有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	UBS (CAY) US TOTAL YIELD FUND USD COVERED CALL UNIT	31,514,323.590	1,622,830,093
投資信託受益証券 合計			1,622,830,093
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	848,389	847,201
親投資信託受益証券 合計			847,201
合計			1,623,677,294

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「UBS(CAY)USトータル・イールド・ファンド(USDカバードコール・クラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「UBS(CAY)USトータル・イールド・ファンド(USDカバードコール・クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(円建て)
貸借対照表
2019年9月30日

資産
流動資産
金融資産(損益通算後の評価額)	\	19,424,354,011
現金および現金同等物		137,648,718
担保としてブローカーが保有する現金		223,066,796
未収:
配当		13,677,197
その他資産		1,080,750
資産合計		19,799,827,472
負債
流動負債
金融負債(損益通算後の評価額)		271,145,308
保管会社に対する支払		511,653
担保としてブローカーが保有する現金		–
未払:
償還済み受益証券		–
運用会社報酬		29,235,250
専門家報酬		6,147,004
管理会社報酬		5,580,029
受託会社報酬		3,014,052
保管会社報酬		2,258,993
名義書換代理人報酬		150,965
登録料		10,010
その他負債		14,932
負債(償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)		318,068,196
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産	\	19,481,759,276

損益計算書
2019年9月30日に終了した年度

収益
受取利息	\	5,299,400
配当収益		428,634,717
損益通算後のデリバティブ以外の金融資産の純実現利益		12,198,338
デリバティブ金融資産および負債の純実現利益		123,504,639
外国為替取引の純実現(損失)		(10,235,762)
損益通算後のデリバティブ以外の金融資産の評価(損)		(1,042,068,251)
デリバティブ金融資産および負債の評価(損)		(187,332,445)
外国為替取引 の評価益の純変動		1,759,061
収益合計		(668,240,303)
費用
運用会社報酬		113,550,771
管理会社報酬		22,455,391
保管会社報酬		5,665,514
専門家報酬		5,107,497
取引費用		3,380,917
名義書換代理人報酬		1,964,127
受託会社報酬		1,329,021
登録料		13,380
その他費用		487,036
費用合計		153,953,654
営業損益		(822,193,957)
金融費用
償却可能受益証券の保有者への分配		(2,649,198,127)
分配後および税引前損益		(3,471,392,084)
源泉徴収税		(120,453,245)
運用の結果生じた償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産の減少額	\	(3,591,845,329)

