有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月3日-平成29年12月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2	親投資信託受益証券	1,152,415,071	1.2205	1.2445	-	54.48%
	日本			1,406,522,595	1,434,180,555	-
2	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	100,000,000	100.10	100.08	0.400000	3.80%
	日本			100,108,000	100,081,000	2018/3/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
特殊債券	3.80%
親投資信託受益証券	54.48%
合計	58.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM ツインアクティブ日本株マザーファンド2

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	56,400	800.90	826.40	-	3.25%
	日本	銀行業		45,170,760	46,608,960	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,800	4,552.00	4,868.00	-	2.65%
	日本	銀行業		35,505,600	37,970,400	-
3	日本電信電話	株式	6,900	5,733.00	5,301.00	-	2.55%
	日本	情報・通信業		39,557,700	36,576,900	-
4	ソフトバンクグループ	株式	3,900	9,406.00	8,920.00	-	2.43%
	日本	情報・通信業		36,683,400	34,788,000	-
5	日本電産	株式	2,100	15,120.00	15,810.00	-	2.31%
	日本	電気機器		31,752,000	33,201,000	-
6	トヨタ自動車	株式	4,200	7,008.00	7,213.00	-	2.11%
	日本	輸送用機器		29,433,600	30,294,600	-
7	ニトリホールディングス	株式	1,600	18,120.00	16,065.00	-	1.79%
	日本	小売業		28,992,000	25,704,000	-
8	TDK	株式	2,500	8,880.00	8,990.00	-	1.57%
	日本	電気機器		22,200,000	22,475,000	-
9	ソニー	株式	4,300	5,225.00	5,083.00	-	1.52%
	日本	電気機器		22,467,500	21,856,900	-
10	ドンキホーテホールディングス	株式	3,700	5,390.00	5,890.00	-	1.52%
	日本	小売業		19,943,000	21,793,000	-
11	三菱商事	株式	6,300	2,854.00	3,113.00	-	1.37%
	日本	卸売業		17,980,200	19,611,900	-
12	信越化学工業	株式	1,700	11,950.00	11,450.00	-	1.36%
	日本	化学		20,315,000	19,465,000	-
13	スズキ	株式	2,900	6,106.00	6,534.00	-	1.32%
	日本	輸送用機器		17,707,400	18,948,600	-
14	キーエンス	株式	300	62,490.00	63,120.00	-	1.32%
	日本	電気機器		18,747,000	18,936,000	-
15	第一生命ホールディングス	株式	8,100	2,305.50	2,324.00	-	1.31%
	日本	保険業		18,674,550	18,824,400	-
16	SMC	株式	400	46,500.00	46,380.00	-	1.29%
	日本	機械		18,600,000	18,552,000	-
17	本田技研工業	株式	4,600	3,787.00	3,862.00	-	1.24%
	日本	輸送用機器		17,420,200	17,765,200	-
18	オリックス	株式	9,300	1,907.50	1,904.50	-	1.23%
	日本	その他金融業		17,739,750	17,711,850	-
19	日立製作所	株式	20,000	829.50	877.90	-	1.22%
	日本	電気機器		16,590,000	17,558,000	-
20	イズミ	株式	2,500	6,520.00	7,020.00	-	1.22%
	日本	小売業		16,300,000	17,550,000	-
21	シークス	株式	3,600	4,670.00	4,835.00	-	1.21%
	日本	卸売業		16,812,000	17,406,000	-
22	任天堂	株式	400	44,440.00	41,190.00	-	1.15%
	日本	その他製品		17,776,000	16,476,000	-
23	三井金属鉱業	株式	2,500	6,170.00	6,590.00	-	1.15%
	日本	非鉄金属		15,425,000	16,475,000	-
24	アウトソーシング	株式	7,800	1,972.00	2,054.00	-	1.12%
	日本	サービス業		15,381,600	16,021,200	-
25	SUBARU	株式	4,300	3,661.00	3,583.00	-	1.07%
	日本	輸送用機器		15,742,300	15,406,900	-
26	エン・ジャパン	株式	2,900	5,010.00	5,310.00	-	1.07%
	日本	サービス業		14,529,000	15,399,000	-
27	東洋ゴム工業	株式	6,300	2,272.00	2,328.00	-	1.02%
	日本	ゴム製品		14,313,600	14,666,400	-
28	アサヒグループホールディングス	株式	2,600	5,652.00	5,590.00	-	1.01%
	日本	食料品		14,695,200	14,534,000	-
29	ミネベアミツミ	株式	6,000	2,310.00	2,363.00	-	0.99%
	日本	電気機器		13,860,000	14,178,000	-
30	オムロン	株式	2,100	6,760.00	6,720.00	-	0.98%
	日本	電気機器		14,196,000	14,112,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
株式	96.45%
合計	96.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	18.41%
情報・通信業		9.12%
輸送用機器		8.06%
銀行業		7.66%
小売業		6.61%
化学		6.24%
卸売業		5.26%
機械		5.00%
サービス業		4.09%
医薬品		3.36%
建設業		3.02%
ガラス・土石製品		2.80%
保険業		2.21%
非鉄金属		2.02%
食料品		1.82%
陸運業		1.55%
精密機器		1.54%
その他製品		1.45%
証券、商品先物取引業		1.42%
その他金融業		1.23%
ゴム製品		1.02%
不動産業		1.00%
鉄鋼		0.98%
繊維製品		0.59%
合計		96.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。