有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月10日-令和2年4月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年4月9日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2020年4月9日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田欧州株式マザーファンド	276,601,214	454,068,552
合計		276,601,214	454,068,552

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田欧州株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

明治安田欧州株式マザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2020年4月9日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	37,041,576
金銭信託	34,384,876
株式	1,725,097,266
未収入金	28,009,350
未収配当金	2,880,704
流動資産合計	1,827,413,772
資産合計	1,827,413,772
負債の部
流動負債
未払金	26,769,428
その他未払費用	5,397
流動負債合計	26,774,825
負債合計	26,774,825
純資産の部
元本等
元本	1,096,860,851
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	703,778,096
元本等合計	1,800,638,947
純資産合計	1,800,638,947
負債純資産合計	1,827,413,772

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2020年4月9日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2020年1月21日から2021年1月20日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2020年4月9日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2019年4月10日 至 2020年4月9日)の元本状況
期首(2019年4月10日)の元本額			1,139,793,965円
対象期間中の追加設定元本額			204,929,827円
対象期間中の一部解約元本額			247,862,941円
2020年4月9日現在の元本額の内訳 ※
欧州厳選株式ファンド			276,601,214円
明治安田欧州株式ファンド			158,292,183円
明治安田ライフプランファンド20			25,613,834円
明治安田ライフプランファンド50			107,766,282円
明治安田ライフプランファンド70			94,011,809円
フコク株25大河			42,076,628円
フコク株50大河			94,023,800円
フコク株75大河			119,799,225円
楽天資産形成ファンド			158,629,378円
明治安田VA欧州株式ファンド 適格機関投資家専用			8,213,302円
明治安田VAライフプランファンド20 適格機関投資家専用			1,137,731円
明治安田VAライフプランファンド50 適格機関投資家専用			3,384,749円
明治安田VAライフプランファンド70 適格機関投資家専用			5,003,422円
大河25VA 適格機関投資家専用			368,175円
大河50VA 適格機関投資家専用			684,411円
大河75VA 適格機関投資家専用			1,254,708円
計			1,096,860,851円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額			1.6416円
(10,000口当たり純資産額)			(16,416円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2020年4月9日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	LINDE PLC	1,119	186.94	209,185.86
小計		1,119		209,185.86
				(22,815,901)
イギリスポンド	DIAGEO PLC	15,249	25.22	384,579.78
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	6,821	19.315	131,747.61
	PERSIMMON PLC	9,355	20.25	189,438.75
	PRUDENTIAL PLC	12,808	10.435	133,651.48
	ST JAMES'S PLACE PLC	21,924	7.854	172,191.09
	GLAXOSMITHKLINE PLC	30,854	14.994	462,624.87
	BARCLAYS PLC	224,863	0.9265	208,335.56
	ANGLO AMERICAN PLC	11,721	14.278	167,352.43
	RELX PLC	17,909	17.225	308,482.52
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	112,335	1.153	129,522.25
	BHP GROUP PLC	8,726	12.768	111,413.56
	FERGUSON PLC	2,242	50.36	112,907.12
	INFORMA PLC	31,685	4.50	142,582.50
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	30,002	2.997	89,915.99
	ASCENTIAL PLC	50,003	1.956	97,805.86
小計		586,497		2,842,551.37
				(384,966,732)
スイスフラン	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,644	313.80	515,887.20
	NOVARTIS AG-REG	7,696	82.45	634,535.20
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,115	312.45	660,831.75
	NESTLE SA-REG	4,231	104.20	440,870.20
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	38,197	8.16	311,687.52
	LONZA GROUP AG-REG	727	401.70	292,035.90
	ALCON INC	2,769	49.77	137,813.13
小計		57,379		2,993,660.90
				(336,277,928)
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB - A SHARES	17,257	106.58	1,839,251.06
小計		17,257		1,839,251.06
				(19,955,874)
ノルウェークローネ	DNB ASA	13,773	112.00	1,542,576.00
	TOMRA SYSTEMS ASA	4,506	309.40	1,394,156.40
	MOWI ASA	10,074	172.00	1,732,728.00
小計		28,353		4,669,460.40
				(49,729,753)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	3,349	511.60	1,713,348.40
	NOVO NORDISK A/S-B	6,236	406.45	2,534,622.20
	ORSTED A/S	2,886	654.60	1,889,175.60
小計		12,471		6,137,146.20
				(97,519,253)
ユーロ	CONTINENTAL AG	1,364	70.10	95,616.40
	DEUTSCHE POST AG-REG	10,087	25.37	255,907.19
	SAP SE	5,465	105.00	573,825.00
	BAYER AG-REG	4,811	56.37	271,196.07
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	2,924	62.22	181,931.28
	VOLKSWAGEN AG-PFD	1,993	118.14	235,453.02
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	7,994	15.80	126,305.20
	BRENNTAG AG	5,971	36.97	220,747.87
	LEG IMMOBILIEN AG	989	101.00	99,889.00
	HELLA GMBH & CO KGAA	2,908	29.48	85,727.84
	L'OREAL	1,394	242.40	337,905.60
	THALES SA	6,377	72.68	463,480.36
	VIVENDI	17,809	21.16	376,838.44
	SANOFI	3,717	82.00	304,794.00
	AXA SA	15,140	15.308	231,763.12
	BNP PARIBAS	5,683	26.955	153,185.26
	TOTAL SA	6,873	33.88	232,857.24
	VINCI SA	3,655	74.16	271,054.80
	BUREAU VERITAS SA	12,551	18.20	228,428.20
	VALEO SA	8,866	16.50	146,289.00
	WORLDLINE SA	6,524	59.46	387,917.04
	WOLTERS KLUWER	5,742	64.30	369,210.60
	UNILEVER NV	9,911	45.50	450,950.50
	ASML HOLDING NV	1,206	258.00	311,148.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	8,444	22.59	190,749.96
	CRH PLC	8,508	25.00	212,700.00
	AIB GROUP PLC	43,507	1.06	46,117.42
小計		210,413		6,861,988.41
				(813,831,825)
合計				1,725,097,266
				(1,725,097,266)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
 
 
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式1銘柄	1.3%	1.3%
イギリスポンド	株式15銘柄	21.4%	22.3%
スイスフラン	株式7銘柄	18.7%	19.5%
スウェーデンクローナ	株式1銘柄	1.1%	1.2%
ノルウェークローネ	株式3銘柄	2.7%	2.9%
デンマーククローネ	株式3銘柄	5.4%	5.6%
ユーロ	株式27銘柄	45.2%	47.2%

 
 
(2)株式以外の有価証券(2020年4月9日現在)
該当事項はございません。
 
 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。