有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/19-2022/10/18)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「UBS(CAY)USトータル・イールド・ファンド(USDカバードコール・クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(円建て)
貸借対照表
2021年9月30日
損益計算書
2021年9月30日に終了した年度
投資明細表
2021年9月30日
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | UBS (CAY) US TOTAL YIELD FUND USD COVERED CALL UNIT | 20,224,048.210 | 848,398,822 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 848,398,822 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 848,389 | 846,692 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 846,692 | |||
| 合計 | 849,245,514 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「UBS(CAY)USトータル・イールド・ファンド(USDカバードコール・クラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「UBS(CAY)USトータル・イールド・ファンド(USDカバードコール・クラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(円建て)
貸借対照表
2021年9月30日
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 金融資産(損益通算後の評価額) | \ | 9,773,094,212 |
| 現金および現金同等物 | 173,398,173 | |
| 担保としてブローカーに預託した現金 | 156,794,115 | |
| 未収: | ||
| 売却済み有価証券 | 215752200 | |
| 配当 | 4,592,593 | |
| その他資産 | 915,262 | |
| 資産合計 | 10,324,546,555 | |
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融負債(損益通算後の評価額) | 166,247,939 | |
| 保管会社に対する支払 | 23,232,698 | |
| 未払: | ||
| 運用会社報酬 | 15,603,858 | |
| 専門家報酬 | 6,142,808 | |
| 受託会社報酬 | 2,829,085 | |
| 管理会社報酬 | 2,029,768 | |
| 保管会社報酬 | 1,282,691 | |
| 名義書換代理人報酬 | 42,043 | |
| 購入済証券 | 6,903 | |
| その他負債 | 8,990 | |
| 負債(償却可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) | 217,426,783 | |
| 償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産 | \ | 10,107,119,772 |
損益計算書
2021年9月30日に終了した年度
| 収益 | ||
| 受取利息 | \ | 69,827 |
| 配当収益 | 204,763,258 | |
| その他収益 | 2,823 | |
| 損益通算後のデリバティブ以外の金融資産の実現損益 | 3,686,975,728 | |
| デリバティブ金融資産および負債の実現損益 | (66,746,117) | |
| 外国為替取引の実現損益 | 19,737,964 | |
| 損益通算後のデリバティブ以外の金融資産の評価損益 | 259,716,661 | |
| デリバティブ金融資産および負債の評価損益 | 53,090,560 | |
| 外国為替取引の評価益の変動 | 1,707,560 | |
| 収益合計 | 4,159,318,264 | |
| 費用 | ||
| 運用会社報酬 | 71,812,428 | |
| 管理会社報酬 | 19,966,194 | |
| 専門家報酬 | 6,193,926 | |
| 保管会社報酬 | 4,053,896 | |
| 取引費用 | 1,559,391 | |
| 名義書換代理人報酬 | 1,431,899 | |
| 受託会社報酬 | 1,181,637 | |
| 登録料 | 458,623 | |
| その他費用 | 1,638,813 | |
| 費用合計 | 108,296,807 | |
| 営業損益 | 4,051,021,457 | |
| 金融費用 | ||
| 償却可能受益証券の保有者への分配金 | (2,182,065,802) | |
| 分配後および税引前損益 | 1,868,955,655 | |
| 源泉徴収税 | (58,634,610) | |
| 運用の結果生じた償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産の増減額 | \ | 1,810,321,045 |
投資明細表
2021年9月30日
| 株数 | 銘柄名 | 純資産に占める割合(%) | 評価額 | ||
| 普通株 (96.7%) | |||||
| バミューダ (1.0%) | |||||
| 保険 (1.0%) | |||||
| 6,332 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 1.0 | 98,485,108 | ||
| バミューダ合計 | 98,485,108 | ||||
| アイルランド (1.0%) | |||||
| コンピューター (1.0%) | |||||
| 2,725 | Accenture Plc. Class A | 1.0 | 97,269,075 | ||
| アイルランド合計 | 97,269,075 | ||||
| オランダ (0.9%) | |||||
| 半導体 (0.9%) | |||||
| 4,356 | NXP Semiconductors NV | 0.9 | 95,196,873 | ||
| オランダ合計 | 95,196,873 | ||||
| スイス (1.0%) | |||||
| 保険 (1.0%) | |||||
| 5,111 | Chubb Ltd. | 1.0 | 98,928,673 | ||
| スイス合計 | 98,928,673 | ||||
| 英国 (1.0%) | |||||
| 総合金融サービス (1.0%) | |||||