投資明細表
2019年9月30日

株数		銘柄名	純資産に 占める 割合(%)		評価額
		普通株 (99.6%)
		アイルランド (2.0%)
		コンピューター (1.0%)
8,992		Accenture Plc. Class A	1.0	\	186,927,727
		医薬品 (1.0%)
13,868		Jazz Pharmaceuticals Plc.	1.0		192,054,191
		アイルランド合計			378,981,918
		プエルトリコ (1.0%)
		銀行 (1.0%)
33,222		Popular, Inc.	1.0		194,172,487
		プエルトリコ合計			194,172,487
		スイス (1.0%)
		電機 (1.0%)
19,721		TE Connectivity, Ltd.	1.0		198,598,917
		スイス合計			198,598,917
		英国 (1.0%)
		保険 (1.0%)
9,400		Aon Plc.	1.0		196,648,727
		英国合計			196,648,727
		米国 (94.6%)
		広告 (1.0%)
22,640		Omnicom Group, Inc.	1.0		191,585,846
		農業 (0.9%)
39,965		Altria Group, Inc.	0.9		176,655,987
		航空 (2.0%)
31,403		Delta Air Lines, Inc.	1.0		195,487,440
33,633		Southwest Airlines Co.	1.0		196,320,215
					391,807,655
		アパレル (2.1%)
18,602		Columbia Sportswear Co.	1.0		194,788,733
21,123		NIKE, Inc. Class B	1.1		214,406,980
					409,195,713
		銀行 (3.1%)
3,921		First Citizens BancShares, Inc. Class A	1.0		199,825,003
11,803		M&T Bank Corp.	1.0		201,507,985
37,876		Wells Fargo & Co.	1.1		206,473,548
					607,806,536
		飲料 (1.9%)
29,086		Monster Beverage Corp.	0.9		182,509,833
12,804		PepsiCo, Inc.	1.0		189,717,921
					372,227,754
		バイオテクノロジー (2.9%)
8,564		Amgen, Inc.	0.9		179,104,009
7,862		Biogen, Inc.	1.0		197,823,809
27,951		Gilead Sciences, Inc.	1.0		191,458,574
					568,386,392
		建築材料 (1.0%)
41,829		Johnson Controls International Plc.	1.0		198,412,166
		化学 (2.0%)
14,969		Celanese Corp. Class A	1.0		197,837,661
20,911		LyondellBasell Industries NV Class A	1.0		202,198,288
					400,035,949
		商業サービス (2.0%)
10,920		Automatic Data Processing, Inc.	1.0		190,504,491
33,561		Robert Half International, Inc.	1.0		201,884,665
					392,389,156
		コンピューター (4.0%)
27,770		Amdocs, Ltd.	1.0		198,412,154
8,384		Apple, Inc.	1.1		202,939,392
27,744		Cognizant Technology Solutions Corp. Class A	0.9		180,700,549
12,492		International Business Machines Corp.	1.0		196,327,597
					778,379,692
		総合金融サービス (8.0%)
4,173		BlackRock, Inc. Class A	1.0		200,982,288
18,770		Intercontinental Exchange, Inc.	1.0		187,175,943
6,238		Mastercard, Inc. Class A	0.9		183,084,846
29,558		SEI Investments Co.	1.0		189,288,959
54,949		Synchrony Financial	1.0		202,447,319
15,970		T Rowe Price Group, Inc.	1.0		197,190,669
10,289		Visa, Inc. Class A	1.0		191,272,308
81,573		Western Union Co.	1.1		204,266,762
					1,555,709,094
		電力 (2.0%)
26,851		Evergy, Inc.	1.0		193,151,913
69,435		Vistra Energy Corp.	1.0		200,586,931
					393,738,844
		電機 (4.0%)
23,729		Agilent Technologies, Inc.	1.0		196,518,526
41,319		Avnet, Inc.	1.0		198,650,030
10,582		Honeywell International, Inc.	1.0		193,505,517
8,100		Waters Corp.	1.0		195,417,212
					784,091,285
		食品 (4.0%)
41,085		Hormel Foods Corp.	1.0		194,172,626
22,360		Ingredion, Inc.	1.0		197,529,365
31,633		Mondelez International, Inc. Class A	1.0		189,124,498
23,634		Sysco Corp.	1.0		202,807,013
					783,633,502
		ヘルスケア製品 (1.0%)
20,051		Baxter International, Inc.	1.0		189,548,521
		ヘルスケアサービス (2.7%)
13,764		Molina Healthcare, Inc.	0.8		163,213,357
7,250		UnitedHealth Group, Inc.	0.9		170,279,724
12,063		Universal Health Services, Inc. Class B	1.0		193,926,669
					527,419,750
		家庭用品 (0.9%)
10,841		Clorox Co.	0.9		177,937,127
		保険 (5.0%)
34,299		Aflac, Inc.	1.0		193,943,143
17,089		Allstate Corp.	1.0		200,720,401
40,800		Assured Guaranty Ltd.	1.0		196,044,588
38,707		MetLife, Inc.	1.0		197,282,492
12,308		Travelers Cos, Inc.	1.0		197,785,516
					985,776,140
		インターネット (2.0%)
906		Booking Holdings, Inc.	1.0		192,170,819
44,289		eBay, Inc.	1.0		186,579,079
					378,749,898
		鉄鋼 (2.0%)
35,139		Nucor Corp.	1.0		193,338,227
17,873		Reliance Steel & Aluminum Co.	1.0		192,505,691
					385,843,918
		建設機械・鉱山機械 (1.0%)
14,237		Caterpillar, Inc.	1.0		194,348,618
		総合機械 (2.1%)
11,434		Cummins, Inc.	1.0		201,016,122
11,458		Rockwell Automation, Inc.	1.1		204,075,684
					405,091,806
		石油・ガス (4.0%)
14,860		Chevron Corp.	1.0		190,470,944
30,891		ConocoPhillips	1.0		190,230,280
24,761		Exxon Mobil Corp.	1.0		188,955,539
17,972		Phillips 66	1.0		198,893,964
					768,550,727
		医薬品 (5.8%)
20,458		AmerisourceBergen Corp. Class A	0.9		182,031,491
15,445		Eli Lilly & Co.	1.0		186,668,687
13,771		Johnson & Johnson	1.0		192,556,357
12,715		McKesson Corp.	1.0		187,794,564
20,312		Merck & Co., Inc.	1.0		184,793,566
46,907		Pfizer, Inc.	0.9		182,146,198
					1,115,990,863
		不動産投資信託(REIT) (1.9%)
53,911		Equity Commonwealth	1.0		199,555,269
6,740		Public Storage	0.9		178,660,919
					378,216,188
		小売 (15.3%)
11,965		Advance Auto Parts, Inc.	1.1		213,881,610
27,408		Best Buy Co., Inc.	1.1		204,356,627
45,479		Cheesecake Factory, Inc.	1.1		204,863,153
14,912		Darden Restaurants, Inc.	1.0		190,525,051
49,348		Dick's Sporting Goods, Inc.	1.1		217,651,361
11,309		Dollar General Corp.	1.0		194,259,671
7,855		Home Depot, Inc.	1.0		196,968,532
4,585		O'Reilly Automotive, Inc.	1.0		197,471,216
16,759		Ross Stores, Inc.	1.0		198,963,494
18,359		Starbucks Corp.	0.9		175,438,445
32,432		TJX Cos, Inc.	1.0		195,373,624
17,444		Tractor Supply Co.	0.9		170,502,938
34,121		Walgreens Boots Alliance, Inc.	1.1		203,962,650
15,353		Walmart, Inc.	1.0		196,922,810
27,018		Williams-Sonoma, Inc.	1.0		198,499,581
					2,959,640,763
		半導体 (2.0%)
35,922		Intel Corp.	1.0		200,053,377
13,974		Texas Instruments, Inc.	1.0		195,183,420
					395,236,797
		造船 (1.0%)
8,345		Huntington Ingalls Industries, Inc.	1.0		191,010,406
		ソフトウェア (1.0%)
33,919		Oracle Corp.	1.0		201,728,746
		通信 (1.0%)
37,851		Cisco Systems, Inc.	1.0		202,123,797
		運輸 (5.0%)
20,378		CH Robinson Worldwide, Inc.	1.0		186,715,429
26,169		CSX Corp.	1.0		195,910,427
25,068		Expeditors International of Washington, Inc.	1.0		201,268,255
10,167		Norfolk Southern Corp.	1.0		197,410,139
10,598		Union Pacific Corp.	1.0		185,528,463
					966,832,713
		米国合計			18,428,102,349
		普通株合計 (簿価 \18,282,013,586)		\	19,396,504,398

