有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月3日-平成28年12月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2	親投資信託受益証券	3,166,659,892	0.9559	0.9849	-	51.18%
	日本			3,027,010,193	3,118,843,327	-
2	37回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	200,000,000	101.26	101.10	1.900000	3.32%
	日本			202,534,000	202,214,000	2017/7/31
3	36回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	200,000,000	101.05	100.89	1.900000	3.31%
	日本			202,104,000	201,788,000	2017/6/20
4	873回 政保公営企業債券	特殊債券	200,000,000	100.49	100.35	1.700000	3.29%
	日本			200,990,000	200,712,000	2017/3/17
5	193回 政保預金保険機構債券	特殊債券	200,000,000	100.19	100.16	0.200000	3.29%
	日本			200,386,000	200,328,000	2017/10/20
6	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	100,000,000	100.52	100.47	0.400000	1.65%
	日本			100,524,000	100,478,000	2018/3/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
特殊債券	14.86%
親投資信託受益証券	51.18%
合計	66.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	18,100	6,686.00	6,878.00	-	3.99%
	日本	輸送用機器		121,016,600	124,491,800	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	152,000	726.10	720.20	-	3.51%
	日本	銀行業		110,367,200	109,470,400	-
3	日本電信電話	株式	17,000	4,529.00	4,912.00	-	2.68%
	日本	情報・通信業		76,993,000	83,504,000	-
4	富士重工業	株式	16,600	4,682.00	4,772.00	-	2.54%
	日本	輸送用機器		77,721,200	79,215,200	-
5	ソフトバンクグループ	株式	9,900	6,880.00	7,765.00	-	2.46%
	日本	情報・通信業		68,112,000	76,873,500	-
6	三菱電機	株式	46,000	1,575.00	1,629.50	-	2.40%
	日本	電気機器		72,450,000	74,957,000	-
7	日本電産	株式	7,400	10,200.00	10,085.00	-	2.39%
	日本	電気機器		75,480,000	74,629,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	16,200	4,483.00	4,460.00	-	2.32%
	日本	銀行業		72,624,600	72,252,000	-
9	TDK	株式	8,700	7,980.00	8,040.00	-	2.24%
	日本	電気機器		69,426,000	69,948,000	-
10	KDDI	株式	20,300	2,953.50	2,959.50	-	1.93%
	日本	情報・通信業		59,956,050	60,077,850	-
11	オリックス	株式	32,100	1,761.50	1,824.00	-	1.88%
	日本	その他金融業		56,544,150	58,550,400	-
12	本田技研工業	株式	16,500	3,367.00	3,415.00	-	1.81%
	日本	輸送用機器		55,555,500	56,347,500	-
13	日立ハイテクノロジーズ	株式	11,800	4,200.00	4,715.00	-	1.78%
	日本	卸売業		49,560,000	55,637,000	-
14	三井不動産	株式	19,000	2,748.00	2,705.00	-	1.65%
	日本	不動産業		52,212,000	51,395,000	-
15	信越化学工業	株式	5,500	8,611.00	9,067.00	-	1.60%
	日本	化学		47,360,500	49,868,500	-
16	ソニー	株式	14,900	3,168.00	3,275.00	-	1.56%
	日本	電気機器		47,203,200	48,797,500	-
17	アステラス製薬	株式	29,400	1,554.00	1,623.50	-	1.53%
	日本	医薬品		45,687,600	47,730,900	-
18	三菱商事	株式	19,100	2,526.00	2,490.00	-	1.52%
	日本	卸売業		48,246,600	47,559,000	-
19	みずほフィナンシャルグループ	株式	224,000	211.60	209.80	-	1.51%
	日本	銀行業		47,398,400	46,995,200	-
20	福井コンピュータホールディングス	株式	16,000	2,438.00	2,920.00	-	1.50%
	日本	情報・通信業		39,008,000	46,720,000	-
21	東京海上ホールディングス	株式	8,700	5,065.00	4,796.00	-	1.34%
	日本	保険業		44,065,500	41,725,200	-
22	キーエンス	株式	500	76,030.00	80,200.00	-	1.29%
	日本	電気機器		38,015,000	40,100,000	-
23	日立国際電気	株式	16,000	2,148.00	2,443.00	-	1.25%
	日本	電気機器		34,368,000	39,088,000	-
24	大林組	株式	34,000	1,090.37	1,117.00	-	1.22%
	日本	建設業		37,072,680	37,978,000	-
25	第一生命ホールディングス	株式	19,000	1,931.00	1,946.00	-	1.19%
	日本	保険業		36,689,000	36,974,000	-
26	アルプス電気	株式	12,400	2,819.00	2,826.00	-	1.12%
	日本	電気機器		34,955,600	35,042,400	-
27	三菱ケミカルホールディングス	株式	46,000	729.00	758.00	-	1.12%
	日本	化学		33,534,000	34,868,000	-
28	大塚ホールディングス	株式	6,800	4,518.00	5,093.00	-	1.11%
	日本	医薬品		30,722,400	34,632,400	-
29	椿本チエイン	株式	36,000	917.00	950.00	-	1.10%
	日本	機械		33,012,000	34,200,000	-
30	日本たばこ産業	株式	8,600	3,844.00	3,844.00	-	1.06%
	日本	食料品		33,058,400	33,058,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
株式	95.73%
合計	95.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.30%
情報・通信業		11.42%
輸送用機器		9.82%
銀行業		9.19%
化学		7.72%
建設業		5.35%
卸売業		4.81%
機械		4.65%
小売業		4.32%
医薬品		2.95%
保険業		2.52%
サービス業		2.24%
食料品		2.15%
その他金融業		1.88%
不動産業		1.65%
その他製品		1.61%
証券、商品先物取引業		1.33%
鉱業		1.05%
陸運業		0.95%
繊維製品		0.91%
水産・農林業		0.91%
ゴム製品		0.81%
鉄鋼		0.77%
精密機器		0.42%
合計		95.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。