| 21,500 | Janus Henderson Group PLC | 1.0 | 99,144,985 | ||
| 英国合計 | 99,144,985 | ||||
| 米国 (91.8%) | |||||
| 航空宇宙・防衛 (2.0%) | |||||
| 4,552 | General Dynamics Corp. | 1.0 | 99,561,557 | ||
| 4,062 | L3Harris Technologies, Inc. | 1.0 | 99,816,653 | ||
| 199,378,210 | |||||
| 自動車 (0.9%) | |||||
| 3,867 | Cummins, Inc. | 0.9 | 96,888,774 | ||
| 自動車部品・機器 (1.0%) | |||||
| 27,050 | Gentex Corp. | 1.0 | 99,537,060 | ||
| 銀行 (2.0%) | |||||
| 16,947 | Bank of New York Mellon Corp. | 1.0 | 98,022,260 | ||
| 10,333 | State Street Corp. | 1.0 | 97,674,065 | ||
| 195,696,325 | |||||
| バイオテクノロジー (3.0%) | |||||
| 4,224 | Amgen, Inc. | 1.0 | 100,220,412 | ||
| 3,108 | Biogen, Inc. | 1.0 | 98,133,884 | ||
| 20,784 | Corteva, Inc. | 1.0 | 97,582,458 | ||
| 295,936,754 | |||||
| 建築材料 (0.9%) | |||||
| 12,411 | Johnson Controls International PLC | 0.9 | 94,274,277 | ||
| 化学 (2.0%) | |||||
| 5,845 | Celanese Corp. Class A | 1.0 | 98,240,759 | ||
| 3,145 | Sherwin-Williams Co. | 1.0 | 98,158,199 | ||
| 196,398,958 | |||||
| 商業サービス (5.9%) | |||||
| 4,544 | Automatic Data Processing, Inc. | 1.0 | 101,358,798 | ||
| 11,494 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. Class A | 1.0 | 101,761,854 | ||
| 6,734 | FTI Consulting, Inc. | 1.0 | 101,206,311 | ||
| 10,140 | Grand Canyon Education, Inc. | 1.0 | 99,515,347 | ||
| 7,826 | ManpowerGroup, Inc. | 0.9 | 94,548,573 | ||
| 8,764 | Robert Half International, Inc. | 1.0 | 98,107,017 | ||
| 596,497,900 | |||||
| コンピューター (3.9%) | |||||
| 11,800 | Amdocs, Ltd. | 1.0 | 99,678,649 | ||
| 6,341 | Apple, Inc. | 1.0 | 100,110,834 | ||
| 11,761 | Cognizant Technology Solutions Corp. Class A | 1.0 | 97,380,852 | ||
| 9,587 | NetApp, Inc. | 0.9 | 96,013,535 | ||
| 393,183,870 | |||||
| 化粧品・パーソナルケア (1.9%) | |||||
| 11,489 | Colgate-Palmolive Co. | 0.9 | 96,884,880 | ||
| 6,377 | Procter & Gamble Co. | 1.0 | 99,469,624 | ||
| 196,354,504 | |||||
| 流通・卸売 (1.9%) | |||||
| 16,850 | Fastenal Co. | 0.9 | 97,028,798 | ||
| 2,244 | WW Grainger, Inc. | 1.0 | 98,412,121 | ||
| 195,440,919 | |||||
| 総合金融サービス (6.0%) | |||||
| 3,315 | Ameriprise Financial, Inc. | 1.0 | 97,690,360 | ||
| 6,535 | Evercore, Inc. Class A | 1.0 | 97,464,493 | ||
| 2,555 | Mastercard, Inc. Class A | 1.0 | 99,114,570 | ||
| 14,942 | SEI Investments Co. | 1.0 | 98,862,210 | ||
| 4,441 | T Rowe Price Group, Inc. | 1.0 | 97,465,748 | ||
| 3,977 | Visa, Inc. Class A | 1.0 | 98,841,697 | ||
| 589,439,078 | |||||
| 電子部品 (1.0%) | |||||
| 5,107 | Acuity Brands, Inc. | 1.0 | 98,788,569 | ||
| 電機 (1.8%) | |||||
| 5,257 | Agilent Technologies, Inc. | 0.9 | 92,399,184 | ||
| 4,057 | Honeywell International Inc. | 0.9 | 96,090,615 | ||
| 188,489,799 | |||||
| エンジニアリング・建設 (0.9%) | |||||
| 13,816 | AECOM | 0.9 | 97,346,999 | ||
| 食品 (1.0%) | |||||
| 7,400 | J.M. Smucker Co. | 1.0 | 99,103,368 | ||
| ヘルスケア製品 (1.0%) | |||||
| 11,109 | Baxter International, Inc. | 1.0 | 99,691,911 | ||
| ヘルスケアサービス (3.7%) | |||||
| 2,328 | Anthem, Inc. | 0.9 | 96,833,531 | ||
| 1,910 | Chemed Corp. | 1.0 | 99,120,907 | ||
| 2,234 | Humana, Inc. | 0.9 | 96,998,963 | ||
| 5,751 | Quest Diagnostics, Inc. | 0.9 | 93,240,750 | ||
| 386,194,151 | |||||
| 住宅建設 (2.9%) | |||||
