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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月23日-平成28年4月26日)
フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)およびフィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)は、「フィデリティ・世界企業債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
フィデリティ・世界企業債券マザーファンド
以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(1)貸借対照表
| 区 分 | 当監査対象期間 平成28年4月11日現在 |
| 金額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,642,727,761 |
| 未収入金 | 81,791,136 |
| 流動資産合計 | 4,724,518,897 |
| 資産合計 | 4,724,518,897 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 68,747,558 |
| 未払受託者報酬 | 443,958 |
| 未払委託者報酬 | 11,321,806 |
| その他未払費用 | 87,512 |
| 流動負債合計 | 80,600,834 |
| 負債合計 | 80,600,834 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,168,989,387 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △525,071,324 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 4,643,918,063 |
| 純資産合計 | 4,643,918,063 |
| 負債純資産合計 | 4,724,518,897 |
(2)損益及び剰余金計算書
| 区 分 | 当監査対象期間 自 平成27年10月20日(設定日) 至 平成28年4月11日 |
| 金額(円) | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | △449,451,113 |
| 営業収益合計 | △449,451,113 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 443,958 |
| 委託者報酬 | 11,321,806 |
| その他費用 | 87,512 |
| 営業費用合計 | 11,853,276 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △461,304,389 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △461,304,389 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △461,304,389 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △15,270,385 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,120 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,120 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,670,882 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,670,882 |
| 分配金 | 68,747,558 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △525,071,324 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 監査対象期間の取扱い ファンドの監査対象期間は当期末日が休日のため、平成27年10月20日(設定日)から平成28年4月11日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 当監査対象期間 平成28年4月11日現在 |
| 1.元本の推移 | |
| 期首元本額 | 1,000,000 円 |
| 期中追加設定元本額 | 5,447,420,882 円 |
| 期中一部解約元本額 | 279,431,495 円 |
| 2.受益権の総数 | 5,168,989,387 口 |
| 3.元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っている場合におけるその差額 | 525,071,324 円 |
| 4.1口当たり純資産額 | 0.8984 円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 当監査対象期間 自 平成27年10月20日(設定日) 至 平成28年4月11日 |
| 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.23%以内の額 |
| 2.分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(68,126,993円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(2,990,320円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は71,117,313円(1口当たり0.013758円)であり、うち68,747,558円(1口当たり0.013300円)を分配金額としております。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 |
| (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 当監査対象期間 平成28年4月11日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | △429,253,149 |
| 合 計 | △429,253,149 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | フィデリティ・世界企業債券マザーファンド | 5,081,238,658 | 4,642,727,761 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 5,081,238,658 | 4,642,727,761 | ||
| 合計 | 5,081,238,658 | 4,642,727,761 | ||
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)およびフィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)は、「フィデリティ・世界企業債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
