有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/27-2023/01/26)

JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	48,876,756
株式	4,509,062,350
派生商品評価勘定	988,350
未収入金	8,469,201
未収配当金	9,017,850
差入委託証拠金	2,385,000
流動資産合計	4,578,799,507
資産合計	4,578,799,507
負債の部
流動負債
前受金	930,000
未払解約金	8,426,821
未払利息	21
流動負債合計	9,356,842
負債合計	9,356,842
純資産の部
元本等
元本	2,831,156,561
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,738,286,104
元本等合計	4,569,442,665
純資産合計	4,569,442,665
負債純資産合計	4,578,799,507

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 1月26日現在]
1.	期首	令和 4年 1月27日
	期首元本額	3,155,756,916円
	期中追加設定元本額	616,563,553円
	期中一部解約元本額	941,163,908円
	元本の内訳※
	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスファンド(ラップ向け)	71,769,671円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	641,441,180円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,841,691円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	18,880,316円
	eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス	1,143,273,083円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	474,151,228円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	478,799,392円
	合計	2,831,156,561円
2.	受益権の総数	2,831,156,561口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 1月27日 至 令和 5年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	58,201,586
合計	58,201,586

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 5年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	58,455,000	―	59,445,000	990,000
合計		58,455,000	―	59,445,000	990,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.6140円
(1万口当たり純資産額)	(16,140円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1414	ショーボンドホールディングス	1,600	5,450.00	8,720,000
1928	積水ハウス	23,000	2,507.00	57,661,000
2201	森永製菓	1,500	3,735.00	5,602,500
2222	寿スピリッツ	700	8,180.00	5,726,000
2229	カルビー	3,000	2,925.00	8,775,000
2267	ヤクルト本社	5,300	9,400.00	49,820,000
2269	明治ホールディングス	4,700	6,640.00	31,208,000
2801	キッコーマン	6,500	6,850.00	44,525,000
2871	ニチレイ	4,500	2,691.00	12,109,500
2914	日本たばこ産業	31,900	2,676.50	85,380,350
8111	ゴールドウイン	1,400	9,700.00	13,580,000
4021	日産化学	3,500	6,030.00	21,105,000
4042	東ソー	10,900	1,654.00	18,028,600
4063	信越化学工業	5,300	17,585.00	93,200,500
4186	東京応化工業	1,400	6,450.00	9,030,000
4204	積水化学工業	14,700	1,930.00	28,371,000
4403	日油	2,800	5,420.00	15,176,000
4919	ミルボン	1,100	5,650.00	6,215,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	3,400	1,790.00	6,086,000
4967	小林製薬	2,100	9,120.00	19,152,000
4980	デクセリアルズ	2,000	2,769.00	5,538,000
6988	日東電工	3,700	8,160.00	30,192,000
7988	ニフコ	2,800	3,335.00	9,338,000
8113	ユニ・チャーム	15,700	4,943.00	77,605,100
4507	塩野義製薬	9,900	6,314.00	62,508,600
4516	日本新薬	2,400	6,730.00	16,152,000
4519	中外製薬	22,700	3,486.00	79,132,200
4527	ロート製薬	7,900	2,342.00	18,501,800
4528	小野薬品工業	16,400	2,930.50	48,060,200
4552	JCRファーマ	2,800	1,675.00	4,690,000
5334	日本特殊陶業	6,900	2,564.00	17,691,600
5344	MARUWA	300	16,980.00	5,094,000
5444	大和工業	1,600	5,170.00	8,272,000
5713	住友金属鉱山	9,200	5,315.00	48,898,000
5714	DOWAホールディングス	2,100	4,460.00	9,366,000
3436	SUMCO	11,800	1,963.00	23,163,400
5929	三和ホールディングス	7,800	1,257.00	9,804,600
6134	FUJI	3,300	2,115.00	6,979,500
6146	ディスコ	1,000	39,050.00	39,050,000
6273	SMC	1,500	64,780.00	97,170,000
6367	ダイキン工業	4,100	22,535.00	92,393,500
6383	ダイフク	4,300	7,170.00	30,831,000
6417	SANKYO	1,500	5,160.00	7,740,000
6460	セガサミーホールディングス	5,800	2,039.00	11,826,200
6465	ホシザキ	4,100	4,630.00	18,983,000
4062	イビデン	4,700	5,090.00	23,923,000
6504	富士電機	5,000	5,310.00	26,550,000
6702	富士通	4,900	18,705.00	91,654,500
6723	ルネサスエレクトロニクス	47,600	1,325.00	63,070,000
6724	セイコーエプソン	11,400	1,982.00	22,594,800
6728	アルバック	1,700	6,060.00	10,302,000
6754	アンリツ	4,600	1,278.00	5,878,800
6758	ソニーグループ	8,400	11,515.00	96,726,000
6762	TDK	13,100	4,640.00	60,784,000
6806	ヒロセ電機	1,100	16,850.00	18,535,000
6849	日本光電工業	3,000	3,425.00	10,275,000
6856	堀場製作所	1,400	5,900.00	8,260,000
6857	アドバンテスト	4,300	9,620.00	41,366,000
6861	キーエンス	1,600	58,970.00	94,352,000
