,252,894		19,565,723,311
現金及び現金同等物		1,563,533,562		1,915,711,625
仲介業者未収残高		182,843,878		82,882,597
前払手数料		480,521		1,313,463
未収金:
	利息	128,882,583		126,069,143
	売却有価証券	133,264		-
	発行済受益証券	-		640,000,000
	分配金	-		742,405
総資産		22,245,126,702		22,332,442,544
負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債		204,722,215		593,605,577
未払金:
	報酬代理人報酬	33,835,638		34,958,352
	買戻受益証券	31,027,546		27,586,750
	副投資運用会社報酬	19,605,879		16,823,553
	事務管理代行会社報酬	3,167,577		1,962,484
	専門家報酬	2,156,253		2,024,525
	保管会社報酬	1,970,075		1,206,095
	名義書換代理人報酬	172,021		23,875
	買入有価証券			11,823,330
負債(償還可能受益証券保有者に帰属する純資産を除く)		296,657,204		690,014,541
償還可能受益証券保有者に帰属する総資産		21,948,469,498		21,642,428,003

Inderjit Singh エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッドを代表し 新生・ワールドラップ・ファンド安定型(適格機関投資家限定)の受託会社として	2018年5月2日
	日付
Claire Guilbert エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッドを代表し 新生・ワールドラップ・ファンド安定型(適格機関投資家限定)の受託会社として	2018年5月2日
	日付

<参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定) クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III シリーズ・トラスト (オープンエンド型ケイマン諸島籍ユニット・トラスト) 包括利益計算書 2017年12月31日に終了する年度

(日本円にて表示)

		2017年12月31日現在		2016年12月31日現在
収入
受取配当金		155,761,688		115,246,257
受取利息		141,042,966		135,884,890
損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債 における実現(純損失)/純利益		(767,726,042)		953,071,351
外貨取引における実現純損失		(47,204,026)		(88,341,621)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債 における未実現評価益/(評価損)の純変動		1,333,494,860		(904,837,664)
外貨取引における未実現(評価損)/評価益の純変動		(5,172,108)		2,629,187
総収益		810,197,338		213,652,400
費用
報酬代理人報酬		143,158,973		137,478,471
副投資運用会社報酬		78,958,095		63,423,613
事務管理代行会社報酬		13,535,666		10,536,543
保管会社報酬		9,469,738		8,002,455
受託会社報酬		2,178,410		159,076
専門家報酬		2,036,198		2,077,310
取引手数料		1,873,711		1,243,241
設立費用		1,116,229		1,192,421
名義書換代理人報酬		777,100		-
登録費用		183,707		46,118
総費用		253,287,827		224,159,248
金融費用引前営業利益/(損失)		556,909,511		(10,506,848)
金融費用
	償還可能受益証券保有者への分配	(127,249,950)		(126,083,550)
	金利費用	(151,635)		(181,384)
総金融費用		(127,401,585)		(126,264,934)
金融費用引後税引前利益/(損失)		429,507,926		(136,771,782)
	源泉徴収税費用	(44,228,667)		(47,589,848)
営業活動からの償還可能受益証券保有者に帰属する 純資産の増加/(減少)		385,279,259		(184,361,630)

<参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定) クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III シリーズ・トラスト (オープンエンド型ケイマン諸島籍ユニット・トラスト) 償還可能受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書 2017年12月31日に終了する年度

(日本円にて表示)

2015年12月31日時点	11,171,288,644
発行受益証券	11,108,000,000
買戻受益証券	(452,499,011)
営業活動からの償還可能受益証券保有者に帰属する純資産の減少	(184,361,630)
2016年12月31日時点	21,642,428,003
発行受益証券	1,730,000,000
買戻受益証券	(1,809,237,764)
営業活動からの償還可能受益証券保有者に帰属する純資産の増加	385,279,259
2017年12月31日時点	21,948,469,498

<参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定) クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III シリーズ・トラスト (オープンエンド型ケイマン諸島籍ユニット・トラスト) キャッシュフロー計算書 2017年12月31日に終了する年度

(日本円にて表示)