フィデリティ・世界企業債券マザーファンド
以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区 分 | 平成28年4月11日現在 |
| 金額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 337,957,989 |
| 社債券 | 9,851,280,991 |
| 派生商品評価勘定 | 5,392,806 |
| 未収入金 | 44,502,833 |
| 未収利息 | 84,098,952 |
| 前払費用 | 13,194,866 |
| 流動資産合計 | 10,336,428,437 |
| 資産合計 | 10,336,428,437 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,424,737 |
| 未払金 | 218,137,245 |
| 未払解約金 | 178,563,706 |
| 流動負債合計 | 398,125,688 |
| 負債合計 | 398,125,688 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,876,793,955 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △938,491,206 |
| 元本等合計 | 9,938,302,749 |
| 純資産合計 | 9,938,302,749 |
| 負債純資産合計 | 10,336,428,437 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 平成28年4月11日現在 |
| 1.元本の推移 | |
| 期首元本額 | 2,000,000 円 |
| 期中追加設定元本額 | 11,619,606,046 円 |
| 期中一部解約元本額 | 744,812,091 円 |
| 2.期末元本額及びその内訳 | |
| フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 5,795,555,297 円 |
| フィデリティ・世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 5,081,238,658 円 |
| 計 | 10,876,793,955 円 |
| 3.受益権の総数 | 10,876,793,955 口 |
| 4.元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っている場合におけるその差額 | 938,491,206 円 |
| 5.1口当たり純資産額 | 0.9137 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 |
| (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 平成28年4月11日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 社債券 | 204,888,217 |
| 合 計 | 204,888,217 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 種類 | 平成28年4月11日 現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 291,129,650 | - | 285,736,844 | 5,392,806 |
| アメリカ・ドル | 291,129,650 | - | 285,736,844 | 5,392,806 |
| 買建 | 112,565,944 | - | 111,141,207 | △1,424,737 |
| ユーロ | 112,565,944 | - | 111,141,207 | △1,424,737 |
| 合計 | 403,695,594 | - | 396,878,051 | 3,968,069 |
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 社債券 | アメリカ・ドル | 21ST CENTY FOX AMER 4% 10/23 | 750,000.00 | 823,440.00 | |
| ABBEY NATL TREASURY SVCS PLC 4 | 800,000.00 | 852,808.00 | |||
| ABBVIE INC 2.9% 11/06/22 WI | 1,150,000.00 | 1,175,541.50 | |||
| ACTAVIS FUNDING SCS 3% 3/12/20 | 500,000.00 | 511,015.00 | |||
| AIG INTL 3.75% 7/10/25 | 700,000.00 | 700,364.00 | |||
| AIR LEASE CORP 3.75% 02/01/22 | 800,000.00 | 799,704.00 | |||
| ALTRIA GROUP INC 2.95 5/23 | 800,000.00 | 830,520.00 | |||
| AMAZON.COM INC 3.8% 12/05/2024 | 600,000.00 | 658,788.00 | |||
| AMERICAN INTL GRP 3.3% 3/01/21 | 350,000.00 | 358,361.50 | |||
| AMERICAN RE 7.45% 12/15/26 B | 400,000.00 | 526,600.00 | |||
| APACHE CORP 2.625 1/15/23 | 700,000.00 | 636,265.00 | |||
| APPLE INC 2.5% 02/09/25 | 1,200,000.00 | 1,201,500.00 | |||
| BANK TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD | 1,500,000.00 | 1,538,715.00 | |||
| BARRICK NA FINA 4.4% 5/30/21 | 391,000.00 | 399,871.79 | |||
| BHP FINANCE (US) 10/19/75 REGS | 800,000.00 | 804,360.00 | |||
| CELGENE CORP 3.875% 08/15/25 | 1,200,000.00 | 1,264,920.00 | |||
| CISCO SYSTEMS INC 3.625 3/24 | 800,000.00 | 890,224.00 | |||
| CITIGROUP INC 3.3% 04/27/25 | 1,000,000.00 | 1,005,140.00 | |||
| CONOCOPHILLIPS CO 4.2% 3/15/21 | 700,000.00 | 728,728.00 | |||
| CREDIT SUISSE 3.75% 03/26/25 | 1,200,000.00 | 1,153,128.00 | |||
| DAIMLER FIN N A 3.5% 8/25 REGS | 1,000,000.00 | 1,043,990.00 | |||