US トータル・イールド・クラスの2019年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.4%)
銘柄	行使価格	満期日	契約数	プレミアム		評価額
Call - Accenture Plc.	210	2019/10/9	4,250	\	(770,752)	\	(241)
Call - Advance Auto Parts, Inc.	157	2019/10/9	5,670		(592,406)		(5,467,761)
Call - Agilent Technologies, Inc.	77	2019/10/9	11,840		(536,901)		(1,077,790)
Call - Altria Group, Inc.	44	2019/10/9	18,930		(1,563,614)		(26,506)
Call - Amdocs, Ltd.	69	2019/10/9	13,490		(440,452)		(125,089)
Call - Amgen, Inc.	223	2019/10/9	4,050		(326,422)		–
Call - Apple, Inc.	224	2019/10/9	4,050		(859,605)		(1,374,201)
Call - Automatic Data Processing, Inc.	178	2019/10/9	5,170		(828,181)		(2,505)
Call - Avnet, Inc.	46	2019/10/9	19,580		(1,033,976)		(472,078)
Call - Baxter International, Inc.	91	2019/10/9	9,490		(965,008)		(89,908)
Call - Best Buy Co., Inc.	69	2019/10/9	13,190		(1,669,537)		(2,227,789)
Call - Biogen, Inc.	240	2019/10/9	3,790		(974,660)		(844,003)
Call - BlackRock, Inc.	438	2019/10/9	2,000		(1,146,377)		(2,443,270)
Call - Booking Holdings, Inc.	2,058	2019/10/9	420		(944,927)		(99,156)
Call - Caterpillar, Inc.	129	2019/10/9	7,060		(878,057)		(661,231)
Call - Celanese Corp.	121	2019/10/9	7,090		(1,473,113)		(2,191,586)
Call - CH Robinson Worldwide, Inc.	87	2019/10/9	9,650		(873,119)		(440,896)
Call - Cheesecake Factory, Inc.	42	2019/10/9	21,540		(1,042,939)		(1,704,410)
Call - Cisco Systems, Inc.	51	2019/10/9	17,930		(765,076)		(187,985)
Call - Clorox Co.	167	2019/10/9	5,130		(804,968)		(1,094)
Call - Columbia Sportswear Co.	102	2019/10/9	8,810		(475,516)		(148,442)
Call - ConocoPhillips	57	2019/10/9	15,290		(787,298)		(1,518,920)
Call - CSX Corp.	70	2019/10/9	12,540		(1,122,118)		(800,637)
Call - Cummins, Inc.	166	2019/10/9	5,610		(392,700)		(671,644)
Call - Darden Restaurants, Inc.	127	2019/10/9	7,060		(1,686,734)		(4,888)
Call - Delta Air Lines, Inc.	62	2019/10/9	14,880		(661,215)		(127,592)
Call - Dick's Sporting Goods, Inc.	38	2019/10/9	24,760		(1,132,584)		(7,291,466)
Call - Dollar General Corp.	168	2019/10/9	5,350		(394,202)		(55,124)
Call - eBay, Inc.	44	2019/10/9	20,980		(548,900)		(1,029)
Call - Eli Lilly & Co.	121	2019/10/9	7,310		(611,238)		(16,100)
Call - Evergy, Inc.	67	2019/10/9	12,720		(617,520)		(595,408)
Call - Expeditors International of Washington, Inc.	76	2019/10/9	11,870		(549,316)		(560,537)
Call - Exxon Mobil Corp.	74	2019/10/9	11,730		(352,976)		(32,670)
Call - First Citizens BancShares, Inc.	476	2019/10/9	1,850		(829,739)		(1,133,252)
Call - Gilead Sciences, Inc.	68	2019/10/9	13,240		(399,265)		(38,330)
Call - Home Depot, Inc.	235	2019/10/9	3,720		(746,037)		(548,700)
Call - Honeywell International, Inc.	176	2019/10/9	5,010		(778,951)		(84,298)
Call - Hormel Foods Corp.	44	2019/10/9	19,460		(1,003,683)		(1,181,609)
Call - Huntington Ingalls Industries, Inc.	221	2019/10/9	3,950		(1,020,205)		(160,397)
Call - Ingredion, Inc.	81	2019/10/9	10,790		(1,264,339)		(1,754,256)
Call - Intel Corp.	54	2019/10/9	18,040		(560,429)		(255,332)
Call - International Business Machines Corp.	145	2019/10/9	5,910		(842,521)		(1,757,158)
Call - Jazz Pharmaceuticals Plc	136	2019/10/9	6,560		(1,053,301)		(335,753)
