（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2023/01/11 9:00

#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資するとともに、為替取引ならびに株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせた運用を行ないますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

2023/01/11 9:00

#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2023/01/11 9:00

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期
自 2022年4月19日

2023/01/11 9:00

#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:400.5pt;border-collapse:collapse">株数銘柄名純資産に占める割合(%)評価額普通株 (96.7%)バミューダ (1.0%)保険 (1.0%)6,332RenaissanceRe Holdings Ltd.1.098,485,108バミューダ合計98,485,108アイルランド (1.0%)コンピューター (1.0%)2,725Accenture Plc. Class A1.097,269,075アイルランド合計97,269,075オランダ (0.9%)半導体 (0.9%)4,356NXP Semiconductors NV0.995,196,873オランダ合計95,196,873スイス (1.0%)保険 (1.0%)5,111Chubb Ltd.1.098,928,673スイス合計98,928,673英国 (1.0%)総合金融サービス (1.0%)21,500Janus Henderson Group PLC1.099,144,985英国合計99,144,985米国 (91.8%)航空宇宙・防衛 (2.0%)4,552General Dynamics Corp.1.099,561,5574,062L3Harris Technologies, Inc.1.099,816,653199,378,210自動車 (0.9%)3,867Cummins, Inc.0.996,888,774自動車部品・機器 (1.0%)27,050Gentex Corp.1.099,537,060銀行 (2.0%)16,947Bank of New York Mellon Corp.1.098,022,26010,333State Street Corp.1.097,674,065195,696,325バイオテクノロジー (3.0%)4,224Amgen, Inc.1.0100,220,4123,108Biogen, Inc.1.098,133,88420,784Corteva, Inc.1.097,582,458295,936,754建築材料 (0.9%)12,411Johnson Controls International PLC0.994,274,277化学 (2.0%)5,845Celanese Corp. Class A1.098,240,7593,145Sherwin-Williams Co.1.098,158,199196,398,958商業サービス (5.9%)4,544Automatic Data Processing, Inc.1.0101,358,79811,494Booz Allen Hamilton Holding Corp. Class A1.0101,761,8546,734FTI Consulting, Inc.1.0101,206,31110,140Grand Canyon Education, Inc.1.099,515,3477,826ManpowerGroup, Inc.0.994,548,5738,764Robert Half International, Inc.1.098,107,017596,497,900コンピューター (3.9%)11,800Amdocs, Ltd.1.099,678,6496,341Apple, Inc.1.0100,110,83411,761Cognizant Technology Solutions Corp. Class A1.097,380,8529,587NetApp, Inc.0.996,013,535393,183,870化粧品・パーソナルケア (1.9%)11,489Colgate-Palmolive Co.0.996,884,8806,377Procter & Gamble Co.1.099,469,624196,354,504流通・卸売 (1.9%)16,850Fastenal Co.0.997,028,7982,244WW Grainger, Inc.1.098,412,121195,440,919総合金融サービス (6.0%)3,315Ameriprise Financial, Inc.1.097,690,3606,535Evercore, Inc. Class A1.097,464,4932,555Mastercard, Inc. Class A1.099,114,57014,942SEI Investments Co.1.098,862,2104,441T Rowe Price Group, Inc.1.097,465,7483,977Visa, Inc. Class A1.098,841,697589,439,078電子部品 (1.0%)5,107Acuity Brands, Inc.1.098,788,569電機 (1.8%)5,257Agilent Technologies, Inc.0.992,399,1844,057Honeywell International Inc.0.996,090,615188,489,799エンジニアリング・建設 (0.9%)13,816AECOM0.997,346,999食品 (1.0%)7,400J.M. Smucker Co.1.099,103,368ヘルスケア製品 (1.0%)11,109Baxter International, Inc.1.099,691,911ヘルスケアサービス (3.7%)2,328Anthem, Inc.0.996,833,5311,910Chemed Corp.1.099,120,9072,234Humana, Inc.0.996,998,9635,751Quest Diagnostics, Inc.0.993,240,750386,194,151住宅建設 (2.9%)10,399DR Horton, Inc.1.097,427,738182NVR, Inc.1.097,351,70318,997PulteGroup, Inc.0.997,331,584292,111,025家庭用品 (1.0%)3,975Helen of Troy Ltd.1.099,647,965保険 (5.0%)16,961Aflac, Inc.1.098,652,0393,100Aon PLC Class A1.098,842,8405,548Assurant, Inc.1.097,650,1043,255Berkshire Hathaway, Inc. Class B1.099,125,42614,302MetLife, Inc.1.098,505,377492,775,786インターネット (3.8%)330Alphabet, Inc. Class A1.098,438,3364,706CDW Corp.0.995,573,5954,393F5 Networks, Inc.1.097,431,8112,460Facebook, Inc. Class A0.993,153,899384,597,641鉄鋼 (0.9%)8,635Nucor Corp.0.994,890,201メディア (1.0%)1,210Charter Communications, Inc. Class A1.098,224,782鉱業 (0.9%)15,817Newmont Corp.0.995,827,649その他製造 (1.9%)13,289A. O. Smith Corp.0.990,549,7194,401Carlisle Cos, Inc.1.097,614,153188,163,872石油・ガス (1.0%)8,685Chevron Corp.1.098,307,978医薬品 (2.9%)4,408Cigna Corp.1.098,443,2105,375Johnson & Johnson0.996,854,0724,424McKesson Corp.1.098,415,521293,712,803小売 (13.5%)4,186Advance Auto Parts, Inc.1.097,562,6898,088Best Buy Co., Inc.0.995,394,6681,938Costco Wholesale Corp.0.997,164,0054,166Dollar