有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,477,834
株式	4,980,173,400
未収配当金	8,508,350
前払金	1,820,000
差入委託証拠金	1,650,000
流動資産合計	5,029,629,584
資産合計	5,029,629,584
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,841,100
未払金	9,189,220
未払解約金	46,987
未払利息	16
流動負債合計	11,077,323
負債合計	11,077,323
純資産の部
元本等
元本	3,155,756,916
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,862,795,345
元本等合計	5,018,552,261
純資産合計	5,018,552,261
負債純資産合計	5,029,629,584

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 1月26日現在]
1.	期首	令和 3年 1月27日
	期首元本額	2,977,971,688円
	期中追加設定元本額	1,646,823,846円
	期中一部解約元本額	1,469,038,618円
	元本の内訳※
	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスファンド(ラップ向け)	564,742,132円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	380,283,599円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,841,691円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	18,880,316円
	eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス	1,312,001,744円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	442,867,989円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	434,139,445円
	合計	3,155,756,916円
2.	受益権の総数	3,155,756,916口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 1月27日 至 令和 4年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△270,230,504
合計	△270,230,504

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	39,660,000	―	37,820,000	△1,840,000
合計		39,660,000	―	37,820,000	△1,840,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.5903円
(1万口当たり純資産額)	(15,903円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1414	ショーボンドホールディングス	1,600	5,050.00	8,080,000
1721	コムシスホールディングス	4,100	2,712.00	11,119,200
1801	大成建設	6,800	3,745.00	25,466,000
1878	大東建託	2,300	13,090.00	30,107,000
1928	積水ハウス	22,900	2,339.00	53,563,100
2201	森永製菓	1,600	3,655.00	5,848,000
2229	カルビー	3,000	2,667.00	8,001,000
2267	ヤクルト本社	5,400	5,880.00	31,752,000
2269	明治ホールディングス	5,100	7,130.00	36,363,000
2531	宝ホールディングス	6,700	1,105.00	7,403,500
2801	キッコーマン	6,500	8,490.00	55,185,000
2871	ニチレイ	4,700	2,634.00	12,379,800
2897	日清食品ホールディングス	2,800	8,070.00	22,596,000
2914	日本たばこ産業	37,000	2,305.00	85,285,000
8111	ゴールドウイン	1,300	5,980.00	7,774,000
8114	デサント	1,600	3,720.00	5,952,000
4021	日産化学	4,800	6,120.00	29,376,000
4042	東ソー	10,900	1,766.00	19,249,400
4061	デンカ	3,000	3,990.00	11,970,000
4063	信越化学工業	5,600	18,080.00	101,248,000
4091	日本酸素ホールディングス	7,100	2,332.00	16,557,200
4205	日本ゼオン	6,500	1,321.00	8,586,500
4403	日油	2,800	5,150.00	14,420,000
4452	花王	15,900	5,839.00	92,840,100
4901	富士フイルムホールディングス	12,700	7,667.00	97,370,900
4921	ファンケル	2,700	2,902.00	7,835,400
4967	小林製薬	2,200	8,750.00	19,250,000
4974	タカラバイオ	1,600	2,301.00	3,681,600
4980	デクセリアルズ	2,000	3,080.00	6,160,000
6988	日東電工	5,000	8,810.00	44,050,000
7988	ニフコ	2,800	3,485.00	9,758,000
8113	ユニ・チャーム	15,600	4,657.00	72,649,200
4506	大日本住友製薬	6,400	1,314.00	8,409,600
4507	塩野義製薬	9,800	6,397.00	62,690,600
4516	日本新薬	2,300	7,670.00	17,641,000
4519	中外製薬	22,500	3,697.00	83,182,500
4521	科研製薬	1,200	4,170.00	5,004,000
4527	ロート製薬	3,900	3,210.00	12,519,000
4528	小野薬品工業	16,700	2,728.00	45,557,600
5332	TOTO	5,900	4,915.00	28,998,500
5333	日本碍子	10,600	1,869.00	19,811,400
5929	三和ホールディングス	7,700	1,218.00	9,378,600
6005	三浦工業	3,800	3,390.00	12,882,000
6134	FUJI	3,300	2,544.00	8,395,200
6146	ディスコ	1,000	32,300.00	32,300,000
6268	ナブテスコ	4,000	3,445.00	13,780,000
6273	SMC	1,400	63,370.00	88,718,000
6323	ローツェ	400	10,630.00	4,252,000
6361	荏原製作所	3,200	5,630.00	18,016,000
6367	ダイキン工業	4,200	24,100.00	101,220,000
6383	ダイフク	4,200	7,950.00	33,390,000
6479	ミネベアミツミ	14,300	2,734.00	39,096,200
6702	富士通	5,600	17,850.00	99,960,000
6754	アンリツ	4,600	1,573.00	7,235,800
6758	ソニーグループ	7,800	12,620.00	98,436,000
6845	アズビル	4,600	4,485.00	20,631,000
6849	日本光電工業	3,000	3,045.00	9,135,000
6856	堀場製作所	1,400	6,110.00	8,554,000
6857	アドバンテスト	6,700	9,470.00	63,449,000
6861	キーエンス	1,500	57,720.00	86,580,000
6869	シスメックス	5,800	10,785.00	62,553,000
