有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月24日-平成28年4月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月11日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田欧州株式マザーファンド	564,666,023	911,596,827
合計		564,666,023	911,596,827

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。

(参考)
当ファンドは「明治安田欧州株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田欧州株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年4月11日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	48,220,700
金銭信託	47,284,724
株式	2,055,346,546
未収配当金	5,944,835
流動資産合計	2,156,796,805
資産合計	2,156,796,805
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,335,986,710
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	820,810,095
元本等合計	2,156,796,805
純資産合計	2,156,796,805
負債純資産合計	2,156,796,805

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年4月11日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成28年1月21日から平成29年1月20日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年4月11日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年11月24日 至 平成28年4月11日)の元本状況
期首(平成27年11月24日)の元本額		745,327,446円
対象期間中の追加設定元本額		653,512,851円
対象期間中の一部解約元本額		62,853,587円
平成28年4月11日現在の元本額の内訳 ※
欧州厳選株式ファンド		564,666,023円
明治安田欧州株式ファンド		229,557,017円
明治安田ライフプランファンド20		23,150,208円
明治安田ライフプランファンド50		95,768,336円
明治安田ライフプランファンド70		79,681,317円
フコク株25大河		38,502,138円
フコク株50大河		85,417,678円
フコク株75大河		106,783,616円
楽天資産形成ファンド		87,824,303円
明治安田VA欧州株式ファンド 適格機関投資家専用		9,869,995円
明治安田VAライフプランファンド20 適格機関投資家専用		1,902,078円
明治安田VAライフプランファンド50 適格機関投資家専用		4,974,425円
明治安田VAライフプランファンド70 適格機関投資家専用		5,464,018円
大河25VA 適格機関投資家専用		358,674円
大河50VA 適格機関投資家専用		762,357円
大河75VA 適格機関投資家専用		1,304,527円
計		1,335,986,710円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		1.6144円
(10,000口当たり純資産額)		(16,144円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年4月11日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
イギリスポンド	CRH PLC	11,180	20.23	226,171.40
	DIAGEO PLC	19,400	19.12	370,928.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	9,160	41.90	383,804.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	7,708	33.68	259,605.44
	PRUDENTIAL PLC	34,820	13.105	456,316.10
	GLAXOSMITHKLINE PLC	11,873	14.715	174,711.19
	BARCLAYS PLC	169,912	1.507	256,057.38
	NEXT PLC	3,730	55.20	205,896.00
	CENTRICA PLC	125,176	2.323	290,783.84
	UNILEVER PLC	13,960	32.385	452,094.60
	RELX PLC	24,257	13.04	316,311.28
	DIXONS CARPHONE PLC	49,009	4.22	206,817.98
	WOLSELEY PLC	5,400	39.50	213,300.00
	VODAFONE GROUP PLC	234,811	2.275	534,195.02
	JUST EAT PLC	63,564	3.776	240,017.66
小計		783,960		4,587,009.89
				(699,977,709)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	8,322	72.00	599,184.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,759	243.40	428,140.60
	NESTLE SA-REG	10,178	72.55	738,413.90
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	31,736	13.00	412,568.00
小計		51,995		2,178,306.50
				(246,976,390)
スウェーデンクローナ	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	11,723	259.60	3,043,290.80
小計		11,723		3,043,290.80
				(40,354,036)
ノルウェークローネ	DNB ASA	17,369	96.70	1,679,582.30
小計		17,369		1,679,582.30
				(22,086,507)
ユーロ	SAP SE	6,792	67.51	458,527.92
	BAYER AG-REG	5,619	101.75	571,733.25
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	42,114	12.405	522,424.17
	MTU AERO ENGINES AG	3,848	81.62	314,073.76
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	90,359	4.633	418,633.24
	COMMERZBANK AG	23,093	7.493	173,035.84
	LEG IMMOBILIEN AG	9,106	84.48	769,274.88
	HELLA KGAA HUECK & CO	7,400	34.235	253,339.00
	INTESA SANPAOLO	82,735	2.294	189,794.09
	ATLANTIA SPA	24,879	24.34	605,554.86
	YOOX NET-A-PORTER GROUP	5,790	25.06	145,097.40
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	13,877	20.965	290,931.30
	L'OREAL	2,279	154.70	352,561.30
	VIVENDI	24,825	18.42	457,276.50
	ESSILOR INTERNATIONAL	2,800	107.45	300,860.00
	VINCI SA	5,389	65.02	350,392.78
	WORLDLINE SA	8,104	24.005	194,536.52
	WOLTERS KLUWER	18,726	35.275	660,559.65
	KONINKLIJKE AHOLD NV	17,094	20.08	343,247.52
	INTERTRUST NV	12,116	18.22	220,753.52
	INDITEX	8,620	28.57	246,273.40
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	4,462	106.85	476,764.70
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	15,785	10.95	172,845.75
小計		435,812		8,488,491.35
				(1,045,951,904)
合計				2,055,346,546
				(2,055,346,546)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
イギリスポンド	株式15銘柄	32.5%	34.0%
スイスフラン	株式4銘柄	11.4%	12.0%
スウェーデンクローナ	株式1銘柄	1.9%	2.0%
ノルウェークローネ	株式1銘柄	1.0%	1.1%
ユーロ	株式23銘柄	48.5%	50.9%

(2)株式以外の有価証券(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。