有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月4日-平成28年6月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2	親投資信託受益証券	7,364,944,366	0.8658	0.8351	-	52.14%
	日本			6,376,569,744	6,150,465,040	-
2	37回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	200,000,000	102.30	102.11	1.900000	1.73%
	日本			204,616,000	204,232,000	2017/7/31
3	36回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	200,000,000	102.08	101.89	1.900000	1.73%
	日本			204,168,000	203,794,000	2017/6/20
4	873回 政保公営企業債券	特殊債券	200,000,000	101.36	101.24	1.700000	1.72%
	日本			202,720,000	202,492,000	2017/3/17
5	193回 政保預金保険機構債券	特殊債券	200,000,000	100.30	100.32	0.200000	1.70%
	日本			200,604,000	200,652,000	2017/10/20
6	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	100.97	100.86	1.700000	0.86%
	日本			100,977,000	100,866,000	2016/12/28
7	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	100,000,000	100.71	100.75	0.400000	0.85%
	日本			100,714,000	100,758,000	2018/3/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
特殊債券	8.59%
親投資信託受益証券	52.14%
合計	60.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電信電話	株式	36,700	4,695.10	4,800.00	-	2.86%
	日本	情報・通信業		172,310,213	176,160,000	-
2	トヨタ自動車	株式	34,500	7,632.99	5,052.00	-	2.83%
	日本	輸送用機器		263,338,307	174,294,000	-
3	NTTドコモ	株式	61,500	2,480.51	2,766.50	-	2.77%
	日本	情報・通信業		152,551,466	170,139,750	-
4	大塚ホールディングス	株式	31,100	4,236.32	4,719.00	-	2.39%
	日本	医薬品		131,749,575	146,760,900	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	304,000	779.71	455.90	-	2.25%
	日本	銀行業		237,032,241	138,593,600	-
6	大東建託	株式	7,700	13,535.60	16,640.00	-	2.08%
	日本	建設業		104,224,153	128,128,000	-
7	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	13,300	8,317.06	9,550.00	-	2.07%
	日本	化学		110,617,019	127,015,000	-
8	アウトソーシング	株式	23,900	3,391.01	4,695.00	-	1.82%
	日本	サービス業		81,045,150	112,210,500	-
9	日本電産	株式	13,800	8,784.14	7,722.00	-	1.73%
	日本	電気機器		121,221,239	106,563,600	-
10	アステラス製薬	株式	66,400	1,668.96	1,600.00	-	1.73%
	日本	医薬品		110,819,238	106,240,000	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	35,500	4,358.90	2,926.00	-	1.69%
	日本	銀行業		154,741,104	103,873,000	-
12	富士重工業	株式	28,300	4,980.45	3,478.00	-	1.60%
	日本	輸送用機器		140,946,906	98,427,400	-
13	三菱電機	株式	79,000	1,319.02	1,208.00	-	1.55%
	日本	電気機器		104,202,605	95,432,000	-
14	ニトリホールディングス	株式	7,700	10,162.35	12,340.00	-	1.54%
	日本	小売業		78,250,105	95,018,000	-
15	ソフトバンクグループ	株式	16,200	6,309.11	5,789.00	-	1.52%
	日本	情報・通信業		102,207,741	93,781,800	-
16	花王	株式	15,800	6,159.43	5,929.00	-	1.52%
	日本	化学		97,319,033	93,678,200	-
17	日本たばこ産業	株式	22,100	4,380.99	4,103.00	-	1.47%
	日本	食料品		96,819,980	90,676,300	-
18	日産自動車	株式	92,800	1,205.80	917.90	-	1.38%
	日本	輸送用機器		111,899,082	85,181,120	-
19	キーエンス	株式	1,200	65,511.42	69,140.00	-	1.35%
	日本	電気機器		78,613,712	82,968,000	-
20	ソニー	株式	27,300	2,957.40	2,988.00	-	1.33%
	日本	電気機器		80,737,081	81,572,400	-
21	大林組	株式	74,000	1,132.05	1,085.00	-	1.31%
	日本	建設業		83,772,000	80,290,000	-
22	沢井製薬	株式	10,100	7,834.30	7,920.00	-	1.30%
	日本	医薬品		79,126,494	79,992,000	-
23	あおぞら銀行	株式	225,000	409.02	354.00	-	1.30%
	日本	銀行業		92,029,718	79,650,000	-
24	ミスミグループ本社	株式	42,400	1,660.50	1,833.00	-	1.26%
	日本	卸売業		70,405,222	77,719,200	-
25	積水ハウス	株式	43,500	2,067.18	1,779.50	-	1.26%
	日本	建設業		89,922,340	77,408,250	-
26	東燃ゼネラル石油	株式	77,000	907.11	930.00	-	1.16%
	日本	石油・石炭製品		69,847,926	71,610,000	-
27	塩野義製薬	株式	12,800	5,440.67	5,568.00	-	1.16%
	日本	医薬品		69,640,677	71,270,400	-
28	学情	株式	50,600	1,164.37	1,401.00	-	1.15%
	日本	サービス業		58,917,469	70,890,600	-
29	日新電機	株式	47,000	962.32	1,508.00	-	1.15%
	日本	電気機器		45,229,468	70,876,000	-
30	日本航空	株式	20,900	4,287.18	3,292.00	-	1.12%
	日本	空運業		89,602,260	68,802,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
株式	96.87%
合計	96.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	12.82%
電気機器		11.93%
サービス業		9.54%
輸送用機器		8.13%
建設業		7.56%
医薬品		7.01%
銀行業		6.32%
小売業		5.80%
化学		5.42%
卸売業		4.06%
食料品		3.18%
陸運業		2.68%
保険業		1.92%
不動産業		1.88%
その他金融業		1.46%
石油・石炭製品		1.16%
空運業		1.12%
鉄鋼		1.09%
ゴム製品		0.98%
機械		0.83%
その他製品		0.81%
精密機器		0.68%
非鉄金属		0.47%
合計		96.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。