6920	レーザーテック	3,100	26,500.00	82,150,000
6954	ファナック	4,500	22,165.00	99,742,500
6965	浜松ホトニクス	4,900	5,820.00	28,518,000
6967	新光電気工業	2,300	4,750.00	10,925,000
6976	太陽誘電	4,300	5,460.00	23,478,000
6981	村田製作所	12,500	8,379.00	104,737,500
7735	SCREENホールディングス	1,600	11,380.00	18,208,000
8035	東京エレクトロン	1,700	56,410.00	95,897,000
3116	トヨタ紡織	3,400	2,056.00	6,990,400
7269	スズキ	16,400	4,875.00	79,950,000
7272	ヤマハ発動機	11,700	2,705.00	31,648,500
7309	シマノ	2,800	26,245.00	73,486,000
4543	テルモ	22,900	4,167.00	95,424,300
7701	島津製作所	9,900	4,085.00	40,441,500
7729	東京精密	1,400	4,800.00	6,720,000
7730	マニー	2,900	1,589.00	4,608,100
7733	オリンパス	43,300	2,448.50	106,020,050
7741	HOYA	6,000	14,735.00	88,410,000
7747	朝日インテック	8,300	2,007.00	16,658,100
7832	バンダイナムコホールディングス	7,400	7,913.00	58,556,200
7951	ヤマハ	5,400	5,110.00	27,594,000
7956	ピジョン	4,100	2,334.00	9,569,400
7974	任天堂	2,000	56,300.00	112,600,000
9143	SGホールディングス	16,800	2,393.00	40,202,400
1973	NECネッツエスアイ	3,100	1,762.00	5,462,200
2317	システナ	9,500	354.00	3,363,000
2327	日鉄ソリューションズ	1,100	3,295.00	3,624,500
3626	TIS	8,400	3,055.00	25,662,000
3635	コーエーテクモホールディングス	2,400	4,130.00	9,912,000
3697	SHIFT	400	18,970.00	7,588,000
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,200	2,420.00	5,324,000
3774	インターネットイニシアティブ	2,400	3,860.00	9,264,000
3923	ラクス	3,700	2,506.00	9,272,200
3962	チェンジ	1,500	1,458.00	2,187,000
4307	野村総合研究所	15,000	4,220.00	63,300,000
4684	オービック	2,400	18,640.00	44,736,000
4686	ジャストシステム	1,000	5,010.00	5,010,000
4704	トレンドマイクロ	4,700	6,030.00	28,341,000
4716	日本オラクル	1,100	8,800.00	9,680,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	3,500	3,265.00	11,427,500
4768	大塚商会	4,400	4,760.00	20,944,000
7518	ネットワンシステムズ	2,900	2,869.00	8,320,100
8056	日本ユニシス	2,700	3,040.00	8,208,000
9432	日本電信電話	35,200	3,220.00	113,344,000
9433	KDDI	32,500	3,559.00	115,667,500
9435	光通信	800	13,920.00	11,136,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	21,400	2,207.00	47,229,800
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,100	5,670.00	17,577,000
9697	カプコン	6,400	2,675.00	17,120,000
9719	SCSK	5,200	1,966.00	10,223,200
9766	コナミホールディングス	3,400	6,090.00	20,706,000
3038	神戸物産	4,900	3,690.00	18,081,000
7476	アズワン	1,100	5,820.00	6,402,000
8001	伊藤忠商事	31,700	3,631.00	115,102,700
8088	岩谷産業	1,800	5,630.00	10,134,000
9962	ミスミグループ本社	9,500	3,685.00	35,007,500
3064	MonotaRO	8,400	1,865.00	15,666,000
3141	ウエルシアホールディングス	3,500	3,145.00	11,007,500
3349	コスモス薬品	800	14,280.00	11,424,000
3391	ツルハホールディングス	1,400	9,410.00	13,174,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	3,900	3,550.00	13,845,000
7453	良品計画	8,800	1,616.00	14,220,800
8174	日本瓦斯	4,000	1,502.00	6,008,000
8279	ヤオコー	900	6,620.00	5,958,000
8282	ケーズホールディングス	6,700	1,114.00	7,463,800
9843	ニトリホールディングス	3,100	16,640.00	51,584,000
9983	ファーストリテイリング	1,600	67,620.00	108,192,000
9989	サンドラッグ	2,500	2,881.00	7,202,500
8630	SOMPOホールディングス	11,600	5,292.00	61,387,200
8766	東京海上ホールディングス	18,000	6,781.00	122,058,000
7164	全国保証	2,300	5,210.00	11,983,000
8697	日本取引所グループ	17,900	2,278.50	40,785,150
3003	ヒューリック	22,500	1,051.00	23,647,500
3288	オープンハウスグループ	2,600	5,890.00	15,314,000
3291	飯田グループホールディングス	6,500	2,399.00	15,593,500
2127	日本M&Aセンターホールディングス	10,500	1,851.00	19,435,500
2175	エス・エム・エス	2,400	3,230.00	7,752,000
2181	パーソルホールディングス	6,500	2,919.00	18,973,500
2331	綜合警備保障	3,000	4,265.00	12,795,000
2371	カカクコム	4,300	2,421.00	10,410,300
2412	ベネフィット・ワン	2,600	3,635.00	9,451,000
2413	エムスリー	15,000	4,487.00	67,305,000
2433	博報堂DYホールディングス	10,600	1,775.00	18,815,000
4544	H.U.グループホールディングス	1,900	2,887.00	5,485,300
4849	エン・ジャパン	1,200	2,801.00	3,361,200
6028	テクノプロ・ホールディングス	3,600	2,991.00	10,767,600
6098	リクルートホールディングス	15,000	5,488.00	82,320,000
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	2,100	1,675.00	3,517,500
9793	ダイセキ	1,700	4,545.00	7,726,500
	合 計	1,018,800		4,980,173,400

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。