Call - Johnson & Johnson	135	2019/10/9	6,520		(334,744)		(62,323)
Call - LyondellBasell Industries NV	82	2019/10/9	10,700		(1,333,286)		(9,209,310)
Call - M&T Bank Corp.	155	2019/10/9	5,830		(675,465)		(2,976,059)
Call - Mastercard, Inc.	301	2019/10/9	2,950		(1,176,694)		(545)
Call - McKesson Corp.	152	2019/10/9	6,180		(711,915)		(29,819)
Call - Molina Healthcare, Inc.	129	2019/10/9	6,520		(2,187,705)		(4,928)
Call - Mondelez International, Inc.	58	2019/10/9	14,980		(621,720)		(35,551)
Call - Monster Beverage Corp.	61	2019/10/9	13,780		(1,275,266)		(171,692)
Call - NIKE, Inc.	91	2019/10/9	10,230		(1,730,401)		(3,453,419)
Call - Norfolk Southern Corp.	182	2019/10/9	4,810		(1,361,733)		(957,156)
Call - Nucor Corp.	53	2019/10/9	16,880		(1,091,792)		(537,353)
Call - Oracle Corp.	56	2019/10/9	16,060		(1,488,503)		(591,997)
Call - O'Reilly Automotive, Inc	409	2019/10/9	2,170		(1,207,116)		(454,861)
Call - PepsiCo, Inc.	140	2019/10/9	6,060		(785,020)		(377,892)
Call - Pfizer, Inc.	38	2019/10/9	22,230		(851,226)		(124,604)
Call - Phillips 66	105	2019/10/9	8,780		(750,415)		(459,882)
Call - Popular, Inc.	57	2019/10/9	15,740		(446,179)		(116,878)
Call - Public Storage	264	2019/10/9	3,190		(777,026)		(1,016)
Call - Reliance Steel & Aluminum Co.	105	2019/10/9	8,460		(861,810)		(109,933)
Call - Robert Half International, Inc.	58	2019/10/9	15,890		(473,055)		(301,175)
Call - Rockwell Automation, Inc.	164	2019/10/9	5,420		(1,654,239)		(2,065,059)
Call - Ross Stores, Inc.	115	2019/10/9	7,930		(757,650)		(147,190)
Call - Southwest Airlines Co.	56	2019/10/9	16,680		(453,362)		(245,125)
Call - Starbucks Corp.	99	2019/10/9	8,700		(804,953)		(169)
Call - Synchrony Financial	36	2019/10/9	26,030		(507,145)		(212,913)
Call - Sysco Corp.	76	2019/10/9	11,190		(564,206)		(3,385,908)
Call - T Rowe Price Group, Inc.	120	2019/10/9	7,840		(470,412)		(73,590)
Call - Texas Instruments, Inc.	133	2019/10/9	6,620		(776,065)		(537,459)
Call - TJX Cos, Inc.	58	2019/10/9	15,360		(1,046,918)		(274,995)
Call - Tractor Supply Co.	110	2019/10/9	8,260		(540,885)		(14)
Call - Union Pacific Corp.	171	2019/10/9	5,020		(1,165,171)		(103,717)
Call - UnitedHealth Group, Inc.	240	2019/10/9	3,430		(753,970)		(23,086)
Call - Visa, Inc.	191	2019/10/9	4,870		(799,882)		(1,944)
Call - Vistra Energy Corp.	27	2019/10/9	33,260		(548,671)		(554,046)
Call - Walgreens Boots Alliance, Inc.	55	2019/10/9	16,170		(860,480)		(1,689,489)
Call - Waters Corp.	229	2019/10/9	4,010		(856,952)		(863,561)
Call - Wells Fargo & Co.	49	2019/10/9	18,150		(1,058,135)		(3,013,093)
Call - Western Union Co.	24	2019/10/9	39,070		(487,255)		(692,564)
Call - Williams-Sonoma, Inc.	68	2019/10/9	12,790		(1,284,418)		(1,672,092)
				\	(71,852,717)	\	(74,043,448)
BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2019年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.1%)
銘柄	行使価格	満期日	契約数	プレミアム		評価額
Call – OTC Brazilian Real versus Japanese Yen	26	2019/10/9	148,500,000	\	(59,547,164)	\	(17,315,221)
USD カバードコール・クラスの2019年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.0%)
銘柄	行使価格	満期日	契約数	プレミアム		評価額
Call – OTC United States Dollar versus Japanese Yen	107	2019/10/9	11,500,000	\	(8,904,414)	\	(12,472,125)

BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2019年9月30日現在の外国為替先渡契約 (純資産の-0.8%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益(損)
BRL	Morgan Stanley & Co.	297,000,000	2019/10/9	USD	72,521,274	\	27,849,613	\	(167,314,514)	\	(139,464,901)
						\	27,849,613	\	(167,314,514)	\	(139,464,901)

通貨の略称:
BRL	-	ブラジル・レアル
JPY	-	日本円
USD	-	米ドル

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年10月19日現在	2021年4月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		563,001,354	663,704,617
流動資産合計		563,001,354	663,704,617
資産合計		563,001,354	663,704,617
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	563,710,263	664,667,437
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△708,909	△962,820
元本等合計		563,001,354	663,704,617
純資産合計		563,001,354	663,704,617
負債純資産合計		563,001,354	663,704,617

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2020年10月20日 至 2021年4月19日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年10月19日現在	2021年4月19日現在
1.	※1	期首	2020年4月21日	2020年10月20日
		期首元本額	1,631,396,675円	563,710,263円
		期中追加設定元本額	20,057,304円	111,114,518円
		期中一部解約元本額	1,087,743,716円	10,157,344円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	219,583円	219,583円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	24,953円	24,953円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	848,389円	848,389円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	66,873円	66,873円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	36,730,213円	36,730,213円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	6,592,748円	6,592,748円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	10,288,683円	10,288,683円
		ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	10,000円	10,000円
		世界M&A戦略株ファンド	-円	1,001,302円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		S&P500(マルチアイ搭載)	-円	90,126,178円
		ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	15,808,404円	15,808,517円
		ダイワ円債セレクト マネーコース	490,006,140円	499,835,721円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	2,996,106円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)	1,235円	1,235円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)	1,598円	1,598円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)	1,544円	1,544円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)	1,984円	1,984円
	計		563,710,263円	664,667,437円
2.		期末日における受益権の総数	563,710,263口	664,667,437口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は708,909円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は962,820円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年10月20日 至 2021年4月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年4月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2020年10月19日現在	2021年4月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年10月19日現在	2021年4月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年10月19日現在	2021年4月19日現在
1口当たり純資産額	0.9987円	0.9986円
(1万口当たり純資産額)	(9,987円)	(9,986円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。