有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)

(1)【投資状況】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		28,256,165	3.71
	内 アメリカ	28,256,165	3.71
親投資信託受益証券		693,019,810	91.07
	内 日本	693,019,810	91.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,721,842	5.22
純資産総額		760,997,817	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル8資産ラップファンド(中立型)

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		73,203,181	15.05
	内 アメリカ	73,203,181	15.05
親投資信託受益証券		383,483,377	78.85
	内 日本	383,483,377	78.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,665,186	6.10
純資産総額		486,351,744	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル8資産ラップファンド(積極型)

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		55,723,786	16.97
	内 アメリカ	55,723,786	16.97
親投資信託受益証券		257,760,008	78.48
	内 日本	257,760,008	78.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,966,896	4.56
純資産総額		328,450,690	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		301,528,839,650	96.95
	内 日本	301,528,839,650	96.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,493,458,352	3.05
純資産総額		311,022,298,002	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		9,061,820,000	2.91
	内 日本	9,061,820,000	2.91

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		301,319,833,700	83.93
	内 日本	301,319,833,700	83.93
地方債証券		22,952,109,568	6.39
	内 日本	22,952,109,568	6.39
特殊債券		16,349,021,851	4.55
	内 日本	16,349,021,851	4.55
社債券		16,917,412,750	4.71
	内 日本	16,716,282,750	4.66
	内 オランダ	201,130,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,478,964,002	0.41
純資産総額		359,017,341,871	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		32,630,463,800	98.33
	内 日本	32,630,463,800	98.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		554,761,754	1.67
純資産総額		33,185,225,554	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		415,488,000	1.25
	内 日本	415,488,000	1.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		284,246,252,070	94.46
	内 アメリカ	174,102,384,641	57.86
	内 イギリス	20,012,731,998	6.65
	内 ドイツ	11,666,122,369	3.88
	内 フランス	11,617,151,995	3.86
	内 カナダ	11,549,087,419	3.84
	内 スイス	10,412,833,138	3.46
	内 オーストラリア	7,414,224,491	2.46
	内 オランダ	5,969,048,537	1.98
	内 アイルランド	4,302,044,871	1.43
	内 スペイン	4,016,844,025	1.33
	内 スウェーデン	3,413,058,665	1.13
	内 香港	2,803,297,396	0.93
	内 イタリア	2,383,164,426	0.79
	内 シンガポール	2,346,393,649	0.78
	内 デンマーク	2,240,733,832	0.74
	内 ジャージィー	1,641,623,579	0.55
	内 ベルギー	1,385,533,979	0.46
	内 バミューダ	1,375,611,849	0.46
	内 フィンランド	1,172,266,145	0.39
	内 ノルウェー	800,365,793	0.27
	内 ケイマン諸島	747,278,010	0.25
	内 オランダ領キュラソー	728,341,616	0.24
	内 イスラエル	532,729,668	0.18
	内 ルクセンブルグ	399,837,949	0.13
	内 オーストリア	322,032,396	0.11
	内 ポルトガル	194,391,970	0.06
	内 パナマ	186,143,030	0.06
	内 リベリア	169,697,346	0.06
	内 ニュージーランド	150,145,294	0.05
	内 イギリス領バージン諸島	65,841,285	0.02
	内 パプアニューギニア	60,136,072	0.02
	内 マン島	42,419,084	0.01
	内 モーリシャス	22,735,553	0.01
投資信託受益証券		794,304,821	0.26
	内 オーストラリア	684,550,357	0.23
	内 シンガポール	109,754,464	0.04
投資証券		6,507,355,956	2.16
	内 アメリカ	5,641,330,252	1.87
	内 フランス	393,761,647	0.13
	内 イギリス	268,491,728	0.09
	内 香港	156,102,933	0.05
	内 カナダ	47,669,396	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,369,380,413	3.11
純資産総額		300,917,293,260	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		22,630,000	0.01
	-	22,630,000	0.01
為替予約取引(売建)		93,973,000	△0.03
	-	93,973,000	△0.03
株価指数先物取引(買建)		9,283,366,432	3.09
	内 アメリカ	6,044,961,936	2.01