| DEUTSCHE ANN 5% 10/2/23 REGS | 800,000.00 | 846,432.00 | |||
| DISCOVERY COMM 3.25% 4/1/23 | 1,000,000.00 | 960,140.00 | |||
| EMD FIN LLC 2.95% 03/19/22 RGS | 800,000.00 | 817,776.00 | |||
| ENBRIDGE ENRGY 4.375% 10/15/20 | 500,000.00 | 489,620.00 | |||
| ENERGY TRANSFER 4.65% 6/01/21 | 600,000.00 | 575,808.00 | |||
| EOG RESOURC INC 2.45% 4/01/20 | 500,000.00 | 498,985.00 | |||
| FMC TECHNOL INC 3.45% 10/01/22 | 800,000.00 | 714,256.00 | |||
| FORD MTR CR CO 3.157% 08/04/20 | 500,000.00 | 513,885.00 | |||
| GE CAP FDG 3.373% 11/15/25REGS | 1,000,000.00 | 1,066,080.00 | |||
| GILEAD SCIENCES 3.7% 4/01/24 | 700,000.00 | 754,705.00 | |||
| GLENCORE FG LLC 3.125%4/19 RGS | 850,000.00 | 786,275.50 | |||
| GOLDMAN SACHS 3.85% 07/08/24 | 550,000.00 | 571,021.00 | |||
| GOOGLE INC 3.375%% 2/25/24 | 1,000,000.00 | 1,094,350.00 | |||
| GSINC 3.625% 1/22/23 | 1,000,000.00 | 1,037,640.00 | |||
| HARTFORD FINL SVCS 5.125% 4/22 | 750,000.00 | 839,662.50 | |||
| HEINEKEN NV 3.4% 04/01/22 RGS | 800,000.00 | 842,248.00 | |||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 1,000,000.00 | 1,043,110.00 | |||
| HSBC FINANCE CO 6.676% 1/21 | 250,000.00 | 288,212.50 | |||
| HSBC HLDNGS PLC 4.875% 1/22 | 800,000.00 | 876,512.00 | |||
| HUTCHISON WHAM 3.25%11/8/22RGS | 1,200,000.00 | 1,246,836.00 | |||
| IMPERIAL TOBACCO FINANCE 3.5% | 1,000,000.00 | 1,018,580.00 | |||
| INGSLL-RAND GLB 4.25% 06/15/23 | 800,000.00 | 865,952.00 | |||
| INTERPUBLIC GRO 3.75% 2/15/23 | 750,000.00 | 752,565.00 | |||
| ISRAEL ELE CORP 7.25% 1/19REGS | 750,000.00 | 828,960.00 | |||
| JAPAN TOBACCO 2% 4/13/21 RGS | 500,000.00 | 500,080.00 | |||
| JEFFERIES GRP INC 5.125% 1/23 | 750,000.00 | 770,925.00 | |||
| KERR-MCGEE GLBL 6.95 7/1/24 | 750,000.00 | 791,062.50 | |||
| KRAFT FOODS GRP 3.5 6/22 | 800,000.00 | 847,264.00 | |||
| MARSH & MCLENNAN 4.05 10/15/23 | 1,100,000.00 | 1,167,540.00 | |||
| MCGRAW HILL FIN INC 4% 6/15/25 | 800,000.00 | 845,488.00 | |||
| MEDTRONIC INC 3.125% 3/15/22 | 1,000,000.00 | 1,060,760.00 | |||
| MICROSOFT CORP 3.125% 11/03/25 | 1,000,000.00 | 1,058,150.00 | |||
| MITSUBISHI UFJ L& 2.5% 3/20REG | 1,150,000.00 | 1,157,291.00 | |||
| MONDELEZ INTL INC 4% 2/01/24 | 800,000.00 | 864,584.00 | |||
| MONSANTO CO 2.2 7/15/22 | 750,000.00 | 733,417.50 | |||
| MYLAN INC 3.12% 01/15/2023 REG | 750,000.00 | 722,017.50 | |||
| MYLAN NV 3.75% 12/15/20 144A | 200,000.00 | 206,042.00 | |||
| NEWELL RUBBERMAID 3.15% 4/1/21 | 250,000.00 | 257,127.50 | |||
| NOBLE ENERGY 5.625% 05/01/21 | 362,000.00 | 364,823.60 | |||
| NORDEA BANK 4.25% 9/21/22 RGS | 500,000.00 | 521,330.00 | |||
| ORACLE CORP 2.95% 05/15/2025 | 1,000,000.00 | 1,028,880.00 | |||
| PEARSON FDG FOU 3.75% 5/22 RGS | 750,000.00 | 765,922.50 | |||
| PERNOD RICARD 4.45% 1/22 RGS | 800,000.00 | 863,728.00 | |||
| PLAINS AM/PAA FIN 2.65% 12/19 | 500,000.00 | 472,955.00 | |||
| QBE CAP FDG III 05/24/41 RGS | 600,000.00 | 655,236.00 | |||
| RABOBK NEDERLND 3.95% 11/09/22 | 800,000.00 | 819,536.00 | |||
| REED ELSEVIE 3.125% 10/22 | 750,000.00 | 750,765.00 | |||
| RIO TINTO FIN 3.75% 9/20/21 | 600,000.00 | 625,344.00 | |||
| SCENTRE MGMT 3.5% 02/25 REGS | 750,000.00 | 755,610.00 | |||
| SCHLUMBER 3.625% 12/21/22 144A | 700,000.00 | 724,304.00 | |||
| SKY PLC 3.125% 11/26/22 REGS | 800,000.00 | 806,280.00 | |||
| SUMITOMO BKG 3.65% 07/23/25 | 1,000,000.00 | 1,055,620.00 | |||
