純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	47	106,733
追加型株式投資信託	747	21,024,994
株式投資信託 合計	794	21,131,728
単位型公社債投資信託	66	193,167
追加型公社債投資信託	14	1,515,899
公社債投資信託 合計	80	1,709,066
総合計	874	22,840,794

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託47106,733追加型株式投資信託74721,024,994株式投資信託 合計79421,131,728単位型公社債投資信託66193,167追加型公社債投資信託141,515,899公社債投資信託 合計801,709,066総合計87422,840,794

2021/09/08 9:15

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="border-collapse:collapse">信託報酬率第1計算期間から第11計算期間まで年率1.298%(税抜1.18%)第12計算期間から第15計算期間まで年率1.188%(税抜1.08%)第16計算期間以降年率1.078%(税抜0.98%)② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2021/09/08 9:15

#3 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2021/09/08 9:15

#4 投資制限（連結）

⑥ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑦ 資金の借入れ(信託約款)

2021/09/08 9:15

#5 投資対象（連結）

4.手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:453.75pt;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称ネオ・ジャパン株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象ネオ・ジャパン株式マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)に投資します。委託会社の名称大和アセットマネジメント株式会社e border="0" style="width:453.75pt;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象ネオ・ジャパン債券マザーファンドを通じて、わが国の債券に投資します。委託会社の名称大和アセットマネジメント株式会社e border="0" style="width:453.75pt;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象ネオ・ヘッジ付債券マザーファンドを通じて、先進国通貨建て債券に投資します。委託会社の名称大和アセットマネジメント株式会社e border="0" style="width:455.25pt;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象世界(日本を含む)の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR(預託証券)を含みます。)委託会社の名称大和アセットマネジメント株式会社e border="0" style="width:457.5pt;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称ダイワ/GQGグローバル・エクイティ(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針信託財産の成長をめざして運用を行ないます。主要な投資対象日本を含む世界の株式委託会社の名称大和アセットマネジメント株式会社e border="0" style="width:455.25pt;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針当ファンドは、主に「LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。主要な投資対象LM・ブランディワイン外国債券マザーファンドの受益証券委託会社の名称フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社e border="0" style="width:455.25pt;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)運用の基本方針投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、5年超、ヘッジなし、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。主要な投資対象世界債券5年超インデックス・マザーファンドを通じて外国の債券に投資します。委託会社の名称大和アセットマネジメント株式会社

2021/09/08 9:15

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

613,5631.3039
611,2200.65e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.89%合計98.89%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/09/08 9:15

#7 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,036,358	1.11
純資産総額		93,595,277	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券92,558,91998.89内 日本92,558,91998.89コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,036,3581.11純資産総額93,595,277100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/09/08 9:15

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/09/08 9:15

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2021/09/08 9:15

#10 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第6期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第5期 2020年6月15日現在第6期 2021年6月15日現在1.※1期首元本額46,099,479円54,750,799円期中追加設定元本額16,920,337円14,938,822円期中一部解約元本額8,269,017円6,678,365円2.計算期間末日における受益権の総数54,750,799口63,011,256口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第5期 自 2019年6月18日 至 2020年6月15日第6期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,667,531円)及び分配準備積立金(3,649,477円)より分配対象額は10,317,008円(1万口当たり1,884.36円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(15,443,063円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,947,093円)及び分配準備積立金(3,251,005円)より分配対象額は29,641,161円(1万口当たり4,704.11円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第6期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第6期 2021年6月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第5期 2020年6月15日現在第6期 2021年6月15日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券492,03417,285,716合計492,03417,285,716e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第5期 2020年6月15日現在第6期 2021年6月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第6期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第5期 2020年6月15日現在	第6期 2021年6月15日現在
1口当たり純資産額	1.1704円	1.4704円
(1万口当たり純資産額)	(11,704円)	(14,704円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第5期 2020年6月15日現在第6期 2021年6月15日現在1口当たり純資産額1.1704円1.4704円(1万口当たり純資産額)(11,704円)(14,704円)

2021/09/08 9:15

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年6月15日)15,624,01315,624,0130.97030.9703第2計算期間末 (2017年6月15日)29,005,00429,005,0041.08601.0860第3計算期間末 (2018年6月15日)53,837,76753,837,7671.20471.2047第4計算期間末 (2019年6月17日)53,655,95653,655,9561.16391.1639第5計算期間末 (2020年6月15日)64,079,19864,079,1981.17041.17042020年6月末日64,428,163-1.1696-7月末日66,728,727-1.1973-8月末日68,756,733-1.2370-9月末日69,160,967-1.2411-10月末日70,163,713-1.2167-11月末日75,361,379-1.3086-12月末日77,961,131-1.3370-2021年1月末日78,740,639-1.3292-2月末日81,452,318-1.3753-3月末日86,454,102-1.4259-4月末日87,635,173-1.4253-5月末日90,712,439-1.4534-第6計算期間末 (2021年6月15日)92,652,31392,652,3131.47041.47046月末日93,595,277-1.4745-

2021/09/08 9:15

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年6月30日

Ⅰ 資産総額	93,659,225円
Ⅱ 負債総額	63,948円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,595,277円
Ⅳ 発行済数量	63,474,125口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4745円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額93,659,225円Ⅱ 負債総額63,948円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,595,277円Ⅳ 発行済数量63,474,125口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4745円

2021/09/08 9:15

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/09/08 9:15

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2021/09/08 9:15

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2021年6月30日現在のものであり、変更となる場合があります。

2021/09/08 9:15