General Corp.1.098,607,22110,328Dollar Tree, Inc.1.1110,302,6152,688Home Depot, Inc.1.098,449,6374,367Lowe's Cos, Inc.1.098,843,13319,566Nu Skin Enterprises, Inc. Class A0.988,349,1021,464O'Reilly Automotive, Inc.1.099,814,0833,810Target Corp.0.997,250,2974,334Tractor Supply Co.1.097,975,3162,373Ulta Beauty, Inc.0.995,559,8756,380Wal-Mart Stores, Inc.1.099,217,4424,688Williams-Sonoma, Inc.0.992,754,8671,367,244,950半導体 (6.4%)6,527Applied Materials, Inc.0.993,747,62416,609Intel Corp.1.098,735,7862,583KLA-Tencor Corp.0.996,405,1871,530Lam Research Corp.0.997,159,4525,196Qorvo, Inc.0.996,927,3476,287Qualcomm, Inc.0.990,475,8605,254Skyworks Solutions, Inc.0.996,596,514670,047,770ソフトウェア (5.9%)12,514Cerner Corp.1.098,463,5166,559Electronic Arts, Inc.1.0104,101,4545,368Jack Henry & Associates, Inc.1.098,261,2093,162Microsoft Corp.1.099,461,4169,914Oracle Corp.0.996,379,2448,156Paychex, Inc.1.0102,330,139598,996,978通信 (1.0%)16,154Cisco Systems, Inc.1.098,103,680運輸 (2.9%)3,640Norfolk Southern Corp.0.997,167,3183,057Old Dominion Freight Line, Inc.1.097,543,4224,484Union Pacific Corp.1.098,064,252292,774,992米国合計9,284,069,498普通株合計 (簿価 \8,526,704,778)\9,773,094,212e border="0" style="width:104.16%;border-collapse:collapse">US トータル・イールド・ファンドの2021年9月30日現在の売建オプション残高 (株式の-0.3%)銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call - A. O. Smith Corp.\7210/18/20214,840\(253,860)\(6,592)Call - Accenture Plc.35710/18/2021990(266,328)(21,348)Call - Acuity Brands, Inc.17410/18/20211,950(1,139,366)(1,765,219)Call - AECOM6610/18/20215,320(606,319)(322,275)Call - Agilent Technologies, Inc.18110/18/20211,910(251,592)(29,959)Call - Ameriprise Financial, Inc.27510/18/20211,330(481,837)(381,055)Call - Anthem, Inc.39210/18/2021900(181,538)(314,671)Call - Aon PLC30610/18/20211,160(211,836)(115,057)Call - Apple, Inc.15310/18/20212,310(559,065)(83,213)Call - Applied Materials, Inc.15010/18/20212,380(398,663)(38,895)Call - Baxter International, Inc.8410/18/20214,200(375,689)(188,219)Call - Biogen, Inc.31110/18/20211,130(825,428)(262,115)Call - Booz Allen Hamilton Holding Corp.8210/18/20214,190(323,333)(252,742)Call - Carlisle Cos, Inc.20110/18/20211670(418,952)(430,442)Call - Celanese Corp.16010/18/20212,160(187,953)(205,501)Call - Charter Communications, Inc.78510/18/2021440(443,870)(119,876)Call - Chemed Corp.50010/18/2021690(207,399)(81,946)Call - Chevron Corp.10110/18/20213,360(350,919)(1,201,231)Call - Cigna Corp.21410/18/20211,600(384,757)(173,653)Call - Cisco Systems, Inc.6010/18/20216,100(213,254)(28,710)Call - Corteva, Inc.4510/18/20217,580(172,479)(93,172)Call - Cummins, Inc.24310/18/20211,410(250,903)(68,866)Call - Electronic Arts, Inc.15310/18/20212,390(363,332)(230,885)Call - Evercore, Inc.14810/18/20212,540(280,430)(81,056)Call - F5 Networks, Inc.21610/18/20211,600(243,428)(89,868)Call - Facebook, Inc.40310/18/2021890(187,417)(8,080)Call - Fastenal Co.5510/18/20216,140(521,414)(333,229)Call - FTI Consulting, Inc.13810/18/20212,510(460,212)(590,319)Call - General Dynamics Corp.20110/18/20211,730(318,583)(257,574)Call - Gentex Corp.3410/18/202110,890(136,736)(347,038)Call - Humana, Inc.41310/18/2021810(478,401)(136,000)Call - Jack Henry & Associates, Inc.17510/18/20211,950(200,109)(122,882)Call - Janus Henderson Group PLC4510/18/20218,240(599,267)(48,625)Call - Johnson Controls International PLC7610/18/20214,520(442,330)(22,925)Call - KLA-Tencor Corp.38110/18/2021960(341,413)(57,732)Call - L3Harris Technologies, Inc.23410/18/20211,480(364,697)(95,085)Call - Lam Research Corp.64410/18/2021560(474,377)(111,186)Call - ManpowerGroup, Inc.12610/18/20212,850(220,366)(17,842)Call - Mastercard, Inc.35610/18/2021970(507,599)(429,132)Call - McKesson Corp.21410/18/20211,630(240,646)(90,148)Call - Microsoft Corp.31510/18/20211,180(170,690)(26,845)Call - Norfolk Southern Corp.25210/18/20211,320(403,942)(170,401)Call - Nucor Corp.11310/18/20213,150(807,060)(202,287)Call - NXP Semiconductors NV22210/18/20211,600(541,738)(71,205)Call - Old Dominion