	内 ドイツ	1,838,639,649	0.61
	内 イギリス	701,585,057	0.23
	内 カナダ	416,027,040	0.14
	内 オーストラリア	282,152,750	0.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		234,319,616,076	97.36
	内 アメリカ	101,962,514,600	42.36
	内 フランス	24,592,448,929	10.22
	内 イタリア	23,466,388,601	9.75
	内 ドイツ	17,128,180,527	7.12
	内 イギリス	16,138,962,645	6.71
	内 スペイン	13,649,120,435	5.67
	内 ベルギー	5,948,466,884	2.47
	内 オーストラリア	5,103,322,432	2.12
	内 オランダ	5,035,313,710	2.09
	内 カナダ	4,916,759,465	2.04
	内 オーストリア	3,734,687,717	1.55
	内 メキシコ	1,915,637,612	0.80
	内 アイルランド	1,861,562,654	0.77
	内 ポーランド	1,470,262,439	0.61
	内 デンマーク	1,458,547,922	0.61
	内 フィンランド	1,342,774,282	0.56
	内 南アフリカ	1,172,243,106	0.49
	内 スウェーデン	1,086,614,879	0.45
	内 マレーシア	888,949,463	0.37
	内 シンガポール	807,104,495	0.34
	内 ノルウェー	639,753,279	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,365,409,561	2.64
純資産総額		240,685,025,637	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		663,255,870	0.28
	-	663,255,870	0.28
為替予約取引(売建)		56,362,810	△0.02
	-	56,362,810	△0.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,982,524,742	11.12
	内 オーストラリア	4,208,953,519	7.83
	内 シンガポール	1,754,815,466	3.26
	内 カナダ	18,755,757	0.03
投資証券		47,543,404,596	88.39
	内 アメリカ	38,424,028,880	71.44
	内 イギリス	2,820,156,263	5.24
	内 フランス	2,440,533,280	4.54
	内 香港	1,067,275,089	1.98
	内 カナダ	981,747,950	1.83
	内 スペイン	395,020,908	0.73
	内 ベルギー	391,580,427	0.73
	内 オランダ	248,100,177	0.46
	内 ニュージーランド	226,851,277	0.42
	内 アイルランド	141,252,026	0.26
	内 ドイツ	124,626,103	0.23
	内 シンガポール	120,349,526	0.22
	内 イタリア	60,497,872	0.11
	内 ガーンジィ	39,213,315	0.07
	内 イスラエル	31,791,016	0.06
	内 マン島	30,380,487	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		261,916,432	0.49
純資産総額		53,787,845,770	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		65,090,870	0.12
	-	65,090,870	0.12
為替予約取引(売建)		45,732,500	△0.09
	-	45,732,500	△0.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
コモディティインデックス・マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,506,043,049	99.55
	内 イギリス	3,506,043,049	99.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,838,772	0.45
純資産総額		3,521,881,821	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		56,353,988,722	93.33
	内 韓国	8,800,215,612	14.57
	内 ケイマン諸島	8,775,665,277	14.53
	内 台湾	6,651,769,034	11.02
	内 中国	5,594,001,913	9.26
	内 インド	4,990,572,323	8.26
	内 ブラジル	4,041,193,959	6.69
	内 南アフリカ	3,338,544,453	5.53
	内 香港	1,912,088,167	3.17
	内 ロシア	1,882,565,460	3.12
	内 メキシコ	1,388,047,808	2.30
	内 インドネシア	1,246,085,080	2.06
	内 タイ	1,245,662,544	2.06
	内 マレーシア	1,236,572,045	2.05
	内 ポーランド	738,387,358	1.22
	内 チリ	725,276,129	1.20
	内 フィリピン	625,421,762	1.04
	内 バミューダ	614,600,803	1.02
	内 トルコ	587,484,622	0.97
	内 アラブ首長国連邦	400,742,224	0.66
	内 カタール	301,729,717	0.50
	内 コロンビア	223,525,624	0.37
	内 アメリカ	208,277,271	0.34
	内 ハンガリー	193,658,043	0.32
	内 ギリシャ	167,901,311	0.28
	内 オランダ	145,938,836	0.24
	内 チェコ	100,473,997	0.17
	内 エジプト	64,589,802	0.11
	内 マン島	56,800,800	0.09
	内 パキスタン	47,602,234	0.08
	内 ペルー	32,556,132	0.05
	内 マルタ	16,038,382	0.03
投資信託受益証券		318,570,192	0.53
	内 メキシコ	318,570,192	0.53
投資証券		117,646,756	0.19
	内 南アフリカ	53,427,769	0.09
	内 メキシコ	51,019,584	0.08
	内 トルコ	13,199,403	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,592,632,115	5.95
純資産総額		60,382,837,785	100.00

その他資産の投資状況

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		45,260,000	0.07
	-	45,260,000	0.07
株価指数先物取引(買建)		3,588,023,529	5.94
	内 アメリカ	3,588,023,529	5.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。