| 10,399 | DR Horton, Inc. | 1.0 | 97,427,738 | ||
| 182 | NVR, Inc. | 1.0 | 97,351,703 | ||
| 18,997 | PulteGroup, Inc. | 0.9 | 97,331,584 | ||
| 292,111,025 | |||||
| 家庭用品 (1.0%) | |||||
| 3,975 | Helen of Troy Ltd. | 1.0 | 99,647,965 | ||
| 保険 (5.0%) | |||||
| 16,961 | Aflac, Inc. | 1.0 | 98,652,039 | ||
| 3,100 | Aon PLC Class A | 1.0 | 98,842,840 | ||
| 5,548 | Assurant, Inc. | 1.0 | 97,650,104 | ||
| 3,255 | Berkshire Hathaway, Inc. Class B | 1.0 | 99,125,426 | ||
| 14,302 | MetLife, Inc. | 1.0 | 98,505,377 | ||
| 492,775,786 | |||||
| インターネット (3.8%) | |||||
| 330 | Alphabet, Inc. Class A | 1.0 | 98,438,336 | ||
| 4,706 | CDW Corp. | 0.9 | 95,573,595 | ||
| 4,393 | F5 Networks, Inc. | 1.0 | 97,431,811 | ||
| 2,460 | Facebook, Inc. Class A | 0.9 | 93,153,899 | ||
| 384,597,641 | |||||
| 鉄鋼 (0.9%) | |||||
| 8,635 | Nucor Corp. | 0.9 | 94,890,201 | ||
| メディア (1.0%) | |||||
| 1,210 | Charter Communications, Inc. Class A | 1.0 | 98,224,782 | ||
| 鉱業 (0.9%) | |||||
| 15,817 | Newmont Corp. | 0.9 | 95,827,649 | ||
| その他製造 (1.9%) | |||||
| 13,289 | A. O. Smith Corp. | 0.9 | 90,549,719 | ||
| 4,401 | Carlisle Cos, Inc. | 1.0 | 97,614,153 | ||
| 188,163,872 | |||||
| 石油・ガス (1.0%) | |||||
| 8,685 | Chevron Corp. | 1.0 | 98,307,978 | ||
| 医薬品 (2.9%) | |||||
| 4,408 | Cigna Corp. | 1.0 | 98,443,210 | ||
| 5,375 | Johnson & Johnson | 0.9 | 96,854,072 | ||
| 4,424 | McKesson Corp. | 1.0 | 98,415,521 | ||
| 293,712,803 | |||||
| 小売 (13.5%) | |||||
| 4,186 | Advance Auto Parts, Inc. | 1.0 | 97,562,689 | ||
| 8,088 | Best Buy Co., Inc. | 0.9 | 95,394,668 | ||
| 1,938 | Costco Wholesale Corp. | 0.9 | 97,164,005 | ||
| 4,166 | Dollar General Corp. | 1.0 | 98,607,221 | ||
| 10,328 | Dollar Tree, Inc. | 1.1 | 110,302,615 | ||
| 2,688 | Home Depot, Inc. | 1.0 | 98,449,637 | ||
| 4,367 | Lowe's Cos, Inc. | 1.0 | 98,843,133 | ||
| 19,566 | Nu Skin Enterprises, Inc. Class A | 0.9 | 88,349,102 | ||
| 1,464 | O'Reilly Automotive, Inc. | 1.0 | 99,814,083 | ||
| 3,810 | Target Corp. | 0.9 | 97,250,297 | ||
| 4,334 | Tractor Supply Co. | 1.0 | 97,975,316 | ||
| 2,373 | Ulta Beauty, Inc. | 0.9 | 95,559,875 | ||
| 6,380 | Wal-Mart Stores, Inc. | 1.0 | 99,217,442 | ||
| 4,688 | Williams-Sonoma, Inc. | 0.9 | 92,754,867 | ||
| 1,367,244,950 | |||||
| 半導体 (6.4%) | |||||
| 6,527 | Applied Materials, Inc. | 0.9 | 93,747,624 | ||
| 16,609 | Intel Corp. | 1.0 | 98,735,786 | ||
| 2,583 | KLA-Tencor Corp. | 0.9 | 96,405,187 | ||
| 1,530 | Lam Research Corp. | 0.9 | 97,159,452 | ||
| 5,196 | Qorvo, Inc. | 0.9 | 96,927,347 | ||
| 6,287 | Qualcomm, Inc. | 0.9 | 90,475,860 | ||
| 5,254 | Skyworks Solutions, Inc. | 0.9 | 96,596,514 | ||
| 670,047,770 | |||||
| ソフトウェア (5.9%) | |||||
| 12,514 | Cerner Corp. | 1.0 | 98,463,516 | ||
| 6,559 | Electronic Arts, Inc. | 1.0 | 104,101,454 | ||
| 5,368 | Jack Henry & Associates, Inc. | 1.0 | 98,261,209 | ||
| 3,162 | Microsoft Corp. | 1.0 | 99,461,416 | ||
| 9,914 | Oracle Corp. | 0.9 | 96,379,244 | ||
| 8,156 | Paychex, Inc. | 1.0 | 102,330,139 | ||
| 598,996,978 | |||||
| 通信 (1.0%) | |||||
| 16,154 | Cisco Systems, Inc. | 1.0 | 98,103,680 | ||
| 運輸 (2.9%) | |||||
| 3,640 | Norfolk Southern Corp. | 0.9 | 97,167,318 | ||
