有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月3日-平成29年6月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2	親投資信託受益証券	1,975,496,681	1.0582	1.0579	-	53.14%
	日本			2,090,471,059	2,089,877,938	-
2	37回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	200,000,000	100.31	100.13	1.900000	5.09%
	日本			200,620,000	200,272,000	2017/7/31
3	193回 政保預金保険機構債券	特殊債券	200,000,000	100.08	100.06	0.200000	5.09%
	日本			200,166,000	200,124,000	2017/10/20
4	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	100,000,000	100.32	100.28	0.400000	2.55%
	日本			100,320,000	100,283,000	2018/3/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
特殊債券	12.73%
親投資信託受益証券	53.14%
合計	65.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電信電話	株式	12,900	4,529.00	5,310.00	-	3.28%
	日本	情報・通信業		58,424,100	68,499,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	7,400	7,203.58	9,097.00	-	3.22%
	日本	情報・通信業		53,306,516	67,317,800	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	86,500	729.09	754.80	-	3.12%
	日本	銀行業		63,066,585	65,290,200	-
4	トヨタ自動車	株式	8,400	6,686.00	5,893.00	-	2.37%
	日本	輸送用機器		56,162,400	49,501,200	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	10,200	4,450.15	4,379.00	-	2.14%
	日本	銀行業		45,391,586	44,665,800	-
6	日本電産	株式	3,300	10,200.00	11,510.00	-	1.82%
	日本	電気機器		33,660,000	37,983,000	-
7	ミネベアミツミ	株式	21,000	1,666.30	1,805.00	-	1.81%
	日本	電気機器		34,992,307	37,905,000	-
8	ソニー	株式	8,500	3,168.00	4,286.00	-	1.74%
	日本	電気機器		26,928,000	36,431,000	-
9	SUBARU	株式	9,300	4,682.00	3,786.00	-	1.68%
	日本	輸送用機器		43,542,600	35,209,800	-
10	KDDI	株式	11,300	2,953.50	2,975.00	-	1.61%
	日本	情報・通信業		33,374,550	33,617,500	-
11	オリックス	株式	18,300	1,761.50	1,740.00	-	1.52%
	日本	その他金融業		32,235,450	31,842,000	-
12	ニトリホールディングス	株式	2,100	12,075.36	15,040.00	-	1.51%
	日本	小売業		25,358,274	31,584,000	-
13	東洋ゴム工業	株式	13,500	1,641.78	2,289.00	-	1.48%
	日本	ゴム製品		22,164,057	30,901,500	-
14	福井コンピュータホールディングス	株式	7,900	2,438.00	3,770.00	-	1.43%
	日本	情報・通信業		19,260,200	29,783,000	-
15	キーエンス	株式	600	38,015.00	49,340.00	-	1.42%
	日本	電気機器		22,809,000	29,604,000	-
16	スズキ	株式	5,500	4,366.31	5,330.00	-	1.40%
	日本	輸送用機器		24,014,743	29,315,000	-
17	三菱電機	株式	18,000	1,575.00	1,615.50	-	1.39%
	日本	電気機器		28,350,000	29,079,000	-
18	シークス	株式	6,500	4,126.98	4,450.00	-	1.38%
	日本	卸売業		26,825,421	28,925,000	-
19	清水建設	株式	24,000	1,017.41	1,191.00	-	1.37%
	日本	建設業		24,417,853	28,584,000	-
20	信越化学工業	株式	2,800	8,611.00	10,185.00	-	1.36%
	日本	化学		24,110,800	28,518,000	-
21	本田技研工業	株式	9,100	3,367.00	3,064.00	-	1.33%
	日本	輸送用機器		30,639,700	27,882,400	-
22	フリークアウト・ホールディングス	株式	6,400	3,292.14	4,195.00	-	1.28%
	日本	サービス業		21,069,725	26,848,000	-
23	イズミ	株式	4,100	5,010.00	6,380.00	-	1.25%
	日本	小売業		20,541,000	26,158,000	-
24	ドンキホーテホールディングス	株式	6,100	4,097.11	4,260.00	-	1.24%
	日本	小売業		24,992,372	25,986,000	-
25	中外製薬	株式	6,000	3,724.43	4,205.00	-	1.21%
	日本	医薬品		22,346,587	25,230,000	-
26	アウトソーシング	株式	4,600	3,506.02	5,480.00	-	1.21%
	日本	サービス業		16,127,699	25,208,000	-
27	HOYA	株式	4,100	4,952.06	5,833.00	-	1.14%
	日本	精密機器		20,303,461	23,915,300	-
28	みずほフィナンシャルグループ	株式	115,000	211.60	205.40	-	1.13%
	日本	銀行業		24,334,000	23,621,000	-
29	日本たばこ産業	株式	5,900	3,844.00	3,947.00	-	1.11%
	日本	食料品		22,679,600	23,287,300	-
30	任天堂	株式	600	27,045.00	37,680.00	-	1.08%
	日本	その他製品		16,227,000	22,608,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
株式	97.29%
合計	97.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	18.42%
情報・通信業		14.12%
銀行業		7.78%
輸送用機器		7.46%
小売業		7.20%
サービス業		5.80%
化学		5.47%
機械		4.58%
医薬品		3.41%
卸売業		3.38%
建設業		2.78%
食料品		2.75%
保険業		1.80%
その他製品		1.75%
その他金融業		1.52%
ゴム製品		1.48%
ガラス・土石製品		1.29%
陸運業		1.24%
精密機器		1.14%
非鉄金属		0.92%
鉄鋼		0.79%
パルプ・紙		0.62%
証券、商品先物取引業		0.61%
不動産業		0.54%
電気・ガス業		0.43%
合計		97.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。