有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	38,622,717
株式	4,795,778,900
派生商品評価勘定	134,450
未収配当金	7,700,001
差入委託証拠金	915,000
流動資産合計	4,843,151,068
資産合計	4,843,151,068
負債の部
流動負債
前受金	250,000
未払金	27,873,942
未払解約金	714,426
未払利息	8
流動負債合計	28,838,376
負債合計	28,838,376
純資産の部
元本等
元本	2,977,971,688
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,836,341,004
元本等合計	4,814,312,692
純資産合計	4,814,312,692
負債純資産合計	4,843,151,068

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 1月26日現在]
1.	期首	令和 2年 1月28日
	期首元本額	2,272,386,475円
	期中追加設定元本額	2,625,220,846円
	期中一部解約元本額	1,919,635,633円
	元本の内訳※
	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスファンド(ラップ向け)	895,982,714円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	231,938,514円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	4,212,337円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	18,880,316円
	eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス	996,463,958円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	501,270,516円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	329,223,333円
	合計	2,977,971,688円
2.	受益権の総数	2,977,971,688口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 1月28日 至 令和 3年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	639,882,454
合計	639,882,454

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	18,330,000	―	18,465,000	135,000
合計		18,330,000	―	18,465,000	135,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.6166円
(1万口当たり純資産額)	(16,166円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1721	コムシスホールディングス	4,000	3,075.00	12,300,000
1801	大成建設	6,600	3,465.00	22,869,000
1802	大林組	22,700	909.00	20,634,300
1812	鹿島建設	16,700	1,420.00	23,714,000
1878	大東建託	2,200	9,650.00	21,230,000
1893	五洋建設	9,000	898.00	8,082,000
1928	積水ハウス	20,400	2,106.00	42,962,400
1959	九電工	1,700	3,210.00	5,457,000
2201	森永製菓	1,500	3,990.00	5,985,000
2229	カルビー	2,800	3,190.00	8,932,000
2267	ヤクルト本社	4,700	5,470.00	25,709,000
2269	明治ホールディングス	4,800	7,080.00	33,984,000
2587	サントリー食品インターナショナル	3,900	3,635.00	14,176,500
2801	キッコーマン	6,100	7,490.00	45,689,000
2811	カゴメ	2,800	3,435.00	9,618,000
2871	ニチレイ	4,400	2,981.00	13,116,400
2875	東洋水産	3,200	5,300.00	16,960,000
2897	日清食品ホールディングス	2,700	9,100.00	24,570,000
2914	日本たばこ産業	34,900	2,080.00	72,592,000
4021	日産化学	4,600	5,950.00	27,370,000
4063	信越化学工業	5,300	19,300.00	102,290,000
4403	日油	2,700	5,000.00	13,500,000
4452	花王	11,800	7,543.00	89,007,400
4912	ライオン	9,400	2,338.00	21,977,200
4921	ファンケル	2,600	3,875.00	10,075,000
4967	小林製薬	2,100	11,700.00	24,570,000
4985	アース製薬	600	6,070.00	3,642,000
6988	日東電工	4,700	9,360.00	43,992,000
7947	エフピコ	1,800	4,160.00	7,488,000
8113	ユニ・チャーム	14,700	4,767.00	70,074,900
4151	協和キリン	7,900	2,958.00	23,368,200
4503	アステラス製薬	58,700	1,733.50	101,756,450
4507	塩野義製薬	9,200	5,697.00	52,412,400
4516	日本新薬	2,200	7,240.00	15,928,000
4519	中外製薬	18,200	5,533.00	100,700,600
4521	科研製薬	1,100	4,100.00	4,510,000
4523	エーザイ	9,300	7,801.00	72,549,300
4527	ロート製薬	3,700	3,125.00	11,562,500
4528	小野薬品工業	15,700	3,201.00	50,255,700
4536	参天製薬	12,600	1,700.00	21,420,000
4552	JCRファーマ	2,400	2,496.00	5,990,400
4555	沢井製薬	1,400	4,800.00	6,720,000
4568	第一三共	26,900	3,554.00	95,602,600
4578	大塚ホールディングス	15,800	4,498.00	71,068,400
5929	三和ホールディングス	7,300	1,201.00	8,767,300
5947	リンナイ	1,300	11,020.00	14,326,000
6005	三浦工業	3,600	5,990.00	21,564,000
6134	FUJI	2,700	2,843.00	7,676,100
6146	ディスコ	1,000	37,650.00	37,650,000
6268	ナブテスコ	3,900	4,910.00	19,149,000
6273	SMC	1,400	66,460.00	93,044,000
6361	荏原製作所	3,000	3,675.00	11,025,000
6367	ダイキン工業	4,000	22,635.00	90,540,000
6436	アマノ	2,200	2,412.00	5,306,400
6586	マキタ	8,800	5,180.00	45,584,000
6448	ブラザー工業	8,300	2,314.00	19,206,200
6503	三菱電機	60,800	1,635.50	99,438,400
6702	富士通	6,500	16,115.00	104,747,500
6750	エレコム	800	5,020.00	4,016,000
6754	アンリツ	4,400	2,602.00	11,448,800
6755	富士通ゼネラル	2,000	2,593.00	5,186,000