| 3,057 | Old Dominion Freight Line, Inc. | 1.0 | 97,543,422 | ||
| 4,484 | Union Pacific Corp. | 1.0 | 98,064,252 | ||
| 292,774,992 | |||||
| 米国合計 | 9,284,069,498 | ||||
| 普通株合計 (簿価 \8,526,704,778) | \ | 9,773,094,212 |
| US トータル・イールド・ファンドの2021年9月30日現在の売建オプション残高 (株式の-0.3%) | ||||||||
| 銘柄 | 行使価格 | 満期日 | 契約数 | プレミアム | 評価額 | |||
| Call - A. O. Smith Corp. | \ | 72 | 10/18/2021 | 4,840 | \ | (253,860) | \ | (6,592) |
| Call - Accenture Plc. | 357 | 10/18/2021 | 990 | (266,328) | (21,348) | |||
| Call - Acuity Brands, Inc. | 174 | 10/18/2021 | 1,950 | (1,139,366) | (1,765,219) | |||
| Call - AECOM | 66 | 10/18/2021 | 5,320 | (606,319) | (322,275) | |||
| Call - Agilent Technologies, Inc. | 181 | 10/18/2021 | 1,910 | (251,592) | (29,959) | |||
| Call - Ameriprise Financial, Inc. | 275 | 10/18/2021 | 1,330 | (481,837) | (381,055) | |||
| Call - Anthem, Inc. | 392 | 10/18/2021 | 900 | (181,538) | (314,671) | |||
| Call - Aon PLC | 306 | 10/18/2021 | 1,160 | (211,836) | (115,057) | |||
| Call - Apple, Inc. | 153 | 10/18/2021 | 2,310 | (559,065) | (83,213) | |||
| Call - Applied Materials, Inc. | 150 | 10/18/2021 | 2,380 | (398,663) | (38,895) | |||
| Call - Baxter International, Inc. | 84 | 10/18/2021 | 4,200 | (375,689) | (188,219) | |||
| Call - Biogen, Inc. | 311 | 10/18/2021 | 1,130 | (825,428) | (262,115) | |||
| Call - Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 82 | 10/18/2021 | 4,190 | (323,333) | (252,742) | |||
| Call - Carlisle Cos, Inc. | 201 | 10/18/2021 | 1670 | (418,952) | (430,442) | |||
| Call - Celanese Corp. | 160 | 10/18/2021 | 2,160 | (187,953) | (205,501) | |||
| Call - Charter Communications, Inc. | 785 | 10/18/2021 | 440 | (443,870) | (119,876) | |||
| Call - Chemed Corp. | 500 | 10/18/2021 | 690 | (207,399) | (81,946) | |||
| Call - Chevron Corp. | 101 | 10/18/2021 | 3,360 | (350,919) | (1,201,231) | |||
| Call - Cigna Corp. | 214 | 10/18/2021 | 1,600 | (384,757) | (173,653) | |||
| Call - Cisco Systems, Inc. | 60 | 10/18/2021 | 6,100 | (213,254) | (28,710) | |||
| Call - Corteva, Inc. | 45 | 10/18/2021 | 7,580 | (172,479) | (93,172) | |||
| Call - Cummins, Inc. | 243 | 10/18/2021 | 1,410 | (250,903) | (68,866) | |||
| Call - Electronic Arts, Inc. | 153 | 10/18/2021 | 2,390 | (363,332) | (230,885) | |||
| Call - Evercore, Inc. | 148 | 10/18/2021 | 2,540 | (280,430) | (81,056) | |||
| Call - F5 Networks, Inc. | 216 | 10/18/2021 | 1,600 | (243,428) | (89,868) | |||
| Call - Facebook, Inc. | 403 | 10/18/2021 | 890 | (187,417) | (8,080) | |||
| Call - Fastenal Co. | 55 | 10/18/2021 | 6,140 | (521,414) | (333,229) | |||
| Call - FTI Consulting, Inc. | 138 | 10/18/2021 | 2,510 | (460,212) | (590,319) | |||
| Call - General Dynamics Corp. | 201 | 10/18/2021 | 1,730 | (318,583) | (257,574) | |||
| Call - Gentex Corp. | 34 | 10/18/2021 | 10,890 | (136,736) | (347,038) | |||
| Call - Humana, Inc. | 413 | 10/18/2021 | 810 | (478,401) | (136,000) | |||
| Call - Jack Henry & Associates, Inc. | 175 | 10/18/2021 | 1,950 | (200,109) | (122,882) | |||
| Call - Janus Henderson Group PLC | 45 | 10/18/2021 | 8,240 | (599,267) | (48,625) | |||
| Call - Johnson Controls International PLC | 76 | 10/18/2021 | 4,520 | (442,330) | (22,925) | |||