| SWIRE PROP FIN 4.375% 6/18/22 | 800,000.00 | 877,280.00 | |||
| SYNGENTA FIN NV 3.125% 3/22 | 1,000,000.00 | 1,008,730.00 | |||
| TELEFONICA EMIS 4.57% 4/27/23 | 1,000,000.00 | 1,097,640.00 | |||
| TIME WARNR INC 3.4% 6/15/22 | 750,000.00 | 782,310.00 | |||
| TYSON FOODS INC 4.5% 6/15/22 | 800,000.00 | 880,224.00 | |||
| UNITEDHEALTH GP 2.125% 3/15/21 | 1,000,000.00 | 1,012,370.00 | |||
| VISA INC 2.8% 12/14/22 | 1,000,000.00 | 1,045,140.00 | |||
| ZIMMER HOLDINGS INC 3.55% 4/25 | 800,000.00 | 814,656.00 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 63,703,000.00 | 65,944,028.39 | |||
| (7,129,208,909) | |||||
| イギリス・ポンド | AVLN 6.625 06/41-21 LT2 | 400,000.00 | 428,696.00 | ||
| BARCLAYS BK 6.75/VR 1/16/23 | 400,000.00 | 418,524.00 | |||
| ENEL SPA 6.25% 6/20/19 | 500,000.00 | 571,120.00 | |||
| FIRSTGROUP PLC 8.75% 4/8/21 | 400,000.00 | 498,864.00 | |||
| GKN HOLDINGS PL 5.375% 9/19/22 | 500,000.00 | 558,050.00 | |||
| LEGAL&GEN 5.375%/VAR 10/45 RGS | 500,000.00 | 498,335.00 | |||
| LLOYDS BANK PLC 0% 6/1/22 REGS | 600,000.00 | 606,318.00 | |||
| RL FIN BOND 6.125% 11/43 REGS | 400,000.00 | 412,648.00 | |||
| RWE FINANCE BV 6.5% 4/20/21 | 400,000.00 | 462,568.00 | |||
| STANDARD LIFE 5.5/VAR 12/4/42 | 400,000.00 | 408,196.00 | |||
| VOLKSWAGEN 1.75% 4/17/20 RGS | 600,000.00 | 587,268.00 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 5,100,000.00 | 5,450,587.00 | |||
| (831,759,576) | |||||
| ユーロ | ALBEMARLE CORP 1.875% 12/21RGS | 800,000.00 | 798,696.00 | ||
| APT PIPELINES LTD 1.38% 03/22/ | 450,000.00 | 437,395.50 | |||
| BAT INTL FIN 0.875% 10/23 REGS | 1,250,000.00 | 1,257,250.00 | |||
| BP CAPITAL MA 1.373% 3/3/22RGS | 350,000.00 | 360,983.00 | |||
| BRITISH TELE 0.625% 03/21 REGS | 400,000.00 | 400,512.00 | |||
| CARNIVAL CORP 1.875% 11/07/22 | 775,000.00 | 799,234.25 | |||
| FCE BANK PLC 1.134% 02/22 REGS | 750,000.00 | 744,217.50 | |||
| HARMAN FINANCE 2% 5/27/22 | 900,000.00 | 888,507.00 | |||
| HSBC HOLDINGS 0% 3/7/22 RGS | 200,000.00 | 202,212.00 | |||
| KINDER MORGAN INC 1.5% 12/22 | 800,000.00 | 752,456.00 | |||
| LANDSBANKINN 3% 10/19/18 REGS | 200,000.00 | 204,008.00 | |||
| MACQUARIE BANK LTD 1.12% 01/20 | 1,300,000.00 | 1,309,646.00 | |||
| MAGNA INTL INC 1.9% 11/24/23 | 1,000,000.00 | 1,042,370.00 | |||
| MONDI FINANCE 3.375% 9/28/20 | 400,000.00 | 442,836.00 | |||
| NATIONWIDE BLD EMTN 6.75% 7/20 | 500,000.00 | 591,750.00 | |||
| PRICELINE GROUP 2.15% 11/25/22 | 500,000.00 | 521,760.00 | |||
| PRICELINE GROUP 2.375 9/24 RGS | 500,000.00 | 515,425.00 | |||
| PROLOGIS LP 1.375% 10/07/2020 | 800,000.00 | 813,528.00 | |||
| RCI BANQUE SA 1.25% 06/08/2022 | 500,000.00 | 512,935.00 | |||
| SOLVAY SA 1.625% 12/02/22 REGS | 300,000.00 | 312,357.00 | |||
| SPP DISTRIB AS 2.625% 6/21 RGS | 400,000.00 | 421,264.00 | |||
| SPP INFRASTRUCTURE FINANCING B | 400,000.00 | 436,328.00 | |||
| VERIZON COM 1.625% 03/01/24 | 1,500,000.00 | 1,575,285.00 | |||
| ユーロ 小計 | 14,975,000.00 | 15,340,955.25 | |||
| (1,890,312,506) | |||||
| 社債券 合計 | 9,851,280,991 | ||||
| (9,851,280,991) | |||||
| 合計 | 9,851,280,991 | ||||
| (9,851,280,991) | |||||
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 社債券 | 81銘柄 | 100% | 72.37% |
| イギリス・ポンド | 社債券 | 11銘柄 | 100% | 8.44% |
| ユーロ | 社債券 | 23銘柄 | 100% | 19.19% |
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
