有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月1日-平成28年10月12日)

(1)【投資状況】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		54,782,974	6.97
	内 アメリカ	54,782,974	6.97
親投資信託受益証券		685,259,007	87.15
	内 日本	685,259,007	87.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,272,578	5.88
純資産総額		786,314,559	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル8資産ラップファンド(中立型)

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		60,429,465	13.35
	内 アメリカ	60,429,465	13.35
親投資信託受益証券		357,793,366	79.05
	内 日本	357,793,366	79.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,389,654	7.60
純資産総額		452,612,485	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル8資産ラップファンド(積極型)

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		47,334,412	16.85
	内 アメリカ	47,334,412	16.85
親投資信託受益証券		213,896,250	76.16
	内 日本	213,896,250	76.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,613,040	6.98
純資産総額		280,843,702	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		276,746,604,070	96.17
	内 日本	276,746,604,070	96.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,007,958,697	3.83
純資産総額		287,754,562,767	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		10,950,750,000	3.81
	内 日本	10,950,750,000	3.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		315,370,484,600	83.08
	内 日本	315,370,484,600	83.08
地方債証券		23,885,914,662	6.29
	内 日本	23,885,914,662	6.29
特殊債券		20,107,276,596	5.30
	内 日本	20,107,276,596	5.30
社債券		18,350,846,720	4.83
	内 日本	18,050,216,720	4.76
	内 オランダ	200,704,000	0.05
	内 イギリス	99,926,000	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,880,718,416	0.50
純資産総額		379,595,240,994	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		26,773,611,200	98.91
	内 日本	26,773,611,200	98.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		293,947,499	1.09
純資産総額		27,067,558,699	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		241,962,492,343	94.91
	内 アメリカ	148,700,963,259	58.33
	内 イギリス	17,173,979,481	6.74
	内 カナダ	9,879,669,754	3.88
	内 スイス	9,674,390,895	3.79
	内 フランス	9,225,286,730	3.62
	内 ドイツ	9,224,854,600	3.62
	内 オーストラリア	6,569,946,761	2.58
	内 オランダ	4,525,673,587	1.78
	内 アイルランド	4,236,654,267	1.66
	内 スペイン	3,278,346,089	1.29
	内 スウェーデン	2,778,922,968	1.09
	内 香港	2,514,673,693	0.99
	内 イタリア	1,794,388,634	0.70
	内 デンマーク	1,706,623,355	0.67
	内 シンガポール	1,699,288,751	0.67
	内 ジャージィー	1,517,230,253	0.60
	内 ベルギー	1,317,382,700	0.52
	内 バミューダ	1,066,995,090	0.42
	内 フィンランド	970,869,475	0.38
	内 オランダ領キュラソー	919,511,551	0.36
	内 ケイマン諸島	659,325,633	0.26
	内 ノルウェー	639,219,068	0.25
	内 イスラエル	633,439,497	0.25
	内 ルクセンブルグ	287,350,933	0.11
	内 オーストリア	212,462,349	0.08
	内 ニュージーランド	173,324,079	0.07
	内 ポルトガル	155,911,368	0.06
	内 パナマ	127,184,410	0.05
	内 リベリア	105,943,674	0.04
	内 イギリス領バージン諸島	76,132,378	0.03
	内 パプアニューギニア	62,949,288	0.02
	内 マン島	33,008,373	0.01
	内 モーリシャス	20,589,400	0.01
投資信託受益証券		790,717,250	0.31
	内 オーストラリア	674,061,966	0.26
	内 シンガポール	116,655,284	0.05
投資証券		5,745,562,235	2.25
	内 アメリカ	4,955,620,061	1.94
	内 フランス	337,848,526	0.13
	内 イギリス	230,725,601	0.09
	内 香港	134,591,600	0.05
	内 カナダ	86,776,447	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,432,710,212	2.52
純資産総額		254,931,482,040	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		20,970,000	0.01
	-	20,970,000	0.01
為替予約取引(売建)		18,279,000	△0.01
	-	18,279,000	△0.01
株価指数先物取引(買建)		6,359,825,083	2.49
	内 アメリカ	4,197,827,611	1.65
	内 ドイツ	1,158,507,480	0.45
	内 イギリス	498,529,740	0.20
	内 オーストラリア	261,303,918	0.10
	内 カナダ	243,656,334	0.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		247,684,801,869	97.18
	内 アメリカ	109,446,369,345	42.94
	内 フランス	25,414,939,200	9.97
	内 イタリア	24,061,981,224	9.44
	内 ドイツ	18,729,006,040	7.35
	内 イギリス	17,280,521,438	6.78
	内 スペイン	13,918,949,405	5.46
	内 ベルギー	6,287,349,205	2.47
	内 オランダ	5,839,295,910	2.29
	内 カナダ	5,033,368,412	1.97
	内 オーストラリア	4,948,115,944	1.94
	内 オーストリア	3,695,820,013	1.45
	内 メキシコ	2,090,929,049	0.82
	内 アイルランド	1,924,097,243	0.75
	内 デンマーク	1,651,219,105	0.65
	内 ポーランド	1,445,439,964	0.57
	内 フィンランド	1,361,234,857	0.53
	内 南アフリカ	1,118,801,928	0.44
	内 マレーシア	1,053,283,560	0.41
	内 スウェーデン	987,699,402	0.39
	内 シンガポール	836,498,751	0.33
	内 ノルウェー	559,881,874	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,194,925,479	2.82
純資産総額		254,879,727,348	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		203,241,100	0.08
	-	203,241,100	0.08
為替予約取引(売建)		35,550,450	△0.01
	-	35,550,450	△0.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,696,464,629	11.16
	内 オーストラリア	2,654,036,795	8.01
	内 シンガポール	1,033,102,906	3.12
	内 カナダ	9,324,928	0.03
投資証券		29,298,101,479	88.44
	内 アメリカ	23,859,837,355	72.02
	内 イギリス	1,599,106,700	4.83
	内 フランス	1,505,431,744	4.54
	内 カナダ	624,193,355	1.88
	内 香港	618,950,273	1.87
	内 ベルギー	246,321,389	0.74
	内 スペイン	207,477,492	0.63
	内 ニュージーランド	173,694,150	0.52
	内 オランダ	164,095,801	0.50
	内 アイルランド	78,799,692	0.24
	内 シンガポール	69,769,199	0.21
	内 ドイツ	66,904,093	0.20
	内 イタリア	27,626,895	0.08
	内 マン島	20,668,987	0.06
	内 ガーンジィ	20,228,598	0.06
	内 イスラエル	14,995,756	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		133,364,553	0.40
純資産総額		33,127,930,661	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		35,586,250	0.11
	-	35,586,250	0.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
コモディティインデックス・マザーファンド