6758	ソニー	9,300	10,285.00	95,650,500
6845	アズビル	4,600	5,340.00	24,564,000
6849	日本光電工業	2,800	3,160.00	8,848,000
6856	堀場製作所	1,300	6,900.00	8,970,000
6857	アドバンテスト	6,300	9,100.00	57,330,000
6861	キーエンス	1,700	56,290.00	95,693,000
6869	シスメックス	5,500	12,960.00	71,280,000
6920	レーザーテック	3,000	15,050.00	45,150,000
6965	浜松ホトニクス	4,600	6,390.00	29,394,000
6981	村田製作所	10,400	10,650.00	110,760,000
8035	東京エレクトロン	2,500	44,410.00	111,025,000
7309	シマノ	2,700	25,750.00	69,525,000
4543	テルモ	22,300	4,124.00	91,965,200
7701	島津製作所	9,300	4,125.00	38,362,500
7730	マニー	2,600	2,875.00	7,475,000
7741	HOYA	7,000	13,650.00	95,550,000
7747	朝日インテック	7,500	3,395.00	25,462,500
7832	バンダイナムコホールディングス	7,000	9,101.00	63,707,000
7956	ピジョン	3,800	4,620.00	17,556,000
7974	任天堂	1,500	62,200.00	93,300,000
9065	山九	1,900	3,940.00	7,486,000
9143	SGホールディングス	15,900	2,802.00	44,551,800
1973	NECネッツエスアイ	2,900	1,893.00	5,489,700
2317	システナ	2,200	2,006.00	4,413,200
2327	日鉄ソリューションズ	1,200	3,245.00	3,894,000
3626	TIS	8,300	2,181.00	18,102,300
3635	コーエーテクモホールディングス	1,700	6,170.00	10,489,000
3659	ネクソン	14,700	3,270.00	48,069,000
3697	SHIFT	300	12,610.00	3,783,000
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,500	2,564.00	3,846,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	1,400	15,930.00	22,302,000
3962	チェンジ	900	3,585.00	3,226,500
4307	野村総合研究所	12,100	3,740.00	45,254,000
4684	オービック	2,300	20,980.00	48,254,000
4686	ジャストシステム	1,000	7,750.00	7,750,000
4704	トレンドマイクロ	4,400	5,620.00	24,728,000
4716	日本オラクル	1,000	13,050.00	13,050,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	3,300	3,680.00	12,144,000
4768	大塚商会	4,100	5,400.00	22,140,000
7518	ネットワンシステムズ	2,700	3,690.00	9,963,000
8056	日本ユニシス	2,500	4,005.00	10,012,500
9432	日本電信電話	35,400	2,700.50	95,597,700
9433	KDDI	31,000	3,300.00	102,300,000
9435	光通信	700	21,550.00	15,085,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	20,200	1,508.00	30,461,600
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,900	5,850.00	16,965,000
9697	カプコン	3,000	7,020.00	21,060,000
9719	SCSK	1,600	5,660.00	9,056,000
3038	神戸物産	4,600	3,005.00	13,823,000
7476	アズワン	500	16,210.00	8,105,000
8088	岩谷産業	1,500	6,960.00	10,440,000
3064	MonotaRO	4,000	5,170.00	20,680,000
3088	マツモトキヨシホールディングス	3,200	4,185.00	13,392,000
3092	ZOZO	3,400	2,943.00	10,006,200
3141	ウエルシアホールディングス	3,300	3,595.00	11,863,500
3349	コスモス薬品	800	16,300.00	13,040,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	25,400	4,039.00	102,590,600
3391	ツルハホールディングス	1,400	13,950.00	19,530,000
3549	クスリのアオキホールディングス	600	8,480.00	5,088,000
7649	スギホールディングス	1,300	7,270.00	9,451,000
8174	日本瓦斯	1,200	5,080.00	6,096,000
8279	ヤオコー	900	6,720.00	6,048,000
8282	ケーズホールディングス	6,700	1,426.00	9,554,200
9627	アインホールディングス	900	6,600.00	5,940,000
9843	ニトリホールディングス	3,000	21,610.00	64,830,000
9989	サンドラッグ	2,400	4,095.00	9,828,000
8410	セブン銀行	22,900	231.00	5,289,900
8630	SOMPOホールディングス	11,800	4,238.00	50,008,400
8795	T&Dホールディングス	18,900	1,238.00	23,398,200
7164	全国保証	2,200	4,565.00	10,043,000
8697	日本取引所グループ	16,900	2,651.50	44,810,350
3288	オープンハウス	2,100	4,105.00	8,620,500
3291	飯田グループホールディングス	6,100	2,329.00	14,206,900
2121	ミクシィ	1,400	2,519.00	3,526,600
2127	日本M&Aセンター	4,900	5,890.00	28,861,000
2175	エス・エム・エス	2,200	4,085.00	8,987,000
2181	パーソルホールディングス	6,100	1,954.00	11,919,400
2331	綜合警備保障	2,800	5,210.00	14,588,000
2371	カカクコム	4,100	3,010.00	12,341,000
2412	ベネフィット・ワン	2,500	3,145.00	7,862,500
2413	エムスリー	10,500	10,095.00	105,997,500
2492	インフォマート	6,800	922.00	6,269,600
4321	ケネディクス	1,300	748.00	972,400
4732	ユー・エス・エス	7,900	2,073.00	16,376,700
4849	エン・ジャパン	1,200	3,060.00	3,672,000
6028	テクノプロ・ホールディングス	1,100	8,160.00	8,976,000
6098	リクルートホールディングス	21,800	4,613.00	100,563,400
6532	ベイカレント・コンサルティング	400	17,420.00	6,968,000
9735	セコム	6,900	9,433.00	65,087,700
	合 計	1,047,200		4,795,778,900

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。