有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月11日-平成30年4月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年4月9日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2018年4月9日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田欧州株式マザーファンド	514,195,728	1,019,701,548
合計		514,195,728	1,019,701,548

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田欧州株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田欧州株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(2018年4月9日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	59,925,707
金銭信託	51,890,846
株式	2,463,346,242
未収入金	359,299
未収配当金	10,930,559
流動資産合計	2,586,452,653
資産合計	2,586,452,653
負債の部
流動負債
その他未払費用	6,070
流動負債合計	6,070
負債合計	6,070
純資産の部
元本等
元本	1,304,214,464
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,282,232,119
元本等合計	2,586,446,583
純資産合計	2,586,446,583
負債純資産合計	2,586,452,653

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2018年4月9日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、2018年1月23日から2019年1月21日までとなっております。

(その他の注記)

(2018年4月9日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2017年4月11日 至 2018年4月9日)の元本状況
期首(2017年4月11日)の元本額		1,058,184,388円
対象期間中の追加設定元本額		616,641,686円
対象期間中の一部解約元本額		370,611,610円
2018年4月9日現在の元本額の内訳 ※
欧州厳選株式ファンド		514,195,728円
明治安田欧州株式ファンド		236,619,660円
明治安田ライフプランファンド20		20,954,099円
明治安田ライフプランファンド50		91,728,260円
明治安田ライフプランファンド70		82,544,150円
フコク株25大河		34,019,735円
フコク株50大河		79,962,005円
フコク株75大河		109,502,355円
楽天資産形成ファンド		113,840,885円
明治安田VA欧州株式ファンド 適格機関投資家専用		8,691,060円
明治安田VAライフプランファンド20 適格機関投資家専用		1,243,906円
明治安田VAライフプランファンド50 適格機関投資家専用		3,299,365円
明治安田VAライフプランファンド70 適格機関投資家専用		5,387,225円
大河25VA 適格機関投資家専用		317,998円
大河50VA 適格機関投資家専用		693,776円
大河75VA 適格機関投資家専用		1,214,257円
計		1,304,214,464円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		1.9831円
(10,000口当たり純資産額)		(19,831円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2018年4月9日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	2,950	122.26	360,667.00
小計		2,950		360,667.00
				(38,544,482)
イギリスポンド	CRH PLC	23,549	24.04	566,117.96
	DIAGEO PLC	9,850	24.925	245,511.25
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10,041	24.95	250,522.95
	PRUDENTIAL PLC	34,504	17.79	613,826.16
	BARCLAYS PLC	339,808	2.0955	712,067.66
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	32,852	23.63	776,292.76
	ANGLO AMERICAN PLC	27,862	16.184	450,918.60
	RELX PLC	18,588	15.18	282,165.84
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	342,672	2.61	894,373.92
	FERGUSON PLC	9,142	52.76	482,331.92
	VODAFONE GROUP PLC	270,505	2.04	551,830.20
	INFORMA PLC	37,084	7.21	267,375.64
	ASCENTIAL PLC	48,661	4.202	204,473.52
小計		1,205,118		6,297,808.38
				(948,386,963)
スイスフラン	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,304	298.10	686,822.40
	NOVARTIS AG-REG	7,943	77.68	617,012.24
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,474	217.20	537,352.80
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	54,090	15.67	847,590.30
小計		66,811		2,688,777.74
				(299,502,952)
ノルウェークローネ	DNB ASA	29,223	151.50	4,427,284.50
小計		29,223		4,427,284.50
				(60,388,160)
デンマーククローネ	ORSTED A/S	5,496	390.20	2,144,539.20
小計		5,496		2,144,539.20
				(37,765,335)
ユーロ	DEUTSCHE POST AG-REG	11,404	35.98	410,315.92
	SAP SE	4,078	86.47	352,624.66
	BAYER AG-REG	3,145	93.61	294,403.45
	VOLKSWAGEN AG-PFD	4,248	165.00	700,920.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	14,652	21.18	310,329.36
	DEUTSCHE WOHNEN SE	11,210	38.17	427,885.70
	LEG IMMOBILIEN AG	4,174	91.48	381,837.52
	HELLA GMBH & CO KGAA	9,736	53.45	520,389.20
	YOOX NET-A-PORTER GROUP	6,810	37.77	257,213.70
	THALES SA	2,068	100.20	207,213.60
	VIVENDI	17,497	21.38	374,085.86
	AXA SA	29,427	22.00	647,394.00
	BNP PARIBAS	12,635	60.57	765,301.95
	TOTAL SA	11,880	48.475	575,883.00
	VINCI SA	6,943	80.22	556,967.46
	WORLDLINE SA	5,478	41.64	228,103.92
	WOLTERS KLUWER	11,234	43.28	486,207.52
	AIB GROUP PLC	89,771	4.766	427,848.58
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	19,016	15.80	300,452.80
小計		275,406		8,225,378.20
				(1,078,758,350)
合計				2,463,346,242
				(2,463,346,242)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式1銘柄	1.5%	1.6%
イギリスポンド	株式13銘柄	36.7%	38.5%
スイスフラン	株式4銘柄	11.6%	12.2%
ノルウェークローネ	株式1銘柄	2.3%	2.4%
デンマーククローネ	株式1銘柄	1.4%	1.5%
ユーロ	株式19銘柄	41.7%	43.8%

(2)株式以外の有価証券(2018年4月9日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。