| Call - KLA-Tencor Corp. | 381 | 10/18/2021 | 960 | (341,413) | (57,732) | |||
| Call - L3Harris Technologies, Inc. | 234 | 10/18/2021 | 1,480 | (364,697) | (95,085) | |||
| Call - Lam Research Corp. | 644 | 10/18/2021 | 560 | (474,377) | (111,186) | |||
| Call - ManpowerGroup, Inc. | 126 | 10/18/2021 | 2,850 | (220,366) | (17,842) | |||
| Call - Mastercard, Inc. | 356 | 10/18/2021 | 970 | (507,599) | (429,132) | |||
| Call - McKesson Corp. | 214 | 10/18/2021 | 1,630 | (240,646) | (90,148) | |||
| Call - Microsoft Corp. | 315 | 10/18/2021 | 1,180 | (170,690) | (26,845) | |||
| Call - Norfolk Southern Corp. | 252 | 10/18/2021 | 1,320 | (403,942) | (170,401) | |||
| Call - Nucor Corp. | 113 | 10/18/2021 | 3,150 | (807,060) | (202,287) | |||
| Call - NXP Semiconductors NV | 222 | 10/18/2021 | 1,600 | (541,738) | (71,205) | |||
| Call - Old Dominion Freight Line, Inc. | 297 | 10/18/2021 | 1,160 | (485,187) | (272,127) | |||
| Call - Oracle Corp. | 89 | 10/18/2021 | 3,770 | (467,865) | (516,272) | |||
| Call - O'Reilly Automotive, Inc. | 609 | 10/18/2021 | 560 | (319,214) | (985,560) | |||
| Call - Paychex, Inc. | 115 | 10/18/2021 | 2,970 | (210,722) | (394,529) | |||
| Call - PulteGroup, Inc. | 50 | 10/18/2021 | 7,090 | (409,581) | (145,792) | |||
| Call - Qorvo, Inc. | 195 | 10/18/2021 | 1,890 | (301,974) | (23,324) | |||
| Call - RenaissanceRe Holdings Ltd. | 155 | 10/18/2021 | 2,310 | (284,650) | (80,282) | |||
| Call - Robert Half International, Inc. | 109 | 10/18/2021 | 3,310 | (155,172) | (32,394) | |||
| Call - SEI Investments Co. | 62 | 10/18/2021 | 5,720 | (216,968) | (194,850) | |||
| Call - Sherwin-Williams Co. | 308 | 10/18/2021 | 1,140 | (347,460) | (58,836) | |||
| Call - Skyworks Solutions, Inc. | 187 | 10/18/2021 | 1,910 | (425,332) | (28,322) | |||
| Call - State Street Corp. | 90 | 10/18/2021 | 3,920 | (499,978) | (243,178) | |||
| Call - Tractor Supply Co. | 211 | 10/18/2021 | 1,650 | (516,853) | (352,486) | |||
| Call - Union Pacific Corp. | 210 | 10/18/2021 | 1,630 | (464,900) | (105,682) | |||
| Call - Visa, Inc. | 234 | 10/18/2021 | 1,510 | (217,896) | (164,656) | |||
| Call - Williams-Sonoma, Inc. | 191 | 10/18/2021 | 1,890 | (536,175) | (253,585) | |||
| Call - WW Grainger, Inc. | 422 | 10/18/2021 | 810 | (415,042) | (142,631) | |||
| \ | (23,084,496) | \ | (13,719,607) | |||||
| BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2021年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.1%) | ||||||||
| 銘柄 | 行使価格 | 満期日 | 契約数 | プレミアム | 評価額 | |||
| Call – OTC Brazilian Real versus Japanese Yen | 21 | 10/18/2021 | 84,200,000 | \ | (30,460,542) | \ | (7,936,173) | |
| BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2021年9月30日現在の外国為替先渡取引 (純資産の-1.3%) | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益(損) | |||
| BRL | Morgan Stanley | 168,000,000 | 10/25/2021 | USD | 31,928,237 | \ | - | \ | (133,887,453) | \ | (133,887,453) |
| \ | - | \ | (133,887,453) | \ | (133,887,453) | ||||||
| USD カバードコール・クラスの2021年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.1%) | ||||||||
| 銘柄 | 行使価格 | 満期日 | 契約数 | プレミアム | 評価額 | |||
| Call – OTC United States Dollar versus Japanese Yen | 110 | 10/18/2021 | 5,400,000 | \ | (3,381,256) | \ | (10,704,706) | |