		2017年12月31日現在		2016年12月31日現在
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動からの償還可能受益証券保有者に 帰属する純資産増/(減)		385,279,259		(184,361,630)
営業活動からの償還可能受益証券保有者に 帰属する純資産増/(減)を営業活動で使用される 現金に合致させる調整項目
	償還可能受益証券への分配	127,249,950		126,083,550
	損益を通じて測定する金融資産の購入	(6,723,733,405)		(14,144,525,769)
	損益を通じて測定する金融資産の処分益	6,580,015,318		4,929,921,575
	先渡外貨取引決済からの純(支払)/収入	(778,095,440)		1,065,644,741
	先物取引決済からの純収入/(支払)	89,205,790		(20,329,345)
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債の 実現純損失/(利益)	767,726,042		(953,071,351)
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債の 未実現(評価益)/評価損の純変動	(1,333,494,860)		904,837,664
	投資有価証券増	(2,161,729)		(2,638,896)
	投資有価証券償却	208,125,339		225,012,741
	未収売却有価証券の(増加)	(133,264)		-
	未収利息の(増加)	(2,813,440)		(60,858,084)
	未収配当金の減少/(増加)	742,405		(386,063)
	仲介業者未払残高の(増加)	(99,961,281)		(73,727,904)
	前払手数料の減少	832,942		1,004,465
	未払購入有価証券の(減少)/増加	(11,823,330)		11,823,330
	その他未払金の増加 (*)	3,908,559		23,848,362
営業活動からの資金純額		(789,131,145)		(8,151,722,614)
財務活動によるキャッシュフロー
	発行受益証券からの収入、未収発行済受益証券の 純変動	2,370,000,000		10,468,000,000
	償還可能受益証券保有者への分配	(127,249,950)		(126,083,550)
	受益証券の買戻、未払買戻受益証券の純変動	(1,805,796,968)		(424,912,261)
財務活動からの資金純額		436,953,082		9,917,004,189
現金及び現金同等物純(減)/増		(352,178,063)		1,765,281,575
現金及び現金同等物の期首残高		1,915,711,625		150,430,050
現金及び現金同等物の期末残高		1,563,533,562		1,915,711,625
営業活動からのキャッシュフローについての補足情報
	受取利息	138,229,526		74,673,063
	受取配当金	156,504,093		114,860,194
	源泉徴収税	(44,228,667)		(47,589,848)

(*) その他未払金は、財務状態計算書において公表されている報酬代理人報酬、副投資運用会社報酬、事務管理代行会社報酬、専門家報酬、保管会社報酬及び名義書換代理人報酬からなっています。

<参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・グロース・タイプ(適格機関投資家限定) クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III シリーズ・トラスト (オープンエンド型ケイマン諸島籍ユニット・トラスト) 財務状態計算書 2017年12月31日

(日本円にて表示)

		2017年12月31日現在		2016年12月31日現在
資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産		8,518,370,819		9,647,747,749
現金及び現金同等物		42,226,060		443,587,121
仲介業者未収残高		176,375,018		123,221,100
前払手数料		688,846		1,858,306
未収金:
	利息	25,465,447		27,600,161
	売却有価証券	167,606		-
	分配金	-		533,465
総資産		8,763,293,796		10,244,547,902
負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債		50,560,027		311,398,878
未払金:
	買戻受益証券	41,564,533		9,734,000
	報酬代理人報酬	16,902,504		18,988,836
	副投資運用会社報酬	8,995,935		10,052,325
	保管会社報酬	4,072,530		1,040,406
	事務管理代行会社報酬	2,825,078		1,042,763
	専門家報酬	2,092,865		1,933,434
	受託会社報酬	1,023,749		-
	名義書換代理人報酬	294,003		24,949
負債(償還可能受益証券保有者に帰属する純資産を除く)		128,331,224		354,215,591
償還可能受益証券保有者に帰属する総資産		8,634,962,572		9,890,332,311

Inderjit Singh エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッドを代表し 新生・ワールドラップ・ファンド成長型(適格機関投資家限定)の受託会社として	2018年5月2日
	日付
Claire Guilbert エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッドを代表し 新生・ワールドラップ・ファンド成長型(適格機関投資家限定)の受託会社として	2018年5月2日
	日付

<参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・グロース・タイプ(適格機関投資家限定) クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III シリーズ・トラスト (オープンエンド型ケイマン諸島籍ユニット・トラスト) 包括利益計算書 2017年12月31日に終了する年度

(日本円にて表示)

