負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

2019年9月30日
e border="0" style="width:357.0pt;border-collapse:collapse">株数銘柄名純資産に 占める 割合(%)評価額普通株 (99.6%)アイルランド (2.0%)コンピューター (1.0%)8,992Accenture Plc. Class A1.0\186,927,727医薬品 (1.0%)13,868Jazz Pharmaceuticals Plc.1.0192,054,191アイルランド合計378,981,918プエルトリコ (1.0%)銀行 (1.0%)33,222Popular, Inc.1.0194,172,487プエルトリコ合計194,172,487スイス (1.0%)電機 (1.0%)19,721TE Connectivity, Ltd.1.0198,598,917スイス合計198,598,917英国 (1.0%)保険 (1.0%)9,400Aon Plc.1.0196,648,727英国合計196,648,727米国 (94.6%)広告 (1.0%)22,640Omnicom Group, Inc.1.0191,585,846農業 (0.9%)39,965Altria Group, Inc.0.9176,655,987航空 (2.0%)31,403Delta Air Lines, Inc.1.0195,487,44033,633Southwest Airlines Co.1.0196,320,215391,807,655アパレル (2.1%)18,602Columbia Sportswear Co.1.0194,788,73321,123NIKE, Inc. Class B1.1214,406,980409,195,713銀行 (3.1%)3,921First Citizens BancShares, Inc. Class A1.0199,825,00311,803M&T Bank Corp.1.0201,507,98537,876Wells Fargo & Co.1.1206,473,548607,806,536飲料 (1.9%)29,086Monster Beverage Corp.0.9182,509,83312,804PepsiCo, Inc.1.0189,717,921372,227,754バイオテクノロジー (2.9%)8,564Amgen, Inc.0.9179,104,0097,862Biogen, Inc.1.0197,823,80927,951Gilead Sciences, Inc.1.0191,458,574568,386,392建築材料 (1.0%)41,829Johnson Controls International Plc.1.0198,412,166化学 (2.0%)14,969Celanese Corp. Class A1.0197,837,66120,911LyondellBasell Industries NV Class A1.0202,198,288400,035,949商業サービス (2.0%)10,920Automatic Data Processing, Inc.1.0190,504,49133,561Robert Half International, Inc.1.0201,884,665392,389,156コンピューター (4.0%)27,770Amdocs, Ltd.1.0198,412,1548,384Apple, Inc.1.1202,939,39227,744Cognizant Technology Solutions Corp. Class A0.9180,700,54912,492International Business Machines Corp.1.0196,327,597778,379,692総合金融サービス (8.0%)4,173BlackRock, Inc. Class A1.0200,982,28818,770Intercontinental Exchange, Inc.1.0187,175,9436,238Mastercard, Inc. Class A0.9183,084,84629,558SEI Investments Co.1.0189,288,95954,949Synchrony Financial1.0202,447,31915,970T Rowe Price Group, Inc.1.0197,190,66910,289Visa, Inc. Class A1.0191,272,30881,573Western Union Co.1.1204,266,7621,555,709,094電力 (2.0%)26,851Evergy, Inc.1.0193,151,91369,435Vistra Energy Corp.1.0200,586,931393,738,844電機 (4.0%)23,729Agilent Technologies, Inc.1.0196,518,52641,319Avnet, Inc.1.0198,650,03010,582Honeywell International, Inc.1.0193,505,5178,100Waters Corp.1.0195,417,212784,091,285食品 (4.0%)41,085Hormel Foods Corp.1.0194,172,62622,360Ingredion, Inc.1.0197,529,36531,633Mondelez International, Inc. Class A1.0189,124,49823,634Sysco Corp.1.0202,807,013783,633,502ヘルスケア製品 (1.0%)20,051Baxter International, Inc.1.0189,548,521ヘルスケアサービス (2.7%)13,764Molina Healthcare, Inc.0.8163,213,3577,250UnitedHealth Group, Inc.0.9170,279,72412,063Universal Health Services, Inc. Class B1.0193,926,669527,419,750家庭用品 (0.9%)10,841Clorox Co.0.9177,937,127保険 (5.0%)34,299Aflac, Inc.1.0193,943,14317,089Allstate Corp.1.0200,720,40140,800Assured Guaranty Ltd.1.0196,044,58838,707MetLife, Inc.1.0197,282,49212,308Travelers Cos, Inc.1.0197,785,516985,776,140インターネット (2.0%)906Booking Holdings, Inc.1.0192,170,81944,289eBay, Inc.1.0186,579,079378,749,898鉄鋼 (2.0%)35,139Nucor Corp.1.0193,338,22717,873Reliance Steel & Aluminum Co.1.0192,505,691385,843,918建設機械・鉱山機械 (1.0%)14,237Caterpillar, Inc.1.0194,348,618総合機械 (2.1%)11,434Cummins, Inc.1.0201,016,12211,458Rockwell Automation, Inc.1.1204,075,684405,091,806石油・ガス (4.0%)14,860Chevron Corp.1.0190,470,94430,891ConocoPhillips1.0190,230,28024,761Exxon Mobil Corp.1.0188,955,53917,972Phillips 661.0198,893,964768,550,727医薬品 (5.8%)20,458AmerisourceBergen Corp. Class A0.9182,031,49115,445Eli Lilly & Co.1.0186,668,68713,771Johnson & Johnson1.0192,556,35712,715McKesson Corp.1.0187,794,56420,312Merck & Co., Inc.1.0184,793,56646,907Pfizer, Inc.0.9182,146,1981,115,990,863不動産投資信託(REIT) (1.9%)53,911Equity Commonwealth1.0199,555,2696,740Public Storage0.9178,660,919378,216,188小売 (15.3%)11,965Advance Auto Parts, Inc.1.1213,881,61027,408Best Buy Co., Inc.1.1204,356,62745,479Cheesecake Factory, Inc.1.1204,863,15314,912Darden Restaurants, Inc.1.0190,525,05149,348Dick's Sporting Goods, Inc.1.1217,651,36111,309Dollar General Corp.1.0194,259,6717,855Home Depot, Inc.1.0196,968,5324,585O'Reilly Automotive, Inc.1.0197,471,21616,759Ross Stores, Inc.1.0198,963,49418,359Starbucks Corp.0.9175,438,44532,432TJX Cos, Inc.1.0195,373,62417,444Tractor Supply Co.0.9170,502,93834,121Walgreens Boots Alliance, Inc.1.1203,962,65015,353Walmart, Inc.1.0196,922,81027,018Williams-Sonoma, Inc.1.0198,499,5812,959,640,763半導体 (2.0%)35,922Intel Corp.1.0200,053,37713,974Texas Instruments, Inc.1.0195,183,420395,236,797造船 (1.0%)8,345Huntington Ingalls Industries, Inc.1.0191,010,406ソフトウェア (1.0%)33,919Oracle Corp.1.0201,728,746通信 (1.0%)37,851Cisco Systems, Inc.1.0202,123,797運輸 (5.0%)20,378CH Robinson Worldwide, Inc.1.0186,715,42926,169CSX Corp.1.0195,910,42725,068Expeditors International of Washington, Inc.1.0201,268,25510,167Norfolk Southern Corp.1.0197,410,13910,598Union Pacific Corp.1.0185,528,463966,832,713米国合計18,428,102,349普通株合計 (簿価 \18,282,013,586)\19,396,504,398e border="0" style="width:531.0pt;border-collapse:collapse">US トータル・イールド・クラスの2019年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.4%)銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call - Accenture Plc.2102019/10/94,250\(770,752)\(241)Call - Advance Auto Parts, Inc.1572019/10/95,670(592,406)(5,467,761)Call - Agilent Technologies, Inc.772019/10/911,840(536,901)(1,077,790)Call - Altria Group, Inc.442019/10/918,930(1,563,614)(26,506)Call - Amdocs, Ltd.692019/10/913,490(440,452)(125,089)Call - Amgen, Inc.2232019/10/94,050(326,422)–Call - Apple, Inc.2242019/10/94,050(859,605)(1,374,201)Call - Automatic Data Processing, Inc.1782019/10/95,170(828,181)(2,505)Call - Avnet, Inc.462019/10/919,580(1,033,976)(472,078)Call - Baxter International, Inc.912019/10/99,490(965,008)(89,908)Call - Best Buy Co., Inc.692019/10/913,190(1,669,537)(2,227,789)Call - Biogen, Inc.2402019/10/93,790(974,660)(844,003)Call - BlackRock, Inc.4382019/10/92,000(1,146,377)(2,443,270)Call - Booking Holdings, Inc.2,0582019/10/9420(944,927)(99,156)Call - Caterpillar, Inc.1292019/10/97,060(878,057)(661,231)Call - Celanese Corp.1212019/10/97,090(1,473,113)(2,191,586)Call - CH Robinson Worldwide, Inc.872019/10/99,650(873,119)(440,896)Call - Cheesecake Factory, Inc.422019/10/921,540(1,042,939)(1,704,410)Call - Cisco Systems, Inc.512019/10/917,930(765,076)(187,985)Call - Clorox Co.1672019/10/95,130(804,968)(1,094)Call - Columbia Sportswear Co.1022019/10/98,810(475,516)(148,442)Call - ConocoPhillips572019/10/915,290(787,298)(1,518,920)Call - CSX Corp.702019/10/912,540(1,122,118)(800,637)Call - Cummins, Inc.1662019/10/95,610(392,700)(671,644)Call - Darden Restaurants, Inc.1272019/10/97,060(1,686,734)(4,888)Call - Delta Air Lines, Inc.622019/10/914,880(661,215)(127,592)Call - Dick's Sporting Goods, Inc.382019/10/924,760(1,132,584)(7,291,466)Call - Dollar General Corp.1682019/10/95,350(394,202)(55,124)Call - eBay, Inc.442019/10/920,980(548,900)(1,029)Call - Eli Lilly & Co.1212019/10/97,310(611,238)(16,100)Call - Evergy, Inc.672019/10/912,720(617,520)(595,408)Call - Expeditors International of Washington, Inc.762019/10/911,870(549,316)(560,537)Call - Exxon Mobil Corp.742019/10/911,730(352,976)(32,670)Call - First Citizens BancShares, Inc.4762019/10/91,850(829,739)(1,133,252)Call - Gilead Sciences, Inc.682019/10/913,240(399,265)(38,330)Call - Home Depot, Inc.2352019/10/93,720(746,037)(548,700)Call - Honeywell International, Inc.1762019/10/95,010(778,951)(84,298)Call - Hormel Foods Corp.442019/10/919,460(1,003,683)(1,181,609)Call - Huntington Ingalls Industries, Inc.2212019/10/93,950(1,020,205)(160,397)Call - Ingredion, Inc.812019/10/910,790(1,264,339)(1,754,256)Call - Intel Corp.542019/10/918,040(560,429)(255,332)Call - International Business Machines Corp.1452019/10/95,910(842,521)(1,757,158)Call - Jazz Pharmaceuticals Plc1362019/10/96,560(1,053,301)(335,753)Call - Johnson & Johnson1352019/10/96,520(334,744)(62,323)Call - LyondellBasell Industries NV822019/10/910,700(1,333,286)(9,209,310)Call - M&T Bank Corp.1552019/10/95,830(675,465)(2,976,059)Call - Mastercard, Inc.3012019/10/92,950(1,176,694)(545)Call - McKesson Corp.1522019/10/96,180(711,915)(29,819)Call - Molina Healthcare, Inc.1292019/10/96,520(2,187,705)(4,928)Call - Mondelez International, Inc.582019/10/914,980(621,720)(35,551)Call - Monster Beverage Corp.612019/10/913,780(1,275,266)(171,692)Call - NIKE, Inc.912019/10/910,230(1,730,401)(3,453,419)Call - Norfolk Southern Corp.1822019/10/94,810(1,361,733)(957,156)Call - Nucor Corp.532019/10/916,880(1,091,792)(537,353)Call - Oracle Corp.562019/10/916,060(1,488,503)(591,997)Call - O'Reilly Automotive, Inc4092019/10/92,170(1,207,116)(454,861)Call - PepsiCo, Inc.1402019/10/96,060(785,020)(377,892)Call - Pfizer, Inc.382019/10/922,230(851,226)(124,604)Call - Phillips 661052019/10/98,780(750,415)(459,882)Call - Popular, Inc.572019/10/915,740(446,179)(116,878)Call - Public Storage2642019/10/93,190(777,026)(1,016)Call - Reliance Steel & Aluminum Co.1052019/10/98,460(861,810)(109,933)Call - Robert Half International, Inc.582019/10/915,890(473,055)(301,175)Call - Rockwell Automation, Inc.1642019/10/95,420(1,654,239)(2,065,059)Call - Ross Stores, Inc.1152019/10/97,930(757,650)(147,190)Call - Southwest Airlines Co.562019/10/916,680(453,362)(245,125)Call - Starbucks Corp.992019/10/98,700(804,953)(169)Call - Synchrony Financial362019/10/926,030(507,145)(212,913)Call - Sysco Corp.762019/10/911,190(564,206)(3,385,908)Call - T Rowe Price Group, Inc.1202019/10/97,840(470,412)(73,590)Call - Texas Instruments, Inc.1332019/10/96,620(776,065)(537,459)Call - TJX Cos, Inc.582019/10/915,360(1,046,918)(274,995)Call - Tractor Supply Co.1102019/10/98,260(540,885)(14)Call - Union Pacific Corp.1712019/10/95,020(1,165,171)(103,717)Call - UnitedHealth Group, Inc.2402019/10/93,430(753,970)(23,086)Call - Visa, Inc.1912019/10/94,870(799,882)(1,944)Call - Vistra Energy Corp.272019/10/933,260(548,671)(554,046)Call - Walgreens Boots Alliance, Inc.552019/10/916,170(860,480)(1,689,489)Call - Waters Corp.2292019/10/94,010(856,952)(863,561)Call - Wells Fargo & Co.492019/10/918,150(1,058,135)(3,013,093)Call - Western Union Co.242019/10/939,070(487,255)(692,564)Call - Williams-Sonoma, Inc.682019/10/912,790(1,284,418)(1,672,092)\(71,852,717)\(74,043,448)BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2019年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.1%)銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call – OTC Brazilian Real versus Japanese Yen262019/10/9148,500,000\(59,547,164)\(17,315,221)USD カバードコール・クラスの2019年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.0%)銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call – OTC United States Dollar versus Japanese Yen1072019/10/911,500,000\(8,904,414)\(12,472,125)e border="0" style="width:492.0pt;border-collapse:collapse">BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2019年9月30日現在の外国為替先渡契約 (純資産の-0.8%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益(損)BRLMorgan Stanley & Co.297,000,0002019/10/9USD72,521,274\27,849,613\(167,314,514)\(139,464,901)\27,849,613\(167,314,514)\(139,464,901)e border="0" style="width:127.05pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">通貨の略称:BRL-ブラジル・レアルJPY-日本円USD-米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		563,001,354	663,704,617
負債純資産合計		563,001,354	663,704,617

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年10月19日現在2021年4月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン563,001,354663,704,617流動資産合計563,001,354663,704,617資産合計563,001,354663,704,617負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1563,710,263664,667,437剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△708,909△962,820元本等合計563,001,354663,704,617純資産合計563,001,354663,704,617負債純資産合計563,001,354663,704,617e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年10月20日 至 2021年4月19日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年10月19日現在2021年4月19日現在1.※1期首2020年4月21日2020年10月20日期首元本額1,631,396,675円563,710,263円期中追加設定元本額20,057,304円111,114,518円期中一部解約元本額1,087,743,716円10,157,344円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円36,730,213円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円世界M&A戦略株ファンド-円1,001,302円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円S&P500(マルチアイ搭載)-円90,126,178円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ15,808,404円15,808,517円ダイワ円債セレクト マネーコース490,006,140円499,835,721円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計563,710,263円664,667,437円2.期末日における受益権の総数563,710,263口664,667,437口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は708,909円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は962,820円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年10月20日 至 2021年4月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年4月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2020年10月19日現在2021年4月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年10月19日現在2021年4月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年10月19日現在2021年4月19日現在1口当たり純資産額0.9987円0.9986円(1万口当たり純資産額)(9,987円)(9,986円)附属明細表

2021/07/12 9:08