| 通貨の略称 | ||
| BRL | - | ブラジル・レアル |
| JPY | - | 日本円 |
| USD | - | 米ドル |
| 「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2022年4月18日現在 | 2022年10月18日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 88,149,046 | 88,119,779 | |
| 流動資産合計 | 88,149,046 | 88,119,779 | |
| 資産合計 | 88,149,046 | 88,119,779 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | - | - | |
| 負債合計 | - | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 88,306,406 | 88,294,563 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △157,360 | △174,784 |
| 元本等合計 | 88,149,046 | 88,119,779 | |
| 純資産合計 | 88,149,046 | 88,119,779 | |
| 負債純資産合計 | 88,149,046 | 88,119,779 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2022年4月18日現在 | 2022年10月18日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年10月19日 | 2022年4月19日 |
| 期首元本額 | 684,676,636円 | 88,306,406円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 24,998,871円 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 621,369,101円 | 11,843円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 999円 | 999円 | ||
| ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 999円 | 999円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型) | 219,583円 | 219,583円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型) | 24,953円 | 24,953円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型) | 848,389円 | 848,389円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型) | 66,873円 | 66,873円 | ||
| ダイワ米国株主還元株ファンド | 64,214円 | 64,214円 | ||
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり) | 6,592,748円 | 6,592,748円 | ||
| ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし) | 10,288,683円 | 10,288,683円 | ||
| ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 10,000円 | 10,000円 | ||
| 世界M&A戦略株ファンド | 1,001,302円 | 1,001,302円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型) | 487円 | -円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型) | 4,995円 | -円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース | 49,911円 | 49,911円 | ||
| S&P500(マルチアイ搭載) | 66,079,892円 | 66,079,892円 | ||
| ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型) | 2,996,106円 | 2,996,106円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 1,235円 | -円 | ||
| ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 1,598円 | -円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型) | 1,544円 | -円 | ||
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 1,984円 | -円 | ||
| 計 | 88,306,406円 | 88,294,563円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 88,306,406口 | 88,294,563口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は157,360円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は174,784円であります。 |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2022年10月18日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2022年4月18日現在 | 2022年10月18日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2022年4月18日現在 | 2022年10月18日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2022年4月18日現在 | 2022年10月18日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9982円 | 0.9980円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,982円) | (9,980円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