		2017年12月31日現在		2016年12月31日現在
収入
受取配当金		199,180,638		156,554,305
受取利息		20,819,069		38,297,301
損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債 における実現(純損失)/純利益		(121,094,546)		210,797,792
外貨取引における実現純損失		(22,939,057)		(16,485,252)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債 における実現純利益/(純損失)未実現利益の純変動		1,079,426,357		(69,482,367)
外貨取引における未実現評価益/(評価損)の純変動		8,037,020		(6,621,770)
総収益		1,163,429,481		313,060,009
費用
報酬代理人報酬		75,568,743		74,555,785
副投資運用会社報酬		38,262,635		38,187,489
保管会社報酬		7,614,801		7,089,467
事務管理代行会社報酬		5,739,375		5,655,396
受託会社報酬		3,202,161		151,905
専門家報酬		2,038,276		2,050,919
設立費用		1,169,460		767,755
取引手数料		1,061,095		1,954,556
名義書換代理人報酬		647,380		-
登録費用		88,081		46,118
総費用		135,392,007		130,459,390
金融費用引前営業利益		1,028,037,474		182,600,619
金融費用
	償還可能受益証券保有者への分配	(79,659,169)		(77,024,673)
	金利費用	(127,949)		(77,112)
総金融費用		(79,787,118)		(77,101,785)
金融費用引後税引前利益		948,250,356		105,498,834
	源泉徴収税費用	(52,187,291)		(50,069,981)
営業活動からの償還可能受益証券保有者に帰属する 純資産の増加		896,063,065		55,428,853

<参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・グロース・タイプ(適格機関投資家限定) クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III シリーズ・トラスト (オープンエンド型ケイマン諸島籍ユニット・トラスト) 償還可能受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書 2017年12月31日に終了する年度

(日本円にて表示)

2015年12月31日時点	5,284,007,454
発行受益証券	5,233,000,000
買戻受益証券	(682,103,996)
営業活動からの償還可能受益証券保有者に帰属する純資産の増加	55,428,853
2016年12月31日時点	9,890,332,311
買戻受益証券	(2,151,432,804)
営業活動からの償還可能受益証券保有者に帰属する純資産の増加	896,063,065
2017年12月31日時点	8,634,962,572

<参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・グロース・タイプ(適格機関投資家限定) クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III シリーズ・トラスト (オープンエンド型ケイマン諸島籍ユニット・トラスト) キャッシュフロー計算書 2017年12月31日に終了する年度

(日本円にて表示)

		2017年12月31日現在		2016年12月31日現在
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動からの償還可能受益証券保有者に 帰属する純資産増		896,063,065		55,428,853
営業活動からの償還可能受益証券保有者に 帰属する純資産増を営業活動で使用される 現金に合致させる調整項目		79,659,169		77,024,673
	償還可能受益証券への分配	(3,074,719,062)		(10,035,664,090)
	損益を通じて測定する金融資産の処分益	5,148,283,122		5,595,284,001
	先渡外貨取引決済からの純(支払)/収入	(337,729,683)		467,812,839
	先物取引決済からの純収入/(支払)	50,573,601		(51,892,628)
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債の 実現純損失/(純利益)	121,094,546		(210,797,792)
	損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債の 未実現(評価益)/(評価損)の純変動	(1,079,426,357)		69,482,367
	投資有価証券増	(112,689)		(517,074)
	投資有価証券償却	40,574,601		60,142,457
	未収売却有価証券の(増加)	(167,606)		-
	未収利息の減少/(増加)	2,134,714		(6,844,934)
	未収配当金の減少/(増加)	533,465		(533,465)
	仲介業者未払残高の(増加)	(53,153,918)		(103,454,344)
	前払手数料の減少	1,169,460		455,438
	その他未払金の増加 (*)	3,123,951		14,283,082
営業活動による資金獲得額/(使用額)		1,797,900,379		(4,069,790,617)
財務活動によるキャッシュフロー
	発行受益証券からの収入	-		5,233,000,000
	償還可能受益証券保有者への分配	(79,659,169)		(77,024,673)
	受益証券の買戻、未払買戻受益証券の純変動	(2,119,602,271)		(687,698,736)
財務活動による資金(使用額)/獲得額		(2,199,261,440)		4,468,276,591
現金及び現金同等物純(減)/増		(401,361,061)		398,485,974
現金及び現金同等物の期首残高		443,587,121		45,101,147
現金及び現金同等物の期末残高		42,226,060		443,587,121
営業活動からのキャッシュフローについての補足情報
	受取利息	22,953,783		31,337,864
	受取配当金	199,714,103		156,020,840
	源泉徴収税	(52,187,291)		(50,069,981)

(*) その他未払金は、財務状態計算書において公表されている報酬代理人報酬、副投資運用会社報酬、保管会社報酬、事務管理代行会社報酬、専門家報酬、受託会社報酬及び名義書換代理人報酬からなっています。