純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2017/09/01 9:57

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,162,050,834,686
追加型株式投資信託	870	11,771,560,838,182
単位型公社債投資信託	58	311,985,282,037
単位型株式投資信託	122	822,065,642,237
合計	1,088	14,067,662,597,142

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.5552%(税抜1.44%)

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#4 分配方針（連結）

2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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#5 投資リスク（連結）

受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。

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#6 投資制限（連結）

③株式への実質投資割合は、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限)
④マザーファンド以外の投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3)投資制限)
⑤スワップ取引、金利先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限らず行うことができます。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

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#7 投資対象（連結）

(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

ファンド名	DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2
投資態度	1.主としてわが国の上場株式に投資し、東証株価指数(TOPIX)※を中長期的に上回ることを目的として運用を行います。2.運用にあたっては、独自開発モデルによる計量分析および企業調査アナリストによる定性分析の結果を活用し、企業ファンダメンタルズおよび株価バリュエーションの両面で投資魅力度の高い銘柄を選定します。3.株式の組入れ比率は、原則として高位を維持します。4.運用にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社からの投資助言を活用し、組入銘柄の選定を行います。
主な投資制限	1.株式への投資割合には制限を設けません。2.外貨建資産への投資は行いません。3.投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。4.スワップ取引、金利先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定します。5.非株式投資割合は、信託財産総額の50%以下とします。6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#8 投資方針（連結）

③基準価額の水準や市場環境等に応じて、国内株式の実質組入比率を機動的に変更(*)することで、国内株式市場全体の上昇時には値上がり益の獲得をめざし、市場下落時には基準価額の下落を一定水準(下値目安値(**))までに抑えることをめざします。なお、下値目安値は、6ヵ月毎の決算日に改定します。
(*)国内株式の実質組入比率の変更は、信託財産の純資産総額の概ね5%～100%の範囲で行います。また、マザーファンドの組入比率は、信託財産の純資産総額の50%程度を基本とします。国内株式の実質組入比率の変更は、原則として株価指数先物取引への投資を通じて行いますが、市場環境や運用状況等によりマザーファンドの組入比率を引き下げる場合があります。
(**)基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません(相場急落時等には、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。)。また、当該水準は、委託会社の判断により今後変更する場合があります。

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#9 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成29年6月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,342,349,307	34.13
純資産総額		3,932,906,245	100.00

その他資産の投資状況

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#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#12 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			第2期平成28年12月2日現在	第3期平成29年6月2日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は426,738,523円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は62,305,068円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#13 申込（販売）手続等（連結）

「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成29年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

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#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成29年6月30日現在
Ⅱ 負債総額	55,236,997円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,932,906,245円
Ⅳ 発行済数量	3,999,040,258口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9835円

(参考)

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

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#17 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

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#18 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		113,355,749	39,064,333
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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