6869	シスメックス	6,300	8,633.00	54,387,900
6890	フェローテックホールディングス	1,500	3,040.00	4,560,000
6951	日本電子	1,700	3,860.00	6,562,000
6954	ファナック	4,400	22,270.00	97,988,000
6963	ローム	3,100	10,260.00	31,806,000
6965	浜松ホトニクス	4,900	6,980.00	34,202,000
6966	三井ハイテック	800	6,890.00	5,512,000
6976	太陽誘電	4,400	4,415.00	19,426,000
6981	村田製作所	12,500	7,469.00	93,362,500
7735	SCREENホールディングス	1,600	9,600.00	15,360,000
8035	東京エレクトロン	2,000	45,540.00	91,080,000
7309	シマノ	2,800	23,140.00	64,792,000
7701	島津製作所	10,000	3,970.00	39,700,000
7729	東京精密	1,400	4,525.00	6,335,000
7730	マニー	2,900	1,919.00	5,565,100
7733	オリンパス	34,100	2,457.00	83,783,700
7741	HOYA	6,700	14,565.00	97,585,500
7747	朝日インテック	8,400	2,298.00	19,303,200
7780	メニコン	2,400	2,843.00	6,823,200
7832	バンダイナムコホールディングス	7,500	8,640.00	64,800,000
7956	ピジョン	4,100	2,047.00	8,392,700
7974	任天堂	15,800	5,635.00	89,033,000
9143	SGホールディングス	16,300	1,868.00	30,448,400
1973	NECネッツエスアイ	3,100	1,763.00	5,465,300
2317	システナ	9,500	407.00	3,866,500
2327	日鉄ソリューションズ	1,100	3,350.00	3,685,000
3626	TIS	8,500	3,735.00	31,747,500
3635	コーエーテクモホールディングス	4,700	2,434.00	11,439,800
3659	ネクソン	16,900	3,125.00	52,812,500
3697	SHIFT	400	25,150.00	10,060,000
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,700	2,189.00	3,721,300
3769	GMOペイメントゲートウェイ	1,500	12,140.00	18,210,000
3774	インターネットイニシアティブ	4,900	2,346.00	11,495,400
3923	ラクス	3,700	1,794.00	6,637,800
4307	野村総合研究所	15,700	3,280.00	51,496,000
4684	オービック	2,400	21,110.00	50,664,000
4686	ジャストシステム	1,100	3,235.00	3,558,500
4704	トレンドマイクロ	4,700	6,300.00	29,610,000
4716	日本オラクル	1,100	8,910.00	9,801,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	3,500	3,140.00	10,990,000
4768	大塚商会	4,300	4,310.00	18,533,000
4816	東映アニメーション	400	13,290.00	5,316,000
8056	BIPROGY	2,700	3,420.00	9,234,000
9432	日本電信電話	24,300	3,907.00	94,940,100
9433	KDDI	22,500	4,108.00	92,430,000
9435	光通信	700	18,860.00	13,202,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	21,600	2,014.00	43,502,400
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,100	6,230.00	19,313,000
9697	カプコン	6,300	4,200.00	26,460,000
9719	SCSK	5,200	2,108.00	10,961,600
9766	コナミグループ	3,500	6,430.00	22,505,000
3038	神戸物産	5,000	3,825.00	19,125,000
3132	マクニカホールディングス	1,700	3,345.00	5,686,500
7476	アズワン	1,100	5,800.00	6,380,000
8001	伊藤忠商事	21,500	4,160.00	89,440,000
8031	三井物産	22,600	3,909.00	88,343,400
8058	三菱商事	20,100	4,437.00	89,183,700
9962	ミスミグループ本社	9,600	3,245.00	31,152,000
2702	日本マクドナルドホールディングス	2,900	5,100.00	14,790,000
3064	MonotaRO	8,500	2,002.00	17,017,000
3141	ウエルシアホールディングス	3,500	2,878.00	10,073,000
3349	コスモス薬品	800	12,620.00	10,096,000
3549	クスリのアオキホールディングス	700	7,300.00	5,110,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	13,300	2,428.00	32,292,400
7550	ゼンショーホールディングス	3,500	3,290.00	11,515,000
7564	ワークマン	900	5,260.00	4,734,000
8174	日本瓦斯	3,900	2,038.00	7,948,200
8279	ヤオコー	900	6,690.00	6,021,000
9843	ニトリホールディングス	3,200	16,790.00	53,728,000
9861	吉野家ホールディングス	2,200	2,343.00	5,154,600
9983	ファーストリテイリング	1,100	77,330.00	85,063,000
9989	サンドラッグ	2,500	3,600.00	9,000,000
7164	全国保証	2,300	4,905.00	11,281,500
1878	大東建託	2,300	14,340.00	32,982,000
3003	ヒューリック	23,100	1,051.00	24,278,100
3231	野村不動産ホールディングス	4,000	2,908.00	11,632,000
2127	日本M&Aセンターホールディングス	10,600	1,747.00	18,518,200
2175	エス・エム・エス	2,400	3,415.00	8,196,000
2181	パーソルホールディングス	6,600	2,855.00	18,843,000
2371	カカクコム	4,300	2,167.00	9,318,100
2379	ディップ	1,200	3,885.00	4,662,000
2412	ベネフィット・ワン	2,600	2,132.00	5,543,200
2413	エムスリー	15,100	3,599.00	54,344,900
2433	博報堂DYホールディングス	10,700	1,406.00	15,044,200
4544	H.U.グループホールディングス	1,900	2,797.00	5,314,300
4732	ユー・エス・エス	8,700	2,114.00	18,391,800
4751	サイバーエージェント	14,000	1,236.00	17,304,000
6028	テクノプロ・ホールディングス	3,600	4,040.00	14,544,000
6098	リクルートホールディングス	21,300	4,271.00	90,972,300
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	2,100	1,788.00	3,754,800
9793	ダイセキ	1,600	4,435.00	7,096,000
	合 計	996,300		4,509,062,350

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。