有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | UBS (CAY) US TOTAL YIELD FUND USD COVERED CALL UNIT | 10,883,787.610 | 796,007,574 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 796,007,574 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 848,389 | 849,746 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 849,746 | |||
| 合計 | 796,857,320 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「UBS(CAY)USトータル・イールド・ファンド(USDカバードコール・クラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「UBS(CAY)USトータル・イールド・ファンド(USDカバードコール・クラス)」の状況 |
| 同ファンドは、計算期間終了後、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、会計監査人による監査を受ける予定であります。 |
| 「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 平成28年4月18日現在 | 平成28年10月18日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 8,107,955,209 | - | |
| コール・ローン | - | 9,413,637,399 | |
| 国債証券 | 3,102,077,615 | 1,390,039,280 | |
| 未収利息 | 262,160 | - | |
| 流動資産合計 | 11,210,294,984 | 10,803,676,679 | |
| 資産合計 | 11,210,294,984 | 10,803,676,679 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 1,180,035,920 | |
| 流動負債合計 | - | 1,180,035,920 | |
| 負債合計 | - | 1,180,035,920 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 11,187,849,967 | 9,607,801,559 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,445,017 | 15,839,200 | |
| 元本等合計 | 11,210,294,984 | 9,623,640,759 | |
| 純資産合計 | 11,210,294,984 | 9,623,640,759 | |
| 負債純資産合計 | 11,210,294,984 | 10,803,676,679 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 平成28年4月19日 至 平成28年10月18日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 平成28年4月18日現在 | 平成28年10月18日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 平成27年10月20日 | 平成28年4月19日 |
| 期首元本額 | 10,064,394,522円 | 11,187,849,967円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 2,149,109,531円 | 23,511,406円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 1,025,654,086円 | 1,603,559,814円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジあり | 1,006,479円 | -円 | ||
| ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジなし | 503,239円 | -円 | ||
| ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ(為替ヘッジあり) | 999円 | 999円 | ||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 999円 | 999円 | ||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 999円 | 999円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) | 219,583円 | 219,583円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) | 24,953円 | 24,953円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) | 848,389円 | 848,389円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) | 66,873円 | 66,873円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ファンド | 36,730,213円 | 36,730,213円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 4,995円 | 4,995円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型) | 999円 | 999円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) | 999円 | 999円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) | 999円 | 999円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) | 999円 | 999円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 20,648,231円 | 39,466,802円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3- | 1,577,324,488円 | 1,128,222,690円 | ||
| ダイワ日本株式ベア・ファンド-ベアシフト11- | 86,840,694円 | -円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5- | 2,095,808,384円 | 2,095,808,384円 | ||
| ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) | 2,996,106円 | 2,996,106円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース | 7,986,224円 | 5,990,216円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース | 1,397,544円 | 1,397,544円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 4,493,010円 | 3,994,008円 | ||
| 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 2,096,625円 | 1,597,623円 | ||
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり | 340,287円 | 40,885円 | ||
| ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし | 100,789円 | 100,789円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 29,988,005円 | 29,988,005円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 1,999,201円 | 1,999,201円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) | 1,002,195円 | 1,002,195円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 3,011,774円 | 3,011,774円 | ||
| ダイワ新興国ハイインカム・プラス -インカムチェンジ(積立型)- | 1,527,685円 | 1,527,685円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11- | 3,536,610,361円 | 3,536,610,361円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12- | 2,486,448,774円 | 1,428,327,419円 | ||
| ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13- | 1,287,713,056円 | 1,287,713,056円 | ||
| 計 | 11,187,849,967円 | 9,607,801,559円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 11,187,849,967口 | 9,607,801,559口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 平成28年4月19日 至 平成28年10月18日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 平成28年10月18日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 平成28年4月18日現在 | 平成28年10月18日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △1,219,885 | 0 | |
| 合計 | △1,219,885 | 0 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月10日から平成28年4月18日まで、及び平成27年12月10日から平成28年10月18日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 平成28年4月18日現在 | 平成28年10月18日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 平成28年4月18日現在 | 平成28年10月18日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0020円 | 1.0016円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,020円) | (10,016円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 622 国庫短期証券 | 210,000,000 | 210,003,360 | |
| 623 国庫短期証券 | 1,180,000,000 | 1,180,035,920 | ||
| 国債証券 合計 | 1,390,039,280 | |||
| 合計 | 1,390,039,280 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