Freight Line, Inc.29710/18/20211,160(485,187)(272,127)Call - Oracle Corp.8910/18/20213,770(467,865)(516,272)Call - O'Reilly Automotive, Inc.60910/18/2021560(319,214)(985,560)Call - Paychex, Inc.11510/18/20212,970(210,722)(394,529)Call - PulteGroup, Inc.5010/18/20217,090(409,581)(145,792)Call - Qorvo, Inc.19510/18/20211,890(301,974)(23,324)Call - RenaissanceRe Holdings Ltd.15510/18/20212,310(284,650)(80,282)Call - Robert Half International, Inc.10910/18/20213,310(155,172)(32,394)Call - SEI Investments Co.6210/18/20215,720(216,968)(194,850)Call - Sherwin-Williams Co.30810/18/20211,140(347,460)(58,836)Call - Skyworks Solutions, Inc.18710/18/20211,910(425,332)(28,322)Call - State Street Corp.9010/18/20213,920(499,978)(243,178)Call - Tractor Supply Co.21110/18/20211,650(516,853)(352,486)Call - Union Pacific Corp.21010/18/20211,630(464,900)(105,682)Call - Visa, Inc.23410/18/20211,510(217,896)(164,656)Call - Williams-Sonoma, Inc.19110/18/20211,890(536,175)(253,585)Call - WW Grainger, Inc.42210/18/2021810(415,042)(142,631)\(23,084,496)\(13,719,607)BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2021年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.1%)銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call – OTC Brazilian Real versus Japanese Yen2110/18/202184,200,000\(30,460,542)\(7,936,173)e border="0" style="width:103.2%;border-collapse:collapse">BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2021年9月30日現在の外国為替先渡取引 (純資産の-1.3%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益(損)BRLMorgan Stanley168,000,00010/25/2021USD31,928,237\-\(133,887,453)\(133,887,453)\-\(133,887,453)\(133,887,453)e border="0" style="width:554.95pt;border-collapse:collapse">銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call – OTC United States Dollar versus Japanese Yen11010/18/20215,400,000\(3,381,256)\(10,704,706)e border="0" style="width:146.75pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">通貨の略称BRL-ブラジル・レアルJPY-日本円USD-米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年4月18日現在2022年10月18日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン88,149,04688,119,779流動資産合計88,149,04688,119,779資産合計88,149,04688,119,779負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※188,306,40688,294,563剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△157,360△174,784元本等合計88,149,04688,119,779純資産合計88,149,04688,119,779負債純資産合計88,149,04688,119,779e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年4月19日 至 2022年10月18日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年4月18日現在2022年10月18日現在1.※1期首2021年10月19日2022年4月19日期首元本額684,676,636円88,306,406円期中追加設定元本額24,998,871円-円期中一部解約元本額621,369,101円11,843円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド64,214円64,214円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円世界M&A戦略株ファンド1,001,302円1,001,302円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)487円-円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円-円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円S&P500(マルチアイ搭載)66,079,892円66,079,892円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円-円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円-円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円-円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円-円計88,306,406円88,294,563円2.期末日における受益権の総数88,306,406口88,294,563口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は157,360円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は174,784円であります。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年4月19日 至 2022年10月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年4月19日 至 2022年10月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年10月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.82%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年4月18日現在2022年10月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年4月18日現在2022年10月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年4月18日現在2022年10月18日現在1口当たり純資産額0.9982円0.9980円(1万口当たり純資産額)(9,982円)(9,980円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2023/01/11 9:00