純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.UBS(CAY)USトータル・イールド・ファンド(BRLオーバーレイ&カバードコール・クラス)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	米国株式およびオプション取引。
運用方針	1.主として、配当支払いと自社株買いによる継続的な株主還元を行なう米国企業の株式へ投資するとともに、為替取引ならびに個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざします。2.株式への投資にあたっては、次の方針で行なうことを基本とします。・米国の大型株・中型株の中から、配当や自社株買い、それらの安定性および持続性等に着目し、投資対象銘柄を選定します。・投資対象銘柄の中から、セクター分散等を勘案し、約100銘柄を選定します。・選定した約100銘柄に原則として等金額で投資を行ないます。3.原則として、米ドル建ての資産に対して米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行ない、ブラジル・レアルへの投資成果の獲得をめざします。4.個別株式のカバードコール戦略の構築にあたっては、次の方針で行なうことを基本とします。・独自の定量分析に基づく個別銘柄の短期的な株価上昇期待度などをもとに、約100銘柄を3つのグループに分類し、グループごとにオプションの権利行使価格を設定します。・保有銘柄ごとに、当該株式のコール・オプションの売却を機動的に行なうことで、オプションプレミアムの獲得と株式の値上がり益をあわせたトータルリターンを追求します。5.通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざします。通貨カバードコール戦略では、円に対するブラジル・レアルのコール・オプションの売りを行ないます。オプションのカバー率は通常、当クラスの純資産総額の50%程度とすることにより、ブラジル・レアルの円に対する値上がり益の部分的な追求をめざします。6.大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2015年10月20日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.78%程度(監査費用、弁護士費用等を含みます。)ただし、その他ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。

2.ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

2018/01/11 9:11

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	79	215,689
追加型株式投資信託	710	14,821,857
株式投資信託 合計	789	15,037,546
単位型公社債投資信託	24	129,774
追加型公社債投資信託	14	2,168,083
公社債投資信託 合計	38	2,297,857
総合計	827	17,335,403

2018/01/11 9:11

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.323%(税抜1.225%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2018/01/11 9:11

#4 受益者の権利等（連結）

① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2018/01/11 9:11

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2018/01/11 9:11

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。

2018/01/11 9:11

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

2018/01/11 9:11

#8 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,018,533	1.96
純資産総額		3,463,799,445	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/01/11 9:11

#9 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		884,003	0.96
純資産総額		91,796,502	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/01/11 9:11

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
負債合計		15,747
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2018/01/11 9:11

#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)
2.		特定期間末日における受益権の総数	1,552,826,824口	3,538,425,964口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は25,303,353円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は179,452,668円であります。

(金融商品に関する注記)

2018/01/11 9:11

#12 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2018/01/11 9:11

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	平成29年10月31日

Ⅰ 資産総額	3,465,447,282円
Ⅱ 負債総額	1,647,837円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,463,799,445円
Ⅳ 発行済数量	3,673,375,495口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9429円

純資産額計算書
	平成29年10月31日

Ⅰ 資産総額	17,295,069,541円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,295,069,541円
Ⅳ 発行済数量	17,278,254,161口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010円

2018/01/11 9:11

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2018/01/11 9:11

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2017年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2018/01/11 9:11

#16 附属明細表（連結）

2016年9月30日

資産
名義書換代理人報酬		4,405,231
負債(償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)		129,763,773
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産	\	40,317,348,907

損益計算書
2015年10月20日～2016年9月30日

2018/01/11 9:11

#17 （参考）マザーファンド-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,295,069,541	100.00
純資産総額		17,295,069,541	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/01/11 9:11