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		2,471,816,796	99.87
	内 イギリス	2,471,816,796	99.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,183,377	0.13
純資産総額		2,475,000,173	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		36,167,483,697	95.77
	内 韓国	5,231,243,271	13.85
	内 台湾	4,465,698,864	11.83
	内 ケイマン諸島	4,300,229,982	11.39
	内 中国	3,723,367,673	9.86
	内 インド	3,093,208,563	8.19
	内 ブラジル	3,003,339,494	7.95
	内 南アフリカ	2,296,454,721	6.08
	内 香港	1,476,015,169	3.91
	内 ロシア	1,335,723,733	3.54
	内 メキシコ	1,087,548,311	2.88
	内 インドネシア	991,381,994	2.63
	内 マレーシア	970,592,081	2.57
	内 タイ	789,709,241	2.09
	内 フィリピン	475,016,179	1.26
	内 チリ	449,584,866	1.19
	内 トルコ	403,412,481	1.07
	内 ポーランド	403,050,715	1.07
	内 バミューダ	378,859,190	1.00
	内 カタール	314,547,607	0.83
	内 アラブ首長国連邦	297,923,819	0.79
	内 コロンビア	162,383,615	0.43
	内 オランダ	137,580,425	0.36
	内 ハンガリー	108,951,533	0.29
	内 ギリシャ	67,766,446	0.18
	内 チェコ	58,465,641	0.15
	内 エジプト	52,856,381	0.14
	内 マン島	25,410,775	0.07
	内 ペルー	24,736,938	0.07
	内 アメリカ	21,812,851	0.06
	内 マルタ	20,611,138	0.05
投資信託受益証券		264,578,814	0.70
	内 メキシコ	264,578,814	0.70
投資証券		101,922,751	0.27
	内 メキシコ	44,037,814	0.12
	内 南アフリカ	40,429,861	0.11
	内 トルコ	17,455,076	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,230,392,075	3.26
純資産総額		37,764,377,337	100.00

その他資産の投資状況

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		5,032,500	0.01
	-	5,032,500	0.01
株価指数先物取引(買建)		1,225,362,502	3.24
	内 アメリカ	1,225,362,502	3.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。